D.—1wR2W1
34.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即彷2越大，则（A）
A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小
C预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大
35.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C）。
A.
1
B
-1C.0
D.
OO
36.
根据决定系数
R2与F统计量的关系可知，
当
氏=1时，有（D
）。
A.
F=1
B.F=-1C
.F=0
D.
F=o
37.
在C—D生产函数YALK中，（A
）。
A.
和是弹性
和是弹性
和
是弹性
是弹性
38.
回归模型Y
01XiUi中，关于检验H
10：
?
10所用的统计量1
1,下列说
JVar（?
）
法正确的是（D）。
A.服从2（n2）B.服从t（n1）C.服从2（n1）D.服从
t（n2）
39.在二元线性回归模型Yi01X1i2X2iUi中，1表示（A）。
A.当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。
B.当X1不变时，X2每
变动一个单位Y的平均变动。
.当X1和X2都变动一
C.当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。
D
个单位时，Y的平均变动。
40．在双对数模型lnYiln01lnXiui中，1的含义是（D）。
A.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度CY关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性
41.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnYi2.000.751nXi，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（C）
A．2％B．0.2％C．0.75％
D．7.5%
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。
A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关
D.与回归值不相关
43.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当氏=1时有（C）。
1－
1x0
44.下面说法正确的是（D）。
A•内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变
量D.外生变量是非随机变量
45.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。
A•内生变量B.外生变量C.虚拟变量
D.前定变量
46.回归分析中定义的（B）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为
随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为
非随机变量
47．计量经济模型中的被解释变量一定是（C）。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量
D.外生变量
48.在由n30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）
A.0.8603B.0.8389C.0.8655
D.0.8327
49.下
列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（
B）
A.C
:
i（消费）=500+0.8h（收入）B.
d
Qi（商品需求）
=10+0.8Ii
（收入）
+0.9
Pi（价格）
C.Q
is（商品供给）=20+0.75Pi（价格）
D.Yi（产出量）
0.6
=0.65Li0.6
（劳动）
Ki0.4（
资本）
50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt
b0bx1tb2X2tut后，在0.05的显著性水
平上对b的显著性作t检验，则d显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于
（C）
A.t0.05（30）B.t0.025（28）C.t0.025（27）D.F0.025（1,28）
51.模型1nytlnb0bjnxtUt中，bi的实际含义是（B）
A.x关于y的弹性B.y关于x的弹性C.x关于y的边际倾向
d.y关于x的边际倾向
52.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（C）
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度
53.线性回归模型ytbodXitb2X2t……bkXktUt中，检验H°:
bt0（i0,1,2,...k）时，所用
的统计量
（1）⑵
（1）⑵
服从（C
54.调整的判定系数
与多重判定系数
A.
R2
B.
之间有如下关系（
R2
C.R21n1（1R2）D.R21n1（1R2）
nk1nk1
55.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C）。
A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因
素、B、C都不对
56.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：
（C）
An》1Bn<1Cn》30或n》3
（1）D
n》30
57.下列说法中正确的是：
（D）
A如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好
B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差
C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
58.半对数模型丫01lnx中，参数1的含义是（C）。
A.X的绝对量变化，引起丫的绝对量变化B.丫关于X的边际变化
C.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化
D.丫关于X的弹性
59.半对数模型"丫01X中，参数1的含义是（A）
的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率
的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化
边际变化
60.双对数模型山丫01lnX中，参数1的含义是（D
的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化
的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率
关于X的弹性
关于X的
））
关于X的边际变化
关于X的弹
61方法用于检验（A）
A.异方差性
B.自相关性C.随机解释变
量D.多重共线性
62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）
A.—阶差分法B.广义差分法
法D.加权最小二乘法
C.工具变量
63检验方法主要用于检验（A）
A.异方差性
量D.多重共线性
64检验方法主要用于检验（A）
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变
B.自相关性
C.随机解
释变量
D.多重共线性
65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）
D.
