我国商业银行资产配置.docx

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我国商业银行资产配置

北京科技大学天津学院

本科生毕业设计（论文）选题报告

题目：

我国商业银行资产配置

问题研究

系：

经济系

班级：

金融0903班

姓名：

陈江涛

学号：

09712303

指导教师签字：

20年月日

目录

1文献综述3

1.1本课题国外研究进展3

1.2本课题国内研究进展4

2课题背景及开展研究的意义5

2.1研究的背景5

2.2研究意义5

3研究方法、内容及预期目的7

3.1研究方法7

3.2研究的主要内容7

3.3预期目的7

4进度安排8

参考文献9

指导教师意见10

1文献综述

1.1本课题国外研究进展

有关商业银行资产配置的研究，通常认为起源于18世纪英国经济学家亚当·斯密的著作《国民财富的性质和原因的研究》。

该书最早提出关于商业银行资产配置的“真实票据论”（即后来被美国学者“翻版”成的商业贷款理论），其核心思想在于通过对商人真实票据的贴现配置信贷资金以保持银行资金的流动性和安全性，该理论曾一度成为指导商业银行资产配置的首要原则。

美国学者莫尔（H.G.M0ulton）于1918年在《政治经济学杂志》上发表《商业银行及资本形成》一文，他在亚当·斯密的基础上提出“资产可转换理论”，指责真实票据论过分注重贷款的类型，银行要保持资产的流动性并不在于贷款的种类，而在于银行持有债券的变现能力，即“流动性及转换”。

美国金融学家普鲁克诺（H.Proclmow）于1949年发表《定期放款与银行流动性理论》一书，他在莫尔顿的理论基础上指出:

一笔好的贷款、应当根据借款人预期收入或现金流量而制订的还款计划为基础，这样银行即使收放一些长期的放款，因为有借款人的预期收入作担保、不会影响银行的流动性。

普鲁克对亚当·斯密和莫尔顿的观点进行了扬弃，强调的不是贷款的自偿性，也不是资产的可转换性，而是借款人的预期收入。

VandenHeuvel（2002）建立的“银行资本渠道”的动态模型认为，银行的信贷行为取决于银行的财务结构、信贷机会和市场利率，并且不存在完美的银行资本市场，而且由于银行资产的期限相较于负债期限长，因此一旦货币当局实施紧缩型货币政策，就会使得商业银行的持续盈利能力下降，只有商业银行大幅度地降低利润分配，才能使得银行资本充足率不会发生不断下降的现象，阻止了银行信贷供给能力的降低，不会放大货币政策传导机制的价值。

Kopecky&Van-hoose（2004）在非随机竞争框架下（non-stochasticcompetitiveframework）分析存款准备金和最低资本要求的关系。

如果监管机构提高了对于商业银行的最低资本要求，那么就会对货币政策传导机制产生歪曲的反应。

对最低资本的要求，除了会对货币政策的实施产生不可预料的结果，加上长时间内商业银行资本也可以调整，那么货币政策还是会对银行的信贷系统产生影响，只不过是它所采取的方式不会再是信贷扩张成熟的模型。

1.2本课题国内研究进展

随着中国金融体制改革的不断深化及商业银行自身发展的需要，中国学者对银行资产配置问题的研究已经有所涉及，但研究成果相对较少。

李军（1999）对银行资产配置概念进行了界定，分析了中国商业银行资产配置的现状和存在的问题，并提出相关对策。

薛莉（2000）在理论上分析了金融深化与商业银行资产配置的相关性，认为应以金融深化为目标提高商业银行资产配置效率。

叶望春，夏清华（2001）通过理论分析认为商业银行资产配置战略失误是银行危机产生的直接原因，并提出应分别从内部控制制度和外部监管制度两方面实现商业银行资产的有效配置。

吴成颂（2005）通过对美国商业银行资产配置有关立法的发展路径及资产配置的构成的分析和研究，结合中国实际情况提出了中国商业银行资产配置效率提高的途径。

龚谊，刘冬荣（2006）在经典MV模型的基础上，考虑现实存在的各种约束条件，依据银行资产的特性，建立了带有多种约束的修正模型。

刘斌（2006）的实证分析表明，在1998年至2005年间，我国有14家（4家国有银行和10家全国性股份制商业银行）银行的信贷扩张受到最低资本要求的明显约束效应，而且我国的经济增长和就业也受到其一定程度的影响。

