深市公开募集基础设施证券投资基金定向可转债业务暨新版行情网关全网测试方案模板.docx

1、深市公开募集基础设施证券投资基金定向可转债业务暨新版行情网关全网测试方案模板深市公开募集基础设施证券投资基金、定向可转债业务暨新版行情网关2021年1月9日全网测试方案一、测试目的因业务发展需要，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年9月4日发布了关于做好公开募集基础设施证券投资基金业务相关技术准备的通知，并于2020年11月13日发布了深圳证券交易所协议交易询价申报之券商技术系统变更指南。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合XX公司（以下简称“XX公司”）定于2021年1月9日组织全网测试，通过模拟启用公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）的发行、上市、交易、非

2、交易等的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。深交所已于2020年10月28日在会员专区发布关于做好定向可转债业务相关技术准备的通知，为确保业务的顺利开展，深交所联合XX公司定于2021年1月9日组织全网测试，主要通过模拟向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）和向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“非定向可转债”）协议交易、转股、回售、赎回、派息、兑付、转托管等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。为了更好地服务市场参与者，满足不同市场参与者的使用需求、提升行情网关的稳定性以及处理能力，深交所对行情网关进行了性

3、能优化升级，并计划发布*行情网关。为确保相关业务顺利开展，深交所定于2021年1月9日组织全网测试，通过模拟启用*版本行情网关，检验市场参与各方技术系统的正确性。二、参测单位1.深圳证券交易所2.XX公司3.香港联交所4.XX公司5.XX公司6.会员单位7.XX公司8.行情服务商9.其他相关单位三、测试内容深市证券交易系统模拟1个业务日的交易、结算系统模拟1个业务日的结算（即模拟T日2021年1月9日）。港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算。本次测试重点包括以下内容：1.基础设施基金（1）现货集中竞价交易、协议交易（含询价交易）、盘后定价大宗交易、融资融券交易、股票质押式回购、要约收购、

4、质押式协议回购、约定购回、网上认购、转托管；（2）通过交易终端进行基础设施基金询价交易的委托申报、委托查询、成交查询及数据下载；（3）基础设施基金各类委托的股份与资金的清算交收等业务处理；（4）通过D-COM申报各类非交易业务指令；2.定向可转债（1）定向可转债的协议交易、转股、回售业务委托、成交回报及结算处理，兑付、派息的结算处理；（2）非定向可转债的转股业务委托、成交回报及结算处理，兑付、派息、赎回的结算处理；（3）回售撤销业务委托和成交回报处理；（4）可转债数据切换的结算处理，具体切换内容请参考关于做好定向可转债业务相关技术准备的通知。3.*版本的行情网关（1）Linux行情网关现有功能

5、的正确性；a)通过TCP协议发布实时行情；b)通过组播协议发布实时行情；（2）Windows行情网关现有功能的正确性；a)通过TCP协议发布实时行情；b)通过组播协议发布实时行情。（一）T日（模拟2021年1月9日）测试内容深交所交易系统：模拟深市证券（含基础设施基金、定向可转债等）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。XX公司技术系统：模拟深市证券（含基础设施基金、定向可转债等）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交

6、易等业务的股份及资金清算交收业务处理。市场参与人技术系统：模拟深市证券（含基础设施基金、定向可转债）日常交易、非交易（含ETF申赎、发行认购等）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。四、测试时间安排测试时间为2021年1月9日（星期六）8:30至14:00。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。深市证券交易及结算业务的具体安

7、排请见下表：实际时间(1月9日)主要测试事项参测单位重点测试内容模拟日期9:00前早间下发T日静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。接收并加载静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。T日：2021年1月9日9:15-12:00设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中：现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市）综合金融服务平台9:15-12:00（11:35开始盘后定价交易撮合及行情发

8、布）衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30）基础设施基金相关交易、非交易业务的委托申报及成交回报。通过交易终端进行询价交易的委托申报、委托查询、成交查询及数据下载公司债的回售撤销业务，定向可转债的协议交易、转股、回售等业务，非定向可转债的转股业务，委托和成交回报。 可使用*版本行情网关接入交易系统，模拟接收深市证券成交回报与实时行情。12:00-14:00XX公司模拟T日股份资金清算交收14:00后T日结算数据发送接收以下结

9、算数据：SJSMX1mmdd.DBFSJSMX2mmdd.DBFSJSJGmmdd.DBFSJSQSmmdd.DBFSJSYEmmdd.DBFSJSZJmmdd.DBFSJSDZmmdd.DBFSJSTJmmdd.DBFSJSFWmmdd.DBFSJSGBmmdd.DBFSZSDSmmdd.DBFLOFJSmmdd.DBFBHDZmmdd.DBFBHJGmmdd.DBFSJSFXmmdd.DBFSQ_JSMXmmdd.DBFSQ_HYCCmmdd.DBFSQ_HYCBmmdd.DBFSQ_BZJmmdd.DBFSQ_ZJBDmmdd.DBFSQ_ZJJEmmdd.DBFSQ_ZQJEmmdd.