A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验
方差膨胀因子检验
66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）
A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法
D.使用非样本先验信息
67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，
从而提高估计精度，即（B）
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的
作用
C.重视小误差和大误差的作用
D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差e与Xi有显著的形式
e0.28715\w的相关关系（M满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C）
11_1_
A.人B.x2C.xid.x
69.果戈德菲尔特一一匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）
A.异方差问题
B.序列相关问题C.多重共线性问题
D.设定误差问题
70.设回归模型为％bXi5，其中Var（ui）
Xi，则b的最有效估计量为（
A.=p-1
2
=P-1+p-2+…
=P
2
D.=pp1+…
t?
xy
?
n
xyx
y
91
xD.
A.
2x
B.n
x2（
x）2c.
b
1y
nx
71
.如果模型
01存在序列相关，
则（
D）。
A.
（,）=0
B.（,）=0（t
丰s）
C.（,）丰0
D.（,）工0（t工s）
72
.检验的零假设是（p为随机误差项的一阶相关系数）
（B）。
A.
=0
B
.p=0
C
.=1
D.p=1
2
C）
73.下列哪个序列相关可用检验（为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随
机变量）（A）
74.的取值范围是（
A.-1ww0
B.
-2ww2
D.0ww4
75.当=4时，说明（D
A.不存在序列相关
.不能判断是否存在一阶自相关
C.存在完全的正的一阶自相关
.存在完全的负的一阶自相关
76.根据20个观测值估计的结果，
一元线性回归模型的=2.3。
在样本容量20,解
释变量1,显著性水平为0.05时，查得11.41,则可以决断（A）。
A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自
D.无法确定
77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（
A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具
变量法
78.对于原模型01,广义差分模型是指（D）。
A.JL1
J（Xt）Jf（xt）Jf（xt）Jf（Xt）
B.Vyt=biVxtVut
C.Vyt=bo+biVxtVut
D.ytyt-i=bo（1-）+bi（XtXt-i）（utut-i）
79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B）o
A.p~0B.p~1C.-1VpV0D.0VpV1
80.定某企业的生产决策是由模型0i描述的（其中为产量，为价格），又知：
如果该
企业在1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。
由此决断上述模型存在
（B）o
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量
问题
81.根据一个30的样本估计yt=?
°+?
xt+et后计算得=1.4，已知在5%的置信度下，
1.351.49,则认为原模型（D）o
A.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关
D.无法判断是否存在一阶自相关。
82.于模型yt=?
.+?
xt+et，以p表示与i之间的线性相关关系（1,2,…T）,则下列明显错误的是（B）o
C.p=0,=2
A.p=0.8,=0.4B.p=-0.8,=-0.4
D.p=1,=0
83.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）
D.原始数
A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据
84．当模型存在严重的多重共线性时，估计量将不具备（D）
A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性
85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的（C）。
A.大于B.小于C.大于5D.小于5
86.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的估计量方差
（
A）。
A．
增大
B
．减小
C
．有偏D．
非有
效
．对于模型
，与r12=0相比，
r12=0.5
87
01x12x2t
时，估计量的方差将是原来的
（
B）。
A．
1倍
B
．1.33倍
C
．1.8倍D
．2倍
88.如果方差膨胀因子=10,则什么问题是严重的（C）。
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释
变量与随机项的相关性
89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，
则表明模型中存在（C）。
A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度
90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）。
A.变大B.变小C.无法估计D.无穷大
91.完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）。
A.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断
D.可以计算模型的拟合程度
92.设某地区消费函数ycoCiXii中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费
者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量
的个数为（C）
A.1个B.2个
C.3
个D.4
个
93．当质的因素引进经济计量模型时，
需要使用（
D）
A.外生变量B.前定变量
C.
内生变量D.
虚拟变量
94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，
这种模型称为（A）
A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.
分段线性回归模型
95．假设回归模型为y
xi
，其中为随机变量，与相关则的普通最小二乘估
计量（
A.无偏且一致
B.
无偏但不一致
C.有偏但一致
D.
偏且不一致
96．假定正确回归模型为
yi
1x1i2x2i
i，若遗漏了解释变量X2,且XI、X2线
性相关则1的普通最小二乘法估计量（
A.无偏且一致
B.
无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
97．模型中引入一个无关的解释变量（
A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响
B.
导致普通最小二乘估计量有
C.导致普通最小二乘估计量精度下降
D.
导致普通最小二乘估计量有
偏，同时精度下降
98．设消费函数yta0a1Db1xtut，其中虚拟变量
10东西中部部，如果统计检验表明
a1
0成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是
）。
A.相互平
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