银行流动性应急预案.docx

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银行流动性应急预案

银行流动性风险事件应急预案

第一章总那么

第一条为增强****农村商业银行股分（以下简称“本行”）流动性风险防控工作，完善流动性风险治理政策和应急打算，保障本行各项业务稳健可持续进展，依照银监会《商业银行流动性风险治理方法（试行）》、《商业银行流动性风险治理指引》和《商业银行内部操纵指引》等文件要求，结合本行实际，制定本预案。

第二条本预案所称流动性风险是指本行无法以合理本钱及时取得充沛资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和知足正常业务开展的其他资金需求的风险。

第三条本预案所称流动性风险的要紧类别包括：

（一）临时性流动性风险。

如本行支付系统突发故障或其他物理上的紧急情形致使本行在正常市场条件下产生的临时性融资需求。

（二）长期性流动性风险。

如本行信誉评级大幅下调、遭遇重高声誉危机、流动性风险预警指标低于监管容忍度或本行预设操纵水平等情形。

（三）市场流动性风险。

如金融市场流动性枯竭、交易对手显现违约或破产、可融资金大幅减少、融资本钱异样上升等情形，致使本行难以从处于压力条件下的金融市场融入资金。

第二章应急处置原那么

第四条发生流动性风险事件应坚持依法、快速、高效、稳妥、保密的处置原那么：

（一）依法原那么：

即在处置突发流动性风险事件进程中，要注意把握政策、依法办事，不得采取非法、违规手腕使问题复杂化。

（二）快速原那么：

即发觉问题，当即启动预案及时处置，制止局势进一步进展，将风险损失降低到最小程度。

（三）高效原那么：

即处置突发流动性风险事件，应依照统一指挥、方法得力，统筹和谐、部门联动的原那么组织实施，相关部门应依照自身的权限和职责，各司其职，服从指挥。

（四）稳妥原那么：

即处置突发流动性风险事件，必需踊跃主动，快速反映，平复、有序、果断，有效操纵局势，做到指挥统一、宣传奇明统一、行动步骤统一、不失控、不失序、不失真。

（五）保密原那么：

即领导小组各成员要遵守职业道德和组织纪律，保守国家秘密，关于涉及到机密以上（含机密）的事项，应严格遵守保密法规，不得泄漏。

第三章组织体系与职责权限

第五条董事会承担本行流动性风险应急治理的最终责任，履行以下职责：

（一）审核批准本行流动性风险应急治理体系。

（二）审核批准本行流动性风险应急治理相关政策、程序。

（三）决定与流动性风险应急治理里相关的信息披露内容。

（四）法律、法规规定的其他职责。

董事会能够授权其下设风险治理与关联交易操纵委员会履行其部份职责。

第六条本行成立流动性风险应急处置领导小组（以下简称“领导小组”），要紧负责本行流动性风险事件的指挥、组织、和谐和实施工作。

领导小组由董事长任组长，行长和监事长任副组长，成员由副行长及各部门负责人组成。

领导小组下设办公室，办公室设在风险治理部。

第七条领导小组要紧职责为：

（一）负责组织流动性风险应急打算的演练。

（二）负责统一指挥和部署本行流动性风险突发事件的处置工作，实施流动性治理策略的讨论与决策。

（三）遇流动性风险事件发生时，负责启动本预案，及时处置和化解突发流动性风险，确保突发事件期间和风险处置后业务经营的正常运行。

（四）负责向董事会和监事会报告流动性风险应急处置工作的进展情形，并及时将处置结果向相关部门反馈。

（五）负责在流动性风险应急打算启动后，指挥相关部门开展外部联络和信息披露工作。

（六）负责流动性风险应急处置工作中其它重大事项的决策。

第八条风险治理部要紧职责为：

（一）负责本行流动性风险的识别、计量和监测工作。

（二）负责在领导小组的指导下具体实施流动性风险应急打算。

（三）负责领导小组成员会议的召集与组织工作。

（四）负责流动性突发事件的信息搜集与汇报工作。

（五）负责应急预案及应急打算的拟定与修订工作。

（六）领导小组交办的其他工作。

第九条财务治理部负责审核分析风险治理部的指标监测情形；和谐平稳全行资产欠债整体运行。

第十条运行治理部负责支付结算及库存现金治理，在发生挤兑、现金库存不足时，与人民银行进行协商，及时调运现金以确保现金正常支付。

第十一条金融市场部负责资金的头寸调度，在头寸不足时及时进行资金调度，缓释流动性风险。

第十二条办公室负责制定对外回答口径、与上级主管部门沟通和谐、媒体联络与舆情监控；及时了解和把握系统内员工的思想动态及社会反映；对不安宁因素、风险隐患及突发事件要及时发觉、及时报告；与本地政府、公安机关沟通、和谐，确保取得公安机关的帮忙和支持；维持现场秩序，操纵局势进展。

第十三条其他各职能部门：

（一）负责及时识别、预警和报告本部门职能范围内的流动性风险事件。

（二）遇突发流动性风险事件发生时，负责按要求配合流动性风险应急预案的实施。

第四章流动性风险的监测与预警

第十四条成立健全风险监测制度。

本行成立流动性风险按期报告制度，对流动性状况进行持续跟踪监测。

紧密关注社会、经济动态，按期、不按期组织开展风险排查，及时把握风险底数，对风险做到早发观、早报告、早处置、早解决，做到防患于未然。

第十五条成立健全压力测试制度。

风险治理部基于流动性风险治理系统每季度出具流动性风险压力测试报告，对照各流动性风险预警指标，按期进行监测与评估，及早发觉风险隐患，进行风险提示，防范流动性风险的发生。

