度证券业协会后续培训课后答案.docx

1、度证券业协会后续培训课后答案1.下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（ ）。A.进行风险处置的成本高于风险造成的损失B.风险无法完全规避C.期望损失非常小D.风险发生概率非常小描述：可接受风险您的答案： A题目分数： 10此题得分： 10.02.采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（ ）。A.对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述B.对风险分析的可视性更强C.对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别D.对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确描述：风险矩阵您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.03.假设某投资经理持有一张信用违

2、约互换（ CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（ ）。A.债券、利率互换B.指数期权、指数期货C.汇率互换、债券D.利率互换、指数期货描述：风险缓释方法您的答案： C题目分数： 10此题得分： 0.04.下列关于 VaR值的表述正确的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B.目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算 VaR值，是因为历史法更为精确C.一年期的 VaR和 10 天期的 VaR相比， 由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D.在时间赋权 VaR中， 1 年前某个交易日的损益数据相较于 10 日前某交易日损益数据对 VaR值影响更小

3、描述： VaR值您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.05.某投资经理持仓有一个投资组合 Z, 现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的 5%VaR值， 通过对过去 100 交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第 93， -100 ；第 94， -101 ；第95， -102；第 96， -103，因此投资经理可以认为（ ）。A.VaR 值应为 -101.5B.VaR 值应为 101.5C.VaR 值应为 103D.VaR 值应为 -102.5描述： VaR值您的答案： C题目分数： 10此题得分： 10.06.下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（

4、）。A.股票波动率增大B.债券违约概率增大C.人民币兑美元汇率上升D.关联交易描述：风险矩阵您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.07.风险计量方法需要达到的目的不包括（ ）。A.能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B.能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C.能整体描述投资组合价值风险D.能让公司高层领导简单直观地理解描述：风险计量方法您的答案： B题目分数： 10此题得分： 10.08.假设一个期权投资组合， Delta 约为 0， 同时有负 Gamm、 a负 Vega和正 Theta ，对该组合进行风险分析，不正确的是（ ）。A.

5、负 Gamm值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对a组合造成较大风险B.负 Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C.正 Theta 意味着该组合获取时间收益D.该组合可能进行 Delta 中性对冲描述：希腊值您的答案： B题目分数： 10此题得分： 10.09.风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度，另一方面又追求简洁、效率、容易为高层领导理解，因此需要在两者之间进行取舍而不能一味追求某一方面。（ ）描述：风控模型您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.010.偏 Delta 和 Delta 的区别在于， 偏 Delta 将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。（ ）描

6、述：希腊值您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.0试卷总得分： 90.0一、单项选择题1. 以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母？（）A.DeltaB.GammaC.VegaD.ThetaE.Rho描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案： C题目分数： 10此题得分： 10.0批注：二、多项选择题2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（ ）A.风险因子选择B.压力情景设定C.敏感性分析D.传导机制构建E.测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案： B,D,E,A题目分数： 10此题得分： 10.0批注：3.以下哪些是风险值 VaR方法的特点？（ ）

7、A.没有反应分位点左侧损失的情况B.计算量大C.无法评估极端市场情况变化带来的影响D.数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案： C,D,A题目分数： 10此题得分： 10.0批注：4.风险监控报告的读者主要有（ ）。A.管理决策层B.投资经理C.监管部门D.投资者E.风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案： E,B,A题目分数： 10此题得分： 10.0批注：5. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（ ）A.适用范围B.相关主体职责与权限C.工作程序D.检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案： D,C,A,B题目

8、分数： 10此题得分： 10.0批注：6.投资组合市场风险日常管理工作主要包括（ ）。A.了解你所负责的投资组合面临的风险B.风险监控报告C.基本面分析D.风险评估E.风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案： E,D,B题目分数： 10此题得分： 10.0批注：三、判断题描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.0批注：8.回溯测试是对风险价值 VaR进行检验的重要方法。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.0批注：9.经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（）描述：投资组合

