时间序列.docx

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时间序列

时间序列第3次上机试题

1.data1.xls给出了美国1963.4~1971.7短期国库券月收益率序列，试对此序列用Eviews或其它统计软件完成下列工作：

（1）通过时序图和差分时序图考察序列的方差齐性；

时序图：

差分d1=d（series01,0,1）

差分序列时序图：

观察知具有异方差。

（2）若序列存在异方差，对其做对数变换，消除异方差；

对数变换series02=log（series01）

时序图：

对数变换差分d2=d（series02,0,1）

对数差分序列时序图：

对数差分序列自相关分析：

（3）绘出观察值和预测值的对比图。

观察值和预测值的对比图：

01为观察值01F为预测值

2.data2.xls给出了1979年12月31日至1998年12月31日外币对美元的日兑换率序列，试对此序列用Eviews或其它统计软件完成下列工作：

。

（1）绘制时序图和差分时序图；

时序图：

差分d1=d（daily_foreign_...,0,1）

差分时序图：

（2）用确定性方法对观察值水平信息进行拟合；

①根据时序图和自相关图选择适当的确定性拟合模型；

对原序列进行自相关分析：

序列为一阶自相关，用一阶自相关模型进行拟合。

②给出确定性模型的拟合结果；

在quick→estimateequation，输入datadata（-1）

水平信息拟合模型基本为随机游走序列。

残差检验结果显示，残差显著自相关。

③绘出残差自相关图；

④对残差进行自相关回归；

对残差进行自回归，得回归模型为

（3）对

（2）④中的新残差进行ARCH检验，给出检验结果；

（4）进行ARCH（5）模型拟合，给出拟合结果，并分析其长期相关性；

在quick→estimateequation，选择ARCH模型，arch=5,garch=0,

输入datadata（-1）。