银行评级分类资本计量试题集.docx

银行评级分类资本计量试题集.docx

《银行评级分类资本计量试题集.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行评级分类资本计量试题集.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

银行评级分类资本计量试题集

1、单选题

1、分池评级适用于（B）。

A、仅办理低风险业务的非零售客户

B、仅办理简式快速信贷业务的小微企业

C、仅办理短期流动资金贷款的小微企业

D、仅办理贴现的非零售客户

2、对采用“模型评级”方式、拟评为（C）级及以上的客户（集团整体除外），原则上应进行现场调查，并将现场访谈记录和调查日志作为评级基础资料上传相关系统。

A、BBB+

B、A+

C、AA+

D、AAA

3、评级偏离度考核在风险考核评价中占分，最高可加分分，合计为分。

（A）

A、18、10、28

B、10、5、15

C、20、8、28

D、20、10、30

4、非零售评级偏离度中的违约客户数考核范围是年初时点有信用余额的非BB、B、C级客户年度内新发生违约情况。

如出现AA+级客户违约，则扣违约客户数指标基础分（D）。

A、1

B、2

C、3

D、4

5、在非零售评级偏离度考核中，违约认定流程处理时间少于或等于（A）天，可获得该违约认定流程处理效率的基础分和全部的奖励分。

A、4

B、5

C、6

D、7

6、定性指标打分审慎性指标考核范围是考核时点有信用余额，采用模型评级完成本年度评级，且与年初采用同一敞口进行评级的客户。

定性指标打分不审慎的情况为（B）。

A、定量得分下降定性得分同时下降

B、定量得分下降定性得分反而上升

C、定量得分上升定性得分同时上升

D、定量得分上升定性得分反而下降

7、个人客户信贷档案的整理和移交，要以客户为单位对每笔信贷业务档案分别整理排序，填制移交清单并及时移交。

已审批或发放的个人客户信贷业务档案于月后个工作日内移交，三农个人信贷业务档案可于季度后个工作日内移交。

（A）

A、30、30

B、10、30

C、30、10

D、10、10

8、信贷管理系统群应用考核计分按C3、客户风险数据管理系统、征信管理系统相关指标分别进行百分制计分，再按C3占、客户风险数据管理系统、征信管理系统权重进行汇总得到各行百分制最终得分。

（C）

A、50%、25%、25%

B、50%、35%、15%

C、60%、25%、15%

D、60%、20%、20%

9、征信管理系统数据质量考核中，每发现一户无效贷款卡发放信用业务法人的扣分。

（D）

A、1

B、2

C、3

D、4

10、客户风险数据管理系统数据质量考核中，对于资产负债连续5月不变客户，每户扣分。

（A）

A、1

B、2

C、3

D、4

11、信贷管理系统群（C3）系统应用考核中，C3预警信息处置率低于95%1个百分点扣分，扣完为止。

（B）

A、1

B、2

C、3

D、4

12、原始期限三个月以上的银行承兑汇票贴现，其经济资本系数为（B）。

A、0.90%

B、1.84%

C、3.33%

D、4.57%

13、对于未逾期法人正常贷款，如该客户无评级，则其经济资本系数为（D）。

A、1.84%

B、3.33%

C、4.57%

D、30.00%

14、对于剩余期限在1年以内（含1年）的小企业简式快速信贷业务，以居住类房地产全额抵押的经济资本系数为，使用国有土地使用权、商用房地产、工业厂房全额抵押的经济资本系数为。

