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煤焦钢甲醇期货现货每日信息5

煤焦钢甲醇期货现货日报

期货部

2013年8月5日

摘要

项目

内容

资金状况

2日动态权益15718.93万元，较132.58万元，其中甲醇仓单贴水费用扣77.5万元，实际减少55.8万元。

宏观

经济

财政部：

扩大个人房产税改革试点范围

国务院印发促船舶业转型方案

央行表态继续实施稳健货币政策

机构预测7月CPI升至2.8%逼近温和通胀警戒线

非农数据大跌眼镜缩减QE预期降温

行业

动态

8月2日，港口炼焦煤库存763万吨，环比下降17万吨，为3个月以来低位

焦煤

现货

国内炼焦煤市场整体持稳，个别煤矿小幅上调。

8月2日，港口进口炼焦煤库存763万吨，环比减少17万吨，降至低位。

期货

JM1401开1078，高1088，低1077，结1082，收1084，涨0.84%；日内多开高于空开11588手，多头优势延续。

全部合约日成交量17.09万手，增1.77万手。

持仓15.37万手，增12620手。

前5持空单3.27万手，增1177手（永安0.95万手，增487手）；持多单1.8万手，增3912手。

期现货基差54，年内最高54。

短期1070～1100震荡，偏强。

焦炭

现货

焦炭现货稳中有涨，山西阳光、五阳弘峰涨50，古县利达涨30。

随着螺纹钢和钢坯价格止跌回升，焦炭价格上调的阻力或减缓。

8月2日，天津港焦炭库存190万吨，环比减少21万吨，降至低位。

国内平均每吨焦炭亏损45，减亏2。

期货

J1401开1486，高1493，低1483，结1487，收1488，涨0.47%；日内多开高于空开5929手，多空分歧较大。

全部合约日成交量49.84万手，减1.31万手；持仓量29.23万手，增1.04万手。

前5持空单4.56万手，增4263手（永安1.56万手，增4263手）；持多单3.27万手，减2155手。

期现货基差200，年内最高230。

短期1470～1500震荡，偏强。

螺纹钢

现货

螺纹钢现货稳中有涨。

HRB335Ф20mm北京3380，涨30；上海3420，涨20；广州3670，持平；呼和浩特、南京涨20，乌鲁木齐涨40，福州涨50。

钢坯Q235稳中有涨，唐山报价3090，涨20；山东涨20，河南涨10，天津涨40。

国内平均每吨钢坯利润46，增9；唐山50，增7。

期货

RB1401开3680，高3688，低3676，收3685，涨0.46%；日内多开高于空开2.5万手，多头优势明显；前5持空单21.02万手，减1374手；持多单15.93万手，减1538手。

全部合约日成交量100.1万手，减75.3万手；持仓量167.59万手，减4.53万手。

短期3670～3700震荡，偏强。

甲醇

现货

甲醇现货继续推涨。

河北现报价2450～2550；江苏港口2830-2850；山东涨20；福建、黑龙江涨50；河南低位涨120～130；山西涨30～60；西北个别涨100；四川涨50。

WTI原油价格106～106美元/桶高位震荡；国内动力煤价格整体平稳。

期货

ME1309开2746，高2770，低2745，结2760，收2762，涨0.04%；空开高于多开25手，空头延续优势。

全部合约日成交量1688手，减2978手；持仓量6666手，减56手。

前20持空单3097手，增59手；持多单2497手，增26手。

临近交割，下行压力较大。

一、期货操作和资金状况

（一）实际操作示意图

焦炭1401操作示意图：

焦煤1401操作示意图：

螺纹1401操作示意图：

（二）操作计划及结果

8月5日操作计划及结果

今日操作计划

执行结果汇报

焦炭1309合约开盘价1405元，收盘价1405元，盘中最高1411元，最低1402元。

焦炭1309合约持仓情况：

河北旭阳持空单1.53万吨，持仓均价1406.25元，浮盈1.91万元。

宏业持仓3万吨，持仓均价1403.83元，浮亏3.5万元。

焦炭1401合约开盘价1486元，收盘价1488元，盘中最高1493元，最低1483元。

焦炭1401合约持仓情况：

宏业持仓3万吨，持仓均价1476元，浮亏37万元。

中煤持空单5万吨，建仓均价1483元，浮亏23万元。

矿业现持仓7万吨，持仓均价1476元，浮亏84万元。

（三）账户信息情况

2013年8月2日账户信息情况单位:

