深市信用保护合约交易系统发布国证指数等业务全网测试方案模板.docx
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深市信用保护合约交易系统发布国证指数等业务全网测试方案模板
深市信用保护合约、交易系统发布国证指数等业务2020年4月11日全网测试方案
一、测试目的
为健全信用风险分担机制，促进债券市场健康稳定发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）已于2019年1月18日发布了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司信用保护工具业务管理试点办法》，并已于2020年1月17日发布了《关于做好深市信用保护合约等业务的技术准备通知》。
为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2020年4月11组织全网测试，主要通过模拟信用保护合约交易、结算等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
深交所已于2019年9月9日发布《关于通过交易系统发布国证指数的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合深圳证券信息有限公司定于2020年4月11日组织全网测试，通过模拟交易系统向市场发布国证指数信息，检验市场参与各方技术系统的正确性。
二、参测单位
1.深圳证券交易所
2.中国结算深圳分公司
3.深圳证券通信有限公司
4.深圳证券信息有限公司
5.会员单位
6.结算参与人
7.行情服务商
8.其他相关单位
三、测试内容
深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年4月11日、T+1日2020年4月12日），验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易等业务的委托申报与成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务。
港股通业务为非交易日非结算日。
本次测试重点包括以下内容：
1.深市信用保护合约业务：
1）通过交易终端申报信用保护合约委托（合约达成、提前终止、信用事件现金结算、信用事件实物结算、延期处理）；
2）信用保护合约登记结算（合约提前终止结算、合约信用事件现金结算、合约信用事件实物结算）。
2.交易系统发布国证指数业务:
1）国证指数信息文件的接收与处理；
2）国证指数实时行情的接收、处理与展示。
（一）T日（模拟2020年4月11日）测试内容
深交所交易系统：
模拟深市证券（含现货、期权、信用保护合约等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。
模拟发布深证指数及成交量统计指标等行情，模拟发布国证指数行情。
中国结算深圳分公司技术系统：
模拟深市证券（含现货、期权、信用保护合约等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。
市场参与人技术系统：
模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。
通过交易终端进行委托申报（重点测试信用保护合约业务）、行情查询、成交查询及数据下载。
模拟接收深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情。
模拟深市证券（含现货、期权、信用保护合约等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。
（二）T+1日（模拟2020年4月12日）测试内容
深交所交易系统：
模拟深市证券（含现货、期权、信用保护合约等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。
模拟发布深证指数及成交量统计指标等行情，模拟发布国证指数行情。
中国结算深圳分公司技术系统：
模拟深市证券（含现货、期权、信用保护合约等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。
市场参与人技术系统：
模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。
通过交易终端进行委托申报（重点测试信用保护合约业务）、行情查询、成交查询及数据下载。
模拟接收深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情。
模拟深市证券（含现货、期权、信用保护合约等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。
（三）恢复验证测试内容（模拟2020年4月11日）
深交所交易系统：
模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。
市场参与人技术系统：
交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年4月13日生产系统相同配置连接交易及相关系统。
模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。
四、测试时间安排
测试时间为2020年4月11日（星期六）8:
30至22:
00（含恢复验证测试）
深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:
15至11:
30，协议交易时段为9:
15至12:
00；其中10:
30-10:
35模拟中午休市。
深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为15:
30至16:
50，协议交易时段为15:
30至17:
00；其中16:
20-16:
25模拟中午休市。
深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：
实际时间
（4月11日）
主要测试事项
参测单位
重点测试内容
模拟日期
9:
00前
早间下发T日静态交易参考信息文件（包括国证指数信息文件）。
接收静态交易参考信息文件（包括国证指数信息文件）。
T日：
2020年4月11日
9:
00前
发布PCF文件。
接收及处理PCF文件。
9:
00前
发布信息公告。
接收信息公告。
9:
15-12:
00
接收日常交易、非交易等委托，10:
30-10:
35中午休市。
其中：
现货集中竞价交易平台
9:
15-11:
30（9:
25开盘，9:
30开始连续竞价，11:
30平台闭市）
综合金融服务平台
9:
15-12:
00
衍生品集中竞价交易平台
与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:
45）非交易处理平台
9:
15-12:
00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:
30）
模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务（信用保护合约达成等）的委托申报，并接收成交回报；
接收个股、深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情并展示。