9、市场风险管理概述您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.0批注：10.现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.0批注：试卷总得分： 100.01.发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（ ）。A.资产负债管理兼重以负债管理为侧重以资产管理为侧重B.以资产管理为侧重以负债管理为侧重兼顾资产负债管理C.以负债管理为侧重以资产管理为侧重兼顾资产负债管理D.以资产管理为侧重资产负债管理兼重以负债管理为侧重描述：流动性风险管理的发展阶段您的答案： B题目分数： 10此题得分： 1

10、0.02.根据证券公司流动性风险管理指引，证券公司应至少（ ）开展一次流动性风险压力测试。A.每月B.每季度C.每半年D.每年描述：压力测试您的答案： C题目分数： 10此题得分： 10.03.市场流动性风险是指（ ）。A.未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险B.来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险C.未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险D.金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险 描述：市场流动性风险定义您的答案： A题目分数： 10此题得分：

11、10.04.流动性风险需要与清偿风险区分 , 流动性风险是处于（ ）的金融机构面临的风险。A.破产清算情况下B.高速发展情况下C.可持续兑付情况下D.可持续经营情况下描述：流动性风险定义您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.05.“流动性”的内涵有三层次，包括（ ）。A.宏观经济的流动性B.微观经济的流动性C.金融市场及金融资产流动性D.金融机构的流动性描述：“流动性”的内涵您的答案： D,C,A,B题目分数： 10此题得分： 0.06.压力测试的目的包括（ ）。A.检验金融机构承受流动性风险的能力B.揭示流动性风险状况C.检查流动性风险管理方面存在的不足D.为加强流动性管理提供依据

12、描述：压力测试目的您的答案： C,B,A,D题目分数： 10此题得分： 10.07.）。以下属于证券公司融资性负债渠道的有（A. 资产证券化8.公司债9.证金转融资D. 短期融资券描述：融资性负债渠道您的答案： D,C,B,A题目分数： 10此题得分： 10.08.错配型流动性风险本质上是融资流动性风险的一种。（ ）描述：错配型流动性风险您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.09.变现能力较强的资产主要包括：现金、国债、中央银行票据、政策性金融债、各类信用债等。（ ）描述：资产变现能力您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.010.净稳定资金率是从短期来衡量金融机构应对流动性

13、风险的能力，确保拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险。（ ）描述：净稳定资金率定义您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.0试题一、单项选择题1.下列属于操作风险可能产生损失 / 影响的有： ( ) 对外赔偿；财务报表科目重新归类；公司分类等级下调；声誉受损；机会成本A.B.C.D.描述：操作风险带来的影响您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.02.以下不属于操作风险七大类别的是： ( )A.内、外部舞弊行为B.有形资产损失C.执行交割和流程管理D.声誉损失描述：操作风险分类您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.03.操作风险是指( )A.因手工操作失误导致的风

14、险B.因系统故障导致的风险C.因员工舞弊行为导致的风险D.以上描述均不全面描述：操作风险定义您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.04.以下属于“前瞻性”风险管理工具的有： ( )A.内部风险损失事件分析B.外部风险损失事件分析C.关键风险指标监控D.新业务评估描述：操作风险管理工具您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.05.以下哪项不属于操作风险范畴： ( )A.交易系统故障导致自营交易暂停 20 分钟，多笔委托下单无法执行B.投资决策失误，导致公司自营账户亏损C.客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息，骗取公司为其授信开展业务D.离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲

15、裁，公司向其进行了赔偿描述：操作风险定义您的答案： B题目分数： 10此题得分： 10.06.以下哪些属于瑞银 23 亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷 :( )A.由于系统配置错误，自动发送的“删除与修改交易”统计未能发送至新的交易团队负责人B.交易员将持仓簿记 / 隐藏在中后台未监控的账户内，使得各类风险、损益监控数据不完整C.清算人员经验不足，在跟进对账差异时轻信交易员的解释，未及时跟进多笔长期巨额 差异且未及时报告主管D.财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的事后损益调整描述：操作风险管理工具应用您的答案： D,C,A题目分数： 10此题得分： 10.07.以下不属于“业务中断及

