证券从业资格考试押题复习资料证券基金押题卷五题目.docx

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证券从业资格考试押题复习资料证券基金押题卷五题目

基金押题卷五（题目）

单选题

（1）不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制某指数表现的基金是（）。

A、开放式基金

B、封闭式基金

C、主动型基金

D、指数基金

（2）在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

A、基金管理人

B、证券投资基金

C、基金托管人

D、企业投资者

（3）基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺指数（）。

A、大于两倍的基金M的特雷诺指数

B、等于两倍的基金M的特雷诺指数

C、小于两倍的基金M的特雷诺指数

D、以上说法都不正确

（4）以下哪类资金清算属于交易所交易资金清算的范畴（）。

A、在证券交易所进行的债券买卖

B、申购

C、增发新股

D、支付基金相关费用

（5）若股票型基金的管理费率和托管费率分别为1.5%和0.25%,则同类型特定客户资产管理业务的管理费、托管费率可以设定为（）。

A、0.5%，0.1%

B、1%，0.16%

C、0.6%，0.13%

D、0.8%，0.14%

（6）计算投资组合收益率最通用的方法是（）。

A、加权平均投资组合收益率

B、投资组合内部收益率

C、投资组合到期收益率

D、平均收益率

（7）夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系。

A、夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

B、特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

C、詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

D、三种指数均是建立在CAPM模型基础上的

（8）债券利率期限结构理论中的市场分割理论认为，市场被分割为（）。

A、长期债券市场和短期债券市场

B、长期、中期和短期债券市场

C、中长期和短期债券市场

D、以上说法都不正确

（9）下列哪一项不属于基金财产保管的基本要求（）。

A、依法处分基金财产

B、严守基金商业秘密

C、保证基金资产的安全

D、保证基金资产的保值增值

（10）以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。

A、指数策略

B、现金流匹配策略

C、债券互换

D、免疫策略

（11）有关基金监管的说法，不正确的表述是（）。

A、基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理

B、基金监管的首要目标是保证市场的公平、效率和透明

C、我国基金监管的目标包括保护投资者利益、保证市场的公平、效率和透明、降低系统风险、推动基金业的规范发展

D、基金监管的原则有依法监管原则、“三公”原则、监管与自律并重原则、监管的连续性和有效性原则、审慎监管原则

（12）基金公司的内部机构中最高投资决策机构是（）。

A、基金持有人大会

B、董事会

C、基金总经理

D、投资决策委员会

（13）根据我国的法律法规，基金管理公司的主要股东指（）。

A、出资额占基金管理公司注册比例最高的股东

B、出资额不低于基金管理公司注册资本25%的股东

C、出资额不低于基金管理公司注册资本50%的股东

D、出资额占基金公司注册比例最高，且不低于25%的股东

（14）投资组合保险策略的支付模式为（）。

A、直线

B、曲线

C、凹型

D、凸型

（15）下列关于资产配置的表述，错误的是（）。

A、资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到80%以上

B、其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关

C、从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资子者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益

D、需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素

（16）下列基金类型中投资风险最低的是（）。

A、股票基金

B、债券基金

C、保本基金

D、ETF基金

（17）世界各国和地区对证券投资基金的称谓不尽相同，在美国，一般称证券投资基金为（）。

A、投资基金

B、单位信托基金

C、共同基金

D、证券投资信托基金

（18）依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金托管人职责的是（）。

A、募集资金

B、资产保管

C、资产清算、核算

D、投资运作监督

（19）根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,如果基金的名称中显示了投资方向的,则非现金基金资产中属于投资方向确定内容的比例不得低于（）。

A、80%

B、20%

C、70%

D、60%

（20）股债平衡型混合基金的股票与债券的配置比例较为均衡，大约在（）左右。

A、20%-40%

B、40%-60%

C、50%-70%

D、60%-80%

（21）以下关于封闭式基金及其上市交易的表述，不正确的是（）。

A、基金份额持有人在一定时间后才能申请赎回

B、基金合同期限在5年以上

C、募集金额不低于2亿人民币

D、基金份额持有人不少于1000人

（22）保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额。

A、最低目标价值

B、安全垫

C、风险资产投资额

D、风险资产投资比例

（23）在我国，封闭式基金的交割与资金交收实行（）制度。

A、T

B、T-1

C、T+1

D、T+2

（24）基金的会计核算对象不包括（）。

A、资产类

B、资产负债共同类

C、所有者权益类

D、投资类

（25）一般来说，ETF的特点不包括（）。

A、招募说明书中明确规定了相关的担保条款

B、被动操作的指数基金

C、实物申购、赎回机制

D、一级市场与二级市场并存的交易制度

（26）衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。

A、现金比例变化法

B、成功概率法

C、二次项法

D、M2测度

（27）依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是（）。

A、办理基金备案手续

B、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

C、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资

D、编制中期和年度基金报告

（28）某投资人赎回某基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为（）。

A、10000

B、11447.5

C、14825.5

D、10447.5

（29）依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响小数点后第（）位的，应采用待摊或预提的方法。