12:
00-14:
00
中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。
14:
00后
T日结算数据发送。
接收以下结算数据,进行核对及交收处理：
SJSMX1mmdd.DBF
SJSMX2mmdd.DBF
SJSJGmmdd.DBF
SJSQSmmdd.DBF
SJSYEmmdd.DBF
SJSZJmmdd.DBF
SJSDZmmdd.DBF
SJSTJmmdd.DBF
SJSFWmmdd.DBF
SJSGBmmdd.DBF
SZSDSmmdd.DBF
LOFJSmmdd.DBF
BHDZmmdd.DBF
BHJGmmdd.DBF
SJSFXmmdd.DBF
SQ_JSMXmmdd.DBF
SQ_HYCCmmdd.DBF
SQ_HYCBmmdd.DBF
SQ_BZJmmdd.DBF
SQ_ZJBDmmdd.DBF
SQ_ZJJEmmdd.DBF
SQ_ZQJEmmdd.DBF
SQ_ZHCCmmdd.DBF
SQ_BZJMXmmdd.DBF
SQ_CKXXmmdd.DBF
SQ_TZWJmmdd.DBF
SQ_GBXXmmdd.DBF
实际时间
（4月11日）
主要测试事项
参测单位
重点测试内容
模拟日期
15:
30前
晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre*
接收静态交易参考信息文件pre*
T+1日：
2020年4月12日
15:
30前
早间下发T+1日静态交易参考信息文件（包括国证指数信息文件）。
接收静态交易参考信息文件（包括国证指数信息文件）。
15:
30前
发布PCF文件。
接收及处理PCF文件。
15:
30前
发布信息公告。
接收信息公告。
15:
30-17:
00
接收日常交易、非交易等委托，16:
20-16:
25中午休市。
其中：
现货集中竞价交易平台
15:
30-16:
50（15:
40开盘，15:
45开始连续竞价，16:
50平台闭市）
综合金融服务平台
15:
30-17:
00
衍生品集中竞价交易平台
与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:
55）
非交易处理平台
15:
30-17:
00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:
50）
模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务（信用保护合约达成、提前终止、信用事件现金结算、信用事件实物结算、延期处理等）的委托申报，并接收成交回报；
接收个股、深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情并展示。
17:
00-19:
00
中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。
19:
00后
T+1日结算数据发送。
接收以下结算数据,进行核对及交收处理：
SJSMX1mmdd.DBF
SJSMX2mmdd.DBF
SJSJGmmdd.DBF
SJSQSmmdd.DBF
SJSYEmmdd.DBF
SJSZJmmdd.DBF
SJSDZmmdd.DBF
SJSTJmmdd.DBF
SJSFWmmdd.DBF
SJSGBmmdd.DBF
SZSDSmmdd.DBF
LOFJSmmdd.DBF
BHDZmmdd.DBF
BHJGmmdd.DBF
SJSFXmmdd.DBF
SQ_JSMXmmdd.DBF
SQ_HYCCmmdd.DBF
SQ_HYCBmmdd.DBF
SQ_BZJmmdd.DBF
SQ_ZJBDmmdd.DBF
SQ_ZJJEmmdd.DBF
SQ_ZQJEmmdd.DBF
SQ_ZHCCmmdd.DBF
SQ_BZJMXmmdd.DBF
SQ_CKXXmmdd.DBF
SQ_TZWJmmdd.DBF
SQ_GBXXmmdd.DBF
实际时间
（4月11日）
主要测试事项
参测单位
重点测试内容
模拟日期
20:
30前
恢复系统环境及数据。
2020年4月11日
20:
30前
通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。
接收并加载交易参考信息文件。
20:
30-21:
30
恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中21:
00-21:
05中午休市。
其中：
现货集中竞价交易平台
20:
30-21:
20（20:
40开盘，20:
45开始连续竞价，21:
20平台闭市）
综合金融服务平台
20:
30-21:
30
衍生品集中竞价交易平台
与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为21：
25）
非交易处理平台
20:
30-21:
30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为21:
20）
交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年4月13日生产系统相同配置进行恢复验证测试。
五、测试数据准备
1、T日和恢复验证测试均以2020年4月10日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据（包括期权合约持仓）。
T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数作为交易结算的起始数据。
2、测试使用的交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息均与2020年4月13日（星期一）生产系统保持一致。
3、信用保护合约交易双方至少需有一方为核心交易商，已完成备案的核心交易商（名单详见深交所官网：
4、新增如下国证指数代码：
指数代码
指数简称
********
湾创100
********
国证芯片
********
南山50
5、资金账户余额设置
中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年4月11日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。
如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：
********。
六、测试前准备工作
请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：
1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。
2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。
3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。
七、注意事项
1.请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2020年4月11日测试相关数据。
2.本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。
