《外汇交易实务》期末考试题库.docx

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《外汇交易实务》期末考试题库

第一章外汇、汇率与外汇交易市场

一、单项选择题:

1、目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（A）.

A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法

2、按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（A）。

A、电汇汇率B、信汇汇率C、票汇汇率D、现钞汇率

3、外汇成交后，在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是（B）。

A、浮动汇率B、远期汇率C、市场汇率D、买入汇率

4、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价,应用（A）.

A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价

5、银行对于现汇的卖出价一般（A）现钞的买入价。

A、高于   B、等于   C、低于  D、不能确定

6、我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（ B）。

A、收盘价B、银行买入价C、银行卖出价 D、加权平均价

7、外汇规避风险的方法很多。

关于选择货币法,说法错误的是（A）.

A、收“软”币付“硬"币B、尽量选择本币计价

C、尽量选择可自由兑换货币D、软硬币货币搭配

8、下列外汇市场的参与者不包括（C）。

A、中国银行B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局

9、对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1‰～5‰，是银行经营经营外汇实务的利润。

那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（A）。

A、外汇市场越稳定B、交易额越小C、越不常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远

10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的（C）。

A、纽约B、东京C、惠灵顿D、伦敦

11、下列不属于外汇市场的参与者有（D）.

A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司

12、在有形市场中,规模最大外汇交易市场的是（A）。

A、伦敦B、纽约C、新加坡D、法兰克福

二、多项选择题：

1、下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响（ABCDE）

A、国际收支状况B、通货膨胀率C、利率水平D、国家干预E、财政政策与货币政策的协调

2、外汇市场有以下哪些作用（ABCDE）

A、调节外汇供求B、形成外汇价格体系C、便利资金的国际转移D、提供外汇资金融通

E、防范外汇风险

3、外汇市场上的参与者有（ABCD）

A、外汇银行B、进出口商C、外汇经纪人D、中央银行

4、从银行买卖外汇的角度,汇率可分（ABCD）

A、买入价B、现钞价C、基准价D、卖出价

5、根据汇买卖后资金交割的时间，汇率可以分（BD）。

A、浮动汇率B、远期汇率C、掉期汇率D、即期汇率

6、下列属于外汇零售市场的（ABC）。

A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料

B、宋雨到哈佛大学留学,向中国银行购买20000美元的外汇

C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线,向花旗银行购买5000万美元外汇

D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行

三、判断题：

1、本国货币升值，则有利于出口.（×）

2、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。

（×）

3、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：

钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价

（√）

4、外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成。

（√）

5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价.（√）

6、因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、管理成本等）。

因此,一般银行买入现钞价比买入现汇价低。

（√）

7、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分.（×）

8、一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。

（×）

9、伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场.（×）

四、名词解释：

1、直接标价法：

以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法.

2、基本汇率:

是指一国货币对某一关键货币的比率。

第二次世界大战后,大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。

3、套算汇率:

又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率.

4、市场汇率:

又称银行汇率,是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。

五、简答题:

1、简述外汇的特点.

（1）外币性

（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性

2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。

（1）外汇市场的参与者包括：

外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。

（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：

银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。

第二章外汇交易的基本原理与技术

一、单项选择题：

1、外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（D）的汇率为基础。

A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法

2、银行间外汇交易额通常以（A）的整数倍。

A、100万美元B、50万美元C、1000万美元D、10万美元

3、以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（A）

A、1/10000B、1/10C、1/100D、1/1000

4、商业银行经营外汇业务时,如果卖出多于买进，则称为（B）

A、多头B、空头C、升水D、贴水

5、下列货币名称与英文简写对应错误的（B）

A、欧元-EUROB、澳元—CADC、新加坡元—SGDD、日元-YEN

6、在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（A）

A、美国和日本,交易国是英国B、美国和日本，交易国是美国

C、美国和日本,交易国是日本D、美国和日本,交易国是美国和日本

7、一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（B）.

A、本币升值B、物价上升C、通货紧缩D、货币疲软

8、以下是两银行交易的过程,根据其交易过程,下列答案错误的（C）.

A银行：

Hi!

