1121跨境跨市场ETF结算参与人接口v 10.docx

1、1121跨境跨市场ETF结算参与人接口v 10跨境、跨市场ETF结算参与人接口一 接口变化说明 现有单市场ETF接口不变，针对跨境、跨市场ETF接口变化说明如下（详见中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2011-登记结算数据接口规范(结算参与人版)）。（一）跨境ETF申赎业务结算参与人接口变化说明 1、T日 1）结算明细（JSMX）包括如下数据： 申购非担保交收通知（1笔，交收方式002，记录类型002）； 赎回份额注销通知（1笔，交收方式002，记录类型002）； 赎回现金替代场外交收通知（1笔，交收方式101，记录类型002）； 2）资金汇总（ZJHZ）：按约定的汇总方式汇总JSMX

2、数据； 3）证券变动（ZQBD）：无数据； 2、T+1日 1）结算明细（JSMX）包括如下数据： 申购非担保交收结果（1笔，交收方式002，记录类型003）； 赎回份额注销结果（1笔，交收方式002，记录类型003）； 现金差额场外交收通知（1笔，交收方式101，记录类型002 ）（注：基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据； 3）证券变动（ZQBD）： ETF份额过户，过户类型007； 4）资金变动（ZJBD）： 非担保资金账务处理数据；（二）跨市场ETF申赎业务结算参与人接口变化说明 1、T日 1）结算明细（JSMX）包括如下

3、数据： ETF份额过户（申购且卖出部分）、成分股过户、沪市现金替代清算数据（交收方式001，记录类型001）； 申购且卖出ETF份额对应的非沪市现金替代清算（交收方式001，记录类型001）； 申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代非担保交收通知（包括申购未卖出ETF份额和对应的非沪市现金替代，在1笔中反映，交收方式002，记录类型002）； 赎回非沪市现金替代； 非沪市现金替代场外交收通知（交收方式101，记录类型002）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据 3）证券变动（ZQBD）： 成分股过户、ETF份额过户数据，过户类型007 2、T+1日 1）结算明细（

4、JSMX）： 申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代非担保交收结果（交收方式002，记录类型003）； 现金差额场外交收通知（交收方式101，记录类型002 ）（注：基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）； 2）资金汇总（ZJHZ）： 按约定的汇总方式汇总JSMX数据； 3）证券变动（ZQBD）： 申购未卖出部分ETF份额过户，过户类型007； 4）资金变动（ZJBD）： 申购未卖出ETF份额对应的非沪市现金替代账务处理数据；二 跨境ETF业务结算明细填写说明1）JYFS（交易方式） “001” 普通交易 “104” 综合业务平台交易 2）YWLX（业务类型）:“102” ETF申购“103

5、” ETF赎回“104” ETF二级市场交易3）QSBZ（清算标志）：“051” ETF 交易清算“055” ETF 申购赎回清算“276” 非沪市现金替代清算“277” 沪市现金替代清算“279” 现金差额清算4）SL（交收数量）：ZQDM1字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或ETF基金份额增加，负数表示股票过出或ETF基金份额减少。正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。5）CJSL（成交数量）该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或ETF基金份额申购增加，负数表示股票过出或ETF基金份额赎回减少。6）ZQDM1(证

6、券代码1)： 交易代码7）ZQDM2(证券代码2)：对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码8）JG1(价格1)：结算价格注：（1）现金替代没有结算价；（2）现金差额的结算价格是指T-1日每份ETF申购赎回的现金差额；（3）其余结算价格同交易价格。9）JG2(价格2)：成交价格10）JGDM(结果代码):见附录18：结果代码10）数据填写说明字段名长度说明跨境ETF申购赎回（T日）跨境ETF二级市场交易（T日）申购非担保交收通知赎回份额注销通知赎回现金替代场外交收通知SCDM2市场代码01010101JLLX3记录类型002002002001JYFS3交易方式104104104001JSFS3交收

7、方式002002101001YWLX3业务类型102103103104QSBZ3清算标志276276051GHLX3过户类型00700700AJSBH16交收编号#CJBH16成交编号*SQBH16申请编号*WTBH16委托编号JYRQ8交易日期T日T日T日T日QSRQ8清算日期T日T日T日T日JSRQ8交收日期T+1日T+1日0T+1日QTRQ8其它日期#WTSJ6委托时间CJSJ6成交时间XWH15业务单元1交易单元交易单元交易单元交易单元XWH25业务单元2结算单元结算单元结算单元结算单元XWHY8业务单元1所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的

8、清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号JSHY8结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号TGHY8托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号ZQZH10证券账号*ZQDM16证券代码1基金代码基金代码现金替代的交易代码基金代码ZQDM26证券代码2申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码ZQLB2证券类别JJJJJJLTLX1流通类型000QYL

