西财应用题答案Word格式.doc
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1979年7月之后,Dt=1.放宽利率管制模型:
从模型可以看出,放宽利率后,当其他解释变量不变时,国库券的利率上升了2.5831个百分点,因此实行放宽利率管制政策,增加国库券的利率。
2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:
se=(340.0103)(0.0622)
试求解以下问题:
(1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。
模型1:
t=(-8.7302)(25.4269)
模型2:
t=(-5.0660)(18.4094)
计算F统计量,即,给定,查F分布表,得临界值。
请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?
(2)利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数:
计算
给定显著性水平,查分布表,得临界值,其中p=3,自由度。
(3)试比较
(1)和
(2)两种方法,给出简要评价。
(1)这是异方差检验,使用的是样本分段拟和(Goldfeld-Quant),
F=4334.937>
4.28,因此拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
(2)这是异方差ARCH检验,(n-p)R2=18*0.5659=10.1862>
7.81,所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
(3)这两种方法都是用于检验异方差。
但二者适用条件不同:
第一种检验,
G-Q检验,要求大样本;
扰动项正态分布;
可用于截面数据和时间序列数据。
第二种检验方法,ARCH检验仅适宜用时间序列数据,检验统计量的分布χ分布。
3、家庭消费支出(Y)、可支配收入()、个人个财富()设定模型如下:
回归分析结果为:
LS//DependentVariableisY
Date:
18/4/02Time:
15:
18
Sample:
110
Includedobservations:
10
Variable Coefficient Std.ErrorT-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973________0.0101
-0.3401 0.4785 ________ 0.5002
0.08230.04580.1152
R-squared ________ Meandependentvar 111.1256
AdjustedR-squared 0.9504 S.D.dependentvar 31.4289
S.E.ofregression ________ Akaikeinfocriterion 4.1338
Sumsquaredresid 342.5486 Schwartzcriterion 4.2246
Loglikelihood -31.8585 F-statistic 87.3339
Durbin-Watsonstat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001
补齐表中划线部分的数据(保留四位小数);
并写出回归分析报告。
(1)
βSet
C 24.4070 6.99733.48810.0101
-0.3401 0.4785 -0.7108 0.5002
0.08230.04581.79690.1152
R-squared(R2) 0.9615Meandependentvar 111.1256
AdjustedR-squared() 0.9504 S.D.dependentvar 31.4289
S.E.ofregression 6.5436Akaikeinfocriterion 4.1338
(计算方法:
看红色部分,a.T-Statistic,可以通过t=β/Se求解
b.R2,通过公式(n=10,k=2)
c.S.E.ofregression(方程的回归标准差)S.E.ofregression (残差平方和)
通过公式计算
d.如果求F值,可以根据公式计算)
(2)存在多重共线性;
F统计量和R2显示模型很显著,但变量的t检验值都
偏小。
(3)n=10,4>
DW=2.4382>
2.359,K在李子奈书中包含常熟项,古扎拉蒂书中不包含,两本书的DW表不同,检验结果相同!
,查dl=0.697;
dU=1.641;
4-dL=3.303;
4-dU=2.359因此模型存在一阶负自相关。
4、假定有如下回归结果,
其中Y=我国的茶消费量(每天每人消费的杯数)
X=茶的零售价格(元/公斤)
t表示时间
(1)这是一个时间数列回归还是横截面序列回归?
(2)画出回归线。
(3)如何解释截距项的意义,它有经济含义吗?
(4)如何解释斜率?
(5)你能求出真实的总体回归函数吗?
(1)横截面序列回归
(2)参照书上的画一下
(3)截距2.6911表示茶叶售价在时刻为每公斤0元时,平均消费量为每天每人2.6911杯,这个数字没有明显经济意义;
(4)斜率-0.4795表示茶叶售价与消费量负相关,在t时刻,价格上升1元/公斤,则平均每天每人消费量减少0.4795杯;
(5)不能,只能根据样本求出估计的回归函数
5、为了解释牙买加对进口的需求,J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:
se=(0.0092)(0.084)R2=0.96=0.96
其中:
Y=进口量(百万美元),X1=个人消费支出(美元/年),X2=进口价格/国内价格。
(1)解释截距项,及X1和X2系数的意义;
(2)Y的总离差中被回归方程解释的部分,未被回归方程解释的部分;
(3)对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果;
(4)对参数进行显著性检验,并解释检验结果。
(1)截距项为-58.9,在此没有什么意义。
X1的系数表明在其它条件不变时,个人年消费量增加1美元,牙买加对进口的需求平均增加0.2万美元。
X2的系数表明在其它条件不变时,进口商品与国内商品的比价增加1美元,牙买加对进口的需求平均减少0.1万美元。
(2)由于拟合优度R2=0.96,总离差中被回归解释了其中96%的部分,有4%未被解释。
(3)提出原假设:
H0:
B1=B2=0,计算统计量
=
F>
F0.05(2,16)=3.63,拒绝原假设,回归方程显著成立。
(4)a.提出原假设:
β1=0,H1β10
,,拒绝原假设,X1的参数显著
b.提出原假设:
β2=0,H2β21
,接受原假设,X2的参数不显著
6、下表给出我国人均消费支出与人均可支配收入数据,回答下列问题:
(1) 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归?
(2) 估计回归方程,并解释斜率的经济含义。
,,,。
(3)若斜率的统计量值为30.89,截距项的统计量值为0.35,模型的判定系数R2=0.97,计算随机误差项方差的估计值。
(4)给定显著性水平,对参数进行显著性检验,t0.025(28)=2.048。
(5)如果某人可支配收入是1000元,求出该人的消费支出的点预测值。
(6)求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。
地区
可支配收入(inc)
消费性支出(consum)
北京
8471.98
6970.83
河南
4219.42
3415.65
天津
7110.54
5471.01
湖北
4826.36
4074.38
河北
5084.64
3834.43
湖南
5434.26
4370.95
山西
4098.73
3267.70
广东
8839.68
7054.09
内蒙古
4353.02
3105.74
广西
5412.24
4381.09
辽宁
4617.2