26.在回归分析中，多重可决系数R2是衡量模型对观测值的拟合优劣程度的指标，R2=（）
A.ESS/TSSB.ESS/RSSC.RSS/TSSD.ESS+RSS
27.在用异方差的图示检验法时，当e2与Xi的散点图中，如果e2随Xi变化，则表明μi（）
A.不存在多重共线B.不存在异方差C.存在多重共线D.存在异方差
28.使用Goldfeld-Quanadt检验时，错误!
未找到引用源。
时，拒绝原假设，接受备择假设，认
为模型中随机误差项（）
A.存在异方差B.不存在异方差C.存在自相关D.不存在自相关
29.在计量经济模型异方差研究中，异方差的补救措施（）
A.广义差分B.逐步回归法C.加权最小二乘法D.经验方法
30.在多元回归方程中，当β3=—17.15069，错误!
未找到引用源。
=0.1025，tα/2（8）=2.306，错误!
未找到引用源。
，β3置信度为95%的置信区间（）
A.25.6861≤β2≤8.6173B.—25.6861≤β3≤—8.6173
C.—0.5844≤β2≤—0.8639D.0.3246≤β2≤0.6426
31.在计量经济模型多重共线研究中，完全多重共线其解释变量的相关系数等于
（）
A.0B.0.5C.0.8D.1
32.计量经济学的产生源于经济问题的（），这是社会经济发展到一定阶段的客观需求。
A.宏观研究B.微观研究
C.定性研究D.定量研究
33.在对x与y的相关分析中（）
A．x是随机变量B．y是随机变量
C．x与y都是随机变量D．x与y都是非随机变量
33.在变量之间的相关关系中，按涉及变量数量来划分，三个或三个以上变量的相关关系称为（）
A．线性相关B．多重相关
C．简单相关D．完全相关
34.当一个变量的变化完全由另一个变量的变化所确定时，称为变量之间（）
A．线性相关B．正相关
C．非线性相关D．完全相关
35.在变量的相关分析中，r＞0时，表明X与Y为（）
A．线性相关B．正相关
C．非线性相关D．完全相关
36.假设n为样本容量，则在一元线性回归模型中方差的无偏估计量为（）
37.在简单线性回归的基本假设中，随机扰动项与解释变量不相关，可表示为（）
38.在一元线性回归中，总体的回归函数可以表示为（）
39.在一元线性回归系数假设检验中，当总体方差未知，而且样本容量较小时，
用估计值的方差代替总体的方差构成的t统计量，自由度为（）
A．nB．n-1C．n-2D．n-3
40.在多元线性回归模型的检验中，多重可决系数越接近于0，模型对数据的拟合程度（）
A．越好B．越差C．不能确定D．中等
41.各种经济变量相互之间的依存关系：
一种是确定性函数关系，另一种是不确定性的统计关系或相关关系，下式中不确定性相关关系是（）
A.Y=aX+bB.Y=f（X）C.Y=aX2+bD.Y=f（X,u）
42.计量经济学中，经济变量可分为解释变量和被解释变量，被解释变量是变动的（）
A.影响因素B.结果C.原因D.非影响因素
43.计量经济学中，从变量相关关系变化的方向来看，两个变量趋于相反方向变化时，称为变量之间存在（）
A.线性相关B.线性无关C.正相关D.负相关
44.总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X的函数，这个函数称为（）
A.总体函数B.样本函数C.样本回归函数D.总体回归函数
45.Y样本观测值的条件均值随解释变量X而变动的轨迹，称为（）
A.回归线B.样本回归线C.样本回归函数D.总体回归线
46.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为
，这说明（）
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
47.用一组有30个观测值的样本估计模型
，在0.05的显著性水平下对
的显著性t检验，则
显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）
A.t0.05（30）B.t0.025（29）C.t0.05（29）D.t0.025（28）
48.模型中引入实际上与解释变量相关较高的变量，会导致参数的OLS估计量方差（）
A.增大 B.减小 C.有偏 D.非有效
