1、时间序列时间序列第3次上机试题1. data1.xls给出了美国1963.41971.7短期国库券月收益率序列，试对此序列用Eviews或其它统计软件完成下列工作：(1) 通过时序图和差分时序图考察序列的方差齐性；时序图：差分 d1=d(series01,0,1)差分序列时序图： 观察知具有异方差。 (2) 若序列存在异方差，对其做对数变换，消除异方差；对数变换 series02=log(series01)时序图：对数变换差分 d2=d(series02,0,1)对数差分序列时序图： 对数差分序列自相关分析：(3) 绘出观察值和预测值的对比图。观察值和预测值的对比图：01为观察值 01F为预测
2、值2. data2.xls给出了1979年12月31日至1998年12月31日外币对美元的日兑换率序列，试对此序列用Eviews或其它统计软件完成下列工作：。(1) 绘制时序图和差分时序图；时序图：差分 d1=d(daily_foreign_.,0,1)差分时序图：(2) 用确定性方法对观察值水平信息进行拟合； 根据时序图和自相关图选择适当的确定性拟合模型；对原序列进行自相关分析：序列为一阶自相关，用一阶自相关模型进行拟合。 给出确定性模型的拟合结果；在quickestimate equation，输入data data(-1)水平信息拟合模型基本为随机游走序列。残差检验结果显示，残差显著自相关。 绘出残差自相关图； 对残差进行自相关回归；对残差进行自回归，得回归模型为(3) 对(2) 中的新残差进行ARCH检验，给出检验结果； (4) 进行ARCH(5)模型拟合，给出拟合结果，并分析其长期相关性； 在quickestimate equation，选择ARCH模型，arch=5,garch=0, 输入data data(-1)。
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