我国保险需求模型及其实证分析.docx
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我国保险需求模型及其实证分析
山东财经大学
本科毕业论文（设计）
题目：
我国保险需求模型及其实证分析
学院保险学院
专业保险（精算方向）
班级2009级精算一班
学号20090524107
姓名
指导教师
山东财经大学教务处制
二Ｏ一三年五月
山东财经大学学士学位论文原创性声明
本人郑重声明：
所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。
除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
本声明的法律结果由本人承担。
学位论文作者签名：
年月日
山东财经大学关于论文使用授权的说明
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学校有权保留、送交论文的复印件，允许论文被查阅，学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印或其他复制手段保存论文。
指导教师签名：
论文作者签名：
年月日 年
我国保险需求模型及其实证分析
摘要
近年来随着经济社会的发展，以及居民保险意识的增强，越来越多的人选择通过购买保险作为保障个人生命和财产安全的机制，通过对某一地区保险需求的实证分析，可以促进保险的发展；本文结合我国经济、社会、人文以及保险的实际情况，分析了影响保险需求的主要因素。
基于人生不同阶段的不同保险需求，本文对保险需求影响因素进行了实证分析，结果表明收入，利率水平，通货膨胀率等因素对保险需求有显著性影响。
然后，运用2000至2011年的数据，利用多元回归模型对保费收入做了相关预测。
最后根据分析结果对中国保险市场需求状况提出几点建议。
关键词：
保险需求；通货膨胀率；利率水平
TheinsurancerequirementsmodelofChinaanditsempiricalanalysis
ABSTRACT
Inrecentyears,withtherapiddevelopmentofeconomyandsociety,aswellastheinsuranceawarenesshavingenhanced,moreandmorepeopleprotecttheirpersonallivesandpropertythroughpurchasinginsurances.Throughempiricalanalysisoftheinsuranceneedsofaparticularregion,itcanpromoteinsurancedevelop;Inthispaper,takingintoconsiderationoftheactualsituationofChina'seconomy,social,cultural,aswellasinsurancesituation,itanalyzessomethingofthemainfactorsthataffectthedemandforinsurance.Basedonthedifferentstagesofinsuranceneeds,the paper takes the empirical analysis on the influencing factors of insurance needs. The empirical analysis results show that income, interest rates, inflation and other factorshave a significant impact on the demand for insurance needs. Then, using data from 2000 to 2011 and the multiple regression models, we can make the prediction of premium income. Finally, according to the results of the analysis of the Chinese insurance market demand conditions, the paper makes a few suggestions.
Keywords:
Insurancedemand;inflationrate;interestratelevel