49.在由n=30的一组样本估计的包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重可决系数为0.8500，则调整后的多重可决系数为（）
A.0.8603B.0.8789C.0.8655D.0.8327
50.根据多重可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）
A.F=1 B.F=－1 C.F=∞D.F=0
51.如果其他条件不变，但模型中随机误差项的方差（），则称具有异方差性。
52.如果模型存在异方差性，
会增大，Y预测值的精确度将会（）
A.不能确定B.提高
C.保持不变D.下降
53.在Goldfeld–Quanadt检验方法中，
=144958.9,
=735844.7,F统计量（）
A.6.0762B.0.197
C.1.197D.5.0762
54.在多重共线性的检验中，当简单相关系数r>（），说明存在较严重的多重共线。
A.0.3B.0.6C.0.8D.0.9
55.在多重共线性的检验中，当方差扩大因子越接近于1，说明（）
A.解释变量完全多重共线B.被解释变量完全多重共线
C.解释变量的线性相关程度较弱D.被解释变量的线性相关程度较弱
56.在多元回归分析中，如果解释变量之间是线性无关，则X为满秩矩阵，即（）
A.Rank（X）>kB.Rank（X）57.TSS反映总变差，ESS反映回归平方和，RSS反映残差平方和，则TSS=（）
A.ESS/TSSB.ESS－RSSC.ESS×TSSD.ESS+RSS
58.在用异方差的图示检验法时，当e2与Xi的散点图中，如果e2不随Xi变化，则表明μi
（）
A.不存在多重共线B.不存在异方差C.存在多重共线D.存在异方差
59.在一元回归方程中，当β2=0.61348，SE（β2）=0.01262，n=10，β2置信度为95%的置信区间（）
A.0.5844≤β2≤0.6426B.0.4237≤β2≤0.6426
C.0.5844≤β2≤0.8639D.0.3246≤β2≤0.6426
60.在计量经济模型异方差检验中，White检验,的分布，p为辅助回归式中（）个数。
A.参数B.模型C.变量D.斜率
61.在计量经济模型多重共线研究中，不完全多重共线其解释变量的相关系数等于
（）
A.0B.03、多项选择题
1.计量经济学中应用的数据包含（）
A．统计数据B．宏观经济数据
C．版面数据D．虚拟变量数据
E.微观经济数据
2.计量经济学的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而（）
A．把握宏观经济B．预测经济发展的趋势
C．验证经济理论D．为制定经济政策提供依据
E.研究经济问题
3.在相关性分析中，从经济变量相关的程度来划分，其包含（）
A．线性相关B．复相关
C．完全相关D．不相关
E.不完全相关
4.在简单线性回归系数的假设检验时，拒绝原假设的条件是（）
A．-ta/2C．t>ta/2D．t=-ta/2
E.t=ta/2
5.在多元回归模型中，完全多重共线性产生的后果是（）
A．参数估计式方差增大B．假设检验容易出现错误判断
C．置信区间趋于变大D．参数估计为不定式
E.参数估计量的方差无穷大
6.在多元线性回归系数的假设检验时，拒绝原假设的条件是（）
A．︱t︱≥ta/2（n-k）B．t<-ta/2（n-k）
C．t>ta/2（n-k）D．t=-ta/2（n-k）
E.t=ta/2（n-k）
7.在多元回归模型中，不完全多重共线性产生的后果是（）
A．参数估计式方差增大B．假设检验容易出现错误判断
C．置信区间趋于变大D．参数估计为不定式
E.参数估计量的方差无穷大
8.计量经济学中应用的数据包含（）
A．统计数据B．宏观经济数据
C．版面数据D．虚拟变量数据
E.微观经济数据
9.可决系数是回归线对样本观测数据拟合好坏程度的重要指标，其特点是（）
A．可决系数是非负的统计量B．可决系数是随抽样而变动的随机变量
C．0E.r2=0
10.在多元回归模型中，完全多重共线性产生的后果是（）
A．参数估计式方差增大B．假设检验容易出现错误判断
C．置信区间趋于变大D．参数估计为不定式
E.参数估计量的方差无穷大
0
4、计算题：
1.研究家庭每月消费支出Y与家庭每月可支配收入X之间的关系，数据见表1。
⑴根据表中数据计算，建立家庭消费支出Y与家庭每月可支配收入X的回归模型。
⑵对模型经济意义检验。
