证券行业反欺诈大数据管控平台建设方案PPT课件下载推荐.pptx

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,大数据在产业链各环节迅速发展，推动各种创新业务“遇春花开”,数据采集,4V数据VolumeVelocityVarietyValue爬虫数据治理行业数据整合,存储能力,列式数据库内存数据库Hadoop的keyvalue数据存储TB级跨向PB级,计算能力,MPP（ShareNothing）去IOE扩展能力跨硬件、跨代、跨厂商,分析能力,数据价值挖掘统计样本扩大专业工具多（SAS,R）专业模型行业模型,应用能力,信息可视化管理精细化预防向预测转变精细制度、医疗智慧城市,金融工程项目特点，计算量巨大，可依赖当前大数据分布式计算解决,证券公司风险管理：

主动承担的风险、需要规避的间接风险,业务风险市场风险信用风险流动性风险,非业务风险操作风险监管风险法律风险,10,市场风险,信用风险,证券公司主要风险流动性风险,操作风险,监管风险,法律风险,为盈利而必须承担的风险,是公司运营过程中产生的间接风险尽量回避、转移或减轻,金融风险管理新趋势：

数据+分析模型+业务知识,3.风险计量2.损失最小化1.合规性/内部控制,4.风险管理,6.风险资本分配、基于风险定价5.风险与收益最优化,风险控制,保护资产负债表,风险/收益最优化,价值创造,风险管理成熟度,目标:

是管理下行风险措施:

内部控制信息、报告程序、预警系统、止损设置等,与战略的相关度,高,中,低,行业竞争前沿,融资融券过程复杂，涉及风险种类多，信用风险管理是重点,操作风险信用风险法律风险合规风险,操作风险,操作风险市场风险流动性风险,操作风险信用风险清算风险声誉风险法律风险,操作风险信用风险,操作风险市场风险流动性风险,操作风险,融资融券流程中主要风险,1.信用评定,2.授信管理,3.,开,户,4.交易,5.实时盯市,6.强制平仓,7.客户通知,8.权益处理,Q3,Q4,Q3,Q4,2016Q1.,4030.06,3920.02,6034.75,10152.13,20421.33,9035.08,11690.37,8711.00,13950.0,2015Q1Q2,Current,22627.39,2015/6/18,融资余额（亿元）,高杠杆股灾海加深了市场对风险的认识,通,银河中信广发华泰,融资融券余额TOP5:

银河申万中信招商广发,维持担保比例低于200%的投资人数TOP5:

2014Q1Q2单位：

亿元,金融行业风控反欺诈体系,贷前,黑名单,运行账环户境安安全全,实体关联网络黑中介关联黑产关联,贷中,反欺诈规则体系,反欺诈通用模型,异常集中度监控,贷后,贷后客户质量监控,金融获客,活体验证,失资联产修保复全,多头借贷,粗分好人和坏人防批量欺诈攻击拦截70%80%,监测变动信息降低风险拦截10%20%,识别团伙欺诈监测批量骗贷风险拦截5%10%,修正优化欺诈技术，提升催收效率有效复联50%-60%,利用百度人工智能和大数据技术，精准刻画用户的欺诈风险，构建多层次化的金融反欺诈安全防控体系,Part2,融资融券风险管理系统,风控关联网络架构,应用层：

当前在金融反欺诈的主要应用场景用户接口：

底层关联网络提供Restful图交互接口、Cypher图交互接口和离线图计算任务接口，同时面向用户提供Web、桌面版和SDK（建设中）三种形态的服务,存储计算层：

基于sparkgraphx建立的一套子图计算管理、关联快照和关联分析算法,数据建模：

对源数据进行加工，抽取出实体、实体关系、实体属性，形成图基础数据,多维数据集市,金融数据账户数据,数据源,行为数据,社交数据,黑产数据,源数据层：

负责各种数据源的引入、清洗和管理，包括金融数据、行为数据和第三方数据,关联网络应用：

教育信贷业务关联分析,某计算机职业培训学校（正常）,某职业技能培训学校（骗贷）,逾期人员的机构关联分布图,关联网络应用：

现金贷业务关联分析,百度现金贷M2+逾期关联,百度现金贷正常用户关联（抽样1万人）,中介和贷款人关联图（绿色贷款中介，褐色关联贷款人）,关联网络应用：

催收复联,修复信息维度,电话,客户其他新亲友/同事电话电话,邮箱,邮箱地址,通讯录电话,常个人地址亲友、同事地址,驻,地公司地址,址,电话本中联系人地址,失联预警预测,当前效果,内单：

