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计量经济学考试样题

一、单选题

1.若回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量

A、无偏且有效 B、无偏但非有效 

C、有偏但有效 D、有偏且非有效

标准答案:

B

2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用

A、普通最小二乘法B、广义差分法

C、加权最小二乘法   D、工具变量法

标准答案:

C

3.下列哪种检验,不仅能够检验异方差的存在性,而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式

A、Park检验B、Gleiser检验

C、Park检验和Gleiser检验D、White检验

标准答案:

C

4.当质的因素引进经济计量模型时,需要使用()

A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量

标准答案:

D

5.某商品需求函数为

,其中y为需求量,x为价格。

为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为()。

A.2B.4

C.5D.6

标准答案:

B

6.下列模型为分布滞后模型的是

A、Yt-1=a+b0Xt-1+εt-1B、Yt=a+b0Xt-2+b1Yt-1+εt

C、Yt-1=a+b0X1t-1+b1X2t-1+εt-1D、Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt

标准答案:

D

7.对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会()

A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个

标准答案:

B

二、多选题

1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法,正确的有()

A.以加法方式引入虚拟变量,反映的是定性因素对截距的影响

B.以加法方式引入虚拟变量,反映的是定性因素对斜率的影响

C.以乘法方式引入虚拟变量,反映的是定性因素对截距的影响

D.以乘法方式引入虚拟变量,反映的是定性因素对斜率的影响

标准答案:

AD

2.多重共线性的检验方法有()

A.相关系数检验B.偏相关系数检验C.特征值检验

D.辅助回归模型检验E.方差膨胀因子检验

标准答案:

ACDE

3.常用的检验异方差性的方法有

  A、方差膨胀因子检测B、戈德菲尔德-匡特检验

C、怀特检验D、戈里瑟检验 E、DW检验

标准答案:

BCD

4.模型产生异方差性的主要原因有

A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素

B、解释变量中含有滞后变量

C、模型函数形式的设定误差

D、经济惯性

E、随机因素影响

标准答案:

ACE

5.下列说法正确的是

A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

D、布罗斯-戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关

E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关

标准答案:

ABC

6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型,需要事先知道滞后期长度,它可以通过一些统计检验获得信息,常用的统计检验包括()

A.相关系数B.调整的判定系数C.施瓦茨准则D.F统计量

标准答案:

ABC

三、判断题

1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时,OLS估计都不再是有效估计。

标准答案:

0

2.解决异方差性问题所用的模型变换法,其实质就是加权最小二乘法。

标准答案:

1

3.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。

标准答案:

1

4.一个定性因素有m个属性,应设置m个虚拟变量。

标准答案:

0

5.有限分布滞后模型

表示长期乘数。

标准答案:

0

四、填空题

1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势,则表明模型可能存在。

标准答案:

异方差性~异方差

2.假设有如下根据广义差分变换的模型

,若要利用Durbin估计法估计

,则相应的EVIEWS命令为。

标准答案:

LSYCY(-1)XX(-1)

3.若有若干年的某经济变量月度数据,假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动,则应引入的虚拟变量个数为。

标准答案:

3

4.二元线形回归模型中,自变量的相关系数的平方值为0.95,则则其方差膨胀因子数值为。

标准答案:

20

五、操作题

1.请先启动EViews软件,然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。

地区

可支配收入X

消费性支出Y

地区

可支配收入X

消费性支出Y

北京

10349.69

8493.49

浙江

9279.16

7020.22

天津

8140.5

6121.04

山东

6489.97

5022

河北

5661.16

4348.47

河南

4766.26

3830.71

山西

4724.11

3941.87

湖北

5524.54

4644.5

内蒙古

5129.05

3927.75

湖南

6218.73

5218.79

辽宁

5357.79

4356.06

广东

9761.57

8016.91

吉林

4810

4020.87

陕西

5124.24

4276.67

黑龙江

4912.88

3824.44

甘肃

4916.25

4126.47

上海

11718.01

8868.19

青海

5169.96

4185.73

江苏

6800.23

5323.18

新疆

5644.86

4422.93

请按下面要求操作并回答下列四个问题,将结果填入考核软件指定的空白位置。

①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型,则模型的R2值是多少(四舍五入保留小数点后4位),

②边际消费倾向为多少?

