场外银行间业务操作手册范本.docx
《场外银行间业务操作手册范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《场外银行间业务操作手册范本.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![场外银行间业务操作手册范本.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/31/d6da3af9-37d8-46ea-b3d3-a3b6b7a1efbe/d6da3af9-37d8-46ea-b3d3-a3b6b7a1efbe1.gif)
场外银行间业务操作手册范本
场外业务操作手册
目的
实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务)
在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理
功能概述
系统基础信息维护
●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护)
●银行间业务品种划分为国债,企业债,政策性金融债,非政策性金融债,次级债,央行
票据,质押式回购,信用拆借
●支持银行间交易对手信息维护。
●后续支持自动化接口数据导入(后续支持)
业务指令支持
●买卖指令:
支持国债,企业债,政策性金融债,非政策性金融债,次级债,央行票据的
买卖业务
●质押式回购业务
●买断式回购(后续继续完善)
●信用拆借业务
指令环节各项风控支持
●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制,在交易过程中进行及时地控制。
不需要特殊处理。
业务委托支持
●根据业务指令形成各种业务委托
业务成交确认信息维护
●支持国债,企业债,政策性金融债,非政策性金融债,次级债,央行票据的买卖业务的
成交信息维护
●支持押式回购,信用拆借业务的成交信息维护
业务成交后数据交收处理
方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。
场外品种日终清算数据的管理
●支持国债,企业债,政策性金融债,非政策性金融债,次级债,央行票据的买卖业务以
及押式回购,信用拆借业务的交割信息的手工维护
●支持国债,企业债,政策性金融债,非政策性金融债,次级债,央行票据的买卖业务以
及押式回购,信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成
外部数据接口对接
●支持将清算数据导出给估值系统
●目前支持:
金手指、金碟、用友财务接口
各品种相关查询显示
●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。
●支持场外品种银行间在途数据的正确显示
业务流程
整体业务流程描述
系统整体流程概述
整体流程如下
投资经理
交易员
财务人员
指令下达
指令执行
成交录入
持仓交收
资金交收
正常清算
结算相关业务
分红数据录入
中签数据录入
开基确认分红录入
清算人员
注意:
1、指令执行:
可以在投资经理指令下达后自动执行(有系统开关 1-34 场外业务指令下达时
是否同时生成委托进行控制,当系统开关状态为“是”时,在投资经理下达指令时,自动形
成委托)
2、交收处理:
可以根据配置项进行配置是否需要进行交收处理,其中持仓交收一般可以不
操作。
配置项有恒生初始提供(根据不同客户的需求进行配置)。
3、 角色功能说明
1)、投资经理
进行投资指令的下达
2)、交易员
投资指令的执行
交易员投资指令成交信息的录入
3)、交易员或清算人员
结算相关业务,分红派息,中签,申购赎回确认等信息的录入
进行持仓的交收处理
4) 、财务人员
进行资金的交收处理
债券基础流程
买卖业务流程(暂时承销买入,承销卖出,撮合买卖业务通过普通债券买卖处理)
时间人员
角色
业务操作 处理逻辑
T 日 ,
白天
投资
经理
下达债券
买卖指令
生成指令,指令要素结算日:
T+n(n=0,1,2,3),净价价格、数
量,结算方式:
券款对付/见款付券/见券付款
注意 T+2,T+3T+2,T+3 用于承销买入类业务。
