计量经济学教学大纲.docx
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计量经济学教学大纲
《计量经济学》教学大纲
课程名称：
计量经济学课程号:
0050339编写日期:
2010年8月
一、开课院（部）
管理科学与工程学院
二、教学对象
经济类各专业本科生
三、教学目的
本课程为经济类各专业的学科基础课。
通过本课程的教学，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实经济问题的初步能力，熟练掌握和应用EVIEWS软件。
四、教学要求
1. 了解计量经济学与经济学、统计学、数学等相关学科的关系。
2. 熟练掌握单方程模型的基本估计理论和检验方法。
3. 熟练掌握EViews软件的基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。
4. 通过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。
5. 了解计量经济学理论发展和应用动态。
五、教学课时及其分配
理论教学时数：
36学时;上机实验时课：
18学时
教学内容
理论课时数
实践课时数
第一章 导论
第一节什么是计量经济学
第二节 计量经济的研究步骤
第三节 变量、参数、数据与模型
4
2
第二章 简单线性回归模型
第一节回归分析与回归函数
第二节简单线性回归模型参数的估计
第三节拟合优度的度量
第四节 回归系数的区间估计和假设检验
第五节回归模型预测
5
2
第三章 多元线性回归模型
第一节 多元线性回归模型及古典假定
第二节 多元线性回归模型的估计
第三节 多元线性回归模型的检验
第四节 多元线性回归模型的预测
3
2
第四章多重共线性
第一节 什么是多重共线性
第二节 多重共线性产生的后果
第三节 多重共线性的检验
第四节 多重共线性的补救措施
4
2
第五章 异方差性
第一节 异方差性的概念
第二节 异方差性的后果
第三节 异方差性的检验
第四节 异方差性的补救措施
4
2
第六章 自相关性
第一节 什么是自相关
第二节 自相关的后果
第三节 自相关的检验
第四节 自相关的补救
4
2
第七章 分布滞后模型与自回归模型
第一节 滞后效应与滞后变量模型
第二节 分布滞后模型的估计
第三节 自回归模型的构建
第四节 自回归模型的估计
4
2
第八章 虚拟变量回归
第一节 虚拟变量
第二节 虚拟解释变量的回归
第三节 虚拟被解释变量
4
2
第九章时间序列计量经济模型
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念
第二节 时间序列平稳性的单位根检验
第三节协整
4
2
六、考核方式
考核类型：
考试
考核形式：
平时考核方式：
上机实验报告、案例分析、课程论文。
期末考试方式和内容：
利用考试软件进行机试，由计算机从题库中随机抽题，考试内容涵盖教学大纲要求的教学内容。
七、选用教材
庞皓.计量经济学（第二版）.科学出版社，2010年6月
八、主要参考书目
⒈[美]J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，2003
⒉张晓峒．应用数量经济学．机械工业出版社，2009
⒊朱平芳．现代计量经济学．上海财经大学出版社，2004
⒋[美]坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003
⒌高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，2006
⒍易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国统计出版社，2007
⒎祝宝良．中国宏观分析运行定量分析．中国经济出版社，2005
⒏张晓峒．EVIEWS使用指南与案例．机械工业出版社，2007
⒐贺铿.计量经济学教程.中国统计出版社，2000
⒑李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000
⒒古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,2006
⒓主要期刊：
经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、管理世界、财贸经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财贸研究等。
九、理论课讲授提纲
第一章导论
教学目的和要求：
掌握计量经济学的学科性质；掌握计量经济学与其他学科之间的关系；掌握计量经济研究的运用步骤；掌握变量、参数、数据与模型等概念。
理论教学时数：
4学时
上机实践时课：
2学时
第一节什么是计量经济学
一、计量经济学的性质
二、计量经济学与其他学科的关系
第二节计量经济的研究步骤
一、模型设定
二、估计参数
三、模型检验
四、模型应用
第三节变量、参数、数据与模型
一、计量经济模型中的变量
二、参数的估计
三、计量经济学中应用的数据
四、计量经济模型的建立
第二章简单线性回归模型
教学目的和要求：
了解总体回归方程和样本方程，掌握古典回归模型的假定；掌握OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数的估计误差与置信区间；掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法；掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。
理论教学时数：
5学时
上机实践时课：
2学时
第一节回归分析与回归函数
一、相关分析与回归分析
二、总体回归函数
三、随机扰动项
四、样本回归函数
第二节简单线性回归模型参数的估计
一、简单线性回归的基本假定
二、普通最小二乘法
三、OLS回归线的性质
四、最小二乘估计式的统计性质
第三节拟合优度的度量
一、总变差的分解
二、可决系数
三、可决系数与相关系数的关系
第四节回归系数的区间估计和假设检验
一、OLS估计的分布性质
二、回归系数的区间估计
三、回归系数的假设检验
第五节回归模型预测