百度用户的覆盖率为99%,复联率为60%+,外单：

（实验）外部用户的覆盖率为60-80%，复联率为15-30%,强关联关系挖掘,相关性排序,常驻点挖掘,失联催收ROI排序,施压点挖掘,数据挖掘,潜在关联关系挖掘,金融关联网络,百度钱包,百度有钱,百度账号,社交关联网络,通讯关联,信贷关联,支付关联,AP关联,IDMapping,百度糯米,百度外卖,下一阶段,从最终催款效果出发，提升复联精准度,原始数据,微博,画像数据,。

爱奇异百度地图,提升（实验）外单复联率和精准度,人行征信,下一阶段,阶段一工作阶段二工作:

尚处于阶段性样本测试阶段，不同样本的复联率表现存在差异,主要内容,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,金融工程指标,VolatilityShareRatioIRRatioBarvarRatioBetaAlhpa,深度刻画客户特征,对客户分类分级,客户管理,风险管理专项投顾,客户风险管理系功能：

分析数据，提供多种服务,证券公司数据优势,客户风险管理系统,管理策略设计,风险管理,研究,客户服务,数据,数据分析,分析结果整理,提供服务,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,应用场景1-高层管理经营目标,融资融券余额利息收入佣金收入融资融券利润,风险,融资融券余额/净资本监管合规,融资融券余额,净资本,监管或内控：

400%,预警：

320%,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,融资融券余额,年度经营目标,佣金收入,差额,利息收入,盈利,应用场景2.1-风险管理人员，制作各类图表,指标,融资融券余额,融资余额29,632,436.30融券余额3,235,424.95,客户数据,客户维持担保比例客户数（个）130%的客户125,需立即处理,总体风险金额（元）占净资本比例预警值监管值32,867,861.25,风险状态,VAR值（万元）,20,30,35,40,10天5天3天1天,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,应用场景2.2：

风险管理员,公司级或客户级压力测试公司级压力测试单券集中度90%的客户假设市场下跌幅度：

15%30%50%65%,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,应用场景3.1：

业务人员,授信额度管理、客户开发示例：

找出高价值客户，提高他们信用额度，充分挖掘客户价值,整体功能应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,应用场景3.2：

业务人员，交叉销售、精准营销,资金量大、或专业机构,推荐报价回购推荐约定购回,连续亏损客户,推荐集合理财产品推荐专项资产管理推荐量化投资,交易量小、交易次数小的胆小型客户,推荐固定收益产品推荐理财产品,期间行为分析,行业偏好分析,风险偏好分析,外部信息,精准营销交叉销售,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,应用场景3.3：

业务人员，发送系统分析报告，提供个性化服务投资建议系统性报告专题报告,整体功能应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,应用场景4：

研究员，针对投资行为、资产组合等做专业研究客户交易行为分析：

判断投资者类型,客户开仓、平仓行为归因止盈/止损风格持仓习惯（多头、空头、换手率、平均持股时间）客户收益、风险、杠杆结构收益率、alphaShareRatio、IRRatioBeta、BavarRatio波动率、SotinoRatio借入杠杆、名义杠杆、组合杠杆、金融工具杠杆资产组合管理研究资产配置专业的客户资产选择与再平衡管理优秀客户,整体功能应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,资产负债统计持仓统计期间交易,交易行为,投资绩效压力测试客户报告导出,客户风险管理系统,整体功能应用场景客户风险管理系统介绍：

6个核心模块+1个客户报告导出,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,功能简介：

资产负债统计,资产负债统计,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,功能简介：

持仓统计,持仓统计,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,功能简介：

期间交易,期间交易,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,功能简介：

交易行为,平仓行为,平仓行为归因,整体功能,应用场景,核心模块示例,技术架构,系统难点及演进方向,功能简介：

投资绩效,风险,收益/风险,整体