万元

主体

期货公司

账面资金情况

业务资金情况

本金

已实现利润

动态权益

可用资金

品种

持仓成本

持仓量

保证金

浮动盈亏

保证金占比

旭阳宏业

永安

2,900.00

1,227.62

4,127.62

3,213.83

甲醇1309

2,625.25

4000

913.79

-54.30

22.14%

焦炭1309

1,403.83

30000

-0.50

焦炭1401

1,475.67

30000

-16.00

旭阳伟业

大有

旭阳矿业

信达

1,500.00

81.76

1,581.76

752.40

焦炭1401

1,476.00

70000

829.36

-35.00

52.43%

河北旭阳

格林

-478.50

3,116.38

2,637.88

2,466.03

焦炭1309

1,406.25

15300

171.85

3.44

6.51%

定州天鹭

东证

1,322.50

64.81

1,387.31

1,100.17

甲醇1309

2,597.00

13000

287.14

-213.20

20.70%

中煤旭阳

永安

5,000.00

559.36

5,559.36

4,670.76

焦炭1401

1,483.40

50000

888.60

12.00

15.98%

旭阳伟业

渤商所

400.00

25.00

425.00

0.00

0.00%

邢台旭阳

中期

1,000.00

合计：

11,644.00

5,074.93

15,718.93

12,628.19

3,090.74

-303.56

19.66%

注：

1、本金为开户以来陆续入金总计；2、已实现利润为本年度累计平仓利润；3、动态权益为本金加已实现利润4、可用资金为动态权益减保证金5、浮动盈亏，按当日结算价格核算盈亏；6、保证金占比，为保证金比动态权益，期货中理解为资金风险率7、定州天鹭甲醇贴水出金77.5万元

二、宏观经济和行业动态

（一）宏观经济

1、国内信息

财政部表示，扩大个人住房房产税改革试点范围，为全面推进房地产税改革进一步积累经验，同时研究完善对工商业等单位房产的房产税制度。

为促进船舶工业持续健康发展，日前，国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》。

《方案》提出，要加大对船舶企业兼并重组、海外并购以及中小船厂业务转型和产品结构调整的信贷融资支持。

研究开展骨干船舶企业贷款证券化业务。

积极引导和支持骨干船舶企业发行非金融企业债务融资工具、企业债券等。

中国人民银行日前召开2013年中国人民银行分支行行长座谈会，会议指出，将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的连续性、稳定性，增强调控的针对性、协调性，根据形势变化，适时适度预调微调，维护货币市场稳定，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点。

会议指出，要盘活存量、优化增量，整合金融资源支持小微企业发展，拓宽企业融资渠道，加大对“三农”领域的信贷支持力度，进一步发展消费金融，促进消费升级，更好地引导和推动重点领域和行业的转型及调整，加大金融支持经济结构调整和转型升级力度，更好地服务实体经济。

对当前经济金融形势，要正确认识，深入分析，加强研究，完善政策储备。

要善用底线思维，加强监测分析，有效防范系统性金融风险，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

2、国外信息

美国商务部公布的7月非农就业数据仅增加16.2万人，远低于预期的18.5万人，失业率降至7.4。

美国7月非农就业增加16.2万人，预期增加18.5万人，前值从增加19.5万人修正为增加18.8万人。

美国7月失业率7.4%，预期7.5%，前值7.6%。

7.4%的失业率为2008年12月以来最低。

6月非农就业从增加19.5万人修正为增加17.6万人。

私营部门就业增加16.1万人，预期增加19.5万人，前值从增加20.2万人修正为增加19.6万人。

制造业就业增加0.6万人，预期增加0.2万人，前值从减少0.6万人修正为减少0.3万人。

从非农数据可见美国就业市场的增长并不稳定，最近美国经济数据的连连叫好扭曲了市场对美国就业市场的看法，而本次的非农数据也将理想与现实分开，目前市场对美联储将在9月缩减量化宽松的预期已经大大降温。

