1121跨境跨市场ETF结算参与人接口v 10.docx

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1121跨境跨市场ETF结算参与人接口v10

跨境、跨市场ETF结算参与人接口

一接口变化说明

现有单市场ETF接口不变，针对跨境、跨市场ETF接口变化说明如下（详见《中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2011-登记结算数据接口规范（结算参与人版）》）。

（一）跨境ETF申赎业务结算参与人接口变化说明

1、T日

1）结算明细（JSMX）包括如下数据：

Ø申购非担保交收通知（1笔，交收方式002，记录类型002）；

Ø赎回份额注销通知（1笔，交收方式002，记录类型002）；

Ø赎回现金替代场外交收通知（1笔，交收方式101，记录类型002）；

2）资金汇总（ZJHZ）：

按约定的汇总方式汇总JSMX数据；

3）证券变动（ZQBD）：

无数据；

2、T+1日

1）结算明细（JSMX）包括如下数据：

Ø申购非担保交收结果（1笔，交收方式002，记录类型003）；

Ø赎回份额注销结果（1笔，交收方式002，记录类型003）；

Ø现金差额场外交收通知（1笔，交收方式101，记录类型002）（注：

基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）；

2）资金汇总（ZJHZ）：

按约定的汇总方式汇总JSMX数据；

3）证券变动（ZQBD）：

ETF份额过户，过户类型‘007’；

4）资金变动（ZJBD）：

非担保资金账务处理数据；

（二）跨市场ETF申赎业务结算参与人接口变化说明

1、T日

1）结算明细（JSMX）包括如下数据：

ØETF份额过户（申购且卖出部分）、成分股过户、沪市现金替代清算数据（交收方式001，记录类型001）；

Ø申购且卖出ETF份额对应的非沪市现金替代清算（交收方式001，记录类型001）；

Ø申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代非担保交收通知（包括申购未卖出ETF份额和对应的非沪市现金替代，在1笔中反映，交收方式002，记录类型002）；

Ø赎回非沪市现金替代；

Ø非沪市现金替代场外交收通知（交收方式101，记录类型002）；

2）资金汇总（ZJHZ）：

按约定的汇总方式汇总JSMX数据

3）证券变动（ZQBD）：

成分股过户、ETF份额过户数据，过户类型‘007’

2、T+1日

1）结算明细（JSMX）：

Ø申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代非担保交收结果（交收方式002，记录类型003）；

Ø现金差额场外交收通知（交收方式101，记录类型002）（注：

基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）；

2）资金汇总（ZJHZ）：

按约定的汇总方式汇总JSMX数据；

3）证券变动（ZQBD）：

申购未卖出部分ETF份额过户，过户类型‘007’；

4）资金变动（ZJBD）：

申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代账务处理数据；

二跨境ETF业务结算明细填写说明

1）JYFS（交易方式）

“001”普通交易

“104”综合业务平台交易

2）YWLX（业务类型）:

“102”ETF申购

“103”ETF赎回

“104”ETF二级市场交易

3）QSBZ（清算标志）：

“051”ETF交易清算

“055”ETF申购赎回清算

“276”非沪市现金替代清算

“277”沪市现金替代清算

“279”现金差额清算

4）SL（交收数量）：

ZQDM1字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或ETF基金份额增加，负数表示股票过出或ETF基金份额减少。

正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。

5）CJSL（成交数量）

该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或ETF基金份额申购增加，负数表示股票过出或ETF基金份额赎回减少。

6）ZQDM1（证券代码1）：

交易代码

7）ZQDM2（证券代码2）：

对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码

8）JG1（价格1）：

结算价格

注：

（1）现金替代没有结算价；

（2）现金差额的结算价格是指T-1日每份ETF申购赎回的现金差额；（3）其余结算价格同交易价格。

9）JG2（价格2）：

成交价格

10）JGDM（结果代码）:

