度证券业协会后续培训课后答案.docx
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度证券业协会后续培训课后答案
1.下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（）。
A.进行风险处置的成本高于风险造成的损失
B.风险无法完全规避
C.期望损失非常小
D.风险发生概率非常小
描述：
可接受风险
您的答案：
A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括
（）。
A.对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述
B.对风险分析的可视性更强
C.对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但
是风险暴露较大这两类进行区别
D.对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确
描述：
风险矩阵
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
3.假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，
该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）。
A.债券、利率互换
B.指数期权、指数期货
C.汇率互换、债券
D.利率互换、指数期货
描述：
风险缓释方法
您的答案：
C
题目分数：
10
此题得分：
0.0
4.下列关于VaR值的表述正确的是（）。
A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B.目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR
值，是因为历史法更为精确
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较
长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
D.在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较
于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
描述：
VaR值
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法
计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进
行排序，该投资经理得到数据有：
第93，-100；第94，-101；第
95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）。
A.VaR值应为-101.5
B.VaR值应为101.5
C.VaR值应为103
D.VaR值应为-102.5
描述：
VaR值
您的答案：
C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
6.下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是
（）。
A.股票波动率增大
B.债券违约概率增大
C.人民币兑美元汇率上升
D.关联交易
描述：
风险矩阵
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
7.风险计量方法需要达到的目的不包括（）。
A.能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立
其与各个风险因子的映射
B.能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来
变化趋势
C.能整体描述投资组合价值风险
D.能让公司高层领导简单直观地理解
描述：
风险计量方法
您的答案：
B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
8.假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamm、a负Vega
和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）。
A.负Gamm值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对a
组合造成较大风险
B.负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C.正Theta意味着该组合获取时间收益
D.该组合可能进行Delta中性对冲
描述：
希腊值
您的答案：
B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
9.风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度，另一方面
又追求简洁、效率、容易为高层领导理解，因此需要在两者之间进
行取舍而不能一味追求某一方面。
（）
描述：
风控模型
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
10.偏Delta和Delta的区别在于，偏Delta将标的价格变动所造
成的波动率变动也一并纳入考量。
（）
描述：
希腊值
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
试卷总得分：
90.0
一、单项选择题
1.以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母？
（）
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
E.Rho
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案：
C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
二、多项选择题
2.以下哪些内容属于压力测试的步骤？
（）
A.风险因子选择
B.压力情景设定
C.敏感性分析
D.传导机制构建
E.测试结果分析
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案：
B,D,E,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
3.以下哪些是风险值VaR方法的特点？
（）
A.没有反应分位点左侧损失的情况
B.计算量大
C.无法评估极端市场情况变化带来的影响
D.数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案：
C,D,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
4.风险监控报告的读者主要有（）。
A.管理决策层
B.投资经理
C.监管部门
D.投资者
E.风控人员
描述：
投资组合市场风险日常管理工作
您的答案：
E,B,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
5.以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？
（）
A.适用范围
B.相关主体职责与权限
C.工作程序
D.检查与问责
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案：
D,C,A,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
6.投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。
A.了解你所负责的投资组合面临的风险
B.风险监控报告
C.基本面分析
D.风险评估
E.风险审核
描述：
投资组合市场风险日常管理工作
您的答案：
E,D,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
三、判断题
描述：
投资组合市场风险管理基础
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
8.回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
（）
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
9.经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。
（）
描述：
投资组合市场风险管理概述
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
10.现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。
（）
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
批注：
试卷总得分：
100.0
1.发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别
是（）。
A.资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产
管理为侧重
B.以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资
产负债管理
C.以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资
产负债管理
D.以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债
管理为侧重
描述：
流动性风险管理的发展阶段
您的答案：
B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应至少（）
开展一次流动性风险压力测试。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
描述：
压力测试
您的答案：
C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
3.市场流动性风险是指（）。
A.未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险
B.来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户
的现金流到期转化而成的风险
C.未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的
计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险
D.金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产
获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险描述：
市场流动性风险定义
您的答案：
A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
4.流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（）的金
融机构面临的风险。
A.破产清算情况下
B.高速发展情况下
C.可持续兑付情况下
D.可持续经营情况下
描述：
流动性风险定义
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.“流动性”的内涵有三层次，包括（）。
A.宏观经济的流动性
B.微观经济的流动性
C.金融市场及金融资产流动性
D.金融机构的流动性
描述：
“流动性”的内涵
您的答案：
D,C,A,B
题目分数：
10
此题得分：
0.0
6.压力测试的目的包括（）。
A.检验金融机构承受流动性风险的能力
B.揭示流动性风险状况
C.检查流动性风险管理方面存在的不足
D.为加强流动性管理提供依据
描述：
压力测试目的
您的答案：
C,B,A,D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
7.
