度证券业协会后续培训课后答案.docx
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度证券业协会后续培训课后答案
1.下列风险事项中,哪一项为可接受风险正确的定义()。
A.进行风险处置的成本高于风险造成的损失
B.风险无法完全规避
C.期望损失非常小
D.风险发生概率非常小
描述:
可接受风险
您的答案:
A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.采用风险矩阵进行风险分析,相较于期望损失的优势不包括
()。
A.对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述
B.对风险分析的可视性更强
C.对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但
是风险暴露较大这两类进行区别
D.对风险数据通过二维矩阵进行测评,更加精确
描述:
风险矩阵
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
3.假设某投资经理持有一张信用违约互换(CDS),为对冲风险,
该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具()。
A.债券、利率互换
B.指数期权、指数期货
C.汇率互换、债券
D.利率互换、指数期货
描述:
风险缓释方法
您的答案:
C
题目分数:
10
此题得分:
0.0
4.下列关于VaR值的表述正确的是()。
A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B.目前无论国内外,大多数券商仍采用历史法计算VaR
值,是因为历史法更为精确
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于时间跨度较
长,覆盖面较广,因此对近期市场变化更为敏感
D.在时间赋权VaR中,1年前某个交易日的损益数据相较
于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
描述:
VaR值
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法
计算出该投资组合的5%VaR值,通过对过去100交易日每日损益进
行排序,该投资经理得到数据有:
第93,-100;第94,-101;第
95,-102;第96,-103,因此投资经理可以认为()。
A.VaR值应为-101.5
B.VaR值应为101.5
C.VaR值应为103
D.VaR值应为-102.5
描述:
VaR值
您的答案:
C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
6.下列风险事项中,最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是
()。
A.股票波动率增大
B.债券违约概率增大
C.人民币兑美元汇率上升
D.关联交易
描述:
风险矩阵
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
7.风险计量方法需要达到的目的不包括()。
A.能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布,建立
其与各个风险因子的映射
B.能识别影响持仓价值的风险因子,并精确描述其未来
变化趋势
C.能整体描述投资组合价值风险
D.能让公司高层领导简单直观地理解
描述:
风险计量方法
您的答案:
B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
8.假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamm、a负Vega
和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()。
A.负Gamm值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对a
组合造成较大风险
B.负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C.正Theta意味着该组合获取时间收益
D.该组合可能进行Delta中性对冲
描述:
希腊值
您的答案:
B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
9.风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度,另一方面
又追求简洁、效率、容易为高层领导理解,因此需要在两者之间进
行取舍而不能一味追求某一方面。
()
描述:
风控模型
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
10.偏Delta和Delta的区别在于,偏Delta将标的价格变动所造
成的波动率变动也一并纳入考量。
()
描述:
希腊值
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
试卷总得分:
90.0
一、单项选择题
1.以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母?
()
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
E.Rho
描述:
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:
C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
二、多项选择题
2.以下哪些内容属于压力测试的步骤?
()
A.风险因子选择
B.压力情景设定
C.敏感性分析
D.传导机制构建
E.测试结果分析
描述:
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:
B,D,E,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
3.以下哪些是风险值VaR方法的特点?
()
A.没有反应分位点左侧损失的情况
B.计算量大
C.无法评估极端市场情况变化带来的影响
D.数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
描述:
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:
C,D,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
4.风险监控报告的读者主要有()。
A.管理决策层
B.投资经理
C.监管部门
D.投资者
E.风控人员
描述:
投资组合市场风险日常管理工作
您的答案:
E,B,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
5.以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容?
