计量经济学教案.docx
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计量经济学教案
中央财经大学本科课程教案
（2007—2008学年第二学期）
学院统计学院
课程名称计量经济学
适用专业信息专业
课程类型必修课
课程名称
计量经济学
授课专业
信息05，电子商务05
年级
大三
课程代码
090302
课程类型
必修课
思想政治理论课（）；公共基础课（）；学科基础课（√）；专业课（）
选修课
学科选修课（）；专业选修课（）；任选课（）
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
考核方式
考试（√）；考查（）
课程教学总学时数
54
学分数
3
学时分配
课堂讲授44学时；实验课10学时；实践课学时；
教材名称
计量经济学（第二版）
计量经济分析软件EViews、SAS简明上机指南
作者
潘省初
指定参考书
1.《计量经济模型与经济预测》（第四版），机械工业出版社，2006年7月。
2.《经济计量学精要》（第3版）,机械工业出版社,2007年3月
3.《计量经济学导论：
现代观点》（英文第2版），清华大学出版社，2004年9月
4.《应用计量经济学》（英文版第五版），机械工业出版社，2007
作者
RobertS.Pindyck
DamodarN.Gujarati
JeffreyM.Wooldridge
A.H.Studenmund
DanielL.Rubinfeld
授课教师
周凌瑶
职称
教授
讲师
授课时间
2008年2月~2008年7月
注：
表中（）选项请打“√”。
周次
第1周，第1次课
备注
章节名称
第一章绪论
若遇上法定节假日，则课程内容会稍做调整。
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解计量经济学思想的本质；了解计量经济学的发展情况；熟悉利用计量经济技术解决实际问题的基本步骤。
教学内容提要
时间分配
一、计量经济学的定义及其发展
1．计量经济学的定义
2．计量经济学的理论基础
3．计量经济学的产生和发展
二、计量经济学方法的内容
三、计量经济分析的步骤
1陈述理论（或假说）
2建立计量经济模型
3收集数据
教学重点与难点
计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系，计量经济学是一门经济学科。
讨论、练习、作业
1.试列出计量经济分析的主要步骤。
2.计量经济模型中为何要包括扰动项?
3.什么是时间序列和横截面数据?
试举例说明二者的区别。
4．估计值与估计量有何区别？
5．复习教材的第二章。
教学手段
多媒体讲授
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第一章）及第一部分概率论与数理统计基础；
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第1周，第2次课
备注
章节名称
第一章绪论
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生熟悉利用计量经济技术解决实际问题的基本步骤。
教学内容提要
时间分配
一、计量经济分析的步骤
4估计参数
5假设检验
6预测和政策分析
二、计量经济模型及其应用
1．单方程模型和联立方程模型
2．模型的应用
三、计量经济分析软件
四、计量经济分析统计学基础的简单复习
教学重点与难点
讨论、练习、作业
教学手段
多媒体讲授
参考资料
2．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第一章）及第一部分概率论与数理统计基础；
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第2周，第3次课
备注
章节名称
第三章双变量线性回归模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次教学，要求学生理解双变量线性回归模型的概念和掌握并运用最小二乘估计方法。
教学内容提要
时间分配
第一节双变量线性回归模型的估计
一、双变量线性回归模型的概念
二、普通最小二乘法（OLS法）
1.双变量线性回归模型的统计假设
2.估计量和估计值
3.最小二乘原理
4.例子
第二节最小二乘估计量的性质
一、
和
的均值
二、
和
的方差
1
1
教学重点与难点
最小二乘法的原理及其估计量的性质。
讨论、练习、作业
习题见教材P72的2－5题。
教学手段
多媒体授课
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第六章）；
2．RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第一章）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第3周，第4次课
备注
章节名称
第三章双变量线性回归模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解高斯-马尔柯夫定理，掌握拟合优度的测度及双变量回归中的区间估计和假设检验。
教学内容提要
时间分配
一、高斯-马尔柯夫定理
二、拟合优度的测度
1．概念2.拟合优度的公式推导及计算
三、回归模型的区间估计
四、回归模型的假设检验
五、回归结果的提供与分析
教学重点与难点
拟合优度的测度及回归模型的区间估计和假设检验
讨论、练习、作业
习题见教材P72的1、6－8题。
教学手段
多媒体授课
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第七章的7.1-7.9）；
2．RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第三章）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第3周，第5次课
备注
章节名称
第三章双变量线性回归模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解预测的含义，并能求解Y的置信区间；加深对最小二乘法的理解。
教学内容提要
时间分配
一、预测的概念及隐含假设
二、预测的误差及Y的置信区间
三、对最小二乘法的进一步讨论
四、案例的讲解
教学重点与难点
计算Y的置信区间。
讨论、练习、作业
习题见教材P72的9－13题。
教学手段
多媒体授课
参考资料
DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第七章的7.10-7.12）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第4周，第6次课
备注
章节名称