（一）我国保险业发展现状2
5.市场规模仍然狭小。
3
6.保险经营粗放，保险创新不足。
3
7.内控之后，管理薄弱。
3
四、保险需求因素分析4
（一）收入水平4
（二）利率水平5
（三）保险费率5
（四）通货膨胀水平5
（五）人口总量以及结构5
（二）解释变量的选择6
1、内生变量6
（一）模型结论分析8
1．GDP对总保费收入有十分重要的影响，两者呈正比关系。
8
2．通货膨胀对保费收入的影响较小。
8
3.竞争的市场组织形式有益于我国保险业的发展。
8
4.商业保险作为社会保险的重要补充，将得到长远发展。
8
5.重大的产品创新大大促进了保费收入的增长。
8
（二）政策建议8
1、保持快速的经济增长、提高城乡居民可支配收入水平。
8
2、促进商业保险和社会保险的有效衔接。
8
3、大力促进保险市场的相互竞争，加大保险产品的创新力度。
9
4、调整寿险产品定位，回归主营业务。
9
5、提高保险业经营水平。
9
参考文献9
致谢10
一、引言
保险具有经济补偿、资金融通和社会管理功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要组成部分，在社会主义和谐社会建设中具有重要作用。
随着社会的不断发展和改革开放的进一步深入保险业的现代功能日益重现。
改革开放特别是党的十六大以来，我国保险业的改革发展取得了举世瞩目的成就，业务快速增长，服务领域不断拓宽，市场体系日益完善，法律法规逐步健全，监管水平不断提高，风险得到有效防范，整体实力明显增强。
保险业在促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民等方面发挥了重要作用。
加快保险业改革发展有利于应对灾害事故风险，保障人民生命财产安全和经济稳定运行。
我国每年因自然灾害和交通、生产等各类事故造成的人民生命财产损失巨大。
由于受体制机制等因素制约，企业和家庭参加保险的比例过低，仅有少部分灾害事故损失能够通过保险获得补偿，既不利于及时恢复生产生活秩序，又增加了政府财政和事务负担。
加快保险业改革发展，建立市场化的灾害、事故补偿机制，对完善灾害防范和救助体系，增强全社会抵御风险的能力，促进经济又快又好发展，具有不可替代的重要作用。
加快保险业改革发展有利于完善社会保障体系，满足人民群众多层次的保障需求。
我国正处在完善社会主义市场经济体制的关键时期，人口老龄化进程加快，人民生活水平提高，保障需求不断增强。
加快保险业改革发展，鼓励和引导人民群众参加商业养老、健康等保险，对完善社会保障体系，提高全社会保障水平，扩大居民消费需求，实现社会稳定与和谐，具有重要的现实意义。
在我国，保险业被誉为21世纪的朝阳产业，自1980年4月我国恢复保险业务以来，保险业务收入连年递增且增势喜人，已经成为世界上发展最快的保险市场之一。
特别是1998年中国保险监督管理委员会成立以来，我国保险公司数量迅速增加，加之外国保险公司的进入，使得我国保险市场的格局进一步多样化，管理经营水平得到进一步提升，保险保障范围和结果不断拓宽和优化，保险业已经初具规模
从1980年至2011年，保费收入由4.6亿元增至14339亿元，保险深度由0.1%上升至2.2%，保险密度由0.47元增至1083.4元，增长十分迅速。
尽管如此，我国的保险业还存在着很多不合理的地方：
一是保险深度和保险密度绝对量太小；二是险种结构不尽合理。
人身保险需求中的人寿保险比重大，健康保险和意外伤害保险比重过小；财产保险中的机动车辆以及第三者责任险，企业财产保险和货物运输保险长期保持较大比例，其他险种诸如家庭财产保险、责任保险、农业保险的比例太小；三是保险需求的地区差异明显，东部发展较快，中西部相对落后。
因此，需要找到制约保险业发展的主要原因，通过科学的数量分析探究各原因的影响程度，并提出相应的对策。
本文试图根据既有的研究成果，建立多种变量模型，适用多种历史数据对模型进行分析，对我国保险需求进行更好的解释，对我国保险市场的广度和深度进行分析，对保险公司制定经营和管理战略，拓宽保险市场具有积极意义。
创新之处在于以内生变量和外生变量作为替代变量，这样就增强了模型的解释能力，能够更好的解释影响保险需求的因素，从而推动保险业的进一步发展。
2、我国保险业现状分析
（一）我国保险业发展现状
表2-11992年-2007我国保费收入增长率
现在我国保险业的起步阶段，保费收入还处于较低水平，1992年人均保费只有17.5元。
这是因为国民收入处于一个较低水平，居民可支配收入除了满足基本需求，能够用于投入保险的部分很小，也即是存在自然需求但是无法形成有效需求。