见附录18：

结果代码

10）数据填写说明

字段名

长度

说明

跨境ETF申购赎回（T日）

跨境ETF二级市场交易（T日）

申购非担保交收通知

赎回份额注销通知

赎回现金替代场外交收通知

SCDM

2

市场代码

01

01

01

01

JLLX

3

记录类型

002

002

002

001

JYFS

3

交易方式

104

104

104

001

JSFS

3

交收方式

002

002

101

001

YWLX

3

业务类型

102

103

103

104

QSBZ

3

清算标志

276

276

051

GHLX

3

过户类型

007

007

00A

JSBH

16

交收编号

#

#

#

CJBH

16

成交编号

*

*

*

*

SQBH

16

申请编号

*

*

*

*

WTBH

16

委托编号

JYRQ

8

交易日期

T日

T日

T日

T日

QSRQ

8

清算日期

T日

T日

T日

T日

JSRQ

8

交收日期

T+1日

T+1日

0

T+1日

QTRQ

8

其它日期

#

#

#

#

WTSJ

6

委托时间

CJSJ

6

成交时间

XWH1

5

业务单元1

交易单元

交易单元

交易单元

交易单元

XWH2

5

业务单元2

结算单元

结算单元

结算单元

结算单元

XWHY

8

业务单元1所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

JSHY

8

结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

TGHY

8

托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

ZQZH

10

证券账号

*

*

*

*

ZQDM1

6

证券代码1

基金代码

基金代码

现金替代的交易代码

基金代码

ZQDM2

6

证券代码2

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

ZQLB

2

证券类别

JJ

JJ

JJ

LTLX

1

流通类型

0

0

0

QYLB

2

权益类别

GPNF

4

挂牌年份

0

0

0

0

MMBZ

1

买卖标志

申购方为B，ETF基金为S

赎回方为S

（基金公司无赎回注销记录）

赎回方为S，ETF基金为B

B/S

SL

16

交收数量

应交收数量（应收为正，应付为负。

基金公司交收数量为0）

应交收数量（应收为正，应付为负）

0

实际交收数量

CJSL

16

成交数量

申购数量（应收为正，应付为负）

赎回数量（应收为正，应付为负）

*

*

ZJZH

25

资金账号

非担保交收账户

开放式基金资金交收账号

结算备付金账号

BZ

3

币种

RMB

RMB

RMB

RMB

JG1

17

价格1

0.000000000

0.000000000

0.000000000

交易价格

JG2

17

价格2

0.000000000

0.000000000

0.000000000

交易价格

QSJE

19

清算金额

非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）

0.00

非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）

ABS（成交数量×价格1）×收付方向

YHS

17

印花税

印花税

印花税

印花税

印花税

JSF

17

经手费

经手费

经手费

经手费

经手费

GHF

17

过户费

过户费

过户费

过户费

过户费

ZGF

17

证管费

证管费

证管费

证管费

证管费

SXF

17

手续费

手续费

手续费

手续费

手续费

QTJE1

19

其它金额1

0.00

0.00

0.00

0.00

QTJE2

19

其它金额2

0.00

0.00

0.00

0.00

QTJE3

19

其它金额3

0.00

0.00

0.00

0.00

SJSF

19

实际收付

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

JGDM

4

结果代码

取值范围如附录18所列

取值范围如附录18所列

取值范围如附录18所列

取值范围如附录18所列

FJSM

40

附加说明

清算标志对应附加说明

（非沪市现金替代）

ETF赎回份额注销

清算标志对应附加说明

（非沪市现金替代）

ETF交易清算

字段名

长度

说明

跨境ETF申购赎回（T+1日）

申购非担保交收结果

赎回份额注销结果

现金差额场外交收通知

SCDM

2

市场代码

01

01

01

JLLX

3

记录类型

003

003

002

JYFS

3

交易方式

104

104

104

JSFS

3

交收方式

002

002

101

YWLX

3

业务类型

102

103

102/103