不过刘斌的该项研究只是设了一个虚拟变量，即将资本监管制度的变化作为变量进入模型，实质上并没有真正地反映出对商业银行信贷行为有多大的影响。

贾春新（2007）依据银行资产组合配置比率指标，研究了中国国有商业银行与股份制银行在谨慎行为方面的差异，结果表明股份制银行比国有银行经营更为谨慎。

温信祥（2006）研究认为我国的资本管理办法出台时间较晚。

并且在过渡期内无法严格实施，但随着资本监管制度的加强，资本监管对银行信贷将产生重要影响。

戴金平、金永金、刘斌（2008）通过对19家商业银行（1998—2005）的数据研究发现，资本监管要求有效的影响了商业银行的信贷投放。

2课题背景及开展研究的意义

2.1研究的背景

2008年美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球，国际银行业更是重灾地。

美国已有众多大小银行相继倒闭，在2008年四季度出现18年来的首次亏损；欧洲银行业也损失惨重，各项盈利指标均大幅下降，且进入2009年后情况仍持续恶化。

此次危机对中国银行业的直接影响不大，但在国际经济形势衰退的大背景下，商业银行信贷紧缩，盈利减少；四大国有商业银行等多家银行在海外的债券投资都存在不同程度的亏损，虽然对银行整体影响较小，但仍为中国银行业敲响了警钟。

结合历次银行危机我们发现，尽管每次危机产生的经济环境、社会背景不尽相同，影响范围和持续时间差异较大，但商业银行可以通过良好的资产配置，最大限度地减轻危机对自己的冲击。

因而提高资产配置效率，保持资产的充分流动性对于商业银行的存在和发展至关重要。

经济发展必须要有稳健和高效的金融发展作为支撑，而在金融发展过程中，总量增长和结构协调具有同等重要性，特别是当总量增长到一定程度后，发展阶段和效率的提升往往受到结构问题的制约。

中国金融体系经历了多年的变革，间接融资仍占据主导地位，商业银行作为中国金融资源的主要集中和配置机构，在二十多年的改革发展中取得了飞速增长，目前银行业金融资产占全部金融机构资产总额的九成。

但在总量迅速增长的同时，资产结构上的调整和优化却明显滞后。

结构问题反映出商业银行体系的功能和效率，尤其是商业银行资产结构，是商业银行作为主导性中介主动配置和运用其金融资源的体现，不仅对宏观金融调控和微观经济运行具有重大影响，而且也是商业银行自身能否稳健发展并充分发挥积极作用的决定性因素。

商业银行资产结构的失调问题日益突出，降低了我国金融产业效率和竞争力，累积了诸多金融风险和不安全因素，制约了金融发展和对经济的贡献。

因此，对商业银行资产配置问题的研究是非常必要的。

2.2研究意义

资产配置是商业银行最基本也是最重要的管理内容之一，它不仅关系到银行的正常营运，而且很大程度上也决定了社会资源的配置。

商业银行作为一种特殊的企业，既需要像普通的企业一样实现利润目标，又要作为存款者和贷款者之间的中介机构，负担重要的资源配置任务。

如果银行不能合理安排资产配置，则在微观层面上会导致银行自身的流动性缺乏，甚至破产倒闭；在宏观层面上则会引发整个经济体系的崩塌，最终导致经济危机的产生。

因此，银行资产配置的作用不容忽视。

本文对我国商业银行资产配置问题进行研究，具有重要的现实意义。

首先，在微观层面上，有助于提高商业银行的生存和竞争能力。

随着金融全球化的不断深入，商业银行不仅要面对本国其他银行的竞争，更要面临国外银行的挑战。

对此，商业银行只有用合理的资产配置策略武装自己，兼顾盈利性与流动性，才能站稳脚跟，谋求进一步发展。

其次，在中观层面上，有助于提高一国银行业整体的竞争力和抗风险能力。

一方面，合理的资产配置策略能有效提高全社会的金融资源配置效率，稳定金融环境；另一方面，合理的资产配置策略可以减少系统风险的发生，能有效规避大范围的流动性风险蔓延。

