深市公开募集基础设施证券投资基金定向可转债业务暨新版行情网关全网测试方案模板.docx
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深市公开募集基础设施证券投资基金定向可转债业务暨新版行情网关全网测试方案模板
深市公开募集基础设施证券投资基金、定向可转债业务暨新版行情网关2021年1月9日全网测试方案
一、测试目的
因业务发展需要，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年9月4日发布了《关于做好公开募集基础设施证券投资基金业务相关技术准备的通知》，并于2020年11月13日发布了《深圳证券交易所协议交易询价申报之券商技术系统变更指南》。
为确保相关业务的顺利开展，深交所联合XX公司（以下简称“XX公司”）定于2021年1月9日组织全网测试，通过模拟启用公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）的发行、上市、交易、非交易等的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
深交所已于2020年10月28日在会员专区发布《关于做好定向可转债业务相关技术准备的通知》，为确保业务的顺利开展，深交所联合XX公司定于2021年1月9日组织全网测试，主要通过模拟向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）和向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“非定向可转债”）协议交易、转股、回售、赎回、派息、兑付、转托管等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
为了更好地服务市场参与者，满足不同市场参与者的使用需求、提升行情网关的稳定性以及处理能力，深交所对行情网关进行了性能优化升级，并计划发布********行情网关。
为确保相关业务顺利开展，深交所定于2021年1月9日组织全网测试，通过模拟启用********版本行情网关，检验市场参与各方技术系统的正确性。
二、参测单位
1.深圳证券交易所
2.XX公司
3.香港联交所
4.XX公司
5.XX公司
6.会员单位
7.XX公司
8.行情服务商
9.其他相关单位
三、测试内容
深市证券交易系统模拟1个业务日的交易、结算系统模拟1个业务日的结算（即模拟T日2021年1月9日）。
港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算。
本次测试重点包括以下内容：
1.基础设施基金
（1）现货集中竞价交易、协议交易（含询价交易）、盘后定价大宗交易、融资融券交易、股票质押式回购、要约收购、质押式协议回购、约定购回、网上认购、转托管；
（2）通过交易终端进行基础设施基金询价交易的委托申报、委托查询、成交查询及数据下载；
（3）基础设施基金各类委托的股份与资金的清算交收等业务处理；
（4）通过D-COM申报各类非交易业务指令；
2.定向可转债
（1）定向可转债的协议交易、转股、回售业务委托、成交回报及结算处理，兑付、派息的结算处理；
（2）非定向可转债的转股业务委托、成交回报及结算处理，兑付、派息、赎回的结算处理；
（3）回售撤销业务委托和成交回报处理；
（4）可转债数据切换的结算处理，具体切换内容请参考《关于做好定向可转债业务相关技术准备的通知》。
3.********版本的行情网关
（1）Linux行情网关现有功能的正确性；
a）通过TCP协议发布实时行情；
b）通过组播协议发布实时行情；
（2）Windows行情网关现有功能的正确性；
a）通过TCP协议发布实时行情；
b）通过组播协议发布实时行情。
（一）T日（模拟2021年1月9日）测试内容
深交所交易系统：
模拟深市证券（含基础设施基金、定向可转债等）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。
模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。
XX公司技术系统：
模拟深市证券（含基础设施基金、定向可转债等）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。
模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。
市场参与人技术系统：
模拟深市证券（含基础设施基金、定向可转债）日常交易、非交易（含ETF申赎、发行认购等）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。
通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。
模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。
模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。
四、测试时间安排
测试时间为2021年1月9日（星期六）8:
30至14:
00。
深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:
15至11:
30，协议交易时段为9:
15至12:
00；其中10:
30-10:
35模拟中午休市。
深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：
实际时间
（1月9日）
主要测试事项
参测单位
重点测试内容
模拟日期
9:
00前
早间下发T日静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。
接收并加载静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。
T日：
2021年1月9日
9:
15-12:
00
设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:
30-10:
35中午休市。
其中：
现货集中竞价交易平台
9:
15-11:
30（9:
25开盘，9:
30开始连续竞价，11:
30平台闭市）
综合金融服务平台
9:
15-12:
00（11:
35开始盘后定价交易撮合及行情发布）
衍生品集中竞价交易平台
与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:
45）
非交易处理平台
9:
15-12:
00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:
30）
基础设施基金相关交易、非交易业务的委托申报及成交回报。
通过交易终端进行询价交易的委托申报、委托查询、成交查询及数据下载
公司债的回售撤销业务，定向可转债的协议交易、转股、回售等业务，非定向可转债的转股业务，委托和成交回报。
可使用********版本行情网关接入交易系统，模拟接收深市证券成交回报与实时行情。
12:
00-14:
00
XX公司模拟T日股份资金清算交收
14:
00后
T日结算数据发送
接收以下结算数据：
SJSMX1mmdd.DBF
SJSMX2mmdd.DBF
SJSJGmmdd.DBF
SJSQSmmdd.DBF
SJSYEmmdd.DBF
SJSZJmmdd.DBF
SJSDZmmdd.DBF
SJSTJmmdd.DBF
SJSFWmmdd.DBF
SJSGBmmdd.DBF
SZSDSmmdd.DBF
LOFJSmmdd.DBF
BHDZmmdd.DBF
BHJGmmdd.DBF
SJSFXmmdd.DBF
SQ_JSMXmmdd.DBF
SQ_HYCCmmdd.DBF
SQ_HYCBmmdd.DBF
SQ_BZJmmdd.DBF
SQ_ZJBDmmdd.DBF
SQ_ZJJEmmdd.DBF
SQ_ZQJEmmdd.DBF
SQ_ZHCCmmdd.DBF
SQ_BZJMXmmdd.DBF
SQ_CKXXmmdd.DBF
SQ_TZWJmmdd.DBF
SQ_GBXXmmdd.DBF
港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：
步骤
时间段
测试内容
深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年1月9日的交易）
1
9:
00开始
2
9:
00-9:
30
开市前时段
模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。
3
9:
30-12:
00
持续交易时段
4
12:
00-12:
10
收市竞价交易时段
5
12:
10-12:
45
发布港股收盘价格文件
接收港股收盘价格文件
XX公司T日测试安排（模拟T日2021年1月9日的结算）
1
8:
30-12:
00
D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。
2
12:
10-14:
00
港股通结算日终处理。
3
14:
00后
XX公司发送T日的港股通结算数据。
SZHK_SJSMX1mmdd.DBF
SZHK_SJSMX2mmdd.DBF
SZHK_QTSLmmdd.DBF
SZHK_TZXXmmdd.DBF
SZHK_YWHBmmdd.DBF
SZHK_SJSJGmmdd.DBF
SZHK_SJSDZmmdd.DBF
SZHK_SJSQSmmdd.DBF
SZHK_SJSYEmmdd.DBF
SZHK_SJSZJmmdd.DBF
SZHK_SJSJXmmdd.DBF
SZHK_SJSGBmmdd.DBF
五、测试数据准备
1.T日测试以2021年1月8日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。
2.T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、期权做市商、ETF的PD券商等相关信息均与2021年1月11日（星期一）生产系统保持一致。
T日测试可使用********版本行情网关参与测试。
3.定向可转债测试账户、测试代码及持仓
测试专用证券账户：
********—********（法人），****************01（个人）。
证券类别
证券代码
证券简称
持仓安排
定向可转债
********
劲刚定转
在每个测试专用证券账户在每个托管单元登记股份性质00和01的持仓各100,000张。
********
华铭定转
********
必创定转
********
科斯定转
********
辉隆定转
********
定转测01
********
定转测02
********
定转测03
非定向可转债
********
应急转债
在每个测试专用证券账户在每个托管单元登记股份性质00的持仓各100,000张。
********
隆利转债
********
贝斯转债
********
立迅转债
公司债
********
20中粮01
在每个测试专用证券账户在每个托管单元登记股份性质00的持仓各100,000张，其中50，000张已被回售冻结。
4.交易及相关业务安排
（1）基础设施基金上市交易业务
证券代码
证券简称
上市首日
T+0回转
交易标识
开盘
参考价
到期日
面值
********
基础测1
2021/1/8
是
1.1
2023/12/25
1
********
基础测2
2021/1/8
否
1.2
9999/12/31
1
********
基础测3
2021/1/9
是
1.0
2023/12/26
1
********
基础测4
2021/1/9
否
1.0
9999/12/31
1
基础设施基金上市首日涨跌幅及有效竞价范围限制比例为30%，协议交易、询价交易等有效申报价格范围为30%，非上市首日涨跌幅及有效竞价范围限制比例为10%，协议交易、询价交易等有效申报价格范围为10%。
中国结算为********-********每支证券在测试专用证券账户：
********—********（法人），****************01（个人）在各个托管单元登记股份性质00和01的持仓各5,000,000份。
（2）基础设施基金要约收购业务
证券代码
收购编码
收购人名称
收购价格
要约收购
起始日期
要约收购
截止日期
********
********
测试收购公司1
1.2元
2021/1/9
2021/1/9
（3）定向可转债上市交易业务
证券代码
证券简称
标的代码
标的简称
用途类型
上市首日
********
定转测01
********
特锐德
再融资定向可转债
2021/1/9
********
定转测02
********
大族激光
配套融资定向可转债
2021/1/9
********
定转测03
********
神州数码
资产对价定向可转债
2021/1/9
（4）可转债转股业务
证券类别
证券代码
证券简称
标的代码
标的简称
转股起始日
业务方案
定向可转债
********
劲刚定转
********
新劲刚
2021/1/9
转股价格:
6元/股
转股股份是否限售：
否
定向可转债
********
华铭定转
********
华铭智能
