西财应用题答案Word格式.doc
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1979年7月之后，Dt=1.放宽利率管制模型：
从模型可以看出，放宽利率后，当其他解释变量不变时，国库券的利率上升了2.5831个百分点，因此实行放宽利率管制政策，增加国库券的利率。
2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：
se=（340.0103）（0.0622）
试求解以下问题：
（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：
t=（-8.7302）（25.4269）
模型2：
t=（-5.0660）（18.4094）
计算F统计量，即，给定，查F分布表，得临界值。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？
（2）利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：
计算
给定显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3，自由度。
（3）试比较
（1）和
（2）两种方法，给出简要评价。
（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟和（Goldfeld-Quant）,
F=4334.937>
4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。
（2）这是异方差ARCH检验，（n-p）R2=18*0.5659=10.1862>
7.81,所以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。
（3）这两种方法都是用于检验异方差。
但二者适用条件不同:
第一种检验，
G-Q检验，要求大样本；
扰动项正态分布；
可用于截面数据和时间序列数据。
第二种检验方法，ARCH检验仅适宜用时间序列数据，检验统计量的分布χ分布。
3、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：
回归分析结果为：
LS//DependentVariableisY
Date:
18/4/02Time:
15:
18
Sample:
110
Includedobservations:
10
Variable Coefficient Std.ErrorT-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973________0.0101
-0.3401 0.4785 ________ 0.5002
0.08230.04580.1152
R-squared ________ Meandependentvar 111.1256
AdjustedR-squared 0.9504 S.D.dependentvar 31.4289
S.E.ofregression ________ Akaikeinfocriterion 4.1338
Sumsquaredresid 342.5486 Schwartzcriterion 4.2246
Loglikelihood -31.8585 F-statistic 87.3339
Durbin-Watsonstat 2.4382 Prob（F-statistic） 0.0001
补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；
并写出回归分析报告。
（1）
βSet
C 24.4070 6.99733.48810.0101
-0.3401 0.4785 -0.7108 0.5002
0.08230.04581.79690.1152
R-squared（R2） 0.9615Meandependentvar 111.1256
AdjustedR-squared（） 0.9504 S.D.dependentvar 31.4289
S.E.ofregression 6.5436Akaikeinfocriterion 4.1338
（计算方法：
看红色部分，a.T-Statistic,可以通过t=β/Se求解
b.R2，通过公式（n=10,k=2）
c.S.E.ofregression（方程的回归标准差）S.E.ofregression （残差平方和）
通过公式计算
d.如果求F值，可以根据公式计算）
（2）存在多重共线性；
F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都
偏小。
（3）n=10,4>
DW=2.4382>
2.359，K在李子奈书中包含常熟项，古扎拉蒂书中不包含，两本书的DW表不同，检验结果相同！
，查dl=0.697;
dU=1.641;
4-dL=3.303；
4-dU=2.359因此模型存在一阶负自相关。
4、假定有如下回归结果，
其中Y=我国的茶消费量（每天每人消费的杯数）
X=茶的零售价格（元/公斤）
t表示时间
（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？
（2）画出回归线。
（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？
（4）如何解释斜率？
（5）你能求出真实的总体回归函数吗？
（1）横截面序列回归
（2）参照书上的画一下
（3）截距2.6911表示茶叶售价在时刻为每公斤0元时，平均消费量为每天每人2.6911杯，这个数字没有明显经济意义；
（4）斜率-0.4795表示茶叶售价与消费量负相关，在t时刻，价格上升1元/公斤，则平均每天每人消费量减少0.4795杯；
（5）不能，只能根据样本求出估计的回归函数
5、为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:
se=（0.0092）（0.084）R2=0.96=0.96
其中：
Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。
（1）解释截距项，及X1和X2系数的意义；
（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分；
（3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果；
（4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。
（1）截距项为-58.9，在此没有什么意义。
X1的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1美元，牙买加对进口的需求平均增加0.2万美元。
X2的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1美元，牙买加对进口的需求平均减少0.1万美元。
（2）由于拟合优度R2=0.96,总离差中被回归解释了其中96%的部分，有4%未被解释。
（3）提出原假设:
H0：
B1=B2=0,计算统计量
=
F>
F0.05（2,16）=3.63，拒绝原假设，回归方程显著成立。
（4）a.提出原假设:
β1=0,H1β10
，，拒绝原假设，X1的参数显著
b.提出原假设:
β2=0,H2β21
,接受原假设，X2的参数不显著
6、下表给出我国人均消费支出与人均可支配收入数据，回答下列问题：
（1） 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？
（2） 估计回归方程，并解释斜率的经济含义。
，，，。
（3）若斜率的统计量值为30.89，截距项的统计量值为0.35，模型的判定系数R2=0.97，计算随机误差项方差的估计值。
（4）给定显著性水平，对参数进行显著性检验，t0.025（28）=2.048。
（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。
（6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。
地区
可支配收入（inc）
消费性支出（consum）
北京
8471.98
6970.83
河南
4219.42
3415.65
天津
7110.54
5471.01
湖北
4826.36
4074.38
河北
5084.64
3834.43
湖南
5434.26
4370.95
山西
4098.73
3267.70
广东
8839.68
7054.09
内蒙古
4353.02
3105.74
广西
5412.24
4381.09
辽宁
4617.2
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