（二）行业动态

8月2日，港口炼焦煤库存763万吨，环比下降17万吨，为3个月以来低位。

其中连云港20万吨，持平；天津港46万吨，增加8万吨；日照港217万吨，减少8万吨；京唐港480万吨，减少17万吨。

8月2日，钢材社会库存1526.55万吨，降12.95万吨，仅低于预期低位12万吨，处于低位。

天津港焦炭库存190万吨，环比上周下降21万吨。

三、期货现货信息

1、焦煤期货震荡上行

8月5日，焦煤期货继续反弹。

日内成交量17.08万手，增加1.76万手；持仓量15.34万手，增加1.26万手。

JM1401今开盘1078点，收盘1084点（较8月2日高5点），最高1088点，最低1077点，结算1082点。

多开5.09万手，多平3.9万手；空开3.93万手，空平3.82万手；多开多于空开1.16万手，多头力量较强。

焦煤期货JM1401走势图

8月5日，焦煤期货成交量前20家期货公司持卖单量5.76万手，增加3894手；持买单量4.36万手，增加5400手；持卖单量超过买单量0.36万手，空头占据优势，但多增大于空增。

2013年6月～8月焦煤期货公司持仓量前20位持仓情况

8月5日，空单前5家期货公司持卖单量3.27万手，增加1177手；多单前5家期货公司持买单量1.79万手，增加3912手。

8月5日焦煤期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计

名次

会员简称

成交量

增减

名次

会员简称

持买单量

增减

名次

会员简称

持卖单量

增减

海通期货

23,367

6,720

长江期货

4,588

205

永安期货

9,454

487

徽商期货

8,481

1,216

华泰长城

4,412

1,085

道通期货

8,991

520

广发期货

7,694

2,460

永安期货

3,658

2,657

上海大陆

5,877

-52

永安期货

7,170

3,497

海通期货

2,697

安信期货

4,280

国泰君安

6,096

1,511

中证期货

2,626

-105

格林期货

4,115

222

8月5日，焦煤期货（JM1401）现货（全国主焦煤平均价格）基差为54元/吨，8月2日基差为49元/吨。

基差达到年内最高值。

2013年6月～8月焦煤期货现货价格走势图

2、焦煤现货价格持稳

8月5日，国内气煤平均价格776元/吨，弱势持稳；肥煤平均价格1017元/吨，弱势持稳；焦煤平均价格1030元/吨，弱势持稳；1/3焦煤平均价格961元/吨，弱势持稳；瘦煤平均价格872元/吨，弱势持稳。

2013年1月～7月我国炼焦煤价格走势图

8月5日，进口蒙古、澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大、印尼、等国家和地区炼焦煤价格持稳。

