证券公司全面风险管理的理念与实施(上)Word文档格式.docx

证券公司全面风险管理的理念与实施(上)Word文档格式.docx

《证券公司全面风险管理的理念与实施(上)Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券公司全面风险管理的理念与实施(上)Word文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

描述：

证券公司所面临的风险

您的答案：

D

题目分数：

10

此题得分：

0.0

批注：

2.在最佳风险管理实践中，董事会的职责不包括以下哪项内容（）。

A.构建企业的风险文化，为企业风险文化建立基本基调

B.制定公司发展战略，确保业务发展与既定风险偏好的一致性

C.制定风险管理的组织结构

D.确保企业在各层次上有充分的风向管理资源

证券公司各层级的风险管理职责

B

10.0

3.在证券公司所面临的风险中，最难以掌控的是（）。

A.监管风险

C.系统风险

C

二、多项选择题

4.证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容（）。

A.监管约束

B.自发约束

C.限额与容忍度

D.风险状况

证券公司的风险偏好

B,A,C、D

5.组成风险管理系统平台的关键组件包括（）。

A.风险数据仓库

B.外部数据接口

C.工作流程引擎

D.客户服务

风险管理系统平台

A,C,BD

6.证券公司现阶段面临的风险包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.战略风险

D.监管风险

B,C,A,D

7.证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括（）。

A.明确对于风险管理中各种角色、责任和职权

B.阐明所面临的风险以及如何管理这些风险

C.通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识

D.在全公司建立风险管理的共同语言，具体的风险框架、政策、方案以及流程

风险管理框架

B,A,D,C

三、判断题

8.战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定，并下放到风险部负责人来监督执行。

（）

风险限额的制定

正确

9.风险管理部属于公司管理层管辖之下，对公司管理层要有独立的汇报机制，但对董事会不需要有独立的交流渠道。

证券公司风险管理的三道防线

错误

10.证券公司的风险管理工作主要由风险管理部门进行，并不需要公司全员参与。

试卷总得分：

60.0

试卷总批注：

1.对于证券公司风险偏好的各个层次，下列说法中错误的是（）。

A.监管约束界定了机构所能接受的风险，但这些约束并不是硬性的

B.通过自发约束，金融机构可以确立自身能够接受的风险量

C.基于风险限额与容忍度，金融机构要把风险偏好转化为一系列具体可执行的声明和限制

D.公司风险组合度量是对公司风险进行及时控制的基础

2.证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容（）。

A.限额审批

B.压力测试

C.风险度量

D.风险汇报

证券公司风险管理流程

3.证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项（）。

A.风险、计财、合规部门

B.内部审计与外部审计

C.各个业务部门

D.董事会

4.证券公司现阶段面临的风险包括（）。

B,D,C,A

5.OTC产品风险管理的关键环节包括（）。

A.交易条款确认

B.独立定价

C.模型检测

D.价格调节和确认

OTC产品管理的关键环节与风险管理

D,B,C,A

6.在最佳风险管理实践中，公司负责风险管理的后台部门的职责包括（）。

A.实施和维护完整的全企业的风险度量、管理和报告机制

B.确保业务的策略与企业风险的文化、偏好及政策保持一致

C.建立一个完整的风险评估和风险审批程序；

包括建立全企业的风险管理框架

D.与各业务部门合作，对其所承受的风险进行确认、度量及监督

C,D,A

7.风险管理部属于公司管理层管辖之下，对公司管理层要有独立的汇报机制，但对董事会不需要有独立的交流渠道。

8.公司各业务部门承担业务风险的责任，是风险的实际拥有者。

9.具体的平台风险限额，例如每一个交易员的额度应该由风险管理部负责掌控。

80.0