A、3

B、4

C、5

D、6

（30）封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的主要区别之一是（）。

A、期限不同

B、法律形式不同

C、投资对象不同

D、募集方式不同

（31）关于基金估值,以下表述正确的是（）。

A、确定基金资产实际价值的过程

B、确定基金资产公允价值的过程

C、通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算

D、通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算

（32）（）是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。

A、资产配置

B、寻找最佳的资产组合

C、明确投资目标

D、组合管理

（33）证券投资基金是指通过发售基金份额、集中投资者的资金形成（），由基金管理人管理、基金托管人托管，以（）的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方法。

A、独立的财产、投资组合

B、发起人的财产、集中投资

C、托管人的财产、集中投资

D、管理人的财产、投资组合

（34）根据有关规定，基金托管人每（）撰写一次内部监察稽核报告，向监管机构报告。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

（35）关于基金分类的意义，以下表述不正确的是（）。

A、对基金投资者而言，科学合理的基金分类将有助于投资者加深对各种基金的认识及对风险收益特征的把握，有助于投资者作出正确的投资选择与比较

B、对基金管理公司而言，有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监督

C、对基金研究评价机构而言，基金的分类是进行基金评级的基础

D、对监管部门而言，明确基金的类别特征将有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监管

（36）ETF的投资目标是（）。

A、超越指数的表现

B、取得与指数基本一致的收益

C、获得稳定收益

D、规模最大化

（37）目前，我国基金卖出股票按照1‰的税率征收（）。

A、营业税

B、所得税

C、增值税

D、股票交易印花税

（38）如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券，则收益率曲线（）。

A、水平

B、向右下方倾斜

C、向右上方倾斜

D、方向不能判断

（39）一般地讲，资产配置的步骤中不包括（）。

A、明确投资目标和限制因素

B、明确资本市场的期望值

C、明确资产组合中包括哪几类资产

D、明确这些资产如何影响收益

（40）目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按（）向管理人支付。

A、日

B、周

C、月

D、季度

（41）以下关于基金估值方法的表述,错误的是（）。

A、交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值

B、交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值

C、对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值

D、首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值

（42）关于证券组合可行集的叙述，正确的有（）。

A、证券组合可行集的左边界是最小标准差边界

B、证券组合可行集的右边界是最小标准差边界

C、多个证券组合可行域的特点是，其右边界必然是向右凸的曲线或直线

D、多个证券组合可行域的特点是，其左边界必然是向左凸的曲线或直线

（43）证券投资基金具有集合投资的特点，集合投资的优点是（）。

A、降低投资风险

B、利益共享风险共担

C、独立托管保障安全

D、降低投资成本

（44）目前，我国证券投资基金托管费按（）计提。

A、基金资产净值

B、基金资产总值

C、基金发行规模

D、基金投资规模

（45）以下关于上市开放式基金（LOF）的表述，错误的是（）。

A、LOF采用“金额申购、份额赎回”原则

B、LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%

C、买入LOF份额申报数量应为100份或其整数倍

D、LOF份额申报价格最小变动价位为0.01元人民币

（46）债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（）来划分。

A、发行人

B、收益

C、凸度

D、久期与信用等级

（47）消极的债券组合的管理者通常把（）看作均衡交易价格。

A、市场价格

B、指数价格

C、风险价格

D、无风险价格

（48）从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。

A、一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资与风险投资

B、对流动性的要求不高

C、支付曲线为直凹形

D、各种资产之间比例保持不变

（49）在半强式有效的股票市场中，某新技术公司正在进行一种新型芯片的检验，这项工作可以大幅度提高工作效率，在公司公开宣布实施这项技术之前，该公司技术总监事先购买本公司股票，他赚取利润的概率（）。

A、0

B、50%

C、100%

D、无法预测

（50）关于证券投资基金投资收益，下列说法不正确的是（）。

A、指基金活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益

B、包括因股票、基金投资等获得的股利收益，以及衍生工具投资产生的相关损益

C、包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益

D、包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入等

（51）为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。

A、1/2

B、1/2以上

C、2/3

D、2/3以上

（52）如果一只证券投资基金出现投资损失，该风险应由该基金的（）。

A、管理人承担

B、托管人承担

C、投资者共同承担

D、所有参与主体共同承担

（53）中国证监会应当自受理开放式基金募集申请之日起（）个月内作出核准或者不予核准的决定。

A、1

B、3

C、6

D、9

（54）以下资产配置的步骤中，在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，并在随后确定实际的资产配置战略的步骤是（）。