（D）

A、4.57%、3.33%

B、3.33%、4.57%

C、7.60%、6.46%

D、6.46%、7.60%

15、表外信贷资产计量基数公式为：

计量基数=业务余额×表外项目信用转换系数。

其中投标保函、履约保函、预付保函等与交易直接相关的或有项目的转换系数为（B）。

A、20%

B、50%

C、75%

D、100%

16、对于内外部审计检查认定应降级为不良的贷款、本金或利息逾期（）天及以上的法人客户关注类贷款，总行将直接计入不良偏离。

（A）

A、30

B、60

C、90

D、180

17、十二级分类管理资产审批拨备率底线为次级一级％、次级二级％、可疑一级％、可疑二级％和损失级％。

（C）

A、15、20、50、70、90

B、15、20、50、60、90

C、15、30、50、70、90

D、15、30、60、70、90

18、五级分类管理资产审批拨备率底线为次级类％、可疑类％和损失类％。

（D）

A、15、60、90

B、30、60、90

C、15、70、90

D、30、70、90

19、农户贷款余额％以内的减值准备继续由总行承担，超过％

部分，由分行按照损失、可疑、次级、关注和正常的顺序逐级承担。

（B）

A、3、3

B、4、4

C、5、5

D、7.2、7.2

20、农户贷款核销所需拨备的％由总行承担。

（C）

A、15%

B、30%

C、50%

D、60%

21、尽管债务人目前有能力偿还信贷资产本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，风险分类应为（）。

（B）

A、正常

B、关注

C、次级

D、可疑

22、对实施五级分类管理的法人客户贷款，担保方式为抵押的逾期91-180天，风险分类应为（）。

（C）

A、正常

B、关注

C、次级

D、可疑

23、对个人住房和商业用房按揭贷款，因债务人原因导致按揭贷款发放年后仍未办妥抵押登记手续的，贷款的分类形态不得高于次级类。

（C）

A、2

B、3

C、5

D、6

24、业务评级级别可在客户评级级别的基础上增信1-2级，但增信后级别不得高于级。

（D）

A、A*

B、A+*

C、AA*

D、AA+*

二、多选题

1、目前适用于非零售客户评级的管理办法有（AB）

A、中国农业银行信用风险内部评级管理办法

B、中国农业银行非零售客户信用等级评定实施细则

C、中国农业银行零售贷款信用评分评定实施细则

D、中国农业银行三农个人贷款信用等级评定管理办法

2、根据评级业务的不同，内部评级分为客户评级、业务评级和贷款评分。

客户评级的确定可采用（BC）方式。

A、业务评级

B、模型评级

C、分池评级

D、贷款评分

3、根据评级业务的不同，内部评级分为客户评级、业务评级和贷款评分。

业务评级的确定可采用（CD）方式。

A、业务评级

B、分池评级

C、增信

D、直接对应

4、非零售评级偏离度考核指标包括（ABCD）

A、违约客户数

B、违约识别前瞻性

C、违约认定流程处理效率

D、定性打分审慎率

5、零售评级偏离度考核中的优质个贷逾期情况主要是包括（AD）业务品种。

A、个人住房贷款

B、个人商用房贷款

C、个人生产经营贷款

D、三农个人贷款

6、评级基础管理按季开展评价，年末考核得分等于四个季度的（），特别奖励条款在（）上直接加分。

（AB）

A、平均分

B、年末考核结果

C、加总分

D、季度考核结果

7、信贷纸质档案资料范围及内容对纸质信贷档案包括（ABCD）。

A、具有法律效力的抵质押权证原件

B、法律文书

C、证明类资料

D、信贷综合管理工作中形成的各类文件资料

8、根据《湖南分行2014年信贷管理系统群应用考核办法》，其考核内容包括（ABCD）。

A、客户信息维护

B、月终数据核对

C、问题数据整改

D、征信纠错及系统维护

9、农业银行经济资本计量涵盖的风险包括：

（ABC）。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、信贷风险

10、根据资产类别、风险特征和数据状况进行进一步细分，经济资本计量分别使用风险参数法或简单系数法进行计量。

风险参数法包括（BC）。

A、系数法

B、模型法

C、内部评级测算系数法

D、对应法

11、经济资本计量中的模型法计量公式为：

经济资本占用=经济资本计量基数×MAX[底线系数,f（PD，LGD’，M）]，f（PD，LGD’，M）与（BCD）相关的函数。

A、贷款余额

B、客户评级

C、贷款担保情况

D、剩余期限

12、对排查发现存在以下问题之一的法人贷款，至少分为关注类：

（ABCD）

A、客户出现法人代表或实际控制人“跑路”