从1992年至2002年，保险业呈现较快的增长势头，市场竞争格局逐渐显现，保费收入增长幅度达到1488.6%。
2002年至今，由于银行保险的发展，保险险种的丰富，保险营销方式的改进，国民保险意识的增强，国民经济的持续快速健康发展，都在一定程度上促进了我国保险业的发展，保险产品作为一种新的投资渠道使人们在获得保险保障的同时能够获得一定收益，分红险、万能险以及投资连结险的出现分流了银行储蓄，流入保险业的资金大量增加。
另外，加入WTO以后，外资保险公司的进入加剧了保险市场的竞争，加速了保险市场的细分，进一步挖掘了潜在保险产品的有效需求。
（二）我国保险业目前存在的问题
尽管我国保险市场发展迅速，但是其背后仍存在不容忽视的问题,这严重制约着我国保险业的长远发展
1.供给主体数量不足。
目前，我国大陆共有开业保险公司40家，而美国有5000多家，香港有230多家，与发达国家相比，我国保险公司在数量和规模上仍有很大差距。
这样在一定程度上抑制了保险需求。
2.新险种开发不足。
长期以来，我国保险对象主要停留于财物的物质毁损上，责任保险、信用保险的比重小。
很多保险公司在新险种的开发问题上重视不足，抑制了了人们潜在的保险需求。
3.保险中介机构不足。
保险中介作为保险公司与投保人沟通的桥梁，但目前我国保险中介严重缺位。
4.保险体制改革滞后。
我国保险体制改革要比银行体制改革滞后10年。
1983年，中央银行体制确立，专业银行开始向商业银行转化。
而我国保险业是从1980年一片空白的情况下开始恢复起来的。
国际上现代保险已有200多年历史，而我国保险业发展只有20多年。
5.市场规模仍然狭小。
从我国地理环境看，复员广阔，人口众多，保险市场具有很大的开拓空间。
但实际上，我国的保险市场总体规模仍然偏小，特别是农村市场好多地方还是保险的真空地带。
6.保险经营粗放，保险创新不足。
我国保险公司经营历史较短，经验缺乏，经营粗放，创新不足，没有真正建立起现代企业制度，还不适应社会主义市场经济体制和市场竞争的需要，法人治理结构不够健全，市场经济运行机械没有完全建立，内部管理链条过长，不能对市场变化作出灵敏反应。
7.内控之后，管理薄弱。
我国保险业起步晚，发展快，同其他产业对比，仍是一个幼稚产业，不仅管理基础薄弱，而且管理信息系统也存在不少问题。
表2-2世界上主要国家或地区的保费收入情况
总保费
占世界的%
人均保费
发展时间
（1）美国
6529亿
31.01%
2460美元
150年
（2）日本
5195亿
24.26%
4132美元
130年
（4）英国
1370亿
6.5%
2110美元
500年
（27）香港
54.32亿
0.25%
861美元
160年
（14）中国台湾
158亿
0.79%
740美元
100年
（21）中国内陆
132.5亿
0.62%
10.2美元
120年
注：
表中（）中数字代表世界总保费的国家排名情况
上表可以看出，中国是一个人口13亿的国家，保费收入只占全世界的0.62%，人均保费只有10.2美元，这说明了我国保险业的发展远远低于世界其他发达国家，但从另一面也可以看出，我国保险业有着广阔的发展前景。
三、基本理论及相关研究成果回顾
（一）基本理论回顾
保险需求就是指在一定的费率水平上，保险消费者从保险市场上愿意并有能力购买的保险商品数量表（单）。
它是消费者对保险保障的需求量，可以用投保人投保的保险金额总量来计量。
假设保险价格相对稳定，那么保费收入与保险需求的总量成正比关系。
一般认为，影响保险需求总量的因素可以分为“内生”和“外生”两种，内生变量主要由价格和收入决定，外生变量是影响保险需求的外部因素，如财政货币政策、收入分配政策等，这些外生变量直接或者间接作用于内生变量，从而引起保险需求的变化。
本文所研究的保险需求是指保险的有效需求。
保险需求的表现形式有两方面：
一是有形的经济保障，指的是在投保后由于约定的风险事故发生，遭受经济损失的个人得到经济补偿;另一方面是无形的经济保障，指的是虽然投保后约定的风险事故没有发生，企业和个人没有得到经济补偿和给付，但由于投保而转嫁了风险，心理上的得到安全感，从而消除了精神方面的紧张和不安
有关保险需求理论几乎均以效用理论为基础，而实证的分析则强调建立保险需求规模和保险需求影响因素的计量模型通过多个变量的线性回归来解释对保险需求的影响、
（二）相关研究成果回顾
国内不少学者也从宏观层面对保险需求做了定量分析，主要有：
卓志在2001年利用1986年到1995年的序列数据对我国人寿保险进行了实证研究，特别指出：