T 日 ,
白天
交
易
员
指令执行
根据指令形成指令形成买卖委托。
若将系统开关 1-34 状态设置为“是”此步骤可省略,将在投资
经理下达指令时,自动执行指令
T 日 ,
白天
录入成交
信息
录入成交信息,系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待
交收流水信息
T 日 ,
白天
持仓交收
此步骤一般可以省略
T 日 ,
白天
财务
人员
资金交收
1、根据交收信息,进行资金划付操作,同时根据划付后信息更
新流水的交收情况。
此步骤可以方便财务人员对业务的处理
T 日 ,
日终
清算
人员
正常清算
1、根据成交信息自动形成清算流水
2、清算数据处理
时间
人员角色
业务操作
处理逻辑
T 日 ,
白天
T 日 ,
白天
T 日 ,
日终
清算人员
清算人员
/ 交易员
等
清算人员
初始化
在债券兑付,派息日做如下处理
根据业务配置情况决定是否自动处理债券兑付、派息业务。
(前提:
需要正确维护债券的到期日,付息间隔、当前利
息等基础信息)
录入派息,
兑付流水
在没有配置自动处理债券兑付及派息业务的情况下,相关
人员需要通过交割流水维护功能录入派息,兑付流水;否
则可以省略此步骤
正常清算
1、白天的派息流水,自动进行清算处理
债券派息,兑付业务流程
时间
人员
角色
业务操作
处理逻辑
T 日 ,
白天
投资
经理
下达债券
质押式回
购指令
生成指令,指令要素结算日:
T+n(n=0,1),回购天数,回购利
率、回购金额,结算方式:
券款对付/见款付券/见券付款,质
押券品种以及数量。
T 日 ,
白天
交易
员
指令执行
根据指令形成指令形成回购委托。
若将系统开关 1-34 状态设置为“是”此步骤可省略,将在投资
经理下达指令时,自动执行指令
T 日 ,
白天
交易
员
录入成交
信息
录入成交信息,系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待
交收流水信息
T 日 ,
白天
交易
员
持仓交收
此步骤一般可以省略
T 日 ,
白天
财务
人员
资金交收
根据交收信息,进行资金划付操作,同时根据划付后信息更新
流水的交收情况。
此步骤可以方便财务人员对业务的处理
T 日 ,
日终
清算
人员
正常清算
1、根据成交信息自动形成清算流水
2、清算数据处理
质押式回购流程
回购业务流程
回购购回业务流程
时间人员角
色
业务操
作
处理逻辑
T 日,白
天
清算人
员
初始化 根据回购到期日以及业务配置信息决定是否自动形成购回待
交收流水
T 日 , 白
天
财务人
员
资金交
收
根据购回流水进行资金交收处理。
支持同时在交收资金时对持仓进行相应的变更
T 日, 日
终
清算人
员
正常清
算
1、 根据回购到期交收日,自动形成购回流水
2、 正常进行购回清算,T+1 日的业务同 T+0 日的数据一样在
实际交收日进行清算交割
算法说明
N:
表示>=1 且不大于 3 的一个整数;N2 表示>1 且不大于 3 的一个整数(即清算速度)
可用资金
成交时可用
委托可用
T+0 日可用资金
可 用 资 金 ( t+0 ) = 资 金 余 额 + (T+0 在 途 应 收 -T+0 在 途 应 付 ) -
max(T+N 在途应付-T+N 在途应收,0)-T+0 预买-T+N 预买-冻结金额+
解冻金额
T+N 日可用资金
可用资金(t+n)=资金余额 + (T+0 在途应收-T+0 在途应付)+
(T+1 在途应收-T+N 在途应付) -T+0 预买-T+N 预买-冻结金额+解冻金
额
指令可用
T+0 日可用资金
可 用 资 金 ( t+0 ) = 资 金 余 额 + (T+0 在 途 应 收 -T+0 在 途 应 付 ) -
max(T+N 在途应付-T+N 在途应收,0)-T+0 预买-T+N 预买-T+0 指令买
入未完成-MAX(T+N 指令买入未完成-T+N 指令卖出未完成,0)-冻结
金额+解冻金额
T+N 日可用资金
可用资金(t+n)=资金余额 + (T+0 在途应收-T+0 在途应付)+
(T+1 在途应收-T+N 在途应付) -T+0 预买-T+N 预买-T+0 指令买入未
完成-T+N 指令买入未完成-冻结金额+解冻金额
交收时可用
委托可用