BankofChina，ShanghaiBranchcalling，spotCHFfor6USDpls？

B银行：

30/40。

A银行:

6yours。

B银行：

Ok,done。

At2。

0130webuyUSD6millionagainstCHF，valueJuly10,2009。

USDtoCITIBANKNewYorkforouraccount53692136.

A银行：

CHFtoDeutscheBankFrankfurtforouraccount86719832。

Thanksfordeal。

A、A银行为中国银行上海分行B、A银行卖美元,买瑞郎

C、交易金额为600万瑞郎D、交割日为2009年7月10日

9、以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（D）.

A、可以使交易双方得到最好的成交价格B、双方银行可以保持匿名状态

C、节省了银行询价比较的时间D、双方银行可以保持透明状态

10、在法兰克福外汇市场上,A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：

USD/CHF=1。

3030/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（A）。

A、1。

3032/42B、1。

3028/39C、1。

3030/39D、1。

3029/38

二、多项选择题：

1、以外汇买卖后资金交割的时间分（B、C）。

A、固定汇率B、远期汇率C、即期汇率D、浮动汇率

2、从银行买卖外汇的角度,汇率可分（ABCD）。

A、买入价B、现钞价C、基准价D、卖出价

3、外汇报价时应考虑的因素包括：

（ABCDE）。

A、本身持有的外汇部位B、各种货币的短期走势C、市场预期心理

D、各种货币的风险特性E、收益率与市场竞争力

4、外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。

这些因素包括（ABCD）。

A、经济因素B、政治因素C、市场因素D、政策因素

5、以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确的（ABC）

ABC银行:

GBP0。

5Mio

XYZ银行：

GBP1。

8920/25

ABC银行：

Mine，PLSadjustto1Month

XYZ银行：

OK，Done。

Spot/1Month93/89at1。

8836wesellGBP

0。

5MioValJune22,USDtoMyN。

Y。

ABC银行:

OK。

Allagreed.

MyGBPtoMyLondonTKS，BI

XYZ银行：

OK。

BIandTKS。

A、以上交易属于外汇远期交易B、成交金额为50万英镑

C、以上交易的成交日为5月20日D、上例中英镑为贴水

6、以下是两银行交易过程，根据其交易过程,下列答案正确的（ABC）.

ABC银行：

GBP0。

5Mio

XYZ银行：

GBP1。

8920/25

ABC银行：

Mine,PLSadjustto1Month

XYZ银行：

OK,Done。

Spot/1Month93/89at1。

8836wesellGBP

0。

5MioValJune22，USDtoMyN。

Y.

ABC银行:

OK.Allagreed。

MyGBPtoMyLondonTKS,BI

XYZ银行:

OK。

BIandTKS。

A、以上交易属于外汇远期交易B、成交金额为50万英镑

C、以上交易的成交日为5月20日D、上例中英镑为贴水

7、路透交易系统可以提供下列哪些服务（ABCD）

A、即时信息服务B、显示即时汇率行情C、汇率走势分析D、外汇买卖

三、判断题：

1、外汇交易员在报价时,一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。

（√）

2、在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元.（×）

3、在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。

其中，美元是基础货币，英镑是报价货币（×）

4、目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费。

（√）

5、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。

（√）

6、外汇投资技术分析适合于长期走势的判断。

（×）

7、外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做.（×）

8、银行报出的两个掉期点数：

数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的.（×）

四、简答题：

1、简述外汇交易的规则。

（1）采用以美元为中心的报价方法；

（2）客户询价后，银行有义务报价;

（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数;一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；

（4）交易双方必须恪守信用,共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例,交易一经成交不得反悔、变更或要求注销;

（5）交易金额通常以100万美元为单位；

（6）交易术语规范化。

2、简述外汇交易的程序。

询价（Asking）报价（Quotation）成交（Done）证实（Conformation）交割（Delivery）或结算（Settlement）

3、请根据以下银行的交易记录进行分析计算。

P银行:

What’syourspotUSDagainstSGD5mio？

M银行:

50/70。

P银行:

At2。

0450，webuySGDandsellUSD5mio。

M银行：

Ok,done。

WesellSGDandbuyUSD5mioat2。

0450,valueJuly10,2009。

OurUSDto…（account）whereisyourSGD？

P银行：

OurSGDto…（account）。

ThanksforthedealMHTK.