9、B2权益类别GPNF4挂牌年份0000MMBZ1买卖标志申购方为B，ETF基金为S赎回方为S（基金公司无赎回注销记录）赎回方为S，ETF基金为BB/SSL16交收数量应交收数量（应收为正，应付为负。基金公司交收数量为0）应交收数量（应收为正，应付为负）0实际交收数量CJSL16成交数量申购数量（应收为正，应付为负）赎回数量（应收为正，应付为负）*ZJZH25资金账号非担保交收账户开放式基金资金交收账号结算备付金账号BZ3币种RMBRMBRMBRMBJG117价格10.0000000000.0000000000.000000000交易价格JG217价格20.0000000000.00000000

10、00.000000000交易价格QSJE19清算金额非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）0.00非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）ABS(成交数量价格1) 收付方向YHS17印花税印花税印花税印花税印花税JSF17经手费经手费经手费经手费经手费GHF17过户费过户费过户费过户费过户费ZGF17证管费证管费证管费证管费证管费SXF17手续费手续费手续费手续费手续费QTJE119其它金额10.000.000.000.00QTJE219其它金额20.000.000.000.00QTJE319其它金额30.000.000.000.00SJSF19实际收付清算金额加各项费用清算金额加各项费用清

11、算金额加各项费用清算金额加各项费用JGDM4结果代码取值范围如附录18所列取值范围如附录18所列取值范围如附录18所列取值范围如附录18所列FJSM40附加说明清算标志对应附加说明（非沪市现金替代）ETF赎回份额注销清算标志对应附加说明（非沪市现金替代）ETF交易清算字段名长度说明跨境ETF申购赎回（T+1日）申购非担保交收结果赎回份额注销结果现金差额场外交收通知SCDM2市场代码010101JLLX3记录类型003003002JYFS3交易方式104104104JSFS3交收方式002002101YWLX3业务类型102103102/103QSBZ3清算标志276279GHLX3过户类型00

12、7007JSBH16交收编号#CJBH16成交编号*SQBH16申请编号*WTBH16委托编号JYRQ8交易日期T日T日T日QSRQ8清算日期T日T日T+1日JSRQ8交收日期T+1日T+1日0QTRQ8其它日期#WTSJ6委托时间CJSJ6成交时间XWH15业务单元1交易单元交易单元交易单元XWH25业务单元2结算单元结算单元结算单元XWHY8业务单元1所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号JSHY8结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算

13、编号TGHY8托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号ZQZH10证券账号*ZQDM16证券代码1基金代码基金代码基金代码ZQDM26证券代码2申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码ZQLB2证券类别JJJJLTLX1流通类型00QYLB2权益类别GPNF4挂牌年份000MMBZ1买卖标志申购方为B，ETF基金为S赎回方为S，ETF基金为BSL16交收数量实际交收数量（应收为正，应付为负）实际交收数量（应收为正，应付为负）0CJSL16成交数量申购数量（应收为正，应付为负）赎回数量（应收为正，应付为负）*ZJZ

14、H25资金账号非担保交收资金账号开放式基金资金交收账号BZ3币种RMBRMBRMBJG117价格10.0000000000.000000000每份基金的现金差额JG217价格20.0000000000.000000000每份基金的现金差额QSJE19清算金额非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）0.00ABS(成交数量价格1) 收付方向YHS17印花税印花税印花税印花税JSF17经手费经手费经手费经手费GHF17过户费过户费过户费过户费ZGF17证管费证管费证管费证管费SXF17手续费手续费手续费手续费QTJE119其它金额10.000.000.00QTJE219其它金额20.000.000

15、.00QTJE319其它金额30.000.000.00SJSF19实际收付清算金额加各项费用清算金额加各项费用清算金额加各项费用JGDM4结果代码非担保清算结果非担保交收结果取值范围如8）所列FJSM40附加说明清算标志对应附加说明（非沪市现金替代）ETF赎回份额注销清算标志对应附加说明(ETF现金差额)注：1）T+1日，只对申购非担保交收成功或赎回ETF份额注销成功的数据，进行现金差额清算，否则不进行现金差额清算。 2）对申购非担保结算，系统将ETF份额数据、非沪市现金替代合并成一条结算明细记录，进行逐笔全额非担保交收。三 跨市场ETF业务结算明细填写说明1）YWLX（业务类型）:“102”

16、 ETF申购“103” ETF赎回“104” ETF二级市场交易2）QSBZ（清算标志）：“051” ETF 交易清算“055” ETF 申购赎回清算“276” 非沪市现金替代清算“277” 沪市现金替代清算“279” 现金差额清算3）SL（交收数量）：ZQDM1字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或ETF基金份额增加，负数表示股票过出或ETF基金份额减少。正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。4）CJSL（成交数量） 该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或ETF基金份额申购增加，负数表示股票过出或ETF基金份额赎回减