2013年8月5日我国进口澳大利亚炼焦煤价格统计

品名

灰分

挥发分

硫分

G值

胶质层

8月2日

8月5日

交货地

含税

瘦煤

10.5

0.6

<65

880

京唐港

库提价

1/3焦煤

10.5

0.9

830

京唐港

库提价

1/3焦煤（A10）

0.6

820

天津港

库提价

风景煤矿主焦煤

0.6

133

Haypoint

离岸价

中等挥发主焦煤

0.6

116

Haypoint

离岸价

主焦煤（A<8）

<0.5

>85

1030

京唐港

库提价

主焦煤（A9.5）

9.5

0.6

>80

1000

青岛港

库提价

主焦煤（A8）

0.8

990

天津港

库提价

主焦煤

9.5

<20

0.3

995

日照港

库提价

3、炼焦煤企业盈利能力持平

8月5日，我国弱粘结性炼焦煤（气煤、瘦煤）平均每吨利润27元，较8月2日持平；强粘结性炼焦煤（焦煤、肥煤、1/3焦煤）平均每吨利润145元，较8月2日持平。

2013年1月～8月吨炼焦煤利润走势图

（二）焦炭期货现货信息

1、焦炭期货震荡上行

8月5日，焦炭期货缩量反弹。

日内成交量49.84万手，减少1.31万手；持仓量29.22万手，增加1.03万手。

J1401开盘1486点，收盘1488点（较8月2日涨2点），最高1493点，最低1483点，结算1487点。

盘内，多开12.84万手，多平12.78万手；空开12.24万手，空平11.37万手；多开大于空开0.6万手，多头实力增强。

焦炭期货J1401走势图

8月5日，焦炭期货成交量前20家期货公司持卖单量9.74万手，增加5226万手；持买单量7.77万手，增加4087手；持卖单量超过买单量1.97万手，空头具有优势，空头增量大于多头增量。

2013年6月～8月焦炭期货公司持仓量前20位持仓情况

8月5日，焦炭期货空单前5家期货公司持卖单量4.56万手，增加4263手。

多单前5家期货公司持买单量3.27万手，减少2155手。

8月2日焦炭期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计

名次

会员简称

成交量

增减

名次

会员简称

持买单量

增减

名次

会员简称

持卖单量

增减

国富期货

75,900

14,850

中证期货

8,482

147

永安期货

15,573

1,427

银河期货

56,732

-4,369

永安期货

7,063

-394

中证期货

9,354

778

广发期货

30,949

6,905

广发期货

6,523

-300

银河期货

8,745

-104

五矿期货

30,088

20,049

华泰长城

5,339

-810

浙商期货

6,579

1,218

海通期货

26,380

7,277

海通期货

5,299

-798

海通期货

5,356

944

8月5日，焦炭期货（J1401）现货（全国一级冶金焦平均价格）基差为200元/吨，8月2日基差为204元/吨。

基差有跌幅，低于2013年2月20日的230元/吨和2012年10月18日的278元/吨。

2013年6月～8月焦炭期货（J1401）现货（一级冶金焦）价格走势图

2、焦炭现货价格持稳

8月5日，国内一级冶金焦平均价格1288元/吨，二级冶金焦平均价格1198元/吨，略有涨幅。

2012年3月～2013年8月我国焦炭价格走势图

3、吨焦炭盈利能力提高

8月5日，炼焦煤价格持稳；焦炭价格局部上调30-50元/吨；煤焦油价格局部上调30-100元/吨；粗苯价格局部上调50～300元/吨；硫酸铵价格局部下调50-100元；甲醇价格上调20-270元/吨；国内平均每吨焦炭亏损45元，较8月2日低3元。

2013年1月～8月吨焦炭利润走势图

（四）螺纹钢期货现货信息

1、螺纹钢期货减仓上行

8月5日，螺纹钢期货减仓上行。

日内成交量100.1万手，减少75.3万手；持仓量167.59万手，减少4.53万手。

RB1401开盘3680点，收盘3685点（较8月2日高17点），最高3688点，最低3676点，结算3682点。

盘内，多开24.4万手，多平27.1万手；空开21.9万手，空平22.24万手；多开高于空开2.16万手，多头延续优势。

螺纹钢期货RB1401走势图

8月5日，螺纹钢期货RB1401成交量前20家期货公司持卖单量45.15万手，减少4809手；持买单量35.76万手，减少1891手；持卖单量超过持买单量9.4万手，做空动力继续增加。