()
A.适用范围
B.相关主体职责与权限
C.工作程序
D.检查与问责
描述:
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:
D,C,A,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
6.投资组合市场风险日常管理工作主要包括()。
A.了解你所负责的投资组合面临的风险
B.风险监控报告
C.基本面分析
D.风险评估
E.风险审核
描述:
投资组合市场风险日常管理工作
您的答案:
E,D,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
三、判断题
描述:
投资组合市场风险管理基础
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
8.回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
()
描述:
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
9.经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。
()
描述:
投资组合市场风险管理概述
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
10.现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。
()
描述:
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
批注:
试卷总得分:
100.0
1.发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段,分别
是()。
A.资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产
管理为侧重
B.以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资
产负债管理
C.以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资
产负债管理
D.以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债
管理为侧重
描述:
流动性风险管理的发展阶段
您的答案:
B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.根据《证券公司流动性风险管理指引》,证券公司应至少()
开展一次流动性风险压力测试。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
描述:
压力测试
您的答案:
C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
3.市场流动性风险是指()。
A.未能以公允价值(贴现现金流)卖出资产的风险
B.来源于金融机构当前的资产负债表结构,由个别账户
的现金流到期转化而成的风险
C.未来事件可能需要大笔现金,超过了金融机构预先的
计划,即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险
D.金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产
获得足够的资金,从而影响其盈利水平的风险描述:
市场流动性风险定义
您的答案:
A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
4.流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于()的金
融机构面临的风险。
A.破产清算情况下
B.高速发展情况下
C.可持续兑付情况下
D.可持续经营情况下
描述:
流动性风险定义
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.“流动性”的内涵有三层次,包括()。
A.宏观经济的流动性
B.微观经济的流动性
C.金融市场及金融资产流动性
D.金融机构的流动性
描述:
“流动性”的内涵
您的答案:
D,C,A,B
题目分数:
10
此题得分:
0.0
6.压力测试的目的包括()。
A.检验金融机构承受流动性风险的能力
B.揭示流动性风险状况
C.检查流动性风险管理方面存在的不足
D.为加强流动性管理提供依据
描述:
压力测试目的
您的答案:
C,B,A,D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
7.
)。
以下属于证券公司融资性负债渠道的有(
A.资产证券化
8.公司债
9.证金转融资
D.短期融资券
描述:
融资性负债渠道
您的答案:
D,C,B,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
8.错配型流动性风险本质上是融资流动性风险的一种。
()
描述:
错配型流动性风险
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
9.变现能力较强的资产主要包括:
现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债、各类信用债等。
()
描述:
资产变现能力
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
10.净稳定资金率是从短期来衡量金融机构应对流动性风险的能
力,确保拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险。
()
描述:
净稳定资金率定义
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
试题
一、单项选择题
1.下列属于操作风险可能产生损失/影响的有:
()①对外赔偿;②财务报表科目重新归类;③
公司分类等级下调;④声誉受损;⑤机会成本
A.①
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
描述:
操作风险带来的影响
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.以下不属于操作风险七大类别的是:
()
A.内、外部舞弊行为
B.有形资产损失
C.执行交割和流程管理
D.声誉损失
描述:
操作风险分类
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
3.操作风险是指()
A.因手工操作失误导致的风险
B.因系统故障导致的风险
C.因员工舞弊行为导致的风险
D.以上描述均不全面
描述:
操作风险定义
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
4.以下属于“前瞻性”风险管理工具的有:
()
A.内部风险损失事件分析
B.外部风险损失事件分析
C.关键风险指标监控
D.新业务评估
描述:
操作风险管理工具