B、参与民间借贷

C、主要资产被查封

D、涉案涉诉对借款人经营构成重大影响

13、对排查发现存在以下问题之一的法人贷款，要及时下调至不

良：

（ABC）

A、客户在他行贷款已不良，且我行贷款逾期（指本金或利息逾期，下同）或风险缓释不优于他行不良贷款。

B、客户还款意愿明显不足，且我行贷款逾期。

还款意愿明显不足包括财务指标严重不实、挪用贷款资金且不配合我行追回、转移有效资产、逃废银行债务等情形。

C、客户经营持续恶化，且我行贷款最近１２个月内累计出现３次（含）以上逾期超过３个工作日的情况。

D、涉案涉诉对借款人经营构成重大影响

14、对于（）情况，审批拨备率一律按次级类４０％、可疑类９０％、损失类１００％的上限计提。

（ABCD）

A、总行强制下调分类

B、因本息逾期由系统自动下调分类

C、逾期超过５４１天（含）可疑类

D、未按时完成ＤＣＦ测试的贷款

15、对于（）重点领域贷款，审批拨备率不得低于辖内贷款对应五级分类级次的上期平均损失率。

（ABC）

A、“两高一剩”

B、批发零售行业

C、政府融资平台贷款

D、房地产开发贷款

16、对于（）客户，表内外信贷资产采用五级分类管理。

（BD）

A、零售客户

B、自然人客户

C、县域法人客户

D、符合“银监会小企业”标准的县域法人客户

17、符合下列情形之一的信贷资产，分类形态不得高于关注类（关注三级）：

（ABCD）

A、未按合同约定用途使用的。

B、最近12个月内累计出现3次（含）以上本息逾期超过3个工作日的情况。

C、债务人为农业银行信贷资产提供担保，所担保的信贷资产已逾期3个月，仍未履行代偿责任。

D、债务人停产、停业（包括因环保、产品质量等问题被有关部门责令停产整顿，还款能力受到较大影响）。

18、对实施分类管理的法人客户信贷资产，至少每进行一次分类。

（BC）

A、五级

B、十二级

C、季度

D、半年

19、风险分类中的客户评价是以客户年度信用等级及得分为基础，通过，对客户违约风险进行量化评估。

（AC）

A、即期财务指标调整

B、年末财务指标调整

C、风险信号调整

D、定性指标调整

20、客户部门进行分类发起包括客户经理（）及客户部门负责人（）两个环节。

（AC）

A、初分

B、审核

C、初分确认

D、审核确认

21、符合以下情况之一的分类事项，分类发起时需申报必要材料，其他情况，无必要材料要求。

（ABC）

A、拟对系统测评结果进行向上推翻。

B、拟将关注三级认定为关注二级（含）以上分类级次。

C、与原五级分类形态相比，拟认定级次对应的五级分类形态发生变化。

D、与原十二级级分类形态相比，拟认定级次对应的十二级级分类形态发生变化。

22、分类发起时，对符合以下条件的信贷资产，可提出向上推翻意见：

（ABD）

A、担保措施具有明显区域特点，第二还款来源保障度测评结果与其保障程度不符。

B、借款人为总行级或一级分行级核心客户。

C、借款人经营正常，财务指标高于行业平均值。

D、经总行审批同意，信贷业务办理时突破个别制度条款。

23、对分类时点存在风险信号的信贷资产，客户评价时应本着审慎的原则判断并点选特别调整风险信号。

存在以下风险信号之一，至少判断存在“轻微”影响。

（BCD）

A、处于建设期的项目，超概算10%以上或延期3个月以上。

B、客户未按约定提供资料及最新财务数据。

C、最近12个月内曾有1次本息逾期3至15（含）个工作日。