③用Goldfeld-Quandt法(假设去掉4个数据)检验模型是否存在异方差性,计算出来的F统计量值是多少(四舍五入保留小数点后2位)?

④请用White方法检验模型是否存在异方差性,计算出来的nR2值是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs(resid)对模型修正后,解释变量的系数是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性,计算出来的R2值是多少?

⑦根据帕克检验选择选择权数变量,用WLS法对模型修正后,解释变量的系数是多少?

⑧若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性,计算出来的R2值是多少?

⑨根据戈里瑟检验选择选择权数变量,用WLS法对模型修正后,解释变量的系数是多少?

标准答案:

①0.9831

②0.7551

     ③4.86

     ④12.6521

     ⑤0.7290

⑥0.3163

⑦0.7160

⑧0.5242

⑨0.7374

操作步骤及结果:

①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型,则模型的R2值是多少(四舍五入保留小数点后4位),

②边际消费倾向为多少?

Lsycx

③用Goldfeld-Quandt法(假设去掉4个数据)检验模型是否存在异方差性,计算出来的F统计量值是多少(四舍五入保留小数点后2位)?

Sortx

Smpl18

Lsycx

求得:

RSS1=126528.3

Smpl1320

Lsycx

求得:

RSS2=615472.0

F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643

④请用White方法检验模型是否存在异方差性,计算出来的nR2值是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

Smpl120

Lsycx

⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs(resid)对模型修正后,解释变量的系数是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

lsycx

genrw3=1/abs(resid)

ls(w=w3)ycx

⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性,计算出来的R2值是多少?

lsycx

genrlne2=log(resid^2)

lslne2clog(x)

⑦根据帕克检验选择选择权数变量,用WLS法对模型修正后,解释变量的系数是多少?

genrw1=1/x^3.469452

ls(w=w1)ycx

⑧若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性,计算出来的R2值是多少?

lsycx

genre=abs(resid)

lsecx^2

⑨根据戈里瑟检验选择选择权数变量,用WLS法对模型修正后,解释变量的系数是多少?

genrw2=1/x^2

ls(w=w2)ycx

2.请先启动EViews软件,然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

用分布滞后模型研究某国1965~1984年服务业库存量Y和销售量X的关系,数据如下表:

年份

Y

X

年份

Y

X

1965

470.69

264.80

1975

682.21

410.03

1966

506.42

277.40

1976

779.65

448.69

1967

518.70

287.36

1977

846.55

464.49

1968

500.70

272.80

1978

908.75

502.82

1969

527.07

302.19

1979

970.74

535.55

1970

538.14

307.96

1980

1016.45

528.59

1971

549.39

314.96

1981

1024.45

559.17

1972

582.13

331.13

1982

1077.19

620.17

1973

600.43

350.32

1983

1208.70

713.98

1974

633.83

373.35

1984

1471.35

840.38

①使用互相关分析命令,初步判断滞后期的长度k=?

②本例m=2,不施加端点约束,则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何?

③估计模型的调整判定系数

值是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

④模型的短期乘数是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

标准答案:

①3

②LSYCPDL(X,3,2)~lsycpdl(x,3,2)

③0.9968

④0.6450~0.6449

操作命令crossyx

Lsycpdl(x,3,2)

3.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件,然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料。

试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。

表3-9

1998

1998

1999

1999

人均可支配收入

人均消费支出

人均可支配收入

人均消费支出

困难户

2198.88

2214.47

2325.7

2327.54

最低收入户

2476.75

2397.6

2617.8

2523.1

低收入户

3303.17

2979.27

3492.27

3137.34

中等偏下户

4107.26

3503.24

4363.78

3694.46

中等收入户

5118.99

4179.64

5512.12

4432.48

中等偏上户

6370.59

4980.88

6904.96

5347.09

高收入户

7877.69

6003.21

8631.94

6443.33

最高收入

10962.16

7593.95

12083.79

8262.42

①1998年与1999年统计资料可否合并?