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.以下哪项不属于操作风险范畴:
()
A.交易系统故障导致自营交易暂停20分钟,多笔委托下单无法执行
B.投资决策失误,导致公司自营账户亏损
C.客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息,骗取公司为其授信开展业务
D.离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲裁,公司向其进行了赔偿
描述:
操作风险定义
您的答案:
B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
6.以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:
()
A.由于系统配置错误,自动发送的“删除与修改交易”统计未能发送至新的交易团队负
责人
B.交易员将持仓簿记/隐藏在中后台未监控的账户内,使得各类风险、损益监控数据不
完整
C.清算人员经验不足,在跟进对账差异时轻信交易员的解释,未及时跟进多笔长期巨额差异且未及时报告主管
D.财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的事后损益调整
描述:
操作风险管理工具应用
您的答案:
D,C,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
7.以下不属于“业务中断及系统失灵”类别操作风险事件的是:
A.光大证券“乌龙指”案
B.巴黎银行反洗钱舰空流程漏洞,被美国监管机构处以巨额罚款
C.瑞银“流氓交易员”进行为授权交易,导致巨额亏损案
D.全球最大经纪商MFGlobal非法挪用客户资金案
描述:
操作风险分类
您的答案:
D,C,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
8.以下不属于“内部舞弊”类操作风险事件的是:
()
A.开展超风险限额的未授权交易
B.盗用公司内部业务信息和客户资料
C.使用获取的内部信息,为公司自营交易不当盈利
D.收受贿赂、回扣
E.违反适销性原则,向客户推荐高风险产品
描述:
操作风险分类
您的答案:
C,E
题目分数:
10
此题得分:
10.0
9.瑞银23亿巨亏未授权交易案,交易员的舞弊行为包括:
()
A.通过使用内部对手方簿记虚假内部交易,逃避交易确认与核对流程
B.与外部对手方交易员联合舞弊,簿记虚假交易
C.蓄意延迟簿记交易,规避风险限额与损益波动的监控
D.在中后台内控部门采集交易数据后,进行簿记删除与修改,掩藏交易实质
描述:
操作风险管理工具应用
您的答案:
A,D,C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
10.操作风险事件可能导致的影响包括:
()
A.向客户赔偿差错交易导致的受损金额
B.财务报表错报
C.监管机构罚款
D.行政处罚
E.市场禁入
描述:
操作风险带来的影响
您的答案:
A,E,C,D,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
试卷总得分:
100.0
试题
一、单项选择题
1.在影子评级方法中,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二
元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量,
应采用()进行多变量分析。
A.有序多分类logistic回归模型
B.多重线性回归
C.泊松回归
D.负二项回归
描述:
多变量分析
您的答案:
A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.单变量分析中样本数据识别异常点时,将变量按从小到大的顺序进行排序,确定异常值的位置,
将()值规为异常值。
A.小于2%分位数和大于99%分位数
B.小于2%分位数和大于98%分位数
C.小于1%分位数和大于99%分位数
D.小于1%分位数和大于98%分位数
描述:
样本异常点识别
您的答案:
C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
3.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例,模型的区分能力越强,ROC曲线
越往()靠近。
A.左下角
B.左上角
C.右上角
D.右下角
描述:
统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案:
B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
4.影子评级模型的基本组成要件主要有()。
A.统计模型
B.专家经验调整
C.公司治理架构和政府支持因素调整
D.评级推翻
描述:
影子评级模型
您的答案:
C,A,B,D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.在构建多变量回归模型之前,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一
阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有()。
A.AR统计量
B.K-S统计量
C.Somers'd统计量
D.Phi系数
描述:
单变量分析-区分能力分析
您的答案:
C,A,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
6.在单变量分析中,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。
另外,通过转换还可
以将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有()。
A.Logistic转换
B.WOE转换
C.极差化处理
D.LOESS回归
描述:
单变量分析-变量转换
您的答案:
A,C,D,B
此题得分:
0.0
7.AUC系数表示ROC曲线下方的面积。
AUC系数越高,模型的风险区分能力越强。
()
描述:
统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
8.债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄,仅能应用在投前准入环节。
()
描述:
模型应用
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
9.应根据数据(尤其是违约数据)的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型
建模方法。
()
描述:
P9,债券信用风险模型
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
10.Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知,且这一年里债务人违约
的数量已知。