T 日可用资金
可用资金(t+0)=资金余额- max(T+0 在途应付-T+0 在途应收,0)-
max(T+N 在途应付-T+N 在途应收,0)-T+0 预买-T+N 预买-冻结金额+
解冻金额
T+1 日可用资金
可用资金(t+n)=资金余额 - max(T+0 在途应付-T+0 在途应收,0)-
max(T+N 在途应付-T+N 在途应收,0)-T+0 预买-T+N 预买-冻结金额+
解冻金额
指令可用
T 日可用资金
可用资金(t+0)=资金余额- max(T+0 在途应付-T+0 在途应收,0)-
max(T+N 在途应付-T+N 在途应收,0)-T+0 预买-T+N 预买-T+0 指令买
入未完成-MAX(T+N 指令买入未完成-T+N 指令卖出未完成,0) -冻结
金额+解冻金额
T+1 日可用资金
可用资金(t+n)=资金余额 - max(T+0 在途应付-T+0 在途应收,0)-
max(T+N 在途应付-T+N 在途应收,0)-T+0 预买-T+N 预买-T+0 指令买
入未完成-MAX(T+N 指令买入未完成-T+N 指令卖出未完成,0) -冻结
金额+解冻金额
可用持仓
成交时可用
委托可用
T+0 日可用持仓
可用持仓(t+0)=当前持仓-MAX{T+N 应收-T+N 应付,0} –MAX{T+N
预卖-T+N 预买,0}–预卖数量(T+0) -冻结数量+解冻数量
T+N 日可用持仓
可用持仓(t+n)= 当前持仓-T+N2 应收-预卖数量(T+0)–预卖数量
(T+N) -冻结数量+解冻数量
指令可用
T+0 日可用持仓
可用持仓(t+0)=当前持仓-MAX{T+N 应收-T+N 应付,0} –MAX{T+1
预卖-T+N 预买,0}–预卖数量(T+0)-max[(未完卖出指令(T+N)-未
完成买入指令(T+N)),0]-冻结数量+解冻数量
T+N 日可用持仓
可用持仓(t+n)= 当前持仓-T+N2 应收-预卖数量 T+0)–预卖数量
(T+N)-未完成卖出指令(T+0)-未完卖出指令(T+N)-冻结数量+解
冻数量
交收时可用
委托可用
T 日可用持仓
可 用 持 仓 (t+0)= 当 前 持 仓 -(T+0 应 收 -T+0 应 付 )-(T+N 应 收 -T+N 应
付)–MAX{T+N 预卖-T+N 预买,0}–预卖数量(t+0) -冻结数量+解冻数
量
T+1 日可用持仓
可用持仓(t+n)=当前持仓-(T+0 应收-T+0 应付)-(T+N 应收-T+N 应
付)–预卖数量(T+0)–预卖数量(T+N) -冻结数量+解冻数量
指令可用
T 日可用持仓
可用持仓(t+0)= 当前持仓-(T+0 应收-T+0 应付)-(T+N 应收-T+N 应
付)–MAX{T+N 预卖-T+N 预买,0}–预卖数量(T+0)-未完成卖出指令
(T+0)-max[(未完卖出指令(t+N)-未完成买入指令(T+1)),0]-冻
结数量+解冻数量
T+1 日可用持仓
可用持仓(t+n)=当前持仓-(T+0 应收-T+0 应付)-(T+N 应收-T+N 应
付)–预卖数量(T+0)–预卖数量(T+N)-未完成卖出指令(T+0)-未完
卖出指令(T+N)-冻结数量+解冻数量
业务配置信息说明
说明:
业务配置信息表在“系统开关 5-57 场外业务的资金和持仓变动是否在交收后才可
用”状态为“是”和“否”时分别对应不同的配置文件,具体见《初始配置表(交收可
用).sql》《初始配置表(成交可用).sql》
业务配置信息表:
根据不同业务的实际需求配置是否需要进行资金交收或者持仓交收。
1、 当该业务类型的交收方式配置为“2 不交收”,系统都不会产生交收流水
2、 当该业务类型的交收方式配置为“1 自动交收”,系统产生交收流水,并且自动交收(影
响资金的可用以及持仓的可用)
3、 当该业务类型的交收方式配置为“0 人工交收”,系统产生交收流水,需要人工对资金
及持仓进行交收(人工交收后才会影响资金的可用以及持仓的可用)
银行间业务:
在委托成交时,根据业务配置情况生成交收流水
开放式基金业务:
在指令执行环节以及业务确认环节,根据业务配置情况生成交收流水
网下新股申购业务:
在指令执行环节及网下中签确认时,根据业务配置情况僧从交收流水
c_cashsettle_way
资金交收方式