QSBZ

3

清算标志

276

279

GHLX

3

过户类型

007

007

JSBH

16

交收编号

#

#

#

CJBH

16

成交编号

*

*

*

SQBH

16

申请编号

*

*

*

WTBH

16

委托编号

JYRQ

8

交易日期

T日

T日

T日

QSRQ

8

清算日期

T日

T日

T+1日

JSRQ

8

交收日期

T+1日

T+1日

0

QTRQ

8

其它日期

#

#

#

WTSJ

6

委托时间

CJSJ

6

成交时间

XWH1

5

业务单元1

交易单元

交易单元

交易单元

XWH2

5

业务单元2

结算单元

结算单元

结算单元

XWHY

8

业务单元1所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

JSHY

8

结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

TGHY

8

托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

ZQZH

10

证券账号

*

*

*

ZQDM1

6

证券代码1

基金代码

基金代码

基金代码

ZQDM2

6

证券代码2

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

ZQLB

2

证券类别

JJ

JJ

LTLX

1

流通类型

0

0

QYLB

2

权益类别

GPNF

4

挂牌年份

0

0

0

MMBZ

1

买卖标志

申购方为B，ETF基金为S

赎回方为S，ETF基金为B

SL

16

交收数量

实际交收数量（应收为正，应付为负）

实际交收数量（应收为正，应付为负）

0

CJSL

16

成交数量

申购数量（应收为正，应付为负）

赎回数量（应收为正，应付为负）

*

ZJZH

25

资金账号

非担保交收资金账号

开放式基金资金交收账号

BZ

3

币种

RMB

RMB

RMB

JG1

17

价格1

0.000000000

0.000000000

每份基金的现金差额

JG2

17

价格2

0.000000000

0.000000000

每份基金的现金差额

QSJE

19

清算金额

非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）

0.00

ABS（成交数量×价格1）×收付方向

YHS

17

印花税

印花税

印花税

印花税

JSF

17

经手费

经手费

经手费

经手费

GHF

17

过户费

过户费

过户费

过户费

ZGF

17

证管费

证管费

证管费

证管费

SXF

17

手续费

手续费

手续费

手续费

QTJE1

19

其它金额1

0.00

0.00

0.00

QTJE2

19

其它金额2

0.00

0.00

0.00

QTJE3

19

其它金额3

0.00

0.00

0.00

SJSF

19

实际收付

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

JGDM

4

结果代码

非担保清算结果

非担保交收结果

取值范围如8）所列

FJSM

40

附加说明

清算标志对应附加说明

（非沪市现金替代）

ETF赎回份额注销

清算标志对应附加说明（ETF现金差额）

注：

1）T+1日，只对申购非担保交收成功或赎回ETF份额注销成功的数据，进行现金差额清算，否则不进行现金差额清算。

2）对申购非担保结算，系统将ETF份额数据、非沪市现金替代合并成一条结算明细记录，进行逐笔全额非担保交收。

三跨市场ETF业务结算明细填写说明

1）YWLX（业务类型）:

“102”ETF申购

“103”ETF赎回

“104”ETF二级市场交易

2）QSBZ（清算标志）：

“051”ETF交易清算

“055”ETF申购赎回清算

“276”非沪市现金替代清算

“277”沪市现金替代清算

“279”现金差额清算

3）SL（交收数量）：

ZQDM1字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或ETF基金份额增加，负数表示股票过出或ETF基金份额减少。

正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。

4）CJSL（成交数量）

该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或ETF基金份额申购增加，负数表示股票过出或ETF基金份额赎回减少。

5）ZQDM1（证券代码1）：

交易代码

6）ZQDM2（证券代码2）：

对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码

7）JG1（价格1）：

结算价格

注：

（1）现金替代没有结算价；

（2）现金差额的结算价格是指T-1日每份ETF申购赎回的现金差额；（3）其余结算价格同交易价格。

8）JG2（价格2）：

成交价格

9）JGDM（结果代码）:

见附录18

10）数据填写说明

字段名

长度

说明

跨市场ETF申购赎回

（T日担保清算部分）

跨市场ETF申购赎回

（T日非担保清算部分）

ETF二级市场交易

（T日担保清算）

基金份额变动

（申购且卖出份额增加、赎回份额注销）

股票过户

沪市现金替代、申购且卖出部分对应的非沪市现金替代

赎回非沪市现金替代场外交收通知

申购未卖出部分非担保交收通知

SCDM

2

市场代码

01

01

01

01

01

01

JLLX

3

记录类型

001

001

001

002

002

001

JYFS

3

交易方式

001

001

001

001

001

001

JSFS

3

交收方式

001

001

001

101

002

001

YWLX

3

业务类型

102/103

102/103

102/103

103

102

104

QSBZ

3

清算标志

055

277/276

276

276

051

GHLX

3

过户类型

007

007

007

00A

JSBH

16

交收编号

#

#

CJBH

16

成交编号

*

*

*

*

*

*

SQBH

16

申请编号

*

*

*

*

*

*

WTBH

16

委托编号

JYRQ

8

交易日期

T日

T日

T日

T日

T日

T日

QSRQ

8

清算日期

T日

T日

T日

T日

T日

T日

JSRQ

8

交收日期

T+1日

T+1日

T+1日

0

T+1日

T+1日

QTRQ

8

其它日期

#

#

#

#

#

#

WTSJ

6

委托时间

CJSJ

6

成交时间

XWH1

5

业务单元1

交易单元

交易单元

交易单元

交易单元

交易单元

交易单元

XWH2

5

业务单元2

结算单元

结算单元

结算单元

结算单元

结算单元

结算单元

XWHY

8

业务单元1所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

JSHY

8

结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

结算单元所属结算参与人的清算编号

TGHY

8

托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

空/QFII托管银行的清算编号

ZQZH

10

证券账号

*

*

*

*

*

*

ZQDM1

6

证券代码1

基金代码

篮子股票代码

现金替代的交易代码

现金替代的交易代码

基金代码

基金代码

ZQDM2

6

证券代码2

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

申购赎回的交易代码

ZQLB

2

证券类别

JJ

PT

JJ

JJ

LTLX

1

流通类型

0

0

0

0

QYLB

2

权益类别

GPNF

4

挂牌年份

0

0

0

0

0

0

MMBZ

1

买卖标志

赎回方为S，ETF基金为B

申购方为B，ETF基金为S

B/S

SL

16

交收数量

实际交收数量

实际交收数量

0

0

应交收数量（应收为正，应付为负）

实际交收数量

CJSL

16

成交数量

申购且卖出部分数量（应收为正，应付为负）

*

*

*

申购未卖出部分数量（应收为正，应付为负）

*

ZJZH

25

资金账号

结算备付金账号

结算备付金账号

结算备付金账号

开放式基金资金交收账号

非担保资金交收账号

结算备付金账号

BZ

3

币种

RMB

RMB

RMB

RMB

RMB

RMB

JG1

17

价格1

0.000000000

0.000000000

0.000000000

0.000000000

0.000000000

交易价格

JG2

17

价格2

0.000000000

0.000000000

0.000000000

0.000000000

0.000000000

交易价格

QSJE

19

清算金额

0.00

0.00

现金替代金额

非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）

申购未卖出部分对应的非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）

ABS（成交数量×价格1）×收付方向

YHS

17

印花税

印花税

印花税

印花税

印花税

印花税

印花税

JSF

17

经手费

经手费

经手费

经手费

经手费

经手费

经手费

GHF

17

过户费

过户费

过户费

过户费

过户费

过户费

过户费

ZGF

17

证管费

证管费

证管费

证管费

证管费

证管费

证管费

SXF

17

手续费

手续费

手续费

手续费

手续费

手续费

手续费

QTJE1

19

其它金额1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QTJE2

19

其它金额2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QTJE3

19

其它金额3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SJSF

19

实际收付

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

清算金额加各项费用

JGDM

4

结果代码

取值范围见附录18

取值范围见附录18

取值范围见附录18

取值范围见附录18

取值范围见附录18

取值范围见附录18

FJSM

40

附加说明

ETF申购赎回

ETF申购赎回

清算标志对应附加说明（ETF现金替代/非沪市现金替代）

清算标志对应附加说明（非沪市现金替代）

清算标志对应附加说明（非沪市现金替代）

ETF交易清算

字段名

长度

说明

跨市场ETF申购赎回（T+1日）

申购未卖出部分非担保交收结果

现金差额场外交收通知

SCDM

2

市场代码

01

01

JLLX

3

记录类型

003

002

JYFS

3

交易方式

001

001

JSFS

3

交收方式

002

101

YWLX

3

业务类型

102

102/103

QSBZ

3

清算标志

276

279

GHLX

3

过户类型

007

JSBH

16

交收编号

#

#

CJBH

16

成交编号

*

*

SQBH

16

申请编号

*

*

WTBH

16

委托编号

JYRQ

8

交易日期

T日

T日

QSRQ

8

清算日期

T日

T+1日

JSRQ

8

交收日期

T+1日

0

QTRQ

8

其它日期

#

#

WTSJ

6

委托时间

CJSJ

6

成交时间

XWH1

5

业务单元1

交易单元

交易单元

XWH2

5

业务单元2

结算单元

结算单元

XWHY

8

业务单元1所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的清算编号

交易单元所属结算参与人的