A、确定有效资产组合的边界

B、寻找最佳的资产组合

C、明确资产组合中包括哪几类资产

D、明确资本市场的期望值

（55）关于影响债券收益率的因素，以下叙述正确的是（）。

A、基础利率是投资者所要求的最低收益率

B、不同发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块间利差

C、发行人的种类是影响债券收益率的首要因素

D、税收负担不是影响债券收益率的因素

（56）在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

A、非银行金融机构

B、企业

C、证券投资基金

D、基金公司

（57）我国国内保本基金为实现保本的目的，主要选择的投资策略是（）。

A、对冲保险策略

B、动态比例投资组合保险策略

C、衍生金融工具组合保险策略

D、CPPI

（58）常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。

A、算术平均收益率

B、加权平均收益率

C、时间加权收益率

D、几何平均收益率

（59）收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%元时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）元。

A、0.0548

B、0.0274

C、0.0254

D、0.0200

（60）基金年度报告的编制者和披露义务人是（）。

A、基金托管人

B、基金管理人

C、独立董事

D、督察长

多选题

（61）基金股票投资组合报告中，重大变动的披露内容包括（）。

A、基金份额持有人大会的召开

B、转换基金运作方式

C、基金份额净值计价错误达基金份额总值的0.5%

D、更换基金管理人

（62）下列关于资本市场线的叙述，正确的是（）。

A、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

B、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿

C、资本市场线以无风险收益率为截距

D、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

（63）封闭式基金的基金合同内容不包括（）。

A、基金合同期限

B、基金的最低募集份额总额

C、基金份额申购、赎回的程序

D、基金份额给付赎回款项的时间和方式

（64）资产配置的恒定混合策略的特征包括（）。

A、支付模式为凸型

B、在易变、波动性大的市场环境中有利

C、要求的市场流动性适中

D、下降时买入，上升时卖出

（65）以下符合监管的连续性与有效性原则要求的有（）。

A、为了保证监管效果，即使市场可以调节也必须进行监管

B、应该在保证监管效果的同时做到监管成本最小

C、遵循连续性监管原则，避免出现大起大落的情形

D、只要保证了监管成本，监管费用可以不必考虑

（66）中国证监会对基金管理公司的日常监管包括（）。

A、市场准入监管

B、现场检查

C、非现场检查

D、以上都对

（67）中国证券投资基金协会的职责包括（）。

A、依法维护基金管理公司等行业会员的合法权益

B、制定和实施行业自律规则

C、对从业人员实施资格管理和资格考试

D、开展行业研究、行业宣传等，推动行业创新

（68）根据我国的实践，基金管理公司中的非常设机构主要包括（）。

A、投资决策委员会

B、风险控制委员会

C、投资管理部门

D、风险管理部门

（69）下列关于货币市场基金的利润分配的说法正确的是（）。

A、货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益

B、每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配

C、投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益

D、投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益

（70）国内外的基金管理公司和基金组织都建立了一套完整的风险控制机制和风险管理制度，其主要是为了（）。

A、切实保障投资者的利益

B、提高基金投资的质量

C、保障基金投资一定获利

D、防范和降低投资的管理风险

（71）计算基金证券选择贡献需已知的变量包括（）。

A、该类资产的实际投资比例

B、该类资产事先确定的正常的投资比例

C、该类资产所对应的基准指数的收益率

D、该类资产的实际投资收益率

（72）国际上比较流行的投资组合保险策略主要有（）。

A、股票保险策略

B、对冲保险策略

C、固定比例投资组合保险策略

D、差值保险策略

（73）基金监管从内容上主要涉及到对以下哪些方面的监管（）。

A、基金服务机构的监管

B、基金运作的监管

C、基金管理人的监管

D、基金高级管理人员的监管

（74）关于公司型基金的说法，正确的有（）。

A、在法律上是具有独立法人地位的有限责任公司

B、目前美国的基金大多是公司型基金

C、基金投资者按所持有的股份承担无限责任

D、在形式上类似于一般股份公司

（75）基金运作中的定期信息披露报告包括（）。

A、基金季度报告

B、基金年度报告

C、基金半年度报告

D、基金运作监督周报

（76）基金会计的会计责任主体包括（）。

A、基金管理公司

B、基金托管人

C、基金登记机构

D、证券交易所

（77）根据有关规定，申请募集基金应向监管机构提交的相关文件包括（）。

A、基金托管协议草案

B、基金合同草案

C、发行公告

D、招募说明书草案

（78）目前在我国，关于基金代销渠道的说法，正确的有（）。