我国人口较低的教育水平可能会阻碍保险业的发展，预期的通货膨胀对保险有负面影响但不是十分的显著；在财产保险需求因素分析方面，徐东炜通过选取影响财产保险需求的国民生产总值、固定资产投资和通货膨胀率等因素，利用面板数据模型对各个因素在时间和地区俩个截面上的作用进行了综合分析，得出了各影响因素对我国不同地区财产保险需求差异性作用的结论。
4、保险需求因素分析
保险需求分析就是对客户在其人生发展的不同时期和阶段，依据其收入、支出、家庭状况以及所处的环境等因素，对客户所面临的风险进行全面的分析和评估，从而帮助其制定财务管理和风险管理的具体方案。
保险需求分析是保险理财规划的重要前提。
一方面，人的一生不可避免会面临人身、财产、责任等风险，因此有一些基本的保险需求；但另一方面，在不同的人生阶段，保险需求的侧重点也不同，在进行保险理财规划的时候应该考虑个人所处的生涯阶段，依据不同的阶段来规划保险，因此保险需求分析也是一个动态的过程，需要结合人生的不同阶段进行调整。
表4-1人生不同阶段的不同保险需求表
人生阶段
特点
理财活动
保险需求
单身期（参加工作至结婚）
经济收入低且花销大
积蓄资金，加强职业培训
意外伤害保险、责任保险、定期保险
家庭形成期（结婚到新生儿诞生）
经济收入增加、消费逐渐增大
储蓄购房首付款，增加定期存款、基金方面等投资
意外伤害保险、责任保险、财产保险等
家庭成长期（子女出生到子女参加工作）
收入进一步提高，费用支出主要体现在房贷、医疗、子女教育上
偿还房贷，储蓄教育金，建立多元化投资组合
意外伤害保险、健康保险、财产保险、子女教育金保险。
家庭成熟期（子女参加工作到家长退休）
负担最轻、储蓄能力最强
重点准备退休金，降低投资组合风险。
健康保险、投资性保险、年金保险、财产保险。
养老期（退休后）
安度晚年，消费收入减少，医疗保险支出增加。
以固定收入的资产为主优先考虑
年金保险、医疗保险
资料来源：
艾正家、殷林森:
《金融理财学》，复旦大学出版社2009年版，第195页
下面几点对保险需求因素进行了大体的概括和总结
（一）收入水平
随着经济的发展，收入水平的提高，人们在满足了基本的生存需求后必然会寻求更高层次的需求，而这时最先进入人们考虑范围内的便是安全需求，而这正是保险商品的服务范围。
收入水平的提高，从宏观上会加强社会对保险费用的承担能力，保险需求随之增长。
（二）利率水平
根据生命周期或者持久收入假说，储蓄是未来的消费，长期以来银行占据我国金融业的主导位置，并在老百姓心目中树立较好的信誉和形象，当银行一年定期名义利率高于寿险保单的名义预定利息率时，可能会出现保险不如银行划算，一般认为，保费收入增长率与储蓄余额增长率成负相关。
（三）保险费率
保险费率即保险商品的价格。
根据需求规律可知，价格对保险需求的影响无疑是至关重要的。
在其他条件不变的情况下，价格与需求量呈反方向变动关系。
当价格上升即保险费率提高时，人们受到预算线的约束会减少对保险产品的需求量；反之，当价格下降即保险费率降低时人们会增加对保险商品的需求。
（四）通货膨胀水平
通货膨胀水平对保险业规模有重要影响，由于通货膨胀降低了货币的购买力，因而也就降低了保险产品的实质保障，当通货膨胀率较高时，人们对于保险产品的需求将会受到抑制。
（五）人口总量以及结构
首先，人口总量决定了保险购买力总和以及保险需求的潜力，从数量上说，人口越多地区对保险需求就越大。
其次，人口结构对人寿保险的影响更为复杂而且影响也是至关重要的。
人口结构是指将人口按照年龄、性别、收入标准分成不同的类型。
不同类型的人口状况将对人寿保险需求产生不同的影响。
其中人口的就业结构、地理结构、教育水平和年龄结构有重要影响。
保险意识和教育水平。
（六）保险意义以及教育水平
首先，不同教育水平对保险的作用认识不同，。
其次，不同教育水平对保险的平均购买份数也不同。
具有较高文化程度的人对人寿保险需求的敏感度较高。
（七）政策以及法律环境
完善的法律体系和保险法规，有助于保险业的健康发展，同时健全的法律体系有助于国民法律意识的增高，这对以保险合同为载体的保险经济关系的认识也由很大帮助。
（八）社会保障水平
社会保障由国家提供，属于公共产品的范畴。
社会保障和商业寿险之间存在一定的替代性，二者在一定的时期和条件下互为影响。
我国特殊的社会制度是影响我国保险业发展的重要因素。
在三十年的发展中，政府以及国企主导的经济，逐渐让步于多元化的市场力量。
现在我国GDP的增长主要来源于非国有经济，然而此类经济中的员工却缺乏国企职工那样的社会保障。
