#信贷管理系统的目标模式.docx

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#信贷管理系统的目标模式

1.1目标模式的信贷管理电子化系统的特性

目标模式的信贷管理电子化系统，具备以下特性：

▪覆盖信贷交易的全过程的多币种的业务过程和管理系统。

这些过程包括：

信贷产品销售、信贷风险评估、信贷文档制作、信贷监控、票据和支付处理等

▪对银行的核心信贷产品的前台交易过程的自动化支持

▪支持多物理地点、多用户的系统访问

▪和外部数据系统、财务分析系统、风险评级系统和总账系统进行集成的灵活性

▪良好的和内外部系统接口的信贷分析工具，最大程度的避免信贷分析结果的重新键入。

▪部分使用工作流机制，成为一个“管道/工作流”的信贷管理系统

▪在信贷产品的不同的生命周期阶段，用户可自定义授权权限。

▪允许用户定义/改变为任何信贷交易所作的会计分录。

▪通过标准参数（如利率、还款时间表）的定义，来提供给客户不同的标准信贷产品。

▪系统事件的完全的柔性定义

▪系统能够共享文档/数据

▪借款人涉及多个信贷产品，或者借款人的项目涉及多个信贷产品时，系统能够从唯一的借款人ID为入口进行管理

▪系统能根据到期日的情况，跨产品地产生项目现金流的状况表

▪基于业务规则，系统能够定义检查点

▪具备进行审计跟踪的工具

▪支持多个内部部门的协同工作

▪支持图形化数据报表的产生

▪为不同的交易定义授权

1.2信贷管理系统所支持的信贷业务流程及其关键步骤

在国际上，银行近年来的贷款业务管理和信贷风险管理流程一直在变革；与之对应的的是，信贷管理系统的改进一直在进行。

信贷管理系统应该支持在上图中所示的主要信贷业务管理流程的运作。

其中最重要的步骤及其该步骤下关键性的业务操作如下：

1.业务开发

▪识别贷款机会

▪分析潜在的客户/项目背景

▪分析外部数据源

▪准备初步信贷报告（基本情况报告）

2.风险评估

▪进行现场调查，对客户/项目的财务/技术分析

▪用自有评级模型对客户/项目进行信贷评级

3.贷款拟定设计

▪决定贷款的具体执行方式

▪用自有评级模型定价

▪准备信贷评级表并将其送交相应的委员会以备审批

4.评审

▪从相应的委员会处得到批准

▪准备批准备忘录和给客户的批准函

5.文件工作

▪从客户出收取相应文件

▪检查所有条件以便发出承诺

▪得到执行文件的批准

▪准备法律文件并执行相应文件

▪准备承诺备忘录并收取担保文件

▪假如是多币种贷款，则需通知资金部门准备好币种

6.放款

▪检查放款条件

▪收到客户用款申请后准备放款备忘录

▪按客户申请/时间安排放款

▪确定利率及转移价格

7.贷款管理

▪担保的产生

▪从客户出取得权力/契约

▪确认权力/契约的真实性并将其委托保管

▪进行担保产生的文件记录

▪准备担保产生备忘录并获得批准

▪监控

▪分析客户的财务状况和信用评级

▪监控项目里程碑并检验关键因素变化下的项目生存能力

8.客户请求

在贷款存续期间，客户可能请求在合同许可的范围内对合同进行补充或修改。

常见的客户请求有：

▪要求新贷款

▪合并/解散

▪出售/购买大笔资产

▪变更还款计划

▪变更利率

▪提前还款

▪贷款转换

▪贷款取消

▪提交新文件

9.还款及单据处理

▪按计划制定收款通知并提交给客户

▪依照收回的金额更新客户的账户余额

10.终止

▪检查并保证对各部门都没有欠款

▪若清偿完毕，发放无欠款证明

11.不良贷款清收

▪在系统内确认不良贷款并准备预备金

▪信贷员采取必要措施清受不良贷款

1.3信贷管理系统的数据结构介绍

信贷管理系统的数据结构是系统实现关键的业务操作、进行关键的业务计算、保存关键的系统数据信息（包括系统用户的输入和与信贷系统相集成的系统的输入）的基础平台。

该数据结构至少应该包括：

▪企业客户信息

∙客户、企业类型（按照银行内部的分类进行标识）

∙客户、企业基本描述信息

∙客户财务信息

