证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》.docx

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证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》

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证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》

第一部分非货币市场基金季度报告模板

XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告

（0002）

XXXX年XX月XX日

（1742）

基金管理人：

（0186）

基金托管人：

（0213）

报告送出日期：

XXXX年XX月XX日（0003）

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事（或除××董事外）保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：

…，请投资者特别关注。

）

基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自_年_月_日起至_月_日止。

（0004）

§2基金产品概况

基金简称

（0011）

交易代码

（0012）

基金运作方式

（0017）

基金合同生效日

（0018）

报告期末基金份额总额

（0019）

投资目标

（0035）

投资策略

（0041）

业绩比较基准

（0062）

风险收益特征

（0063）

基金管理人

（0186）

基金托管人

（0213）

基金保证人

（0264）

下属两级基金的基金简称

（0011）

（0011）

下属两级基金的交易代码

（0012）

（0012）

报告期末下属两级基金的份额总额

（0019）

（0019）

下属两级基金的风险收益特征

（0063）

（0063）

注：

（1752）

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

主要财务指标

报告期（年月日-年月日）（0496）

1.本期已实现收益

（0498）

2.本期利润

（0497）

3.加权平均基金份额本期利润

（0500）

4.期末基金资产净值

（0505）

5.期末基金份额净值

（0506）

注：

（0515）

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

（0518）

（0519）

（0520）

（0521）

（0522）

（0523）

（0524）

注：

（0525）

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（0527）（0529）（0532）

注：

（0533）

（0534）

3.3其他指标

单位：

其他指标

报告期（年月日-年月日）

（0496）

（0548）

（0549）

1.

2.

3.