以上提到的几个因素是影响保险需求的主要因素，当然还有其他因素对保险需求有影响，比如传统文化、法律制度、政治环境、金融政策环境和消费者嗜好等等。
由于影响保险需求的因素复杂多样而且处在不断的变化中，不可能也没有必要考虑所有的因素，这里只是选取上述几个主要因素作为指标进行分析。
五、保费收入的回归分析
（一）被解释变量的选择
保险需求总量（保险总金额）是保险商品的使用价值量指标，在假设保险价格相对稳定，或者对保险需求的影响比较微弱，则保险费收入增减与保险总量增减成正比关系，保险费收入的规模和速度反映保险需求的规模和速度。
所以选择保费收入（Y）作为被解释变量
（二）解释变量的选择
一般认为，影响保险需求的变量可以分为两组：
（1）内生变量（包括价格变量P和收入变量y）;
（2）外生变量。
此变量不由保险市场供求双方力量决定，主要是一些影响保险需求的外部环境和条件。
在保证统计材料的可查性和经济理论的正确性的原则上，对解释变量进行选择如下
1、内生变量：
（1）价格变量：
就保险商品来说，其价格就是费率。
由于财产险与人身险费率决定原理不同，各类险种的费率厘定业不甚相同。
因此无法以合适的变量来衡量价格。
（2）收入变量：
GDP作为衡量社会总收入指标的具有很强的代表性，一般认为，个人可支配收入与其购买的保险的相关性更高，由于个人的收入是社会总收入分配的结果，所以在分析总保费收入时收入变量采用GDP（G）。
2、外生变量
（1）通货膨胀水平。
通货膨胀水平对保险业规模有重要影响，由于通货膨胀降低了货币的购买力，因而也就降低了保险产品的实质保障，当通货膨胀率较高时，人们对于保险产品的需求将会受到抑制。
本文采用商品零售价格指数（P）衡量通货膨胀
（2）市场模式：
我国保险业自1980年恢复以来，前期是由中国人民保险公司一统天下，直到1988年我国第一家股份制保险公司在深圳成立，全面经营各种保险业务。
所以采用变量D1
D1=0，我国保险市场实行垄断时期（1980年-1988年）；
D1=1，我国保险市场实行竞争时期（1988-至今）
（3）品种创新：
2000年三季度，我国保险公司相继推出投资连接险和分红保险，给整个人身险带来新的发展契机，并与2001年以及2002年到达最高峰，使得保费收入有了显著性增长。
设立虚拟变量D2:
D2=0，我国人身险市场没有出现重大品种创新时期，从1980至2000年；
D2=1，我国人身险市场出现重大品种创新时期，2001年至2002年
（三）模型的选择
综上所述，我国保险需求的基本形式如下：
总保费收入：
Y=β1+β2G+β3P+β4Ｄ１+β5Ｄ2+ε
（4）实证分析
本文所采用的数据，总保费收入来源于《中国保险年鉴》，ＧＤＰ、商品零售价格指数均来源于《中国统计年鉴》。
本文数据截取区间为2000-201０，共11个数据。
本文运算软件为Eviews4.0
表5-1各变量描述统计表
年份
GDP（亿元）
保险业务保费收入（万元）
商品零售价格指数（上年=100）
D1
2000年
99214.6
15980000
98.5
1
2001年
109655.2
21090000
99.2
1
2002年
120332.7
30540000
98.7
1
2003年
135822.8
38800000
99.9
1
2004年
159878.3
43180000
102.8
1
2005年
184937.4
49320000
100.8
1
2006年
216314.4
56400000
101
1
2007年
265810.3
70360000
103.8
1
2008年
314045.4
97842000
105.9
1
2009年
340902.8
111373000
98.8
1
2010年
401202
145280000
103.1
1
2011年
471564
143390000
104.9
1
1.本报表数据来自《中国区域经济统计年鉴》《中国统计摘要》《中国工业经济统计年鉴》《中华人民共和国2011年统计公报》《新中国六十年统计资料汇编》《中国统计年鉴》
运用最小二乘法进行回归分析，得出以下结论：
1、总保费收入
Y=459.8410+0.033143*G-5.916614*p+243.4128*D1+531.2606*D2
t（3.169955）（8.755567）（-4.136517）（2.21564）（3.503418）
标准系数（1.397005）（-0.724778）（0.151835）（0.191326）
调整的R2=0
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