在某业务需要交收情况下,进行资金交收的方式
0 不需要资金交收(暂时无用) 1 仅资金交收 2 资金交收时同
行持仓交收
l_cashsettle_days
资金交收天数
预留
c_secrsettle_way
证券交收方式
在某业务需要交收情况下,持仓交收的方式,
0 不需要持仓交收 (暂时无用) 1 仅持仓交收 2 持仓交收时同时
资金交收
l_secrsettle_days
证券交收天数
预留
l_reserve
预留
vc_reserve
预留
操作说明
行情转入功能
菜单位置:
“数据管理”→“转换任务”
功能说明:
转入银行间市场债券的基本信息及行情信息
具体操作:
1、选择需要处理的任务名称,点击“任务设置”按钮,、如图所示
执行方式有两种:
立即执行和定时执行
立即执行:
点击‘执行任务’按钮才会导入咨讯数据
定时执行:
设置定时执行的时间后,点击“执行任务”按钮,当检测
到系统时间和设置时间相同时,自动导入咨讯数据
2、选择需要处理的任务名称,点击“立即执行”按钮
任务名称
1)、1 银行间债券基本信息
此任务从 dbf 文件导入,主要更新债券代码及债券的基本信息
(如债券的发行日期,结束日期,起息日期,年利率,计息天数等)
2)、3 银行间债券行情信息
此任务从 dbf 文件导入债券的最新价行情
3)、6wind 场外资讯数据
此 任 务 从 wind 资 讯 数 据 库 导 入 债 券 的 基 本 信 息 和 债 券
的行情,以及场外开放式基金的基本信息及开放式基金的行情信息
银行间债券业务
银行间债券业务基本信息维护
交易所信息维护
菜单位置:
菜单“系统管理”→“交易参数”-“交易所信息”
功能说明:
该界面维护市场类别信息
具体操作:
在菜单“系统管理”→“交易参数”-“交易所信息”
界面,选中该市场类别信息,点击下方“修改”按钮,可对该市场信
息做修改(该数据为系统初始数据,一般不做修改)
建立银行间股东账户
菜单位置:
菜单“客户管理”-“客户信息”-“股东帐号”
标签页,
功能说明:
维护委托方托管账户和代理方托管账户信息
具体操作:
在客户管理”-“客户信息”-“股东帐号”,点
击“增加”按钮,选择交易类别选择‘3 银行本币’,填写股东代码
(委托方托管账户),银行托管账户(代理方托管账户)信息以及设
置股东帐号属性“是否允许透券”,请根据实际情况设置,如图所示
对手方信息维护
菜单位置:
系统管理-交易参数-对手方信息
功能说明:
维护交易对手方的相关信息。
具体操作:
点击“增加”按钮,弹出增加界面,*表示必须输入;点
击“修改”按钮,弹出修改界面;点击“删除”按钮,删除当前选中
的对手信息。
银行间交易流程
指令功能
完整的界面展示
特殊开关说明
1、系统开关 1-34 场外业务指令下达时是否同时生成委托进行控制,
当系统开关状态为“是”时,在投资经理下达指令时,自动形成委托
2、系统开关 1-33 指令可用资金不足时不允许下达指令 ,当开关状
态为否时,该资金帐号允许透支
3、系统开关 5-57 场外业务的资金和持仓变动是否在交收后才可用,
当系统开关状态为“是”时,可用需要在财务及相关人员做完资金交
收后,才可用,若系统开关状态为“否”,默认为委托成交后,持仓
和资金就可用
银行间债券买卖指令
菜单位置:
“经理管理”→“指令下达”→“银行间债券买卖”页签
功能说明:
投资经理可在此界面下达银行间债券买卖业务的指令给特
定交易员执行
关键输入要素的说明:
证券代码:
债券代码;
清算速度:
限制为 0、1、2、3;
当前利息:
系统是无法自动计算当前利息,需要手工维护。
当输入了
证券代码后,系统会自动尝试去后台取出债券当前利息并显示出来。
如果发现与当天的利息不符,只要在当前利息输入框重新填写即可,
系统会自动更新到后台,当天再次对该债券做操作就会自动取到它的
当前利息;
全价价格:
仅为显示。
其值为输入的净价价格与当前利息之和;
券面总额:
每张债券券面为 100 元;
交易对手:
从下拉框中可以选择。
如果发现想要交易的对手不存在,
可以手工输入。
此时会弹出增加对手方信息的界面,如下图,填写完
成后,点击确认即可。
关键揭示信息的说明:
最大可卖:
所填写的清算速度大于 0 会,包括在途数量;
最大可买:
其值为可用资金/全价价格。
如所填写的清算速度大于 0,
可用资金会包括在途资金。