A、从本质上看，“银基通”属于基金营销渠道

B、保险公司已经成为基金销售主要渠道之一

C、证券公司拥有较多的专业投资咨询人员，在基金销售过程中可为投资者提供个性化服务

D、银行代销渠道有利于争取储蓄客户

（79）证券投资基金运作中，有权对基金管理人的日常投资运作进行监督的机构包括（）。

A、基金份额持有人

B、基金托管人

C、中国证监会

D、基金代销机构

（80）关于基金税收，下列说法正确的有（）。

A、基金买卖股票目前暂不征收印花税

B、基金买卖股票按照0.5%的税率征收印花税

C、以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围

D、对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收营业税

（81）LOF上市交易申请，由（）向深圳证券交易所提交。

A、代销机构

B、基金管理人

C、基金托管人

D、中国结算公司

（82）目前，我国的基金管理公司可以从事的业务有（）。

A、募集、管理公募基金

B、开展社保基金管理

C、企业年金管理

D、特定客户资产管理

（83）关于保本基金的陈述，正确的有（）。

A、只对到期投资保本

B、股票投资比例不得超过基金资产净值的50%

C、主要投资于债券

D、没有投资风险

（84）关于开放式股票基金申购与赎回的说法，正确的是（）。

A、在证券交易所进行

B、采用已知价交易原则

C、采用金额申购、份额赎回原则

D、申购费率不得超过申购金额的5%

（85）封闭式基金与开放式基金的不同点包括（）

A、期限与份额限制不同

B、交易场所不同

C、价格形成方式不同

D、基金持有人享有的权利不同

（86）在下列情况中，投资组合风险分散效果将会改善的是（）。

A、精简投资组合中证券的数量和种类

B、增加投资组合中证券的数量和种类

C、加强投资组合中各种证券的关联性

D、使投资组合更加的多元化

（87）下列关于开放式股票基金的说法，正确的有（）。

A、股票基金的净值是由其持有的证券价格复合而成

B、非交易所交易的股票基金每天只进行一次净值计算，因此每一交易日只有一个价格

C、与其他类型基金相比，股票基金的风险较高，但预期收益也较高

D、开放式股票基金的价格在每一交易日内始终处于变化之中

（88）基金招募说明书的主要披露事项包括（）。

A、招募说明书摘要

B、基金管理人的基本情况

C、基金资产估值

D、风险警示内容

（89）进行ETF溢价套利交易的步骤有（）。

A、在二级市场卖出ETF

B、在一级市场赎回ETF份额

C、在一级市场按份额净值转换为ETF份额

D、在二级市场买进ETF所包含的一揽子股票

（90）下列关于基金年度报告的表述，正确的有（）。

A、是基金募集期信息披露中信息量最大的文件

B、应当在每年结束之日起3个月内编制完成

C、年度报告的财务会计报告应当经过审计

D、年度报告摘要应登载在指定报刊上

（91）根据我国的实践，基金募集申请核准的主要程序和内容包括（）。

A、对基金募集申请材料进行合规性审查

B、对基金募集申请材料进行齐备性审查

C、办理基金备案

D、组织专家评审会对基金募集申请进行评审

（92）关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度

B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达

C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示

D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

（93）用于分析ETF运作效率的指标主要有（）。

A、费用率

B、折（溢）价率

C、周转率

D、跟踪偏离度

（94）基金宣传推介材料表述基金的过往业绩时，以下说法错误的是（）。

A、不必同时登载基金业绩比较基准的表现

B、基金业绩表现数据应当经基金管理人符复核

C、应当按照有关法律、行政法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据

D、引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处

（95）以下关于基金销售费用的说法，不正确的是（）。

A、只有股票型基金和一些债券型基金收取

B、费率大约为0.25%

C、收取销售服务费的基金通常不收申购费

D、按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提

（96）基金的交易所资金清算包括以下哪几个流程（）。

A、接收交易数据

B、制作清算指令

C、执行清算指令

D、确认清算结果

（97）三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。

A、信息比率

B、特雷诺指数

C、詹森指数

D、夏普指数

（98）绩效贡献分析可用于对基金经理的（）能力做出衡量。

A、风险分散

B、行业配置

C、资产配置

D、证券选择

（99）对基金募集申请材料进行的合规性审查，主要包括以下哪些方面（）。

A、拟任基金管理人的业绩审核

B、拟募集的基金符合要求

C、基金托管人应为具有基金托管资格的商业银行

D、拟任基金管理人具备法规规定的条件

（100）下列关于基金销售的表述，正确的有（）。

A、违规向他人提供基金未公开的信息是基金销售人员从事基金销售活动时禁止的行为

B、任何人都可以从事基金销售活动，从事宣传推介基金的活动

C、取得基金销售业务资格的机构，应将机构基本信息报中国证监会备案

D、基金销售业务资格部分终止的，基金销售机构可以办理销户、赎回、转托管转出等业