17、少。5）ZQDM1(证券代码1)： 交易代码6）ZQDM2(证券代码2)：对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码7）JG1(价格1)：结算价格注：（1）现金替代没有结算价；（2）现金差额的结算价格是指T-1日每份ETF申购赎回的现金差额；（3）其余结算价格同交易价格。8）JG2(价格2)：成交价格9）JGDM(结果代码):见附录1810）数据填写说明字段名长度说明跨市场ETF申购赎回（T日担保清算部分）跨市场ETF申购赎回（T日非担保清算部分）ETF二级市场交易（T日担保清算）基金份额变动（申购且卖出份额增加、赎回份额注销）股票过户沪市现金替代、申购且卖出部分对应的非沪市现金替代赎回非沪市现金替

18、代场外交收通知申购未卖出部分非担保交收通知SCDM2市场代码010101010101JLLX3记录类型001001001002002001JYFS3交易方式001001001001001001JSFS3交收方式001001001101002001YWLX3业务类型102/103102/103102/103103102104QSBZ3清算标志055277/276276276051GHLX3过户类型00700700700AJSBH16交收编号#CJBH16成交编号*SQBH16申请编号*WTBH16委托编号JYRQ8交易日期T日T日T日T日T日T日QSRQ8清算日期T日T日T日T日T日T日JSRQ

19、8交收日期T+1日T+1日T+1日0T+1日T+1日QTRQ8其它日期#WTSJ6委托时间CJSJ6成交时间XWH15业务单元1交易单元交易单元交易单元交易单元交易单元交易单元XWH25业务单元2结算单元结算单元结算单元结算单元结算单元结算单元XWHY8业务单元1所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号JSHY8结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清

20、算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号TGHY8托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号空/QFII托管银行的清算编号ZQZH10证券账号*ZQDM16证券代码1基金代码篮子股票代码现金替代的交易代码现金替代的交易代码基金代码基金代码ZQDM26证券代码2申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码申购赎回的交易代码ZQLB2证券类别JJPTJJJJLTLX1流通类型0000Q

21、YLB2权益类别GPNF4挂牌年份000000MMBZ1买卖标志赎回方为S，ETF基金为B申购方为B，ETF基金为SB/SSL16交收数量实际交收数量实际交收数量00应交收数量（应收为正，应付为负）实际交收数量CJSL16成交数量申购且卖出部分数量（应收为正，应付为负）*申购未卖出部分数量（应收为正，应付为负）*ZJZH25资金账号结算备付金账号结算备付金账号结算备付金账号开放式基金资金交收账号非担保资金交收账号结算备付金账号BZ3币种RMBRMBRMBRMBRMBRMBJG117价格10.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.00000000

22、0交易价格JG217价格20.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000交易价格QSJE19清算金额0.000.00现金替代金额非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）申购未卖出部分对应的非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）ABS(成交数量价格1) 收付方向YHS17印花税印花税印花税印花税印花税印花税印花税JSF17经手费经手费经手费经手费经手费经手费经手费GHF17过户费过户费过户费过户费过户费过户费过户费ZGF17证管费证管费证管费证管费证管费证管费证管费SXF17手续费手续费手续费手续费手续费手续费手续费QTJE119

23、其它金额10.000.000.000.000.000.00QTJE219其它金额20.000.000.000.000.000.00QTJE319其它金额30.000.000.000.000.000.00SJSF19实际收付清算金额加各项费用清算金额加各项费用清算金额加各项费用清算金额加各项费用清算金额加各项费用清算金额加各项费用JGDM4结果代码取值范围见附录18取值范围见附录18取值范围见附录18取值范围见附录18取值范围见附录18取值范围见附录18FJSM40附加说明ETF申购赎回ETF申购赎回清算标志对应附加说明(ETF现金替代/非沪市现金替代)清算标志对应附加说明(非沪市现金替代)清算

24、标志对应附加说明(非沪市现金替代)ETF交易清算字段名长度说明跨市场ETF申购赎回（T+1日）申购未卖出部分非担保交收结果现金差额场外交收通知SCDM2市场代码0101JLLX3记录类型003002JYFS3交易方式001001JSFS3交收方式002101YWLX3业务类型102102/103QSBZ3清算标志276279GHLX3过户类型007JSBH16交收编号#CJBH16成交编号*SQBH16申请编号*WTBH16委托编号JYRQ8交易日期T日T日QSRQ8清算日期T日T+1日JSRQ8交收日期T+1日0QTRQ8其它日期#WTSJ6委托时间CJSJ6成交时间XWH15业务单元1交易单元交易单元XWH25业务单元2结算单元结算单元XWHY8业务单元1所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的