D、客户存在风险信号，但有充分证据证明对还款没有影响的情况除外。

24、对分类时点存在风险信号的信贷资产，客户评价时应本着审慎的原则判断并点选特别调整风险信号。

存在以下风险信号之一，判断存在“特别严重”影响。

（ABCD）

A、客户提供虚假信贷资料。

B、客户出现抽逃资本金情况。

C、客户为我行已逾期的不良贷款提供担保，但拒绝履行担保责任。

D、最近12个月内曾有3次以上本息逾期不超过15（含）个工作日，或有2次本息逾期15至30（含）个工作日，或曾有1次本息逾期超过30个工作日的情况。

3、判断题

1、同一客户或债项在农业银行只存在一个有效的内部评级结果。

（对）

2、农村个人生产经营贷款可选择县域个体工商户评分卡，也可使用农户评分卡。

（错）

3、当满足凭证本金或利息逾期90天以上等客观条件时，系统将自动判定违约。

（对）

4、非零售评级偏离度中的违约识别前瞻性考核范围是年度新增违约客户。

如违约前三个月平均等级高于BBB+级，则须对基础分进行扣减。

（对）

5、零售评级偏离度考核包含高申请评分个人住房贷款逾期占比指标，高申请评分个人住房贷款是指申请评分在575分及以上的个人住房贷款。

（对）

6、二季度评级基础工作中按照总行要求6月底前完成年度评级的且法人保证人评级完成率95%，可获基础分。

（错）

7、各类风险检查中，未发现评级相关问题并未出具底稿的，可获基础分。

（对）

8、客户部门、信贷管理部门及相关部门按照“谁录入，谁负责”的原则对录入内容的真实性、准确性负责。

（对）

9、逾期法人正常贷款其经济资本系数为30%。

（对）

10、由AA+级（含）以上法人客户，或符合我行准入标准且无不良违约记录的担保公司提供全额保证的小企业简式快速信贷业务，其经济资本系数为6.46%。

（错）

11、对法人贷款，不良形态转出后必须先反映为关注类，且６个月

内不得认定为正常类。

（对）

12、对发生过实质违约（包括本息逾期、提供虚假资料骗贷等）的不良贷款，较不良贷款认定时，归还贷款本金１０％以上，才能按程序、权限认定分类形态上迁。

（错）

13、２０１４年有关考核评价中，对于未逾期次级类法人贷款，将剔除对不良贷款相关指标的影响。

（对）

14、对于抵债资产扣除拨备后的净值，总行在风险考核评价中将加回到正常贷款中进行考核。

（错）

15、因风险分类与减值测试频度差异，导致审批拨备率超出贷款分类级次对应拨备率区间的（次级类４０％（含）以内、可疑类４０％－９０％（含）、损失类９０％－１００％（含）），要及时调整贷款分类。

（对）

16、严禁人为操控贷款分类测评结果的行为，原则上单笔贷款季度内测评不得超过５次。

（对）

17、信贷资产风险分类适用于农业银行各类表内外信贷资产。

（对）

18、符合“银监会小企业”标准的法人客户,逾期361天（含）以上的信用、保证贷款和抵（质）押贷款应认定为损失类。

（错）

19、风险分类中的客户评价是通过对债项的优先等级、第二还款来源保障程度、结算匹配情况、贷款资金流向、基础合同履行情况等因素的综合分析，量化评估债项交易风险的过程。

（错）

20、对实施五级分类管理的表外信贷资产，债务人在农业银行同时有其他信贷资产的，按照分类结果中最低级次确定分类结果。

（对）

21、采取分期还款方式的法人客户贷款，如未能严格执行分期还款计划，应将纳入计划的所有贷款作为逾期贷款，已到期本金或利息的最长逾期天数作为逾期期限，执行相应的分类管理规定。