⑶根据表中数据，若已知，计算可决系数R2,说明模型与样本数据的拟合情况。
⑷根据表中数据，若已知，，对Y平均值做区间预测。
表1随机样本的相关数据
序号
可支配收入
消费支出
1
1000
932
-2250
-1142.5
2570625
5062500
1305306
…
…
…
…
…
…
…
…
10
5500
3150
2250
1075.5
2419875
5062500
1156700
合计
32500
20736
9618500
20625000
4660979
平均
3250
2073.6
2.某一回归结果，见表2。
表2回归结果
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/25/09Time:
21:
28
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-16.85382
35.27021
（）
0.6396
X2
108.0615
7.454947
（）
0.0000
X3
0.397239
0.135333
（）
0.0102
R-squared
0.974235
Meandependentvar
760.1500
AdjustedR-squared
0.970800
S.D.dependentvar
266.9122
S.E.ofregression
45.60998
Akaikeinfocriterion
10.62914
Sumsquaredresid
31204.05
Schwarzcriterion
10.77754
Loglikelihood
-92.66228
F-statistic
283.5958
Durbin-Watsonstat
2.097983
Prob（F-statistic）
0.000000
（1）根据表中数据，计算参数的t统计量。
（2）根据表中数据，写出规范格式。
（3）根据表中数据，若已知=0.05对回归模型进行拟合优度检验，回归方程显著性检验和回归参数显著性检验。
3.多元回归模型
，其中
应用逐步回归法检测多重共线性（
，1994年—2003年数据），数据见表3。
模型在X3X4X5基础上，引入X2和X6，三元回归方程
。
进行多重共线性检验并确定引入新变量。
表3加入新变量的回归结果
X2
X3
X4
X5
X6
X3X4X5,X2
0.0075
（4.3690）
3.9232
（3.0719）
3.1938
（2.8478）
11.6802
（2.8900）
0.9896
X3X4X5,X6
5.7038
（4.1809）
3.2915
（3.4688）
15.9697
（5.2694）
-481.0191
（-1.5377）
0.9854
4.研究地方预算财政收入Y与国内生产总值X之间的关系（单位：
亿元）。
已知：
（1）建立地方预算财政收入Y与国内生产总值X的回归模型，计算
。
（2）若已知
，计算可决系数R2,说明模型与样本数据的拟合情况。
（3）对若国内生产总值为2500亿元，确定财政收入的预测值和Y平均值预测区间（
）。
5.研究税收收入（Y）和GDP（X2）、财政支出（X3）和商品零售价格指数（X4）之间的关系。
模型估计的结果（单位：
亿元，％）：
（940.6128）（0.0056）（0.0332）（8.7383）
t=（）（）（）（）
R2=0.9974F=271.238df=21
⑴计算各参数的t统计量，填入括号中。
⑵若已知α=0.05，对回归模型进行拟合优度检验，回归方程显著性检验和回归参数显著性检验。
⑶说明各回归参数的经济意义。
6.应用逐步回归法检测多元回归模型的多重共线性（
，1994年-2003年数据）。
模型在X3X5基础上引入新变量，数据见表1，二元回归方程
，进行多重共线性检验，确定引入新变量。
表1引入新变量的回归结果
X2
X3
X4
X5
X6
X3X5,X2
0.0091
（0.4229）
6.3553
（4.5277）
8.5739
（1.2176）
0.9681
X3X5,X4
4.2196
（3.9502）
3.29160
（3.0633）
13.6279
（5.6945）
0.9872
X3X5,X6
8.098
（4.0852）
12.9241
（2.6445）
-424.9056
（-0.8073）
0.9703
升级会员 