要紧预警指标如下：

（一）流动性比例。

（二）流动性缺口率。

（三）核心欠债依存度。

（四）同业市场欠债比例。

（五）最大十户存款比例。

（六）最大十家同业融入比例。

（七）逾额备付金率。

（八）存贷比。

（九）净稳固资金比例。

（十）流动性覆盖率（可选）。

第十六条各单位应严格执行重大事项报告制度，对突发事件对本机构流动性造成的阻碍做全面评估，并在事件发生第一时刻向领导小组办公室报送评估报告。

突发事件触发条件要紧包括：

（A）本机构发生挤兑事件。

（B）短时间内核心存款异样大幅下降、存款大户集中清户或持续性异样资金转移。

（C）备付金严峻不足，无法开展正常资金清算。

（D）已发生或可能涉及到本行业务进行的系统中断或瘫痪事件。

（E）流动性预警指标低于监管容忍度或本行预设操纵水平。

（F）社会上显现可能引发突发性流动性风险的各类传言。

（G）本地其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑。

（H）已发生或可能涉及到本行的较严峻自然灾害。

（I）可能引发流动性风险的其他突发事件。

第五章流动性风险应急处置程序

第十七条发觉突发事件触发条件时，应第一时刻（不论是不是工作日，下同）报领导小组办公室，领导小组办公室接到专报后当即上报领导小组召集应急处置会议。

判定事件形成的缘故与类型，分析决策处置方法并启动相应的应急打算。

第十八条报告程序

（一）发生触发条件（A）后，营业网点必需当即组织人员采取有效方法，并在30分钟内将风险情形通报风险治理部。

（二）发生触发条件（B）后，营业网点应及时分析事件发生的缘故与政策建议，在24小时内通报风险治理部。

（三）发生触发条件（C）后，金融市场部应当即办理紧急融资事宜，并在30分钟内通报风险治理部。

（四）发生触发条件（D）后，发觉单位必需第一时刻通知科技信息部取得技术支持，并在30分钟内通报风险治理部。

（五）发生触发条件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到相关部门报告后，风险治理部当即向领导小组组长和副组长汇报，领导小组及时召开成员会议。

（六）必要情形下，领导小组应当即上报董事长，请求召开董事会会议或股东大会。

第六章应急治理策略

第十九条依照不同的流动性危机设置对应的整体应急治理策略，执行对应的应急打算，包括资产方应急方法和欠债方应急方法。

第二十条针对临时性流动性危机，应当即采取以下应急治理策略：

（一）关于我行系统显现的故障，当即组织科技力量抢修。

（二）关于外部系统、网络显现的故障，及时和谐其主管机构开展维修。

（三）因故障致使无法利用核心业务系统、支付清算系统等系统时，按本行《信息系统突发事件应急预案》相关方法执行。

（四）在突发挤兑事件时，按本行《挤兑事件应急预案》相关方法执行。

第二十一条针对长期性流动性危机，应及时采取以下流动性治理策略：

欠债方应急方法：

扩大资本补充，通过银行间市场融资、全国银行间同业拆借市场和债券市场交易系统等方式，及时融入资金，包括同业寄存、同业拆借、债券回购、单据回购等。

资产方应急方法：

（一）提高备付金率水平。

（二）及时抛售可供出售金融资产，必要情形下出售持有至到期金融资产。

（三）合理调配存贷款，降低存贷比例。

第二十二条针对市场流动性危机，在采取第二十条中列举行法的基础上，应踊跃组织资金，采取以下流动性治理策略：

欠债方应急方法：

寻求本地政府帮忙，向人民银行申请再融资包括短时间再贷款、再贴现及常备借贷便利政策，或提出个案救助申请。

资产方应急方法：

（一）调整资产组合、操纵资金投放，关于本行发放的贷款、投资或拆放资金，和谐其提早归还本息。

（二）及时向人民银行申请动用存款预备金。

（三）出售长期资产或固定资产。

第二十三条应急治理策略，原那么上遵循自我救助、同业救助、人民银行救助等顺序。

但情形紧急时，也可从快从速，多法并举，快速、稳妥地处置各类流动性风险。

第七章信息披露

第二十四条对外信息披露方式包括：

向中国人民银行、中国银监会等监管部门的报告；向省联社、地址政府的报告；通过本行网站、微信公众平台，电视、报纸、广播等载体向社会发布的公告。

第二十五条对外信息披露的内容包括：

事件发生的时刻、地址；事件发生的缘故、性质、品级、可能涉及的金额和人数、危害程度、阻碍范围和事件发生后的社会稳固情形；局势进展趋势、可能造成的损失、已经及拟进一步采取的方法；其他与本领件有关的内容。

第二十六条突发事件和处置方案，均需经领导小组授权，由董事会秘书依照有关监管要求报告；通过新闻媒体向社会发布的公告，均需经领导小组授权，由董事会秘书提供给新闻媒体或按统一口径同意采访。

第八章后续处置

第二十七条流动性风险事件应急处置完毕后，应和谐新闻单位做好正面宣传报导工作，把握正确的舆论宣传导向，最大程度地降低突发流动性风险事件带来的不良阻碍。

第二十八条突发流动性风险事件处置完毕后，领导小组办公室对流动性风险产生的缘故、造成的后果和应急处置工作的有效性、科学性进行认真分析和总结，形成评估报告，提交领导小组审议。

第二十九条本行在处置流动性风险事件时，形成完整的档案材料，并按有关要求归档和备案。

第九章治理文件

第三十条合规文件

一、《商业银行流动性风险治理方法（试行）》

二、《商业银行流动性风险治理指引》

3、《商业银行内部操纵指引》

第十章附那么

第三十一条本预案由本行负责制定、说明和修订。

第三十二条本预案自发文之日起实施。