第四章多元线性回归模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解多元线性回归模型概念及其系数的含义，并能进行模型的估计；理解修正决定系数的含义并能进行计算。
教学内容提要
时间分配
一、多元线性回归模型的概念及其估计
1．偏回归系数
2．假设条件（与一元回归模型的区别）
3．最小二乘估计（两种方法的推导）
4．最小二乘估计量
的性质
（1）
的均值
（2）
的方差
（3）
的估计
（4）高斯-马尔科夫定理
二、拟合优度（修正决定系数与决定系数的区别）
教学重点与难点
修正决定系数与决定系数的区别。
讨论、练习、作业
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第八章的1－5节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第5周，第7次课
备注
章节名称
第四章多元线性回归模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生能进行模型非线性关系的处理；能进行系数的显著性检验和约束条件检验。
教学内容提要
时间分配
一、第三章习题的讲解
一、线性模型的含义
变量的线性。
参数的线性。
二、线性化方法
三、非线性回归
若非线性模型无法线性化来估计，则只能用非线性回归技术进行估计。
四、系数的显著性检验
1．单个系数显著性检验
2．若干个系数的显著性检验（联合假设检验）
3．全部斜率系数为0的检验
二、检验其他形式的系数约束条件
教学重点与难点
系数的显著性检验及约束检验（F检验）。
讨论、练习、作业
习题见教材P104的1－7题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第八章的6-10节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第5周，第8次课
备注
章节名称
第四章多元线性回归模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解虚拟变量的含义并能在模型中加以运用。
教学内容提要
时间分配
一、多元线性回归模型的预测
二、虚拟变量的概念及使用方法
1．截距变动
2．斜率变动
3．斜率和截距都变动
4．季节虚拟变量的使用
三、案例的介绍
教学重点与难点
模型中虚拟变量的应用。
讨论、练习、作业
习题见教材P106的8－12题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第10章的1-6节）；
2．RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第五章的1－3节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第6周，第9次课
备注
章节名称
第五章模型的建立与估计中的问题及对策
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解误设定的含义并能进行误设定的判别和解决；理解多重共线性的定义、后果，并能进行判别。
教学内容提要
时间分配
一、误设定的含义及其后果
1．选择错误的函数形式（模型形式的介绍）
2．遗漏有关的解释变量
3．包括无关的解释变量
二、检验误设定的原则
三、检验误设定的RESET方法
四、多重共线性的定义及后果
1．不改变参数估计的无偏性；
2．估计值精度降低；
3．解释变量各自对因变量的影响无法判断；
4．犯第II类错误的可能性增加。
五、多重共线性的判别
教学重点与难点
误设定判别及解决；多重共线性的判别。
讨论、练习、作业
习题见教材P144的2题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第11章）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第7周，第10次课
备注
章节名称
第五章模型的建立与估计中的问题及对策
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生掌握解决多重共线性的方法并能应用；理解异方差的定义及后果，掌握异方差的判别方法。
教学内容提要
时间分配
一、解决多重共线性的方法
1．增加数据
2．对模型施加某些约束条件
3．删除一个共线变量
4．将模型适当变形
5．主成分法
二、解决多重共线性的案例介绍
三、异方差的定义及后果
四、第四章的习题讲解
教学重点与难点
解决多重共线性的方法。
讨论、练习、作业
习题见教材P145的6、9题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第12章）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第7周，第11次课
备注
章节名称
第五章模型的建立与估计中的问题及对策
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生掌握异方差的判别及其解决方法。
教学内容提要
时间分配
一、异方差的判别
1.斯皮尔曼等级相关检验法
2.戈德弗尔德——匡特检验法
3．怀特检验法
二、广义最小二乘法
1．消除异方差性的思路形
2．广义最小二乘法
三、广义最小二乘法的应用
1．根据实际问题确定Ω矩阵
2．格里瑟检验法（Glesjertest）
3．加权最小二乘法
四、异方差案例介绍
教学重点与难点
异方差判别的方法及广义最小二乘法的应用。
讨论、练习、作业
习题见教材P144的4、7、10、11、14题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第13章）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第8周，第12次课
备注
章节名称
第五章模型的建立与估计中的问题及对策
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生掌握自相关的判别及其解决方法。
教学内容提要
时间分配
一、自相关的定义、原因及其后果
二、自相关的检验
1．检验一阶自相关的德宾—沃森检验法（Durbin—Watsontest）
2．其它检验自相关的方法：
LM检验
三、消除自相关的方法
1．一阶自相关：
广义差分法
2.一般自相关：
广义最小二乘法
四、自相关的案例介绍
教学重点与难点
自相关的检验方法及其解决方法、
讨论、练习、作业
习题见教材P144的1、3、5、8、12、13题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第14章）；
2．RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第6章）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第9周，第13次课
