银行从业考试公共基础精选试题14及答案培训讲学.docx
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银行从业考试公共基础精选试题14及答案培训讲学
一、单选题（共90题，每小题0、5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。
A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
【答案与解析】正确答案：
C
商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。
在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。
2、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A、资产规模和商业银行的风险管理水平
B、资本金规模和商业银行的盈利水平
C、资产规模和商业银行的盈利水平
D、资本金规模和商业银行的风险管理水平
【答案与解析】正确答案：
D
资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力，资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段
C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段
【答案与解析】正确答案：
D
4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。
A、资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B、缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C、20世纪60年代以前：
商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D、1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
【答案与解析】正确答案：
B
缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。
5、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。
A、企业的资产规模B、企业的目标
C、全面风险管理要素D、企业的各个层级
【答案与解析】正确答案：
A
考生可形象化记忆这三个维度：
横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。
6、下列关于风险的说法，正确的是（）。
A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
【答案与解析】正确答案：
D
A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。
B中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。
D中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。
对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。
7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。
A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
【答案与解析】正确答案：
A
任何风险的形成原因都是很复杂的，A表述错误，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。
8、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。
A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
【答案与解析】正确答案：
A
关于国家风险这个知识点，本题考查了需要考生关注的大部分知识点。
即B在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，这是常考的出题点。
C个人，企业，政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，国家是个人组成的，国家风险不会使个人遭受损失显然错误。
D风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。
9、商业银行风险管理的主要策略不包括（）。
A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险隐藏
【答案与解析】正确答案：
D
商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
考生在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出D是从没有出现过的说法。
10、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。
A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B、风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C、风险转移只能降低非系统性风险
D、风险规避可分为保险规避和非保险规避
【答案与解析】正确答案：
B
A中出现了风险可完全消除的表述，我们知道风险管理的态度是审慎的，如果出现
了对风险抱有“乐观态度’’的选项，可直接判断为错误选项。
C中的风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。
D风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。
11、下列关于资本的说法，正确的是（）。
A、经济资本也就是账面资本
B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
【答案与解析】正确答案：
C
本题综合考查了各个资本的含义。
归纳一下：
账面资本=会计资本。
经济资本=商业银行自行计量，应对非预期损失的，取决于风险水平的资本。
监管资本=监管部门规定的。
12、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。
A、RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失
B、RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失
C、RAROC=（非预期损失一预期损失）÷收益
D、RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益
【答案与解析】正确答案：
A
还有一个公式：
RAROC=（贷款的一年收入一各项费用一预期损失）÷监督或经济成本。
对比A，两者其实本质是相同的，贷款的一年收入一各项费用=收益，非预期损失=经济资本。
13、下列关于事件的说法，不正确的是（）。
A、概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B、不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C、确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D、在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
【答案与解析】正确答案：
C
确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
14、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（ ）。
A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%
标准答案：
d
解 析：
5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%
15、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（）。
A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
【答案与解析】正确答案：
A
A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。
16、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。
A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B、资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D、百分比收益率衡量了绝对收益
【答案与解析】正确答案：
B
A中要解释的是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错误，A中应为绝对收益。
相对收益是有一个参考基准，通常是基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量。
C略加考虑就可知道，多个时期的百分比相加很可能就超出了l00%，这就没有百分比收益率的意义了，多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。
D显然，铯对收益不会用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相对收益。
B是正确的，考生通过与百分比收益率的对比加深记忆。
17、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示、
1概率0、050、200、150、250、35
1收益率50%15%一l0%一25%40%
则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A、18、25%B、27、25%C、11、25%D、11、75%
【答案与解析】正确答案：
D
预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E（R）=0•05×50%+0、20×15%+0、15X（一10%）+0、25×（一25%）+0、35X40%=11、75%。
18、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。
A、商业银行管理战略分为战略目标和买现路径
B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C、战略目标决定了实现路径
D、各家商业银行的战略目标应当是一致的
【答案与解析】正确答案：
D
统观选项后，D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。
19、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。
A、68%B、95%C、32%D、50%
【答案与解析】正确答案：
B
关于这个知识点，考生只需记住：
1-68%，2-95%，3-99%。
即以68%的概率落在（均值-1×标准差，均值+1×标准差）这个区间内;以95%的概率落在（均值-2×标准差，均值+2×标准差）这个区间内，依次类推。
如果担心记混乱顺序考生只需要先记住l68这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率是68%，然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。
20、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调
D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
【答案与解析】正确答案：
B
负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面的错误也是经常遇到的出题点。