M银行：

Thanksalot，PCSI.

问：

（1）本次外汇交易的交割日是哪一天？

（2）中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

（3）中国建设银行可以获得多少新加坡元？

解:

（1）本次外汇交易的交割日是:

2009年7月10日.

（2）中国建设银行买新加坡元。

（3）中国建设银行可以获得：

500×2。

0450=1222。

50万（新加坡元）

4、请阅读下列资料后,回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题.

（1）简单说明3个常见的汇率决定理论.

（2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义.

（3）根据上表资料,简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系.

4、解:

（1）常见的汇率决定理论有:

购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。

（2）凯恩斯均衡理论的含义：

汇率的高低受外汇的供给与需求决定.当汇率的需求大于供给，汇率上升；当外汇的供给大于需求，汇率下降。

（3）我国美元外汇储备持续上升，使得外汇的供给大于需求，因此,美元外汇汇率下跌，即人民币升值。

第三章即期外汇交易

一、单项选择题:

1、周四成交,标准交割时间为（D）

A、周五B、周六C、周日D、下周一

2、中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日（周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一"放假7天（5月1日－5月7日），美国规定放假3天（5月1日－5月3日）,那么标准交割时间为（D）

A、4月28日B、4月29日C、5月4日D、5月8日

3、即期外汇交易的标准交割日为成交后的（C）。

A、当天B、第一个营业日C、第二个营业日D、第三个营业日

4、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。

下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（D）。

A、日对日B、月对月C、节假日顺延D、可以跨月

5、一般情况下，即期交易的起息日定为（A）。

A、成交当天B、成交后第一个营业日C、成交后第二个营业日D、成交后一周内

6、香港外汇市场上,对不同的货币交易实行区别对待，实行标准交割时间的（C）.

A、美元对港元B、港元对日元、新加坡元、澳元、马来西亚林吉特

C、墨西哥比索D、以上都不对

7、即期外汇交易中，下列交易用语表述错误的（D）。

A、“Onedollar”—-“100万美元”B、“sixyours"--“我卖给您600万美元”

C、“threemine"-—“我买入300万美元”D、“Myrisk”—-“成交”

8、某银行交易员今天做了如下交易:

被报价货币汇率报价货币

（1）USD+1000001。

3520CHF—135200

（2）USD—20000130.20JPY+26040000

（3）GBP—100001.8000USD+180000

则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A）.

A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空头

C、空头、空头、空头、多头D、空头、多头、多头、多头

9、某日市场上的昨日收盘价为：

USD/SGD=1。

5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为：

A、1。

5770B、1.5870、C、1.5820D、1.5850（B）

10、甲、乙、丙三家银行的报价分别为：

USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，（B）银行的报价最好、最具竞争性。

A、甲、乙B、乙、丙C、甲、丙D、丙、丙

11、若今天是6月23日星期四,那么T+2即期交易日期是：

（D）

A、6月23日B、6月24日C、6月25日D、6月27日

12、报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129。

90/00，询价行说：

“Itake5”,意思是（C）.

A、询价行以129.90的汇率买入500万美元B、询价行以129。

90的汇率买入500万日元

C、询价行以130.00的汇率买入500万美元D、询价行以130.00的汇率买入500万日元

13、以下关于交叉汇率计算，错误的有（D）

A、两种货币都是直接法，交叉相除B、一种货币直接法,一种货币间接法，垂直相乘

C、两种货币都是间接法，交叉相除D、一种货币直接法,一种货币间接法,交叉相除

二、多项选择题:

1、对于经营外汇业务的银行来说,贱买贵卖是它们的经营原则，买卖之间的差额一般为1‰～5‰，是银行经营外汇业务的利润。

以下哪些因素使买卖差价幅度变小（A、B、C）

A、外汇市场越稳定B、交易额越大

C、越常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远

2、在法兰克福外汇市场上,A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：

USD/CHF=1。

3029/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（A、C）

A、1。

3032/42B、1。

3028/38C、1.3032/39D、1。

3029/38

3、在法兰克福外汇市场上，A银行长时期内形成了美元多头，当时外汇市场上的汇率报价：

USD/CHF=1。

3029/39,那么该银行应该选择以下哪些报价（B、D）

A、1。

3032/42B、1。

3028/38C、1。

3032/39D、1.3029/38

4、即期外汇买卖交割的期限有（A、B、C）。

A、当日交割B、翌日交割C、标准交割日D、成交后第三天

三、判断题：

1、即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖,并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。

（√）

2、为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制。

（×）

3、外汇交易的报价方式中,报出的买卖差价越小,表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高.（√）

4、即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的.（×）

5、通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效,因为双方没有签订正式书面合同。

（×）

6、交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易,那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。

（×）

四、名词解释:

1、即期外汇交易：

交易双方按约定的汇率进行买卖,并在交易日后的两个工作日内进行资金交割.