（对）

22、被认定为关注三级后，90天（含）内未能收回或采取有效措施化解风险的信贷资产，分类形态不得高于次级类（次级一级）。

（错）

23、信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。

对某一客户任意一笔信贷资产重新认定分类形态时，应同时认定该客户其他所有信贷资产的风险分类形态。

（对）

24、贷时分类是为动态确定存量信贷资产分类形态而进行的风险分类。

（错）

25、对分类人员认为测评结果不能准确反映信贷资产实际风险状况的分类事项，可根据分类核心定义按程序及权限进行分类推翻，确定分类结果。

（对）

26、对拟发放信贷资产，如初分意见不高于分类测评结果，上述流程可适当简化，无须履行审核、认定手续，初分意见即为分类认定结果。

（对）

27、客户部门发现信贷资产风险情况变化后，应在5个工作日内进行分类发起。

（错）

28、与当前形态相比，拟认定级次对应的五级分类形态发生变化的分类事项，申报必要材料为初分报告；除正常类与关注类之间形态变动的情况外，还需提供DCF测算表。

（对）

29、对拟发放信贷资产，发放时点距审批时点超过3个月，发放前应重新进行贷时分类测评。

（对）

30、十二级分类中的贷后分类主要采取脱期法，根据贷款逾期时间及担保方式，由系统自动认定分类级次。

（错）

31、电子介质资料与纸质资料作为档案资料具有不同效力。

（错）

32、如果客户评级符合多项向下推翻条件，推翻级次不累加，以推翻后级别最低的为准。

（对）

4、简答题

1、法人客户信贷档案的整理和移交要以客户为单位对每笔信贷业务档案按两个阶段进行排序整理和移交，并填制移交清单。

请简述这2个阶段档案整理和移交的相关要求。

第一个阶段按照贷前调查、审查、审议、审批、批复下达及贷款发放等工作环节，将该阶段形成的所有纸质信贷档案资料，在首笔贷款发放后15个工作日内完成排序整理并移交入库。

第二个阶段按照用款审核、贷后检查、风险预警、贷款收回及处置等工作环节，将该阶段形成的所有纸质信贷档案资料，在每一个工作环节完成后的15个工作日内完成排序整理并移交入库。

2、请简述“银监会小企业”的标准。

指符合中国银行业监督管理委员会规定标准的小企业，即单户授信总额500万元（含）以下和企业资产总额1000万元（含）以下，或授信总额500万元（含）以下和企业年销售额3000万元（含）以下的企业,各类从事经营活动的法人组织和个体经营户。

3、拟对系统测评结果进行向上推翻的分类事项，申报必要材料包括初分报告，以及可以证明信贷资产风险分类状况与系统测评结果不符的材料；对拟由不良级次向上推翻的，还需提供DCF测算表。

请简述初分报告至少包括的内容。

（一）客户及债项基本情况。

包括：

股东背景、主营业务及财务状况、与我行合作关系、我行和他行用信情况等。

（二）推翻意见及理由。

包括：

客户及债项实际风险情况，系统测评结果不能准确反映信贷资产真实形态的依据和理由，推翻意见。

4、模型敞口划分为金融类、公司类两大类型。

公司类敞口主要适用于国民经济行业大类从A到S（J除外）的客户。

根据客户行业属性和风险特征的不同，进一步划分为专业贷款类、一般公司类、机构类、其他类等敞口。

请简述公司类敞口选择顺序。

首先，人工判断客户是否属于专业贷款类敞口，并根据项目类型，选择具体适用的模型；其次，判断客户是否属于其他类、机构类敞口，并根据客户所属行业、经营性质等特征进行辅助判断，选择具体适用的模型；再次，对于属于一般公司类敞口的客户，符合新建企业标准的，须人工选择新建企业类敞口；不符合新建企业标准的，IRBS自动根据客户所属行业，对应具体适用的模型。

5、采用“模型评级”方式进行评级的客户，其所办理的信贷业务满足一定条件，应采用“增信”方式进行业务评级。

请简述应符合哪些条件。

（一）采用全额保证担保，保证人为资产总额在3亿元（含）以上、客户评级在AA+级（含）以上大中型法人客户，或为注册资本在3亿元（含）以上国有（或国有控股）担保公司的。

（二）采用居住用房地产、商用房地产或国有土地使用权全额抵押担保，且抵押率在60%（含）以下，抵押品地段很好，变现能力很强的。

（三）采用由省级财政部门或其指定机构设立的财政担保金或共保基金担保的。