2021/1/9
转股价格:
6元/股
转股股份是否限售：
是
不限售起始日：
2021/1/12
非定向可转债
********
应急转债
********
中船应急
2021/1/9
转股价格:
13.04元/股
（5）回售及回售撤销
证券代码
证券简称
回售申报日
回售撤销申报日
********
辉隆定转
2021/1/9
-
********
20中粮01
2021/1/9
2021/1/9
（6）非定向可转债赎回
证券代码
证券简称
股权登记日
业务方案
********
立迅转债
2021/1/9
部分赎回
每张赎回本金：
100元
赎回比例：
50%
每张兑息金额：
7元
（7）可转债兑付
证券类别
证券代码
证券简称
权益登记日
业务方案
定向可转债
********
必创定转
2021/1/9
全部兑付
每张兑付本金：
100元
每张兑息金额：
18.25元
非定向可转债
********
贝斯转债
2021/1/9
全部兑付
每张兑付本金：
100元
每张兑息金额：
16元
（8）可转债派息
证券类别
证券代码
证券简称
登记日
业务方案
定向可转债
********
科斯定转
2021/1/9
每10张利息50元
非定向可转债
********
隆利转债
2021/1/9
每10张利息35元
5.网络投票业务测试安排
与2021年1月11日（星期一）生产系统保持一致。
6.ETF的PCF/IOPV文件
所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年1月8日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。
7.基础设施基金发行
证券代码
证券简称
发行价格
认购下限
认购日
********
基础测5
1.0
1000
2021/1/9
********
基础测6
1.1
1000
2021/1/9
8.T日资金账户余额设置
XX公司统一将所有结算参与人2021年1月9日的现货结算备付金账户余额均修改为100亿元。
如果需要调整，可致电XX公司进行账户余额的调整，联系电话：
********。
六、注意事项
1.本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。
2.新版行情网关下载地址
请通过互联网地址https:
//***，访问“业务指引→交易结算业务指引→程序下载”页面下载新版行情网关程序。
3.D-COM系统在2021年1月9日期间属于测试环境，2021年1月9日（星期六）23:
45以后将恢复回生产环境。
4.为了实现定向可转债转股相关业务申报，Binary交易接口的通信版本号须升级到1.15，STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11，修改方法如下：
（1）使用Binary协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultApplVerID修改为1.15；
（2）使用STEP协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11；
对于DefaultApplVerID和DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。
5.测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年1月9日全网测试。
6.请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。
测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年1月9日测试相关数据。
测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年1月11日）生产系统的正确运行。
7.本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。
七、测试要求
1.请各会员单位、XX公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。
因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件1）说明原因，并通知深交所。
2.在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。
如发现异常现象，请及时报告。
3.测试完成后，各参测单位应在2021年1月9日15:
00之前提交测试反馈表（见附件1）。
会员单位、XX公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址
登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。
八、联系电话
测试联系电话：
深圳证券交易所：
********
XX公司：
********
********
XX公司：
********
深圳证券交易所
XX公司
2021年1月5日
附件1：
深市公开募集基础设施证券投资基金、定向可转债业务暨新版行情网关2021年1月9日全网测试反馈表
会员代码
（仅会员填写）
公司名称
联系人
联系电话
（包括手机）
Email地址
本业务涉及系统的软件开发商名称
是否参加本次测试
◎已参测
◎未参测，未参测原因:
基础设施基金相关技术系统是否已就绪
◎无需改造，已评估对现有系统无影响
◎需要改造且技术系统已就绪
◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间:
________。
深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。
◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间:
________。
深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。
业务影响________，应对措施：
________。
定向可转债相关技术系统是否已就绪
◎无需改造，已评估对现有系统无影响
◎需要改造且技术系统已就绪
◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间:
________。
深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。
◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间:
________。
深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。
业务影响________，应对措施：
________。
请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容）
基础设施基金测试反馈
1.
基础设施基金网上认购业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
2.
基础设施基金上市首日询价交易业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
3.
基础设施基金非上市首日询价交易业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
4.
基础设施基金上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
5.
基础设施基金非上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
6.
基础设施基金融资融券交易业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
7.
基础设施基金协议大宗交易业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
8.
基础设施基金要约收购业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
9.
基础设施基金质押式协议回购业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
10.
基础设施基金股票质押式回购委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
11.
基础设施基金约定购回业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
12.
基础设施基金盘后定价大宗交易的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
13.
基础设施基金转托管的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
14.
通过交易终端进行基础设施基金的询价交易的委托申报、成交回报、行情展示及数据下载
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
15.
通过交易终端进行基础设施基金的协议交易的委托申报、成交回报、行情展示及数据下载
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
16.
基础设施基金发行业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
17.
基础设施基金询价交易业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
18.
基础设施基金现货竞价交易业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
19.
基础设施基金协议大宗交易业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
20.
基础设施基金质押式协议回购业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
21.
基础设施基金股票质押式回购的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
22.
基础设施基金约定购回业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
23.
基础设施基金融资融券交易业务的结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
24.
基础设施基金D-COM非交易指令的处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
25.
普通投资者首次认购或买入基础设施基金应当签署风险揭示书
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
定向可转债测试反馈
26.
定向可转债的协议交易业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
27.
定向可转债的转股业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
28.
定向可转债的回售业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
29.
定向可转债的兑付业务的回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
30.
定向可转债的派息业务的回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
31.
定向可转债的转托管业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
32.
非定向可转债的协议交易业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
33.
非定向可转债的转股业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
34.
非定向可转债的回售业务的委托申报和回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
35.
非定向可转债的兑付业务的回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
36.
非定向可转债的派息业务的回报处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
37.
非定向可转债的赎回业务的回报处理
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