3.D-COM系统在2020月4月11日测试期间属于测试环境，2020年4月11日23:
45以后将恢复回生产环境。
4.本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。
5.测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年4月11日全网测试。
6.T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（ReportSynchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。
八、测试要求
7.请各会员、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。
因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。
8.各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年4月13日）生产系统的正确运行。
9.在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。
如发现异常现象，请及时报告。
10.测试完成后，各参测会员单位应在2020年4月13日16:
00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@、szjsb@，邮件名为“参测单位名称+深市信用保护合约、交易系统发布国证指数等业务2020年4月11日全网测试反馈表”。
登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。
九、联系电话
深圳证券交易所：
********
中国结算深圳分公司：
********
********
深圳证券通信有限公司：
********
深圳证券信息有限公司：
********
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2020年4月7日
附件1：
深市信用保护合约、交易系统发布国证指数等业务2020年4月11日全网测试反馈表
会员代码
（仅会员填写）
公司名称
联系人
联系电话
（包括手机）
Email地址
本业务涉及系统的软件开发商名称
是否参加本次测试
◎已参测
◎未参测，未参测原因，及本次测试相关业务对系统的影响评估情况:
是否计划开展信用保护合约业务
◎已开展
◎暂无计划
◎计划开展
预计开展时间:
________
信用保护合约业务相关技术系统上线计划
◎无需改造
◎4月25日全网测试后上线
◎其他上线计划
预计完成上线时间:
________（计划开展业务且须变更技术系统的单位必填）
请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容）
功能点
测试结果
晚间下发的静态交易参考信息文件pre*的接收和处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
早间下发的静态交易参考信息文件（包括国证指数信息文件）的接收和处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约达成的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约提前终止的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约信用事件现金结算的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约信用事件实物结算的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约延期处理的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
通过交易终端查询已达成的信用保护合约
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
通过交易终端下载已达成信用保护合约的成交单
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约结算文件接收及处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约提前终止结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约信用事件现金结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
信用保护合约信用事件实物结算处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
LEVEL1行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
LEVEL2-1行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
LEVEL2-2行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
通过单向卫星线路接收国证指数行情
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
通过单向卫星线路接收深证指数等其他行情
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
市场及证券实时状态行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
成交量统计指标快照行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
深证指数快照行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
国证指数快照行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
深市证券现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
深市证券现货收盘行情的接收与处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
深市证券现货集中竞价交易的股份及资金清算交收处理
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
通过交易终端进行现货（含ETF）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
期权实时行情的接收与展示（仅Level1行情）
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
接收并处理非交易处理平台成交汇总文件
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件
◎正常◎异常◎未测◎无此业务
异常说明：
（不超过500汉字）
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