19、加权最小二乘法是（C）的一个特例
A.广义差分法B.普通最小二乘法
C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法
第九套
一、单项选择题
1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）
A．被解释变量和解释变量均为非随机变量
B.被解释变量和解释变量均为随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0.75，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（B）∧
A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则
是指（D）
A.使（Σ=−1ˆ达到最小值B.使ˆ−达到最小值
C.使ˆ−达到最小值D.使达到最小值（21ˆΣ=−
7、在自相关情况下，常用的估计方法（B）
A．普通最小二乘法B.广义差分法
C．工具变量法D.加权最小二乘法
11、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（A）
A.4B.3C.11D.6
12、下列说法不正确的是（C）
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有检验法
D.修正多重共线性的方法有增加样本容量
13、下列说法正确的是（B）
A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差
14、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别
20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）
A.它们都是由某种期望模型演变形成的
B.它们最终都是一阶自回归模型
C.它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用方法进行估计
二、多项选择题
1、下列说法正确的有（ADE）
A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况
B.广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况
C.广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况
D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况
E.普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况
F.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况
2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括（ABDF）
A.工具变量法B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法
5、检验序列自相关的方法是（CE）
A.F检验法B.检验法
C.图形法D.检验法
E.检验法F.检验法
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在简单线性回归中可决系数2R与斜率系数的t检验的没有关系。
5
错误
可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。
反之亦然。
斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。
在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。
正确。
异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。
…
自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。
……
3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。
错误
模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；
模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
4、满足阶条件的方程一定可以识别。
错误
阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。
5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。
错误
库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终形式都是一阶自回归模型。
第八套
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据B.横截面数据
C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为∧=2.00+0.75，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（B）
A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%
3、假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量22110+β+β+β=2，且X1、X2线性相关,则的普通最小二乘法估计量（D）1β
A.无偏且一致B.无偏但不一致
C.有偏但一致D.有偏且不一致
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度
5、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）
A.可决系数2R被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.[]102，∈R
C.可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
10、前定变量是（A）的合称
A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量
11、下列说法正确的是（B）
A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象
C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差
13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（A）
-1C21
17、多元线性回归分析中的反映了（C）
A．应变量观测值总变差的大小
B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化
18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）
A．它们都是由某种期望模型演变形成的
B．它们最终都是一阶自回归模型
C．它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用方法进行估计
20、加权最小二乘法是（C）的一个特例
A.广义差分法B.普通最小二乘法
C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法
二、多项选择题
1、能够修正序列自相关的方法有（BCDE）
A.加权最小二乘法B.法
C.广义最小二乘法D.一阶差分法
E.广义差分法
2、下列说法不正确的是（ABDE）
A.多重共线性是总体现象
B.多重共线性是完全可以避免的
C.多重共线性是一种样本现象
D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析
E.只有完全多重共线性一种类型
3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ABD）
A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量
B．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定
C．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定
D．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系
E．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错。
参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错
是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。
如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确
要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。
4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
错
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确
定的值。
5、如果经典线性回归模型（）中的干扰项不服从正态分布的，估计量将有偏的。
错
即使经典线性回归模型（）中的干扰项不服从正态分布的，估
计量仍然是无偏的。
因为，该表达式成立与否与正态性无关。