∙客户的非财务的详细信息

∙企业客户的描述性新闻

∙客户所在行业的详细信息

∙项目的基本描述信息（假如是项目融资）

∙客户以前与银行的关系的信息

◆融资关系

◆非融资关系

▪银行信贷产品定义信息

∙信贷产品名称

∙信贷产品代码

∙每种信贷产品的相关特性的信息

∙针对每种信贷产品需要准备的文件类型的列表

∙该信贷产品的最低与最高贷款数目

∙每种信贷产品的利率和计算方式

∙每种信贷产品的费用和计算方式

∙贷款期限

∙还款选择类型（如，只还本金、只还利息、本金和利息一起还）

∙信贷的货币类型

∙信贷产品的抵押品需求

∙信贷产品与法律相关的详细信息

▪一般信贷帐户信息

∙借款人代码

∙帐户状态（如，申请、有效、逾期、呆帐等）

∙客户经理代码

∙帐户所在地（分行、地区或总行）

▪贷款帐户详细信息

∙客户银行帐号（每次放款可能相同或不同）

∙客户银行名称和地址（每次放款可能相同或不同）

∙客户在本银行的帐号

∙银行代码

∙本银行支票号码

∙批准数额

∙承诺金额

∙未支取余额

∙备忘录日期

∙放款日期

∙上次取消贷款的日期

∙对于到期未还款的调整类型（自动拨款/手动拨款）

∙利率（基本利率和附加利率）

∙税

∙还款计划

∙保险的详细信息

▪汇率表

▪外部市场数据

∙市场价格（如，商品价格、货币价格，等）

∙产业的通常负债比率

∙该企业客户的融资比率

∙该企业客户的股票交易价格

▪信贷初步评估记录

∙客户经理的初步评估

∙地区/分行的初步评估

∙收到申请的日期

▪批准条款与条件

▪抵押品的详细信息

▪信贷评级信息

∙外部评级信息

∙内部评级信息

∙整体建议的评级

∙整体实际评级

▪为公司和信贷评级事先定义的风险评级表格

▪定价信息

∙风险暴露数额

∙借贷利率/收益率曲线

∙客户信用评级

∙信贷限额

∙边际利润

∙利息收入的利息税

∙利息税率

∙资金成本

∙运营成本（直接和间接的）

∙预期的信贷损失表

∙资金配置表

∙风险资本的目标回报

∙不可预见损失

∙定价模型建议的定价

∙实际定价

∙费用类的收入详细信息

▪违约率表–包括平均累计违约率和默认违约率

▪违约回收率

▪贷款审批信息纪录

▪提供给企业客户的贷款信息

∙贷款名称或类型

∙贷款数额和货币类型

∙汇率

∙利率（基本利率和附加利率）

∙贷款期限

∙放款计划

∙还款计划

∙逾期还款条款和条件

∙贷款费用

∙税费状况

∙贷款到期日

∙描述性的贷款条款和条件

∙抵押贷款的生成日期和描述

∙股权质押状况

∙资产担保/同步条款收费的生效日和描述

∙担保人详细信息（公司/个人担保人）

∙担保人的注册公司（总公司）

∙需制作的文档

∙将执行的保证承诺

▪与放款相关的企业客户（关联客户）的信息表

▪客户各类请求信息

∙请求的详细内容

∙取消贷款的数额

∙取消贷款的生效日

∙贷款数额/补充贷款金额

∙贷款支取行/机构

∙将无法收回的费用类型

∙请求免除的利率/费用

∙取消/转换/预付日期

∙请求的理由

▪对客户请求的处理信息

∙请求对于银行的担保/利率的影响

∙对主要的盈利性指标的影响

∙对客户的请求审批前后的主要比率（负债/权益，利息偿付比率,等）的影响

∙对银行当前的安全性以及批准客户请求对安全性的影响

∙银行的决策

∙变更的还款计划

∙帮助客户处理请求的利率/费用

∙预付手续费

∙新的条款和条件

∙银行决策的合同文件，比如，其他需要的审批、逾期贷款的清收

∙协议变更的详细信息

▪利率信息/结构表

∙计息方式

∙利息种类

∙收息频率/利息实现

∙利率类型

∙利率计算方式

∙利率计算基于（月、季、年、本、息及其他方式）

∙利息收取频率

∙利息处理/通知日

▪信贷资产管理组合所需的数据

∙按产品分类的批准及用款的详细信息

∙按产品分类的余额的详细信息

∙资源的详细信息

∙按产品分类的资产的详细信息

∙毛/净不良资产的详细信息

