西财应用题答案Word格式.doc

1、1979年7月之后，Dt=1.放宽利率管制模型： 从模型可以看出，放宽利率后，当其他解释变量不变时，国库券的利率上升了2.5831个百分点，因此实行放宽利率管制政策，增加国库券的利率。2、根据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型： se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题：（1） 取时间段19781985和19911998，分别建立两个模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094）计算F统计量，即，给定，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论

2、是什么？（2） 利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数： 计算给定显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3，自由度。 （3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟和（Goldfeld-Quant ） ,F=4334.937 4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 （2）这是异方差ARCH检验，（n-p）R2 =18 * 0.5659 =10.1862 7.81,所以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 （3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同:第一种检验，G-Q检验，要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间

3、序列数据。第二种检验方法，ARCH检验仅适宜用时间序列数据，检验统计量的分布分布。3、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下： 回归分析结果为：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-sq

4、uared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob（F-statistic） 0.0001补齐表中划线部分的数据（保

5、留四位小数）；并写出回归分析报告。（1） Se t C 24.4070 6.9973 3.4881 0.0101 - 0.3401 0.4785 -0.7108 0.5002 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152R-squared（R2） 0.9615 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared（） 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338（计算方法：看红色部分，a.T-Statistic ,

6、可以通过t=/Se求解b. R2，通过公式 （n=10,k=2）c. S.E. of regression（方程的回归标准差 ） S.E. of regression（残差平方和）通过公式计算d.如果求F值，可以根据公式计算）（2） 存在多重共线性；F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都偏小。（3）n=10,4DW=2.43822.359， K在李子奈书中包含常熟项，古扎拉蒂书中不包含，两本书的DW表不同，检验结果相同！，查dl=0.697; dU=1.641; 4-dL=3.303 ；4-dU=2.359 因此模型存在一阶负自相关。4、 假定有如下回归结果， 其中Y = 我国的茶消

7、费量（每天每人消费的杯数） X = 茶的零售价格（元/公斤） t表示时间（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）画出回归线。（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？（4）如何解释斜率？（5）你能求出真实的总体回归函数吗？ （1）横截面序列回归（2）参照书上的画一下（3） 截距2.6911表示茶叶售价在时刻为每公斤0元时，平均消费量为每天每人2.6911杯，这个数字没有明显经济意义；（4） 斜率-0.4795表示茶叶售价与消费量负相关，在t时刻，价格上升1元/公斤，则平均每天每人消费量减少0.4795杯；（5） 不能，只能根据样本求出估计的回归函数5、为了解释牙买加对进口的需求

8、，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果: se = （0.0092） （0.084） R2=0.96 =0.96其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。（1）解释截距项，及X1和X2系数的意义；（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分；（3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果；（4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。（1）截距项为-58.9，在此没有什么意义。X1的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1美元，牙买加对进口的需求平均增加0.2万美元。X2的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品

9、的比价增加1美元，牙买加对进口的需求平均减少0.1万美元。（2）由于拟合优度R2=0.96,总离差中被回归解释了其中96%的部分，有4%未被解释。（3）提出原假设:H0：B1=B2=0, 计算统计量 =FF0.05（2,16）=3.63，拒绝原假设，回归方程显著成立。（4）a.提出原假设:1 =0,H110，拒绝原假设，X1的参数显著b. 提出原假设:2 =0,H221,接受原假设，X2的参数不显著6、下表给出我国人均消费支出与人均可支配收入数据，回答下列问题：（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？（2）估计回归方程，并解释斜率的经济含义。，。（3）若斜率的统计量值为30.89，截距项

10、的统计量值为0.35，模型的判定系数R2=0.97，计算随机误差项方差的估计值。（4）给定显著性水平，对参数进行显著性检验， t0.025（28） = 2.048。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。（6）求出该人消费支出95置信水平的区间预测。地 区 可支配收 入（inc） 消 费 性支 出（consum） 北 京 8471.986970.83 河 南 4219.423415.65 天 津 7110.545471.01 湖 北 4826.364074.38 河 北 5084.643834.43 湖 南 5434.264370.95 山 西 4098.733267.70 广 东 8839.687054.09 内蒙古 4353.023105.74 广 西 5412.244381.09 辽 宁 4617.2