则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。
()
描述:
违约概率估计技术
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
试卷总得分:
90.0
试题
1.以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的()。
A.若某些敞口具备评级信息的样本量不足,可以参考并直接引用外部评级数据
B.“违约模型法”对数据程度高,要求数据充分
C.“打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合,如小贷公司
D.“标杆法”对专家经验介入依赖程度较低
描述:
P11,内部信用评级的方法论
您的答案:
C,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.以下哪些是常见的内部信用评级方法论()。
A.违约模型法
B.标杆法
C.专家评估法
D.打分卡法
描述:
P11,内部信用评级的方法论
您的答案:
B,A,D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
3.券商内部信用评级主要应用于哪些方面()。
A.应用于客户准入标准
B.应用于风险限额的设定
C.应用于风险监控
D.应用于风险定价和资本计量
描述:
P32,内部信用评级的应用
您的答案:
A,C,D,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
4.在业务存续期内,以下哪些情况发生了,评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级
的过程()。
A.外评下降
B.财务报表更新导致内评结果发生重大变化
C.被评级主体发生重大法律纠纷,如未能归还到期重大债务等
D.被评级主体经营环境发生重大变化
描述:
P30,内部信用评级的管理流程
您的答案:
C,D,A,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的()。
A.境外评级密度不够,且由于主权评级天花板,整体评级结果分布偏低
B.境外评级覆盖较全面,整体评级准确度较高
C.境内外部评级区分度不够,90%债券评级集中在AA-以上
D.境内外部评级能够区分投资级、投机级
描述:
P7,境外评级及境内外评存在的不足
您的答案:
C,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
6.建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。
()
描述:
P13,内部信用评级模型分类
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
7.“单变量分析”是对每个变量样本结果进行单因素回归,选取符合标准的变量进入相关性分析。
()
描述:
P12,评级模型开发过程
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
8.建设内部信用评级模型越多越好,行业细分程度越高评级结果准确度越高。
()
描述:
P13,内部信用评级模型分类
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
9.“违约模型法”主要针对“坏”样本较为充足的资产组合,如制造业。
()
描述:
P11,券商行业内部信用评级的方法论
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
10.使用内部信用评级可以替代信用业务专家的作用。
()
描述:
P7,内部信用评级的重要意义
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
试卷总得分:
100.0
试题
一、单项选择题
1.亲和度和专业度双高,则易与客户建立()。
A.专家关系
B.路人关系
C.合作关系
D.伙伴关系
描述:
客户关系建立
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.开放式的手势传递()。
A.无任何信息
B.积极信息
C.消极信息
D.指向方位
描述:
非语言的重要性
您的答案:
B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
二、多项选择题
3.在塑造亲和度方面,可以从如下()方面着手。
A.专业观点
B.关系润滑
C.感同身受
D.挖掘需求
E.找共同点
描述:
塑造亲和度
您的答案:
E,B,C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
4.在与对方沟通过程中,较忌讳()。
A.纠正对方
B.质疑对方
C.打断对方
D.补充对方
E.赞美对方
描述:
语言的运用
您的答案:
C,D,B,A
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.如何做好客户服务过程中的情绪管理?
A.适宜方式疏导
B.体察自己的情绪变化
C.接纳自己的他人的不良情绪
D.树立正确的职场心态
描述:
情绪管理
您的答案:
D,B,A,C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
6.优质的客户服务考验服务人员的反应力和理解他人的能力。
()
描述:
优质服务认知
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
7.当客户提出特殊需求时,要无条件接受。
()
描述:
特殊需求应对
您的答案:
错误
此题得分:
10.0
8.与客户距离越近,越可以让客户感觉到亲密和舒适。
()
描述:
非语言的重要性
您的答案:
错误
题目分数:
10
此题得分:
10.0
9.服装可以向你的沟通对象传递你想要发送的信息及沟通对象的期待。
()
描述:
非语言的重要性
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
10.使用类比法进行陈述有助于呈现专业度。
()
描述:
塑造专业度
您的答案:
正确
题目分数:
10
此题得分:
10.0
试卷总得分:
100.0
试题
一、单项选择题
1.企业可以高效运维多元化服务渠道的关键点是()。
A.控制服务渠道的数量
B.引进行业内领先的服务平台
C.引入一流的服务人员
D.打通渠道与渠道的联系,构建统一服务平台
您的答案:
D
题目分数:
10
此题得分:
10.0
2.互联网非现场服务的主要服务入口是()。
A.营业网点
B.上门服务
C.在线客服
D.电话客服
您的答案:
C
题目分数:
10
此题得分:
10.0
二、多项选择题
3.互联网智能客服的优势有哪些?
A.提高客户服务的覆盖率
B.提升客户服务的体验
C.提高客服的工作效率
D.降低服务成本
您的答案:
D,C,B
题目分数:
10
此题得分:
10.0
5.客户的类型大致可以分为()。
A.活泼型
B.完美型
C.力量型
D.和平型
您的答案:
C,A,B,D
题目分数:
10
此题得分:
10