16、系统失灵”类别操作风险事件的是：A.光大证券“乌龙指”案B.巴黎银行反洗钱舰空流程漏洞，被美国监管机构处以巨额罚款C.瑞银“流氓交易员”进行为授权交易，导致巨额亏损案D.全球最大经纪商 MF Global 非法挪用客户资金案描述：操作风险分类您的答案： D,C,B题目分数： 10此题得分： 10.08.以下不属于“内部舞弊”类操作风险事件的是： ( )A.开展超风险限额的未授权交易B.盗用公司内部业务信息和客户资料C.使用获取的内部信息，为公司自营交易不当盈利D.收受贿赂、回扣E.违反适销性原则，向客户推荐高风险产品描述：操作风险分类您的答案： C,E题目分数： 10此题得分： 10.09.瑞

17、银 23 亿巨亏未授权交易案，交易员的舞弊行为包括： ( )A.通过使用内部对手方簿记虚假内部交易，逃避交易确认与核对流程B.与外部对手方交易员联合舞弊，簿记虚假交易C.蓄意延迟簿记交易，规避风险限额与损益波动的监控D.在中后台内控部门采集交易数据后，进行簿记删除与修改，掩藏交易实质描述：操作风险管理工具应用您的答案： A,D,C题目分数： 10此题得分： 10.010.操作风险事件可能导致的影响包括： ( )A.向客户赔偿差错交易导致的受损金额B.财务报表错报C.监管机构罚款D.行政处罚E.市场禁入描述：操作风险带来的影响您的答案： A,E,C,D,B题目分数： 10此题得分： 10.0试卷

18、总得分： 100.0试题一、单项选择题1.在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如 AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。A.有序多分类 logistic 回归模型B.多重线性回归C.泊松回归D.负二项回归描述：多变量分析您的答案： A题目分数： 10此题得分： 10.02.单变量分析中样本数据识别异常点时， 将变量按从小到大的顺序进行排序， 确定异常值的位置，将（ ）值规为异常值。A.小于 2%分位数和大于 99%分位数B.小于 2%分位数和大于 98%分位数C.

19、小于 1%分位数和大于 99%分位数D.小于 1%分位数和大于 98%分位数描述：样本异常点识别您的答案： C题目分数： 10此题得分： 10.03.ROC 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强， ROC曲线越往（ ）靠近。A.左下角B.左上角C.右上角D.右下角描述：统计模型开发阶段验证 - 区分能力验证您的答案： B题目分数： 10此题得分： 10.04.影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。A.统计模型B.专家经验调整C.公司治理架构和政府支持因素调整D.评级推翻描述：影子评级模型您的答案： C,A,B,D题目分数： 10此题得分： 10.05.在构建多

20、变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。A.AR 统计量B.K-S 统计量C.Somersd 统计量D.Phi 系数描述：单变量分析 - 区分能力分析您的答案： C,A,B题目分数： 10此题得分： 10.06.在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。A.Logistic 转换B.WOE转换C.极差化处理D.LOESS回归描述：单变量分析 - 变量转换您的答案： A,C,D,B此题得分： 0.07

21、.AUC 系数表示 ROC曲线下方的面积。 AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。（ ）描述：统计模型开发阶段验证 - 区分能力验证您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.08.债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（ ）描述：模型应用您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.09.应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（ ）描述： P9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.010.Duration-based 方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人

22、违约的数量已知。 则每个等级的 PD=有评级历史以来的远约债务人数量 / 有评级历史以来的债务人数量。（）描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.0试卷总得分： 90.0试题1.以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（ ）。A.若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据B.“违约模型法”对数据程度高，要求数据充分C.“打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司D.“标杆法”对专家经验介入依赖程度较低描述： P11，内部信用评级的方法论您的答案： C,B题目分数： 10此题得分： 10.02.以下哪些是常见的内部信用评级方法

23、论（ ）。A.违约模型法B.标杆法C.专家评估法D.打分卡法描述： P11，内部信用评级的方法论您的答案： B,A,D题目分数： 10此题得分： 10.03.券商内部信用评级主要应用于哪些方面（ ）。A.应用于客户准入标准B.应用于风险限额的设定C.应用于风险监控D.应用于风险定价和资本计量描述： P32，内部信用评级的应用您的答案： A,C,D,B题目分数： 10此题得分： 10.04.在业务存续期内，以下哪些情况发生了，评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级的过程（ ）。A.外评下降B.财务报表更新导致内评结果发生重大变化C.被评级主体发生重大法律纠纷，如未能归还到期重大债务等D.