②合并数据估计的边际消费倾向是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

③1998年数据估计的边际消费倾向是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

④1999年数据估计的边际消费倾向是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

标准答案:

①可以(D1与XD1的t统计量绝对值小于2)

②0.6195

③0.6237

④0.6157

操作步骤及结果:

设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为:

1998年:

Yi=a1+b1xi+εi

1999年:

Yi=a2+b2xi+εi

为比较两年的消费函数是否有显著差异,设置虚拟变量:

并且合并两年的数据,估计以下模型:

Yi=a1+b1xi+αDi+βXDi+εi

其中α=a2-a1,β=b2-b1

操作步骤及结果

①1998年与1999年统计资料可否合并?

DATAYXD1

LSYCXD1X*D1

②合并数据估计的边际消费倾向是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

LSYCX

③1998年数据估计的边际消费倾向是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

SMPL18

LSYCX

④1999年数据估计的边际消费倾向是多少(四舍五入保留小数点后4位)?

SMPL916

LSYCX

4.【例6】请先启动EViews软件,然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务

我国国有独立核算工业企业生产函数。

根据生产函数理论,生产函数的基本形式为:

Y=ƒ(L,K,ε)。

其中,L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金。

具体统计资料如下。

试利用EViews软件建立C-D(Cobb-Dauglas)生产函数

年份

劳动L

资金K

总产值Y

1978

3139

2225.7

3289.18

1979

3208

2376.34

3581.26

1980

3334

2522.81

3782.17

1981

3488

2700.9

3877.86

1982

3582

2902.19

4151.25

1983

3632

3141.76

4541.05

1984

3669

3350.95

4946.11

1985

3815

3835.79

5586.14

1986

3955

4302.25

5931.36

1987

4086

4786.05

6601.6

1988

4229

5251.9

7434.06

1989

4273

5808.71

7721.01

1990

4364

6365.79

7949.55

1991

4472

7071.35

8634.8

1992

4521

7757.25

9705.52

1993

4498

8628.77

10261.65

1994

4545

9374.34

10928.66

问题及答案:

1)若初始值均为1,用迭代估计法估计模型,得到的R2值是多少0.9957?

为多少0.6110?

为多少0.6649?

A为多少0.1451?

迭代次数为多少129?

操作步骤及结果

1)若初始值均为1,用迭代估计法估计模型

首先:

输入初始值

菜单方式:

双击工作文件workfile窗口的序列C,顺序输入1

其次:

估计模型

NLSY=C

(1)*L^C

(2)*K^C(3)

2)若用线性化方法估计模型,得到的R2值是多少0.9958?

为多少0.6045?

为多少0.6737?

A为多少0.1421(genra=exp(-1.9513)?

劳动力弹性为多少0.6045%?

资金弹性是多少0.6737%?

LSlog(y)Clog(L)log(K)

5.请先启动EViews软件,然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务

表7.13中给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。

表7.131962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X(单位:

亿元)

年份

Y

X

年份

Y

X

1962

0.94

4.95

1979

2.06

42.69

1963

1.69

6.63

1980

7.93

51.61

1964

1.78

8.51

1981

8.01

61.5

1965

1.84

9.37

1982

6.64

60.73

1966

4.36

11.23

1983

16

64.64

1967

7.02

11.34

1984

8.81

66.67

1968

5.55

19.9

1985

10.38

73.78

1969

6.93

29.49

1986

6.2

69.52

1970

7.17

36.83

1987

7.97

79.64

1971

2.33

21.19

1988

27.33

92.45

1972

2.18

18.14

1989

12.58

102.94

1973

2.39

19.69

1990

12.47

105.62

1974

3.3

23.88

1991

10.88

104.88

1975

5.24

29.65

1992

17.7

113.3

1976

5.39

40.94

1993

14.72

127.13

1977

1.78

33.08

1994

13.76

141.44

1978

0.73

20.3

1995

14.42

173.75

1)试建立固定资产Y和全省工业总产值的指数模型,则总产值弹性为15.9280%?