最后，在宏观层面上，有助于一国宏观经济的健康、持续、稳定发展。

商业合理的银行资产配置策略益于全社会资源的配置，推动国内金融业发展的同时，也促进了其他行业的发展。

3研究方法、内容及预期目的

3.1研究方法

文献研究法，通过查阅商业银行资产配置方面的相关研究，了解目前银行资产配置研究方向及银行资产配置的现状；国内外学者主要采取的研究方法及研究结果，以此为基础对本文展开研究；

数据分析法，本文在对商业银行资产配置问题研究时，对几家比较具有代表性的商业银行的资本充足率、存贷款率等相关比率、数据来分析我国商业资产配置状况，从而找出我国商业银行资产配置中存在的问题；

举例分析法，本文主要是通过中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行等商业银行的资产配置状况进行分析，从而反映出我国商业银行资产配置状况。

3.2研究的主要内容

一、前言。

简单介绍基本概念（银行资产、资产构成、资产配置）；简单介绍研究背景，以引出论文围绕其论述的问题。

二、文献综述。

梳理前人的研究成果；

三、我国商业银行资产配置现状。

通过对中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行等商业银行的资本充足率、存贷款率、贷款增速及资产增速等比率指标进行分析，总结我国商业银行资产配置现状。

四、我国商业银行资产配置存在的问题。

有针对性地展开经济分析，揭示问题形成的原因。

五、对策与建议。

根据我国商业银行资产配置中存在的问题，提出相应的解决策略，提高我国商业资产配置效率。

最后，对全文进行总结。

3.3预期目的

本文预期达到的目的是：

可以比较全面的分析我国商业银行资产配置状况，为他人研究提供参考，也希望根据出现商业银行资产配置存在的问题，能够提出有效的解决策略，为我国商业银行资产配置起到一定促进作用，解决一些实际问题。

4进度安排

第01-03周：

查阅资料，确定论文题目，接受毕业论文任务书。

第04-05周：

查阅资料，完成开题报告。

第06-11周：

查阅资料，完成论文初稿。

第12-14周：

充实资料，修改论文，论文定稿。

第15-16周：

打印论文，准备答辩。

参考文献

[1]刘海虹.商业银行资产配置问题研究[M].中国经济出版社，2000.

[2]VandenHeuvelS·J·，DoesBankCapitalMatterforMonetaryTransmission[J]·FRBNYEeconomicPolicyReview，2002．

[3]KopeckyandVanhoose，AModeloftheMonetarySectorwithandWithoutBindingCapitalRequirements[J]·JournalofBankingandFinance，Vol·28，2004．

[4]Furfine.EvidenceontheResponseofUSBankstoChangesinCapitalRequirements·BISWorkingPaper[R]，No·88，2000，www·bis·org．

[5]龚谊.刘冬荣.银行多约束资产配置的研究[J].财政与金融，2007

（1）:

27—29

[6]李军.商业银行资产配置问题研究[J].财贸经济，1999（10）:

45—51

[7]薛莉.金融深化与商业银行资产配置相关性[J].货币政策研究，2000（6）:

8—12

[8]叶望春，夏清华.银行危机对商业银行资产配置的启示[J].世界经济，2001（9）:

69—72

[9]吴成颂.美国商业银行资产配置分析及对我国的启示[J].生产力研究，2005（6）:

142—144

[10]刘斌．资本约束对商业银行信贷扩张的实证分析[J]．金融研究，2006

（2）．

[11]贾春新.国有银行与股份制银行资产组合配置的差异研究[J].经济研究，2007（7）:

124—136

[12]温信祥．银行资本监管对信贷供给的影响[J]．金融研究，2006（11）．

[13]戴金平，金永金，刘斌．资本监管、银行信贷与货币政策非对称效应[J]．经济学（季刊），2008（7）：

2

指导教师意见

陈江涛同学关注商业银行的资产配置问题，通过梳理国内外学者的相关研究成果，陈江涛同学拟定毕业论文题目为《我国商业银行资产配置问题研究》。

陈江涛同学意识到合理的资产配置对于帮助商业银行抵御包括经济危机，以及政府出台的不利货币政策等不良冲击有重要作用，他的选题有较强的现实意义。

陈江涛同学在选定论文题目的时候已经搜集了一些资料，对相关领域的研究有了初步的了解。

相信陈江涛同学能够顺利完成论文写作。

同意陈江涛同学按照拟定的题目和框架着手展开论文写作工作。

指导教师签字：

年月日