2、交叉汇率:

又称套算汇率，是指两种货币通过第三种货币为中介，而间接套算出来的汇率。

3、标准交割日：

指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。

四、简答题:

1、简述即期外汇交易交割时间的确定的原则.

（1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。

（2）营业日为两地同时营业的时间。

（3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。

2、简述即期汇率的报价技巧.

即期汇率报价时应考虑因素包括：

●本身持有的外汇部位（Position）

●各种货币的短期走势

●市场预期心理

●各种货币的风险特性

●收益率与市场竞争力

第四章远期外汇交易

一、单项选择题：

1、择期外汇交易交割期越长，买卖差价（D）.

A、越小B、越大C、没有区别D、不确定

2、外汇市场上，最常见的远期外汇交易期限是（B）

A、1个月B、3个月C、半年D、9个月

3、在其他条件不变的情况下,远期汇率的升（贴）水率与（A）趋于一致。

A、两种货币的利率差B、国际利率水平C、两国政府债券利率差D、两国国际收支状况

4、远期外汇交易，根据（A）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。

A、交割日B、远期汇率C、起息日D、交易金额的大小

5、择期外汇交易交割期越长,买卖差价（D）.

A、越小B、越大C、没有区别D、不确定

6、关于选择交割日的远期外汇交易，说法不正确的有（C）。

A、分为完全择期交易与部分择期交易B、又称择期远期交易

C、又称标准交割日远期交易D、又称非标准交割日远期交易

7、择期与远期外汇合约的区别在于：

（B）。

A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割

B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割

C、远期和择期都只能在到期日交割

D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

8、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。

下列不属于标准远期外汇交割日特点的是（A）。

A、可以跨月B、月对月C、节假日顺延D、日对日

9、正常情况下,若交易日为周三，则Cash、Tom、Spot、Spot/3days的交割日分别为:

（D）

A、周三、周五、周四、周二B、周三、周五、周四、周一

C、周四、周三、周五、周二D、周三、周四、周五、周二

10、以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（C）.

A银行：

Hi!

BankofChina,ShanghaiBranchcalling，spotCHFfor6USDpls？

B银行：

30/40。

A银行：

6yours。

B银行：

Ok，done。

At2。

0130webuyUSD6millionagainstCHF,valueJuly10，2009。

USDtoCITIBANKNewYorkforouraccount53692136。

A银行:

CHFtoDeutscheBankFrankfurtforouraccount86719832。

Thanksfordeal。

A、A银行为中国银行上海分行B、A银行卖美元，买瑞郎

C、交易金额为600万瑞郎D、交割日为2009年7月10日

二、多项选择题

1、远期外汇交易交割日的确定原则包括（ ABCE ）.

A、日对日    B、月对月 C、节假日顺延  D、可以跨月 E、不跨月

2、远期外汇交易的双方必须签订远期合约，合约应该包括哪些内容（ABCDE）.

A、买进或卖出B、交易币种C、交易数量D、远期汇率E、到期日

3、远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（ABC）.

A、即期汇率B、两国利率差C、时间长短D、计算方法

4、在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（B、C）

A、利率高的货币,其远期汇率会升水B、利率高的货币，其远期汇率会贴水

C、利率低的货币，其远期汇率会升水D、利率低的货币,其远期汇率会贴水

三、计算分析题:

1、2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04。

则银行应该付多少人民币给该公司？

解:

贴现价格为10000×（1－6％×2/12）＝9900美元

买入美元，付出人民币:

9900×8。

2757=81929.43RMB

2、某银行一客户打算卖出远期美元,买入远期港币，成交日为2009年3月3日,交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天