建信中国制造股票型Word文件下载.docx
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基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月8日
报告期末基金份额总额
369,757,055.96份
投资目标
在中国经济增长、结构转型的大背景下，把握国内制造业产业升级过程中的投资机会，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，对符合中国制造2025战略方向的领域进行深入研究，挖掘该领域内上市公司的投资价值，力争获得实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
80%×
沪深300指数收益率+20%×
中证综合债券指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。
基金管理人
基金托管人
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）
1.本期已实现收益
-25,243,446.21
2.本期利润
-23,838,730.71
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0624
4.期末基金资产净值
346,152,566.93
5.期末基金份额净值
0.9362
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-6.15%
0.55%
4.92%
0.50%
-11.07%
0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金基金合同于2017年3月8日生效，截至报告期末仍处于建仓期。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙晟
本基金的基金经理
-
6
硕士。
2011年7月起任华夏基金管理公司研究员，2013年6月加入建信基金，历任研究员、研究主管、基金经理，2016年3月30日起任建信健康民生混合基金的基金经理，2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中国制造2025股票型基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度的核心焦点是流动性。
“一行三会”密集出台金融监管政策，引发流动性担忧，A股在四五月份调整较大，但六月份流动性好于悲观预期，市场有所反弹。
从市场风格来看，白马龙头股受到市场追捧，并从一线白马向二线白马扩散，从消费行业龙头向更多行业龙头扩散。
不同行业表现分化严重，呈现“一九行情”，家电、食品饮料和保险涨幅较大，而国防军工、农林牧渔、机械跌幅较大。
本基金成立后，逐步建仓了“中国制造2025”主题相关的股票，包括机械、电气设备、国防军工等，但受到周期股调整影响，尤其是制造业相关行业跌幅较大，导致净值受损。
本基金将继续投资于“中国制造2025”主题内的股票，精选业绩显著改善的周期股龙头和新兴细分领域的成长股。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-6.15%，波动率0.55%，业绩比较基准收益率4.92%，波动率0.5%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
109,719,273.07
31.50
其中：
股票
2
基金投资
3
固定收益投资
债券
资产支持证券
4
贵金属投资
5
金融衍生品投资
买入返售金融资产
210,000,000.00
60.29
买断式回购的买入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合计
28,212,115.91
8.10
8
其他资产
410,504.18
0.12
9
合计
348,341,893.16
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
B
采矿业
6,984,888.80
2.02
C
制造业
60,104,369.73
17.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,111,207.35
2.05
E
建筑业
3,169,202.40
0.92
F
批发和零售业
G
交通运输、仓储和邮政业
H
住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,399,130.00
0.98
J
金融业
21,381,822.79
6.18
K
房地产业
L
租赁和商务服务业
3,671,052.00
1.06
M
科学研究和技术服务业
N
水利、环境和公共设施管理业
O
居民服务、修理和其他服务业
P
教育
Q
卫生和社会工作
R
文化、体育和娱乐业
3,897,600.00
1.13
S
综合
合计
31.70
以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量（股）
占基金资产净值比例（％）
002142
宁波银行
560,901
10,825,389.30
3.13
002365
永安药业
356,157
10,777,310.82
3.11
601318
中国平安
209,000
10,368,490.00
3.00
002833
弘亚数控
126,743
7,414,465.50
2.14
002523
天桥起重
1,392,971
7,410,605.72
603355
莱克电气
122,554
7,202,498.58
2.08
600031
三一重工
878,200
7,139,766.00
2.06
300335
迪森股份
370,955
002519
银河电子
883,935
6,956,568.45
2.01
10
000933
神火股份
565,800
4,124,682.00
1.19
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未
升级会员 