21、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A、信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险
【答案与解析】正确答案：
C
22、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A、流动性B、操作C、法律D、战略
【答案与解析】正确答案：
A
流动性风险发生时的最具有特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场景与流动性风险联系起来记忆。
操作风险是由人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件造成的风险;法律风险是与法律文件、法律条规有关的风险;战略风险则是由战略制定等高层角度引发的危机。
23、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A、风险分散B、风险转移C、风险对冲D、风险规避
【答案与解析】正确答案：
A
这是常考知识点，理解记忆。
一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。
风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。
风险分散，只能降低非系统风险。
24、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包（）。
A、标准法B、基本指标法C、内部模型法D、高级计量法
【答案与解析】正确答案：
C
与操作风险有关的三种方法要按照从简单到复杂的顺序记忆：
基本、标准、高级。
25、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。
A、每日股票价格B、每日股票指数
C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率
【答案与解析】正确答案：
D
正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量个实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。
在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布。
26、下列关于风险的说法，不正确的是（）。
A、风险是收益的概率分布
B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
【答案与解析】正确答案：
C
A风险代表一种不确定性，在不同的风险条件下，收益是不同的，因此可以说，风险是收益的概率分布。
B风险的不确定在于，风险发生时，损失也就发生了，但是如果风险没有发生，那么就会收到很好的盈利。
可以说风险既是损失的来源也是盈利的基础。
C错误，风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，那就没有意义了。
D风险是一种事前估计，不能确定它是否发生，损失是事后概念，只有确实发生了才会成为损失。
通常只是用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量风险。
27、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。
A、必须具备高度独立性
B、具有完全的风险管理策略执行权
C、风险管理部门又称风险管理委员会
D、核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案与解析】正确答案：
A
本题考查风险管理部门的知识。
B风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权;C它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构;D核心职能是作出风险的识别、分析等决策。
28、下列关于风险的说法，正确的是（）。
A、违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C、信用风险具有明显的系统性风险特征
D、与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得
【答案与解析】正确答案：
B
A明显的错误，违约风险不仅针对个人，也针对企业等。
C关于系统风险与非系统风险，考生可这样记忆：
影响面大的是系统风险;只能影响自己、对别人影响小的，是非系统风险。
那么，信用风险通常发生在某客户身上，各个客户的风险都不互相影响，不像市场风险，影响起来就是涉及面很广，因此，信用风险具有明显的非系统性风险特征。
D信用本身就是难以考量觉察的，尤其与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。
29、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。
A、操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B、操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C、对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D、操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险
【答案与解析】正确答案：
D
D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。
30、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。
A、确定型随机变量和不确定型随机变量
B、跳跃型随机变量和连贯型随机变量
C、离散型随机变量和跳跃型随机变量
D、离散型随机变量和连续型随机变量
【答案与解析】正确答案：
D
离散型和连续型是我们最常见的随机变量分类，需要考生加深记忆。
A只有确定型事件和不确定型事件的概念，指在相同条件下，重复同样的动作，得到的结果是一样的或是不同的。
随机变量一般分为离散型和连续型。
离散型随机变量是随机变量x的所有可能值只有有限个或可列多个;连续型随机变量是随机变量所有可能值由一个或者若干个（有限或无限）实数轴上的区间组成。
没有跳跃型和连贯型随机变量的概念。
31、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。
A、25、0%B、20、0%C、21、0%D、22、0%
【答案与解析】正确答案：
D
先算出各资产占总投资的比例分别是20%、40%、40%，再以此比例来对收益率加权平均，0、2×0、3+0、4×0、25+0、4×0、15=0、22。
32、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、l0%、l2%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。
A、10%B、10、4%C、9、5%D、3、5%
【答案与解析】正确答案：
B
已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10、4%。
33、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为o、01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。
A、（1%，3%）B、（0，4%）
C、（1、99%，2、01%）D、（1、98%，2、02%）
【答案与解析】正确答案：
A
回忆我们提到过的l68的记忆方法，股价要落在左右1倍标准差内，标准差为1%，即（2%一l%，2%+1%）。
34、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。
A、利率风险B、股票风险C、商品风险D、汇率风险
【答案与解析】正确答案：
A
银行的收益绝大部分来自利息收入，对其来说，利率风险是最重要的市场风险。
股票风险是股票价格变动引起的风险，商品风险是商品价格变动引起的风险，汇率风险是外汇价格变动引起的风险。
这四种都是市场风险的种类。
35、下列关于风险的说法。
不正确的是（）。
A、市场风险具有明显的非系统性风险特征
B、国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险
C、操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D、在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要
【答案与解析】正确答案：
A
系统风险与非系统风险是经常遇到的出题点。
36、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。
A、6B、4C、8D、2
【答案与解析】正确答案：
C
连续三次投掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共有2的3次方种可能，即8种基本事件。
37、随机变量Y的概率分布表如下：
Y l 4
P60%40%
随机变量Y的方差为（）。
A、2、76B、2、16C、4、06D、4、68
【答案与解析】正确答案：
B
38、内部审计的主要内容不包括（）。
A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C、内部控制的健全性和有效性
D、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
【答案与解析】正确答案：
D
内部审计的主要内容除了A、B、C三项之外，还有四项，分别是：
经营管理的合规性和合规部门工作情况;
信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况：
与风险相关的资料评估系统情况;
机构运营绩效和管理人员履职情况。
39、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。
A、每月参照市场定价B、每日参照市场定价
C、每日财务报表定价D、每月财务报表定价
【答案与解析】正确答案：
B
题干中说明了是市场价格/价值的变化，因此只需考虑A、B选项，市场价格每天都有变动，如果每月参照，就不能有“及时”的效果，因此8是最合适的选项。
财务报表定价是根据财务报表上的历史价格估计出来的价格，有很强的滞后性。
40、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A、监管资本，高级风险量化B、经济资本，高级风险量化
C、会计资本，风险定性分析D、注册资本，风险定性分析
【答案与解析】正确答案：
A
监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。
经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。
会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。
注册资本即银行在注册时投入的初始资本。
高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。
对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。
另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。
41、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。
A、失误树分析方法B、资产财务状况分析法
C、制作风险清单D、情景分析法
【答案与解析】正确答案：
C
制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。
商业银行一般常用的风险识别的方法有：
（1）制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法;
（2）专家调查列举法是将面临的风险一一
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