银行间债券回购指令
菜单位置:
“经理管理”→“指令下达”→“银行间债券回购”
。
功能说明:
投资经理可在此界面下达银行间债券回购业务的指令给特
定交易员执行,目前只支持质押式回购。
关键输入要素的说明:
清算速度:
限制为 0、1;
回购利率:
按百分比输入;
券面总额:
每张债券券面为 100 元
交易对手:
详见银行间债券买卖页面的说明
回购金额:
做融资回购时,当设置了回购券种后,会自动计算。
其值
等于设置的债券的券面金额按抵押比例折算后的金额之和。
回购金额
也可以手工输入。
在做融资回购时,如果与计算出来的回购金额不一
致会有提示框。
券面金额:
每张债券券面为 100 元
抵押比例:
当输入了债券代码后,系统会自动尝试去后台取出债券抵
押比例并显示出来。
如果发现与当天的抵押比例不符,只要在抵押比
例输入框重新填写即可,系统会自动更新到后台,当天再次对该债券
做操作就会自动取到它的抵押比例;
指令执行功能
当系统开关 1-34 场外业务指令下达时是否同时生成委托 开关打开
时,投资经理在下达指令后,会自动生成委托,不需要业务人员执行
指令委托
指令执行
菜单位置:
菜单“数据管理”→“场外委托成交处理”,选择“场外
指令执行”标签
功能说明:
根据投资经理下达的指令生成委托
具体操作:
界面上部分显示银行间债券指令,选中一笔指令,点击
‘生成委托’按钮,生成该笔指令的委托,显示在界面的下部分,委
托状态‘未报’。
委托价格修改
菜单位置:
菜单“数据管理”→“场外委托成交处理”,选择“指令
执行”标签
功能说明:
对已经下达的委托,修改此笔委托的委托价格
具体操作:
选中界面下部分一笔已生成的委托,右键选择‘修改委托
价格’,或者点击左下方“修改委托价格”按钮。
点击‘确定’即可修改该笔委托的委托价格
委托撤单
菜单位置:
菜单“数据管理”→“场外委托成交处理”,选择“指令
执行”标签
功能说明:
对已经下达的委托,进行委托撤单
具体操作:
选中界面下部分一笔已生成的委托,右键选择‘委托撤单’
或者点击左下方“委托撤单”按钮,界面如下所示
打印委托凭证
菜单位置:
菜单“数据管理”→“场外委托成交处理”,选择“场外
指令委托”标签
功能说明:
打印已下达委托的委托信息凭证
具体操作:
选中界面下部分一笔已生成的委托,邮件选择“打印凭证”
或者点击左下方“打印凭证”按钮,如下图所示
成交功能
菜单位置:
菜单“数据管理”→“场外委托成交处理”,选择“银行
间成交生成”标签
功能说明:
对交易员已经下达的委托,进行人工成交确认处理
具体操作:
1、选中一笔委托,右键点击‘成交生成’
2、对于银行间债券买卖业务,只有“基本信息”选项,如图所示
3、对于银行间回购业务,有“基本信息”和‘扩展信息’,在“扩展
信息”页可以看到回购抵押券设置情况,如图所示
4、可以对上述“基本信息”和“扩展信息”进行修改,修改后点击
“确认”按钮即可
交收功能
菜单位置:
“数据管理”-“场外业务交收处理”
功能说明:
对于银行间业务及场外开放式基金产生的待交收流水进行
资金的交收和持仓的交收
具体操作:
在菜单“数据管理”-“场外业务交收处理”界面,选中某笔需要交
收的流水,然后点击上方的按钮或右键选择“资金交收”“持仓交收”
即可
日终清算功能
清算步骤设置
菜单位置:
“数据管理”→“日终清算处理”
功能说明:
将银行间业务和场外开放式基金(直销)整合到统一的日
终清算过程,方便清算人员在一个操作界面完成多种业务的清算
具体操作:
1、在菜单“数据管理”→“日终清算处理”界面,右键选择‘清算
步骤设置’,启用‘场外流水生成’
日终清算
菜单位置:
“数据管理”→“日终清算处理”
功能说明:
根据白天的委托流水,生成日终的清算流水,对资金和股
份进行上下帐
具体操作:
1、在上述步骤设置完成后,关闭该界面,重新进入,在相应的步骤
上可以看到如下界面
2、清算数据调整:
进行流水转换处理,包括银行间质押回购到期自
动购回并自动解冻质押债券、银行间买断式回购到期自动购回。
3、场外流水生成:
点击‘开始生成流水’按钮,生成银行间债券买
卖和回购业务的流水,接下来按正常清算步骤即可。
银行间查询
菜单位置:
”基本查询”-“场外查询”
功 能 说 明 :
查 询 场 外 的 资 金 及 持 仓 可 用 相 关 信 息