……

注：

（0550）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

（0556）

（0558）

（0559）

（0560）

（0561）

（0562）

注：

（0563）

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

（0579）

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

（0570）

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

（0571）

（0572）（0573）（0574）（0575）（0576）（0577）

4.3.3异常交易行为的专项说明

（0578）

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

（0580）

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

（1049）

（1050）

其中：

股票

（1051）

（1052）

2

固定收益投资

（1061）

（1062）

其中：

债券

（1063）

（1064）

资产支持证券

（1065）

（1066）

3

金融衍生品投资

（1067）

（1068）

4

买入返售金融资产

（0597）

（1081）

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

（1082）

（1083）

5

银行存款和结算备付金合计

（1086）

（1087）

…

（1043）

（1046）

（1047）

N-1

其他资产

（1088）

（1089）

N

合计

（1090）

（1091）

注：

（1092）

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

（1100）

（1101）

B

采掘业

（1103）

（1104）

C

制造业

（1106）

（1107）

C0

食品、饮料

（1109）

（1110）

C1

纺织、服装、皮毛

（1112）

（1113）

C2

木材、家具

（1115）

（1116）

C3

造纸、印刷

（1118）

（1119）

C4

石油、化学、塑胶、塑料

（1121）

（1122）

C5

电子

（1124）

（1125）

C6

金属、非金属

（1127）

（1128）

C7

机械、设备、仪表

（1130）

（1131）

C8

医药、生物制品

（1133）

（1134）

C99

其他制造业

（1136）

（1137）

D

电力、煤气及水的生产和供应业

（1139）

（1140）

E

建筑业

（1142）

（1143）

F

交通运输、仓储业

（1145）

（1146）

G

信息技术业

（1148）

（1149）

H

批发和零售贸易

（1151）

（1152）

I

金融、保险业

（1154）

（1155）

J

房地产业

（1157）

（1158）

K

社会服务业

（1160）

（1161）

L

传播与文化产业

（1163）

（1164）

M

综合类

（1166）

（1167）

合计

（1169）

（1170）

注：

（1171）

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

（1375）

（1376）

（1379）

（1382）

（1383）

（1384）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：

（1385）

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

（1397）

（1398）

（1399）

（1400）

（1403）

（1404）

1

2

3

4

5

注：

（1405）

指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

（1387）

（1388）

（1389）

（1390）

（1393）

（1394）

1

2

3

4

5

注：

（1395）

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

（1441）

（1442）

2

央行票据

（1443）

（1444）

3

金融债券

（1445）

（1446）

其中：

政策性金融债

（1447）

（1448）

4

企业债券

（1449）

（1450）

5

企业短期融资券

（1451）

（1452）

6

可转债

（1453）

（1454）

（1435）

（1436）…

（1438）

（1439）

N-1

其他

（1455）

（1456）

N

合计

（1457）

（1458）

注：

（1461）

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

（1474）

（1475）

（1476）

（1477）

（1478）

（1479）

1

2

3

4

5

注：

（1480）

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

（1650）

（1651）

（1652）

（1653）

（1654）

（1655）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：

（1656）

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号

权证代码

权证名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

（1579）

（1580）

（1581）

（1582）

（1583）

（1584）

1

2

3

4

5

注：

（1585）

5.8投资组合报告附注

5.8.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

（1597）

5.8.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

（1598）

5.8.3其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

（0591）

2

应收证券清算款

（0598）

3

应收股利

（0600）

4

应收利息

（0599）

5

应收申购款

（0601）

6

其他应收款

（1603）

…

（1600）

（1601）

N-1

其他

（1605）

N

合计

（1606）

注：

（1607）

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

（1609）

（1610）

（1611）

（1614）

（1615）

1

2

3

…

注：

（1616）

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

（1618）

（1619）

（1620）

（1622）

（1623）

（1624）

1

2

3

…

注：

（1625）

5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

（1678）

§6开放式基金份额变动

单位：

份

报告期期初基金份额总额

（1702或1701）

报告期期间基金总申购份额

（1703）

报告期期间基金总赎回份额

（1704）

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

（1705）

报告期期末基金份额总额

（1702）

注：

（1706）

§7基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

单位：

份

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额

（1708）

报告期期间买入总份额

（1709）

报告期期间卖出总份额

（1710）

报告期期末管理人持有的封闭式基金份额

（1708）

报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）

（1711）

注：

（1712）

§8影响投资者决策的其他重要信息

（1713）

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1733）

9.2存放地点

（1734）

9.3查阅方式

（1735）

第二部分货币市场基金季度报告模板

XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告

（0002）

XXXX年XX月XX日

（1742）

基金管理人：

（0186）

基金托管人：

（0213）

报告送出日期：

XXXX年XX月XX日（0003）

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事（或除××董事外）保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：

…，请投资者特别关注。

）

基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自_年_月_日起至_月_日止。

（0004）

§2基金产品概况

基金简称

（0011）

交易代码

（0012）

基金运作方式

（0017）

基金合同生效日

（0018）

报告期末基金份额总额

（0019）

投资目标

（0035）

投资策略

（0041）

业绩比较基准

（0062）

风险收益特征

（0063）

基金管理人

（0186）

基金托管人

（0213）

下属两级基金的基金简称

（0011）

（0011）

下属两级基金的交易代码

（0012）

（0012）

报告期末下属两级基金的份额总额

（0019）

（0019）

注：

（1752）

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

主要财务指标

报告期（年月日-年月日）（0496）

1.本期已实现收益

（0498）

2.本期利润

（0497）

3.期末基金资产净值

（0505）

注：

（0515）

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

（0518）

（1736）

（1737）

（0521）

（0522）

（1738）

（1739）

注：

（0525）

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（0527，0531，0532）

注：

（0533）

（0534）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

（0556）

（0558）

（0559）

（0560）

（0561）

（0562）

注：

（0563）

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

（0579）

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

（0570）

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

（0571）

（0572）（0573）（0574）（0575）（0576）（0577）

4.3.3异常交易行为的专项说明

（0578）

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

（0580）

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

（1061）

（1062）

其中：

债券

（1063）

（1064）

资产支持证券

（1065）

（1066）

2

买入返售金融资产

（0597）

（1081）

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

（1082）

（1083）

3

银行存款和结算备付金合计

（1086）

（1087）

…

（1043）

（1044）

（1045）

N-1

其他资产

（1088）

（1089）

N

合计

（1090）

（1091）

注：

（1092）

5.2报告期债券回购融资情况

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

－（1504）

（1505）

其中：

买断式回购融资

－（1506）

（1507）

2

报告期末债券回购融资余额

（1508）

（1509）

其中：

买断式回购融资

（1510）

（1511）

注：

（1512）

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号

发生日期

融资余额占基金资产净值比例（%）

原因

调整期

（1514）

（1515）

（1516）

（1517）

（1518）

1

2

……

备注：

（1519）

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限        

（1522）

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

（1523）

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

（1524）

注：

（1525）

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

序号

发生日期

平均剩余期限

原因

调整期

（1527）

（1528）

（1529）

（1530）

（1531）

1

2

……

注：

（1532）

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

（1539）

（1540）

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

（1541）

（1542）

2

30天（含）—60天

（1543）

（1544）

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

（1545）

（1546）

3

60天（含）—90天

（1547）

（1548）

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

（1549）

（1550）

4

90天（含）—180天

（1551）

（1552）

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

（1553）

（1554）

5

180天（含）—397天（含）

（1555）

（1556）

其中：

剩余存续期超过397天的浮动利率债

（1557）

（1558）

合计

（1559）

（1560）

注：

（1561）

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

（1441）

（1442）

2

央行票据

（1443）

（1444）

3

金融债券

（1445）

（1446）

其中：

政策性金融债

（1447）

（1448）

4

企业债券

（1449）

（1450）

5

企业短期融资券

（1451）

（1452）

…

（1435）

（1436）

（1438）

（1439）

N-1

其他

（1455）

（1456）

N

合计

（1457）

（1458）

N+1

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

（1459）

（1460）

注：

（1461）

5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值

比例（％）

（1491）

（1492）

（1493）

（1494）

（1495）

（1496）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：

（1497）

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

（1564）

报告期内偏离度的最高值

（1565）

报告期内偏离度的最低值

（1566）

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

（1567）

注：

（1568）

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号

证券

代码

证券

名称

数量（份）

公允价值