四、计算题
1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》（1999）上。
航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下1。
航空公司名称
航班正点率（%）
投诉率（次/10万名乘客）
西南（）航空公司
81．8
0．21
大陆（）航空公司
76．6
0．58
西北（）航空公司
76．6
0．85
美国（）航空公司
75．7
0．68
联合（）航空公司
73．8
0．74
美洲（）航空公司
72．2
0．93
德尔塔（）航空公司
71．2
0．72
美国西部（）航空公司
70．8
1．22
环球（）航空公司
68．5
1．25
利用估计其参数结果为
第七套
一、单项选择题
1、用模型描述现实经济系统的原则是（B）
A.以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好
B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
2、检验方法主要用于检验（A）
A．异方差性B.自相关性
C．随机解释变量D.多重共线性
3、在古典假设成立的条件下用方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。
A．有偏特性B.非线性特性
C．最小方差特性D.非一致性特性
4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B）
10、在检验中，当d统计量为4时，表明（B）
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关D.不能判定
11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（D）
A．异方差性B.自相关性
C．随机解释变量D.多重共线性
12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（C）
A．使用检验有效
B．使用检验时，值往往趋近于0
C．使用检验时，值往往趋近于2
D．使用检验时，值往往趋近于4
13、双对数模型μββ10中，参数1β的含义是（C）
A.Y关于X的增长率B关于X的发展速度
C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化
16、在修正异方差的方法中，不正确的是（D）
A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法
C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法
17、下列说法正确的是（B）
A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象
C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关
18、满足经典假定的回归分析中，（B）
A、解释变量和被解释变量都是随机变量
B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（A）
A.|γ|越接近0，X与Y之间线性相关程度高
B.γ越接近1，X与Y之间线性相关程度高
C.11≤≤−γD、0=γ，在正态条件下，则X与Y相互独立
二、多项选择题
1、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（BCDE）
A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
3、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（CDE）
A.2R与2R均非负
B.2R有可能大于2R
C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2R
D.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大
E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22<
4、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（AB）
A.满足阶条件的方程则可识别
B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别
C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别
D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别
E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别
F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别
5、下列说法不正确的是（ABDE）
A.多重共线性是总体现象
B.多重共线性是完全可以避免的
C.多重共线性是一种样本现象
D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析
E.只有完全多重共线性一种类型
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在异方差性的情况下，常用的法必定高估了估计量的标准误。
错误。
有可能高估也有可能低估；如：
考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：
2、即使经典线性回归模型（）中的干扰项不服从正态分布的，估计量仍然是无偏的。
正确。
，该表达式成立与否与正态性无关。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确。
要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。
4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；
错误。
应该是解释变量之间高度相关引起的。
四、计算题
2、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。
:
:
:
110
:
10
.
.
C
17414.63
14135.10
1.232013
0.2640
1
-0.277510
0.146541
-1.893743
0.1071
2
0.084857
0.093532
0.907252
0.3992
3
0.190517
0.151680
1.256048
0.2558
0.993798
63244.00
0.990697
.
54281.99
.
5235.544
20.25350
1.6408
20.37454
-97.26752
320.4848
1.208127
（）
0.000001
解：
存在严重多重共线性。
因为方程整体非常显著，表明三次产业对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。
3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做
6
计量经济模型，即μβα，方程估计、残差散点图及检验输出结果分别如下：
方程估计结果：
:
Y
:
:
05/31/04:
12:
42
:
19801997
:
18
.
.
C
-2457.310
680.5738
-3.610644
0.0023
X
0.719308
0.011153
64.49707
0.0000
0.996168
25335.11
0.995929
.
35027.97
.
2234.939
18.36626
79919268
18.46519
-163.2963
4159.872
2.181183
（）
0.000000
残差与残差滞后1期的散点图：
检验输出结果：
:
2.886465
0.085992
*
7.867378
0.096559
:
:
^2
7
:
:
06/10/04:
00:
33
（）:
19841997
:
14
.
.
C
-9299857.
7646794.
-1.216177
0.2549
^2（-1）
0.033582
0.308377
0.108900
0.9157
^2（-2）
-0.743273
0.320424
-2.319650
0.0455
^2（-3）
-0.854852
11.02966
-0.077505
0.9399
^2（-4）
37.04345
10.91380
3.394182
0.0079
0.561956
5662887.
0.367269
.
16323082
.
12984094
35.86880
1.5215
36.09704
-246.0816
2.886465
1.605808
（）
0.085992
根据以上输出结果回答下列问题：
（1）该模型中是否违背无自相关假定？
为什么？
（05.0=α，）391.1,158.1
（2）该模型中是否存在异方差？
说明理由（显著性水平为0.1，）。
7794.7）4（21.0=χ
（3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？
（只说明修正思路，无需计算）
解：
（1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据值应该接受原假设；（写出详细步骤）
（2）存在异方差（注意显著性水平是0.1）；（写出详细步骤）
（3）说出一种修正思路即可。
第六套
一、单项选择题
1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）
A．确定科学的理论依据、模型设定
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