∙按产品分类的基金收入的详细信息

∙手续费收入的详细信息

∙其他收入的详细信息

∙利息支出的详细信息

∙准备金的详细信息

∙直接和间接支出的详细信息

∙信贷监控的定性信息

∙特别信息

∙可能的资产损失的详细信息

1.4信贷管理系统所支持的信贷产品

▪普通商业贷款

▪债权投资

▪债权融资

▪股权投资

▪股权融资

▪票据贴现

▪信用证

▪保理业务

1.5信贷管理系统的数据流图

对信贷业务的数据流的分析是进行信贷管理信息系统分析的关键一环。

上图展示了信贷管理系统框架性的数据流图。

该图并没有细节到对一个具体的信贷操作进行分析的程度，但它是数据流分析的顶层图。

其他的数据流分析都由它展开，是该图的一个子集。

信贷系统的主要数据流是：

▪市场利率数据，用于实时的进行价值和风险计算

▪用于客户信用风险分析的数据，在信贷管理的各个步骤发挥作用

▪以实时或者批量的方式进行的，贷款交易数据，从信贷系统的前台流向后台

▪以实时或者批量的方式进行的，贷款交易数据，流向支付系统、总账系统

▪从所有业务线汇总的贷款客户或贷款客户集团的贷款市值头寸（暴露）

在信贷管理系统的实现层面，数据流分析还有以下的重要意义：

▪数据传输机制决定数据传递的路径

▪数据映射确保数据按业务要求，从源数据系统，转移到目标数据系统

▪数据转换：

将数据格式转换为确保源数据和目标数据的完全兼容的格式

▪数据验证和清洗保证数据是正确的

▪数据传输的时间策略决定数据在何时被传输

▪数据合并和聚集在数据从源系统到目标系统传输前被执行

▪保持和记录数据转换的状况，以保持对数据传输的跟踪，便于实施恢复策略，产生例外报告

▪业务和财务规则可以被编码进数据转换，也可手工执行

▪数据整合可以被编码进数据转换，也可手工执行

1.6信贷管理系统的系统技术体系结构

国际先进的信贷管理系统的一个可能的系统布置如下图所示：

在上图中，系统存在多个系统访问点。

因为信贷业务流程是分布的，至少要求五个操作点，即分行客户经理、总行信贷管理部门、总行风险管理部门、总行贷审会、总行信贷组合管理/报表生成职能等。

在某个操作点，特定的工作步骤要求信息共享，例如风险评估。

信贷产品的不同，业务的操作也不同，例如

：

外币贷款需要国际业务部进行支付；而本币小额贷款分行即可发放

。

一些信贷产品的交易，后台处理和前台在不同的物理地点的配合。

信贷管理系统的硬件设计，要银行信贷交易

高峰时的交易量、支付量、交易量增长的期望值决定。

在数据共享

方面，从业务操作过程中所需要的信息，应该在不同的物理地点进行共享。

例如

贷款拟定和利率的信息，应该在不同的物理点都能得到

。

信贷数据的产生和处理，在总分行分别进行。

一处产生的数据，在另一处也应该能访问到。

特别是和支付相关的现金流和交易信息，应该能被总行访问到

。

为了全行范围的风险报表，数据应该集中

。

和风险管理的信息，应该以批量的方式被访问到。

信贷管理系统应该采取数据部分集中的形式是一种可以考虑的数据分布方式。

这种方式的优点是：

▪减低分行系统对总行的依赖性

▪中心的数据库可以满足总行的业务管理需求

▪同时要解决以下的技术问题：

▪需要准备一定量的数据库系统软件和运行的硬件

▪使用交易型中间件，当用户需要跨物理地点进行多数据库访问时，确保数据一致性

▪考虑广域环境下的系统带宽问题，使系统反应时间得以保证。

建议信贷管理系统采用三层体系结构，因为这种方式有很大优势：

▪改善系统的可扩充性。

因为应用服务器能够部署在多台机器上，同样的系统逻辑可以在多个服务器或客户端启动。

▪改善数据的完整性。

因为所有的数据都要通过中间层，在中间层可以通过数据验证逻辑，在数据更新到数据层之前保证数据的合法性。

▪系统的安全性可以得以改善，可以在多个层次上实施安全策略，而不是仅仅集中在数据层。

▪要改变业务逻辑，只需要在应用服务器一层进行更新，节省系统部署的费用。

▪因为实际的数据结构隐藏在系统的最后端，所以数据结构改变的透明性是可能的。