24、被评级主体经营环境发生重大变化描述： P30，内部信用评级的管理流程您的答案： C,D,A,B题目分数： 10此题得分： 10.05.以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的（ ）。A.境外评级密度不够，且由于主权评级天花板，整体评级结果分布偏低B.境外评级覆盖较全面，整体评级准确度较高C.境内外部评级区分度不够， 90%债券评级集中在 AA-以上D.境内外部评级能够区分投资级、投机级描述： P7，境外评级及境内外评存在的不足您的答案： C,A题目分数： 10此题得分： 10.06.建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。（ ）描述： P13，内部信用评级模型分类您的答案：错误题目分数： 10此题

25、得分： 10.07.“单变量分析”是对每个变量样本结果进行单因素回归， 选取符合标准的变量进入相关性分析。（）描述： P12，评级模型开发过程您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.08.建设内部信用评级模型越多越好，行业细分程度越高评级结果准确度越高。（ ）描述： P13，内部信用评级模型分类您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.09.“违约模型法”主要针对“坏”样本较为充足的资产组合，如制造业。（ ）描述： P11，券商行业内部信用评级的方法论您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.010.使用内部信用评级可以替代信用业务专家的作用。（ ）描述： P7，内部信用评

26、级的重要意义您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.0试卷总得分： 100.0试题一、单项选择题1.亲和度和专业度双高，则易与客户建立（ ）。A.专家关系B.路人关系C.合作关系D.伙伴关系描述：客户关系建立您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.02.开放式的手势传递（ ）。A.无任何信息B.积极信息C.消极信息D.指向方位描述：非语言的重要性您的答案： B题目分数： 10此题得分： 10.0二、多项选择题3.在塑造亲和度方面，可以从如下（ ）方面着手。A.专业观点B.关系润滑C.感同身受D.挖掘需求E.找共同点描述：塑造亲和度您的答案： E,B,C题目分数： 10此题得分：

27、 10.04.在与对方沟通过程中，较忌讳（ ）。A.纠正对方B.质疑对方C.打断对方D.补充对方E.赞美对方描述：语言的运用您的答案： C,D,B,A题目分数： 10此题得分： 10.05.如何做好客户服务过程中的情绪管理？A.适宜方式疏导B.体察自己的情绪变化C.接纳自己的他人的不良情绪D.树立正确的职场心态描述：情绪管理您的答案： D,B,A,C题目分数： 10此题得分： 10.06.优质的客户服务考验服务人员的反应力和理解他人的能力。（ ）描述：优质服务认知您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.07.当客户提出特殊需求时，要无条件接受。（ ）描述：特殊需求应对您的答案：错误此题

28、得分： 10.08.与客户距离越近，越可以让客户感觉到亲密和舒适。（ ）描述：非语言的重要性您的答案：错误题目分数： 10此题得分： 10.09.服装可以向你的沟通对象传递你想要发送的信息及沟通对象的期待。（ ）描述：非语言的重要性您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.010.使用类比法进行陈述有助于呈现专业度。（ ）描述：塑造专业度您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.0试卷总得分： 100.0试题一、单项选择题1.企业可以高效运维多元化服务渠道的关键点是（ ）。A.控制服务渠道的数量B.引进行业内领先的服务平台C.引入一流的服务人员D.打通渠道与渠道的联系，构建统一服务平台您的答案： D题目分数： 10此题得分： 10.02.互联网非现场服务的主要服务入口是（ ）。A.营业网点B.上门服务C.在线客服D.电话客服您的答案： C题目分数： 10此题得分： 10.0二、多项选择题3.互联网智能客服的优势有哪些？A.提高客户服务的覆盖率B.提升客户服务的体验C.提高客服的工作效率D.降低服务成本您的答案： D,C,B题目分数： 10此题得分： 10.05.客户的类型大致可以分为（ ）。A.活泼型B.完美型C.力量型D.和平型您的答案： C,A,B,D题目分数： 10此题得分： 10