备注
章节名称
第六章动态经济模型：
自回归模型和分布滞后模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解动态模型的概念，自回归模型与分布滞后模型的区别，掌握分布滞后模型的估计及部分调整模型的应用。
教学内容提要
时间分配
一、引言
1．自回归模型和分布滞后模型的定义
二、分布滞后模型的估计
1．科克分布滞后模型
（1）非线性最小二乘法
（2）科克变换法
三、部分调整模型
1．部分调制假说
2．部分调整模型的估计
3．案例
教学重点与难点
分布滞后模型的估计、部分调整模型的应用。
讨论、练习、作业
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第16章1节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第9周，第14次课
备注
章节名称
第六章动态经济模型：
自回归模型和分布滞后模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生掌握适应预期模型的应用，掌握自回归模型的估计方法以及阿尔蒙多项式分布滞后应用。
教学内容提要
时间分配
一、适应预期模型
1．模型中考虑预期的重要性
2．适应预期模型
3．案例
二、自回归模型的估计
1．估计问题
2．工具变量法
三、阿尔蒙多项式分布滞后
教学重点与难点
适应预期模型的应用、阿尔蒙多项式分布滞后应用。
讨论、练习、作业
习题见教材P166的1、2、3、4、5、6、7、8、9题。
。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第16章1节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第10周，第15次课
备注
章节名称
授课方式
理论课（）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
五一放假
教学内容提要
时间分配
教学重点与难点
讨论、练习、作业
教学手段
参考资料
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第11周，第16次课
备注
章节名称
第七章时间序列分析
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解时间序列分析的一些基本概念。
教学内容提要
时间分配
一、第六章的案例
二、第五章的习题讲解
第一节时间序列分析的基本概念
一、平稳性（Stationarity）
1.严格平稳性
2．弱平稳性
3．平稳性和非平稳性
二、几种有用的时间序列模型
1.白噪声（Whitenoise）
2.随机漫步（Randomwalk）
3.带漂移项的随机漫步（Randomwalkwithdrift）
4．自回归过程
三、单整的时间序列（Integratedseries）
教学重点与难点
平稳性的理解。
讨论、练习、作业
习题见教材P188的2、3、4、6题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第16章2、3节）及第一部分概率论与数理统计基础；
2．RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第16章1节）
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第11周，第17次课
备注
章节名称
第七章时间序列分析
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生理解协整的概念及掌握单位根的检验方法。
教学内容提要
时间分配
一、单位根
二、Dickey-Fuller检验（DF检验）
三、单位根检验的案例介绍
四、协整
1．虚假回归
2．长期均衡关系与协整
3．协整的概念
教学重点与难点
单位根的检验。
讨论、练习、作业
习题见教材P188的5、7题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第16章4节）；
RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第16章4节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第12周，第18次课
备注
章节名称
第七章时间序列分析
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生掌握协整的检验方法、ECM的应用。
教学内容提要
时间分配
一、协整
4．协整的检验
（1）Engle-Granger法
（2）Durbin-Watson法
5．案例的介绍
二、误差修正模型（ECM）的估计
1．误差修正模型的形式
2．误差修正模型的步骤
3．案例介绍
三、第六章的习题讲解
教学重点与难点
协整的检验方法、ECM的建立。
讨论、练习、作业
习题见教材P188的1、8题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
第页
周次
第13周，第19次课
备注
章节名称
第八章联立方程模型
授课方式
理论课（√）；实验课（）；实践课（）
教学时数
2
教学目的及要求
通过本次的教学，要求学生掌握联立方程的一些基本概念及方程的识别方法。
教学内容提要
时间分配
第一节联立方程模型的概念
一、联立方程模型的概念
二、联立方程模型的估计问题
三、行为方程和恒等式
1.行为方程
2.恒等式
3.恒等式和行为方程的区别
四、外生变量、内生变量和前定变量
1．外生变量（exogenousvariable）
2．内生变量（endogenousvariable）
3.前定变量（predeterminedvariable）
4．如何确定模型中的内生变量和外生变量
五、模型的结构式和简化式
1．结构式（Structuralform）
2．简化式（reducedform）
第二节识别问题（Theidentificationproblem）
一、识别的概念
二、不可识别、恰好识别和过度识别
三、识别的阶条件和秩条件
教学重点与难点
外生变量、内生变量和前定变量的确定及方程的识别。
讨论、练习、作业
习题见教材P211的3－5题。
教学手段
多媒体教学
参考资料
1．DamodarN.Gujarati：
《经济计量学精要》（第15章1、2、5节）及第一部分概率论与数理统计基础；
2．RobertS.Pindyck，DanielL.Rubinfeld：
《计量经济模型与经济预测》（第12章1、2节）。
注：
教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。
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