10、DBFSQ_ZHCCmmdd.DBFSQ_BZJMXmmdd.DBFSQ_CKXXmmdd.DBFSQ_TZWJmmdd.DBFSQ_GBXXmmdd.DBF港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：步骤时间段测试内容深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年1月9日的交易）19:00开始29:00-9:30开市前时段模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。39:30-12:00持续交易时段412:00-12:10收市竞价交易时段512:10-12:45发布港股收盘价格文件接收港股收盘价格文件XX公司T日测试安排（模拟T日2021年1月9日的结算）18:30-12

11、:00D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。212:10-14:00港股通结算日终处理。314:00后XX公司发送T日的港股通结算数据。SZHK_SJSMX1mmdd.DBFSZHK_SJSMX2mmdd.DBFSZHK_QTSLmmdd.DBFSZHK_TZXXmmdd.DBFSZHK_YWHBmmdd.DBFSZHK_SJSJGmmdd.DBFSZHK_SJSDZmmdd.DBFSZHK_SJSQSmmdd.DBFSZHK_SJSYEmmdd.DBFSZHK_SJSZJmmdd.DBFSZHK_SJSJXmmdd.DBFSZHK_SJSGBmmdd.DBF五、测试数据准备1.

12、 T日测试以2021年1月8日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。2. T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、期权做市商、ETF的PD券商等相关信息均与2021年1月11日（星期一）生产系统保持一致。T日测试可使用*版本行情网关参与测试。3. 定向可转债测试账户、测试代码及持仓测试专用证券账户：*（法人），*01（个人）。证券类别证券代码证券简称持仓安排定向可转债*劲刚定转在每个测试专用证券账户在每个托管单元登记股份性质00和01的持仓各100,000张。*华铭定转*必创定转*科斯定转*辉隆

13、定转*定转测01*定转测02*定转测03非定向可转债*应急转债在每个测试专用证券账户在每个托管单元登记股份性质00的持仓各100,000张。*隆利转债*贝斯转债*立迅转债公司债*20中粮01在每个测试专用证券账户在每个托管单元登记股份性质00的持仓各100,000张，其中50，000张已被回售冻结。4. 交易及相关业务安排（1）基础设施基金上市交易业务证券代码证券简称上市首日T+0回转交易标识开盘参考价到期日面值*基础测12021/1/8是1.12023/12/251*基础测22021/1/8否1.29999/12/311*基础测32021/1/9是1.02023/12/261*基础测4202

14、1/1/9否1.09999/12/311基础设施基金上市首日涨跌幅及有效竞价范围限制比例为30%，协议交易、询价交易等有效申报价格范围为30%，非上市首日涨跌幅及有效竞价范围限制比例为10%，协议交易、询价交易等有效申报价格范围为10%。中国结算为*-*每支证券在测试专用证券账户：*（法人），*01（个人）在各个托管单元登记股份性质00和01的持仓各5,000,000份。（2）基础设施基金要约收购业务证券代码收购编码收购人名称收购价格要约收购起始日期要约收购截止日期*测试收购公司11.2元2021/1/92021/1/9（3）定向可转债上市交易业务证券代码证券简称标的代码标的简称用途类型上市首

15、日*定转测01*特锐德再融资定向可转债2021/1/9*定转测02*大族激光配套融资定向可转债2021/1/9*定转测03*神州数码资产对价定向可转债2021/1/9（4）可转债转股业务证券类别证券代码证券简称标的代码标的简称转股起始日业务方案定向可转债*劲刚定转*新劲刚2021/1/9转股价格:6元/股转股股份是否限售：否定向可转债*华铭定转*华铭智能2021/1/9转股价格:6元/股转股股份是否限售：是不限售起始日：2021/1/12非定向可转债*应急转债*中船应急2021/1/9转股价格:13.04元/股（5）回售及回售撤销证券代码证券简称回售申报日回售撤销申报日*辉隆定转2021/1/

16、9-*20中粮012021/1/92021/1/9（6）非定向可转债赎回证券代码证券简称股权登记日业务方案*立迅转债2021/1/9部分赎回每张赎回本金：100元赎回比例：50%每张兑息金额：7元（7）可转债兑付证券类别证券代码证券简称权益登记日业务方案定向可转债*必创定转2021/1/9全部兑付每张兑付本金：100元每张兑息金额：18.25元非定向可转债*贝斯转债2021/1/9全部兑付每张兑付本金：100元每张兑息金额：16元（8）可转债派息证券类别证券代码证券简称登记日业务方案定向可转债*科斯定转2021/1/9每10张利息50元非定向可转债*隆利转债2021/1/9每10张利息35元5