或者增加一亿元总产值,固定资产增长多少%?

回归系数的95%置信区间为多少

(0.015928-2*0.0023210.015928+2*0.002321)或(0.01130.0206)(注:

T检验中回归系数区间不包括0)

该回归方程的标准差为多少(S.E)0.5821残差平方和RSS为多少10.8447

操作步骤及结果

Lslog(y)cx

2)根据DW值判断模型存在自相关性吗?

存在一阶正自相关

3)通过偏相关系数检验,模型存在几阶自相关性?

不存在自相关

4)通过BG检验,若滞后期P为2,计算出来的统计量nR2是多少9.8869?

nR2的伴随概率是多少0.0071?

若显著性水平为5%,则说明模型存在什么问题模型存在二阶自相关?

或模型存在几阶自相关性?

应采用什么方法修正?

广义差分法

5)通过广义差分法修正模型后,DW值是多少1.9275?

或通过在LS命令中直接加上AR

(1),AR

(2)项估计回归模型的参数,则DW值是多少1.9275?

迭代次数是多少6?

通过在LS命令中直接加上AR

(1),AR

(2)项来检测模型的自相关性,你认为模型确实存在几阶自相关性一阶?

弹性是多少1.45860%?

6.请先启动EViews软件,然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务

表3是1978到1997年我国钢材产量Y(万吨),生铁产量

,发电量

(亿千瓦时),固定资产投资

,国内生产总值

(亿元),铁路运输

(万吨)的统计材料,

1)x2和x3之间的相关系数为多少0.9605?

这说明模型存在什么问题?

严重的多重共线性

2)建立基本回归模型y=-34.5412+0.8841x2

3)建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型,则F统计值为多少1000.0700

,其伴随概率是多少0.0000?

说明模型存在什么问题严重的多重共线性(当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0)?

R2值是多少0.9965?

方差膨胀因子(VIF=1/R2)为多少286.6924=1/(1-0.996512)?

容许度(TOL=1/VIF)为多少0.0035=1/84.8176?

说明模型存在什么问题严重的多重共线性(当VIF大于10或TOL小于0.1时)?

4)建立Y与x1、x2之间回归模型Y=-287.6867+0.4159x1+0.4872x2

年份

钢材产量Y

生铁产量X1

发电量X2

固定资产投资X3

国内生产总值X4

铁路运输量X5

1978

2208

3479

2566

668.72

3264

110119

1979

2497

3673

2820

699.36

4038

111893

1980

2716

3802

3006

746.9

4518

111279

1981

2670

3417

3093

638.21

4862

107673

1982

2920

3551

3277

805.9

5295

113495

1983

3072

3738

3514

885.26

5935

118784

1984

3372

4001

3770

1052.43

7171

124074

1985

3693

4384

4107

1523.51

8964

130709

1986

4058

5064

4495

1795.32

10202

135635

1987

4386

5503

4973

2101.69

11963

140653

1988

4689

5704

5452

2554.86

14928

144948

1989

4859

5820

5848

2340.52

16909

151489

1990

5153

6238

6212

2534

18548

150681

1991

5638

6765

6775

3139.03

21618

152893

1992

6697

7589

7539

4473.76

26638

157627

1993

7716

8956

8395

6811.35

34634

162663

1994

8428

9741

9281

9355.35

46759

163093

1995

8980

10529

10070

10702.97

58478

165855

1996

9338

10723

10813

12185.79

67885

168803

1997

9979

11511

11356

13838.96

74463

169734

1)x2和x3之间的相关系数为多少0.9605?

这说明模型存在什么问题?

严重的多重共线性

Coryx1x2x3x4x5

2)建立基本回归模型

由相关系数图表可知,Y与X2相关系数最大,故先建立Y与X2的一元线性回归模型:

Lsycx2

估计结果如下:

3)建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型,则F统计值为多少1000.0700

,其伴随概率是多少0.0000?

说明模型存在什么问题严重的多重共线性(当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0)?

R2值是多少

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