2013年6月～8月螺纹钢期货公司RB1401持仓量前20位持仓情况

8月5日，RB1401空单前5家期货公司持卖单量21.02万手，减少1374手；多单前5家期货公司持买单量15.93万手，减少1538手。

永安期货持卖单量减少3426手。

8月5日螺纹钢期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计

名次

会员简称

成交量

增减

名次

会员简称

持买单量

增减

名次

会员简称

持卖单量

增减

银河期货

40924

-26276

海通期货

39428

-3529

中证期货

67115

1617

永安期货

40225

-56081

永安期货

36210

4703

东证期货

44269

-830

北京中期

38798

-14291

中证期货

34839

2006

永安期货

36361

-3426

浙商期货

35475

-5739

银河期货

27383

-2708

银河期货

32148

1864

申万期货

32563

-16156

中国国际

21448

-2010

上海中期

30302

-599

8月5日，螺纹钢期货（RB1401）现货（上海螺纹钢Φ20mm）基差为265元/吨，8月2日基差为277元/吨。

2013年6月～8月螺纹钢期货现货价格走势图

2、螺纹钢现货价格涨跌互现

8月5日，进口铁矿石价格涨跌互现5元/吨，国内铁精粉价格局部上调10～15元/吨；生铁价格整体持稳，武安跌20元/吨；废钢价格涨跌互现，济南跌30元/吨，广州涨70元/吨，安阳涨10元/吨，唐山涨20元/吨；螺纹钢现货稳中有涨，HRB335Ф20mm北京3380元/吨，涨30元/吨；上海3420元/吨，涨20元/吨；广州3670元/吨，持平；呼和浩特、南京涨20元/吨，乌鲁木齐涨40元/吨，福州涨50元/吨。

钢坯Q235稳中有涨，唐山报价3090元/吨，涨20元/吨；山东涨20元/吨，河南涨10元/吨，天津涨40元/吨。

2012年1月～2013年8月我国螺纹钢和进口印矿价格走势图

3、吨钢坯利润提高

8月5日，国内钢坯平均每吨利润46元，较8月2日提高9元。

唐山地区每吨钢坯利润50元，提高7元/吨。

2013年1月～8月吨钢坯利润走势图

（五）甲醇期货现货信息

1、甲醇期货缩量震荡运行

8月5日，甲醇期货缩量震荡运行。

成交量1570手，减2950手；持仓量6134手，增14手。

ME1309开盘2746点，收盘2762点（较8月2日降11个点，最高2770点，最低2745点，结算2760点。

盘内，多开358手，多平420手；空开383手，空平407手；多开低于空开25手，空头略占优势。

甲醇期货ME1309走势图

8月5日，甲醇期货成交量前20家期货公司持卖单量3097手，增42手；持买单量2497手，减7手；持卖单量超过持买单量600手，做空优势显现。

2013年6月～8月甲醇期货公司持仓量前20位持仓情况

8月5日，甲醇期货空单前5家期货公司持卖单量2190手，增46手；多单前5家期货公司持买单量1605手，增15手。

8月5日甲醇期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计

名次

会员简称

成交量

增减

会员简称

持买单量

增减

会员简称

持卖单量

增减

中国国际

-166

银河期货

688

国金期货

825

浙江中大

-58

永安期货

347

-17

中证期货

489

-3

申银万国

-156

冠通期货

202

-2

鲁证期货

385

弘业期货

招金期货

199

东证期货

260

中证期货

-67

弘业期货

169

国投期货

231

8月5日，甲醇期货（ME1309）现货（全国甲醇平均价格）基差为345元/吨，8月2日基差为347元/吨。

2013年6月～8月甲醇期货现货价格走势图

2、甲醇现货价格局部上涨

8月5日，WTI原油价格回调至106-107美元/桶附近震荡；秦皇岛动力煤下调5元/吨，甲醇部分地区补涨20-270元/吨；原油期货近日反弹甲醇承压上调。

2012年1月～2013年8月秦皇岛港动力煤和WTI原油价格走势图

3、吨焦炉煤气甲醇利润继续小幅提高

8月5日，国内平均每吨焦炉煤气甲醇利润100元，较8月2日提高11元。

2013年1月～8月吨焦c炉煤气甲醇利润走势图

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