17、. 网络投票业务测试安排与2021年1月11日（星期一）生产系统保持一致。6. ETF的PCF/IOPV文件所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年1月8日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。7. 基础设施基金发行证券代码证券简称发行价格认购下限认购日*基础测51.010002021/1/9*基础测61.110002021/1/98. T日资金账户余额设置XX公司统一将所有结算参与人2021年1月9日的现货结算备付金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电XX公司进行账户余额的调整，联系电话：*。六、注意事项1.本次测

18、试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。2.新版行情网关下载地址请通过互联网地址https:/*，访问“业务指引交易结算业务指引程序下载”页面下载新版行情网关程序。3.D-COM系统在2021年1月9日期间属于测试环境，2021年1月9日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。4.为了实现定向可转债转股相关业务申报，Binary交易接口的通信版本号须升级到1.15， STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11，修改方法如下：（1）使用Binary协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultApplVerID修改为1.15； （2）使用STEP协议的用户，请将交

19、易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11； 对于DefaultApplVerID和DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。5.测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年1月9日全网测试。6.请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年1月9日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年1月11日）生产系统的正确运行。

20、7.本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。七、测试要求1.请各会员单位、XX公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件1）说明原因，并通知深交所。2.在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。3.测试完成后，各参测单位应在2021年1月9日15:00之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、XX公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算

21、参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。八、联系电话测试联系电话：深圳证券交易所：*XX公司：*XX公司：*深圳证券交易所XX公司2021年1月5日附件1：深市公开募集基础设施证券投资基金、定向可转债业务暨新版行情网关2021年1月9日全网测试反馈表会员代码（仅会员填写）公司名称联系人联系电话(包括手机)Email地址本业务涉及系统的软件开发商名称是否参加本次测试已参测未参测，未参测原因:基础设施基金相关技术系统是否已就绪无需改造，已评

22、估对现有系统无影响需要改造且技术系统已就绪需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: _。深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: _。深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响_，应对措施：_。定向可转债相关技术系统是否已就绪无需改造，已评估对现有系统无影响需要改造且技术系统已就绪需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: _。深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: _。深交所、XX公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响_，

23、应对措施：_。请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容）基础设施基金测试反馈1.基础设施基金网上认购业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务2.基础设施基金上市首日询价交易业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务3.基础设施基金非上市首日询价交易业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务4.基础设施基金上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务5.基础设施基金非上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务6.基础设施基金融资融券交易业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务7.基础设施基金协

24、议大宗交易业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务8.基础设施基金要约收购业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务9.基础设施基金质押式协议回购业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务10.基础设施基金股票质押式回购委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务11.基础设施基金约定购回业务的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务12.基础设施基金盘后定价大宗交易的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务13.基础设施基金转托管的委托申报与成交回报正常 异常 未测 无此业务14.通过交易终端进行基础设施基金的询价交易的委托申报、成交回报、行情展示及数据下载

25、正常 异常 未测 无此业务15.通过交易终端进行基础设施基金的协议交易的委托申报、成交回报、行情展示及数据下载正常 异常 未测 无此业务16.基础设施基金发行业务的结算处理正常 异常 未测 无此业务17.基础设施基金询价交易业务的结算处理正常 异常 未测 无此业务18.基础设施基金现货竞价交易业务的结算处理正常 异常 未测 无此业务19.基础设施基金协议大宗交易业务的结算处理正常 异常 未测 无此业务20.基础设施基金质押式协议回购业务的结算处理正常 异常 未测 无此业务21.基础设施基金股票质押式回购的结算处理正常 异常 未测 无此业务22.基础设施基金约定购回业务的结算处理正常 异常 未测

26、 无此业务23.基础设施基金融资融券交易业务的结算处理正常 异常 未测 无此业务24.基础设施基金D-COM非交易指令的处理正常 异常 未测 无此业务25.普通投资者首次认购或买入基础设施基金应当签署风险揭示书正常 异常 未测 无此业务定向可转债测试反馈26.定向可转债的协议交易业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务27.定向可转债的转股业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务28.定向可转债的回售业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务29.定向可转债的兑付业务的回报处理正常 异常 未测 无此业务30.定向可转债的派息业务的回报处理正常 异常 未测 无此业务31.定向可转债的转托管业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务32.非定向可转债的协议交易业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务33.非定向可转债的转股业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务34.非定向可转债的回售业务的委托申报和回报处理正常 异常 未测 无此业务35.非定向可转债的兑付业务的回报处理正常 异常 未测 无此业务36.非定向可转债的派息业务的回报处理正常 异常 未测 无此业务37.非定向可转债的赎回业务的回报处理