影响我国居民消费水平因素分析Word文档下载推荐.doc

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2577.4

58.1

12108.3

1994

1833

48197.8564

1221

3496.2

58.9

16838.7

1995

2355

60793.7292

1577.7

4283

58.6

23778.3

1996

2789

71176.5917

1926.1

4838.9

56.3

30873.2

1997

3002

78973.035

2090.1

5160.3

55.1

36226.7

1998

3159

84402.2798

2162

5425.1

53.4

41791.6

1999

3346

89677.0548

2210.3

5854.02

52.6

44955.1

2000

3632

99214.5543

2253.4

6280

49.1

46141.7

2001

3869

109655.171

2366.4

6859.6

47.7

51434.9

2002

4106

120332.689

2475.6

7702.8

46.2

58788.9

2003

4411

135822.756

2622.2

8472.2

45.6

68498.7

2004

4925

159878.338

2936.4

9421.6

47.2

78138.9

2005

5463

183217.4

3254.9

10493

45.5

92263.5

2006

6138

211923.5

3587

11759.5

43

103011.4

2007

7103

257305.6

4140.4

13785.8

43.1

104934.5

2008

8183

300670

4760.62

15780.76

43.7

139300.2

2009

9098

340902.8

5153.2

17174.7

41

160230.4

2010

10522

401202

5919

19109.4

41.1

178413.9

注：

Y为居民消费水平，X1为国内生产总值，X2为农村居民人均收入，X3为城镇居民人均收入，X4为农村居民家庭恩格尔系数（%），X5为居民储蓄定期余额

（一）模型初步提出

初步建立多元线性回归模型：

其中，Y为居民消费水平，为国内生产总值，为农村居民人均收入，为城镇居民人均收入，为农村居民家庭恩格尔系数（%），为居民储蓄定期余额，代表随机扰动项。

（二）模型的拟合检验用Eviews计量经济学分析软件

我们可以得到如下回归分析结果：

由此可见，该模型=0.999731，=0.999619，F检验值8930.921，明显显著。

但是当=0.05时，，不仅、的系数t检验不显著，且系数的符合与预期相反。

这表明很有可能存在严重的多重共线性。

1.多重共线性检验

（1）根据多重共线性检验，解释变量之间存在着线性相关,由上表知模型中确实存在多重共线性。

（2）修正：

采用逐步回归的办法，分别作Y对X1、X2、X3、X4、X5的一元回归，结果如表所示：

变量

参数估计值

0.023886

1.868022

0.520369

-363.9620

0.051937

t统计量

53.76467

67.60962

57.40037

-7.539570

43.27772

0.994495

0.996512

0.995167

0.780356

0.991530

0.994151

0.996294

0.994865

0.766628

0.991000

分别作X2，X3对X1的估计，得到相关系数分别为：

0.986718、0.992756。

可知X1分别与X2、X3有较高相关性。

因为X2与Y的相关系数更大，所以剔除X1。

以X2为基础，顺次加入其它变量逐步回归：

X2，X3

1.048218

（6.360861）

0.229819

（5.002976）

0.998693

X2，X4

1.805870

（32.08750）

-15.61981

（-1.260539）

0.996846

X2，X5

1.251016

（7.314773）

0.017327

（3.634675）

0.998145

经比较，新加入X3的方程=0.998693，改进最大，保留X3。

X2，X3，X4

1.047994

（6.006626）

0.229943

（4.447764）

0.054890

（0.006114）

0.998413

X2，X3，X5

0.981257

（5.940581）

0.174121

（2.988236）

0.007460

（1.469537）

0.998625

从表中可以看出，当分别加入X4，X5时，有所增加。

但2.120，其参数的t检验不显著。

最后修正严重多重共线性影响后的回归结果为：

Y=--286.5734+1.048218+0.229819+

（-3.357694）（6.360861）（5.002976）

=0.998693=0.998519F=5730.592DW=1.805260

2、相关性检验

从估计的结果可以看出，模型拟合较好，可决系数=0.998693，表明模型在整体上拟合比较好。

3、显著性检验：

（１）对于X2，t统计量为6.360861。

给定α=0.05，查t分布表，在自由度为16下，得临界值2.120.因为t>

2.120，所以拒绝原假设:

X2=0，表明农村居民人均收入对居民消费水平有显著性影响；

（２）对于X3，t统计量为5.002976。

2.120，所以拒绝原假设;

:

X3=0，表明城镇居民人均收入对居民消费水平有显著性影响。

（３）对于F=7948.18>

F（2,13）=3.80（显著性水平为0.05），表明模型从整体上看居民消费水平与各解释变量之间之间线性关系显著。

4、异方差检验

HeteroskedasticityTest:

Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic

4.237886

Prob.F（2,15）

0.0348

Obs*R-squared

6.498781

Prob.Chi-Square

（2）

0.0388

ScaledexplainedSS

4.076315

0.1303

TestEquation:

DependentVariable:

RESID^2

Method:

LeastSquares

Date:

11/18/12Time:

15:

25

Sample:

19932010

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob. 

C

-11495.82

8250.020

-1.393430

0.1838

20.68681

15.92927

1.298667

0.2137

-4.507651

4.440359

-1.015155

0.3261

R-squared

0.361043

Meandependentvar

8095.075

AdjustedR-squared

0.275849

S.D.dependentvar

11195.59

S.E.ofregression

9527.113

Akaikeinfocriterion

21.31268

Sumsquaredresid

1.36E+09

Schwarzcriterion

21.46108

Loglikelihood

-188.8141

Hannan-Quinncriter.

21.33314

Durbin-Watsonstat

1.856637

Prob（F-statistic）

0.034756

由上表，Obs*R-squared=6.498781.而查表，给定α=0.95自由度P=5，得临界值1.145；

给定α=0.05自由度P=5,得临界值11.07；

所以1.145<

6.498781<

11.07，所以接受原假设，模型随机误差项不存在异方差。

5、自相关检验

（１）DW=1.805260,给定显著性水平α=0.05,查Durbin—Watson表，n=18,k=2,得下限临界值=1.046,4-=2.465因为DW统计量为=1.046<

1.