一、回归分析结果的报告
二、被解释变量平均值预测
三、被解释变量个别值预测
第三章 多元线性回归模型
教学目的和要求：
了解多元线性回归模型及古典假定；掌握多元线性回归模型OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数的估计误差与置信区间；掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法；掌握多元线性回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。
理论教学时数：
3学时
上机实践时课：
2学时
第一节 多元线性回归模型及古典假定
一、多元线性回归模型
二、多元线性回归模型的矩阵形式
三、多元线性回归模型的古典假定
第二节 多元线性回归模型的估计
一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计
二、参数最小二乘估计的性质
三、OLS估计的分布性质
四、随机扰动项方差的估计
五、多元线性回归模型参数的区间估计
第三节 多元线性回归模型的检验
一、拟合优度检验
二、回归方程的显著性检验
三、回归参数的显著性检验
第四节 多元线性回归模型的预测
一、点预测
二、平均值的区间预测
三、个别值的区间预测
第四章 多重共线性
教学目的和要求：
了解多重共线性的意义、产生原因和影响，掌握多重共线性的检验和修正方法；掌握多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。
理论教学时数：
4时
上机实践时课：
2时
第一节 什么是多重共线性
一、多重共线性的含义
二、产生多重共线性的背景
第二节多重共线性产生的后果
一、完全多重共线性产生的后果
二、不完全多重共线性下产生的后果
第三节多重共线性的检验
一、简单相关系数检验法
二、方差扩大因子法
三、直观判断法
第四节多重共线性的补救措施
一、修正多重共线性的经验方法
二、逐步回归法
第五章 异方差性
教学目的和要求：
了解异方差性的意义、产生原因和影响，掌握异方差性的检验和修正方法；掌握异方差性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。
理论教学时数：
4学时
上机实践时课：
2学时
第一节 异方差性的概念
一、异方差性的实质
二、产生异方差的原因
第二节 异方差性的后果
一、对参数估计式统计特性的影响
二、对模型假设检验的影响
三、对预测的影响
第三节 异方差性的检验
一、图示检验法
二、G－Q检验法
三、White检验法
第四节 异方差性的补救措施
一、对模型变换
二、加权最小二乘法
三、模型的对数变换
第六章 自相关
教学目的和要求：
了解自相关性的意义、产生原因和影响，掌握自相关性的检验和修正方法；掌握自相关性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。
理论教学时数：
4学时
上机实践时课：
2学时
第一节 什么是自相关
一、自相关概念
二、自相关产生的原因
三、自相关的表现形式
第二节 自相关的后果
一、一阶自回归形式的性质
二、自相关对参数估计的影响
三、自相关对模型检验的影响
四、自相关对模型预测的影响
第三节 自相关的检验
一、图示检验法
二、DW检验法
第四节 自相关的补救
一、广义差分法
二、科克伦－奥克特迭代法
第七章 分布滞后模型与自回归模型
教学目的和要求：
了解滞后变量模型的类型，掌握S.ALOM估计法和Koyck估计法，了解自回归模型的估计方法，掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验；掌握滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。
理论教学时数：
4学时
上机实践时课：
2学时
第一节 滞后效应与滞后变量模型
一、经济活动中的滞后现象
二、滞后效应产生的原因
三、滞后变量模型
第二节 分布滞后模型的估计
一、经验加权估计法
二、阿尔蒙法
第三节 自回归模型的构建
一、库伊克模型
二、自适应预期模型
三、局部调整模型
第四节 自回归模型的估计
一、工具变量法
二、德宾h检验
第八章 虚拟变量回归
教学目的和要求：
了解虚拟变量的意义和作用，掌握虚拟解释变量的引入方式和设置原则，了解虚拟被解释变量模型的估计方法。
理论教学时数：
4学时
上机实践时课：
2学时
第一节 虚拟变量
一、虚拟变量的基本概念
二、虚拟变量的设置规则
三、虚拟变量的作用
第二节 虚拟解释变量的回归
一、用虚拟变量表示不同截距的回归－加法类型
二、用虚拟变量表示不同斜率的回归－乘法类型
第三节 虚拟被解释变量
一、线性概率模型
二、Logit模型
第九章 时间序列计量经济模型
教学目的和要求：
掌握时间序列计量经济分析的基本概念；掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验
理论教学时数：
4学时
上机实践时课：
2学时
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念
一、伪回归问题
二、随机过程的概念
三、时间序列的平稳性
第二节 时间序列平稳性的单位根检验
一、单位根过程
二、Dickey-Fuller检验
三、AugmentedDickey-Fuller检验
第三节 协整
一、协整的概念
二、协整检验
三、误差修正模型
十、上机实验大纲
实验一EViews软件的基本操作
【实验目的】
了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。
【实验时数】
2学时。
【实验内容】
利用实例数据练习：
EViews软件的安装；数据的输入、编辑与序列生成；图形分析与描述统计分析；数据文件的存贮、调用与转换。
【实验步骤】
一、安装EViews软件
㈠EViews对系统环境的要求
㈡安装步骤
二、数据的输入、编辑与序列生成
㈠创建工作文件
⒈菜单方式
⒉命令方式
㈡输入Y、X的数据
⒈命令方式
⒉菜单方式
㈢生成序列
㈣选择若干变量构
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