）。
以下属于证券公司融资性负债渠道的有（
A.资产证券化
8.公司债
9.证金转融资
D.短期融资券
描述：
融资性负债渠道
您的答案：
D,C,B,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
8.错配型流动性风险本质上是融资流动性风险的一种。
（）
描述：
错配型流动性风险
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
9.变现能力较强的资产主要包括：
现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债、各类信用债等。
（）
描述：
资产变现能力
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
10.净稳定资金率是从短期来衡量金融机构应对流动性风险的能
力，确保拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险。
（）
描述：
净稳定资金率定义
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
试题
一、单项选择题
1.下列属于操作风险可能产生损失/影响的有：
（）①对外赔偿；②财务报表科目重新归类；③
公司分类等级下调；④声誉受损；⑤机会成本
A.①
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
描述：
操作风险带来的影响
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.以下不属于操作风险七大类别的是：
（）
A.内、外部舞弊行为
B.有形资产损失
C.执行交割和流程管理
D.声誉损失
描述：
操作风险分类
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
3.操作风险是指（）
A.因手工操作失误导致的风险
B.因系统故障导致的风险
C.因员工舞弊行为导致的风险
D.以上描述均不全面
描述：
操作风险定义
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
4.以下属于“前瞻性”风险管理工具的有：
（）
A.内部风险损失事件分析
B.外部风险损失事件分析
C.关键风险指标监控
D.新业务评估
描述：
操作风险管理工具
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.以下哪项不属于操作风险范畴：
（）
A.交易系统故障导致自营交易暂停20分钟，多笔委托下单无法执行
B.投资决策失误，导致公司自营账户亏损
C.客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息，骗取公司为其授信开展业务
D.离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲裁，公司向其进行了赔偿
描述：
操作风险定义
您的答案：
B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
6.以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:
（）
A.由于系统配置错误，自动发送的“删除与修改交易”统计未能发送至新的交易团队负
责人
B.交易员将持仓簿记/隐藏在中后台未监控的账户内，使得各类风险、损益监控数据不
完整
C.清算人员经验不足，在跟进对账差异时轻信交易员的解释，未及时跟进多笔长期巨额差异且未及时报告主管
D.财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的事后损益调整
描述：
操作风险管理工具应用
您的答案：
D,C,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
7.以下不属于“业务中断及系统失灵”类别操作风险事件的是：
A.光大证券“乌龙指”案
B.巴黎银行反洗钱舰空流程漏洞，被美国监管机构处以巨额罚款
C.瑞银“流氓交易员”进行为授权交易，导致巨额亏损案
D.全球最大经纪商MFGlobal非法挪用客户资金案
描述：
操作风险分类
您的答案：
D,C,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
8.以下不属于“内部舞弊”类操作风险事件的是：
（）
A.开展超风险限额的未授权交易
B.盗用公司内部业务信息和客户资料
C.使用获取的内部信息，为公司自营交易不当盈利
D.收受贿赂、回扣
E.违反适销性原则，向客户推荐高风险产品
描述：
操作风险分类
您的答案：
C,E
题目分数：
10
此题得分：
10.0
9.瑞银23亿巨亏未授权交易案，交易员的舞弊行为包括：
（）
A.通过使用内部对手方簿记虚假内部交易，逃避交易确认与核对流程
B.与外部对手方交易员联合舞弊，簿记虚假交易
C.蓄意延迟簿记交易，规避风险限额与损益波动的监控
D.在中后台内控部门采集交易数据后，进行簿记删除与修改，掩藏交易实质
描述：
操作风险管理工具应用
您的答案：
A,D,C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
10.操作风险事件可能导致的影响包括：
（）
A.向客户赔偿差错交易导致的受损金额
B.财务报表错报
C.监管机构罚款
D.行政处罚
E.市场禁入
描述：
操作风险带来的影响
您的答案：
A,E,C,D,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
试卷总得分：
100.0
试题
一、单项选择题
1.在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二
元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量，
应采用（）进行多变量分析。
A.有序多分类logistic回归模型
B.多重线性回归
C.泊松回归
D.负二项回归
描述：
多变量分析
您的答案：
A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，
将（）值规为异常值。
A.小于2%分位数和大于99%分位数
B.小于2%分位数和大于98%分位数
C.小于1%分位数和大于99%分位数
D.小于1%分位数和大于98%分位数
描述：
样本异常点识别
您的答案：
C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
3.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线
越往（）靠近。
A.左下角
B.左上角
C.右上角
D.右下角
描述：
统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案：
B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
4.影子评级模型的基本组成要件主要有（）。
A.统计模型
B.专家经验调整
C.公司治理架构和政府支持因素调整
D.评级推翻
描述：
影子评级模型
您的答案：
C,A,B,D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一
阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有（）。
A.AR统计量
B.K-S统计量
C.Somers'd统计量
D.Phi系数
描述：
单变量分析-区分能力分析
您的答案：
C,A,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
6.在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。
另外，通过转换还可
以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。
A.Logistic转换
B.WOE转换
C.极差化处理
D.LOESS回归
描述：
单变量分析-变量转换
您的答案：
A,C,D,B
此题得分：
0.0
7.AUC系数表示ROC曲线下方的面积。
AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。
（）
描述：
统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
8.债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。
（）
描述：
模型应用
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
9.应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型
建模方法。
（）
描述：
P9，债券信用风险模型
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
10.Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约
的数量已知。
则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。
（）
描述：
违约概率估计技术
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
试卷总得分：
90.0
试题
1.以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（）。
A.若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据
B.“违约模型法”对数据程度高，要求数据充分
C.“打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司
D.“标杆法”对专家经验介入依赖程度较低
描述：
P11，内部信用评级的方法论
您的答案：
C,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.以下哪些是常见的内部信用评级方法论（）。
A.违约模型法
B.标杆法
C.专家评估法
D.打分卡法
描述：
P11，内部信用评级的方法论
您的答案：
B,A,D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
3.券商内部信用评级主要应用于哪些方面（）。
A.应用于客户准入标准
B.应用于风险限额的设定
C.应用于风险监控
D.应用于风险定价和资本计量
描述：
P32，内部信用评级的应用
您的答案：
A,C,D,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
4.在业务存续期内，以下哪些情况发生了，评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级
的过程（）。
A.外评下降
B.财务报表更新导致内评结果发生重大变化
C.被评级主体发生重大法律纠纷，如未能归还到期重大债务等
D.被评级主体经营环境发生重大变化
描述：
P30，内部信用评级的管理流程
您的答案：
C,D,A,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的（）。
A.境外评级密度不够，且由于主权评级天花板，整体评级结果分布偏低
B.境外评级覆盖较全面，整体评级准确度较高
C.境内外部评级区分度不够，90%债券评级集中在AA-以上
D.境内外部评级能够区分投资级、投机级
描述：
P7，境外评级及境内外评存在的不足
您的答案：
C,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
6.建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。
（）
描述：
P13，内部信用评级模型分类
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
7.“单变量分析”是对每个变量样本结果进行单因素回归，选取符合标准的变量进入相关性分析。
（）
描述：
P12，评级模型开发过程
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
8.建设内部信用评级模型越多越好，行业细分程度越高评级结果准确度越高。
（）
描述：
P13，内部信用评级模型分类
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
9.“违约模型法”主要针对“坏”样本较为充足的资产组合，如制造业。
（）
描述：
P11，券商行业内部信用评级的方法论
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
10.使用内部信用评级可以替代信用业务专家的作用。
（）
描述：
P7，内部信用评级的重要意义
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
试卷总得分：
100.0
试题
一、单项选择题
1.亲和度和专业度双高，则易与客户建立（）。
A.专家关系
B.路人关系
C.合作关系
D.伙伴关系
描述：
客户关系建立
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.开放式的手势传递（）。
A.无任何信息
B.积极信息
C.消极信息
D.指向方位
描述：
非语言的重要性
您的答案：
B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
二、多项选择题
3.在塑造亲和度方面，可以从如下（）方面着手。
A.专业观点
B.关系润滑
C.感同身受
D.挖掘需求
E.找共同点
描述：
塑造亲和度
您的答案：
E,B,C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
4.在与对方沟通过程中，较忌讳（）。
A.纠正对方
B.质疑对方
C.打断对方
D.补充对方
E.赞美对方
描述：
语言的运用
您的答案：
C,D,B,A
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.如何做好客户服务过程中的情绪管理？
A.适宜方式疏导
B.体察自己的情绪变化
C.接纳自己的他人的不良情绪
D.树立正确的职场心态
描述：
情绪管理
您的答案：
D,B,A,C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
6.优质的客户服务考验服务人员的反应力和理解他人的能力。
（）
描述：
优质服务认知
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
7.当客户提出特殊需求时，要无条件接受。
（）
描述：
特殊需求应对
您的答案：
错误
此题得分：
10.0
8.与客户距离越近，越可以让客户感觉到亲密和舒适。
（）
描述：
非语言的重要性
您的答案：
错误
题目分数：
10
此题得分：
10.0
9.服装可以向你的沟通对象传递你想要发送的信息及沟通对象的期待。
（）
描述：
非语言的重要性
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
10.使用类比法进行陈述有助于呈现专业度。
（）
描述：
塑造专业度
您的答案：
正确
题目分数：
10
此题得分：
10.0
试卷总得分：
100.0
试题
一、单项选择题
1.企业可以高效运维多元化服务渠道的关键点是（）。
A.控制服务渠道的数量
B.引进行业内领先的服务平台
C.引入一流的服务人员
D.打通渠道与渠道的联系，构建统一服务平台
您的答案：
D
题目分数：
10
此题得分：
10.0
2.互联网非现场服务的主要服务入口是（）。
A.营业网点
B.上门服务
C.在线客服
D.电话客服
您的答案：
C
题目分数：
10
此题得分：
10.0
二、多项选择题
3.互联网智能客服的优势有哪些？
A.提高客户服务的覆盖率
B.提升客户服务的体验
C.提高客服的工作效率
D.降低服务成本
您的答案：
D,C,B
题目分数：
10
此题得分：
10.0
5.客户的类型大致可以分为（）。
A.活泼型
B.完美型
C.力量型
D.和平型
您的答案：
C,A,B,D
题目分数：
10
此题得分：
10
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