联立方程计量经济学模型Eviews操作具体过程重点.docx

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联立方程计量经济学模型Eviews操作具体过程重点

联立方程模型_Eviews案例操作

1.下面建立一个包含3个方程的中国宏观经济模型,已经判断消费方程式恰好识别的,投资方程是过度识别的。

对模型进行估计。

样本观测值见表6.1

01211012tttttttttttCYCuIYuYICGαααββ−=+++⎧⎪

=++⎨⎪=++⎩

表6.1

中国宏观经济数据

单位:

亿元年份YICG年份YICG1978360613781759469199121280751710316344719794074147420055951992258649636124603768198045511590231764419933450114998156823821198149011581260471619944669119261208106620198254891760286886119955851123877269457689198360762005318388819966833026867321529311198471642469367510201997748942845834855115811985879233864589817199879003295463692112536198610133384651751112199982673307023933412637198711784432259611501200089341325004289613945198814704549576331576200198593

37461

45898152341989164666095852418472001

10751442355

48535

16624

1990

18320

6444

9113

2763

（1用狭义的工具变量法估计消费方程

选取方程中未包含的先决变量G作为内生解释变量Y的工具变量,过程如下:

结果如下:

所以,得到结构参数的工具变量法估计量为:

012ˆˆˆ582.27610.2748560.432124α

αα===,,（2用间接最小二乘法估计消费方程

消费方程中包含的内生变量的简化式方程为:

1011112120211222tttttttt

CCGYCGπππεπππε−−=+++⎧⎨

=+++⎩

参数关系体系为:

111212*********22

000παπαπααππαπ−−=⎧⎪

−−=⎨⎪−=⎩

用普通最小二乘法估计,结果如下:

所以参数估计量为:

101112ˆˆˆ1135.937,0.619782,1.239898π

ππ===202122ˆˆˆ2014.368,0.682750,4.511084π

ππ===所以,得到间接最小二乘估计值为:

12122

ˆˆ0.274856ˆπ

α

π==211121ˆˆˆˆ0.432124α

παπ=−=

010120ˆˆˆˆ582.2758α

παπ=−=（3用两阶段最小二乘法估计消费方程

第一阶段使用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化方程,得到

1ˆ2014.3680.682754.511084ttt

YCG−=++用Y的预测值替换消费方程中的Y,过程如下:

得到预测值,然后使用工具变量法进行估计。

结果如下:

综上所述,可知道,对于恰好识别方程,三种方法得到的结论是一样的。

2.以表6.2所示的中国的实际数据为资料,估计下面的联立模型。

01121ttttt

YMCIuββγγ=++++0132tttt

MYPuααγ=+++表6.2

年份

货币于准货币M2/亿元

国内生产总值GDP/亿元

居民消费价格指数P（1978为居民消费CONS/亿元

固定投资I/亿元

100

199015293.418319.5165.29113.24517199119349.921280.4170.810315.95594.5199225402.225863.7181.712459.88080.1199334879.834500.7208.415682.413072.3199446923.546690.7258.620809.817042.1199560750.558510.5302.826944.520019.3199676094.968330.4327.932152.322913.5199790995.374894.2337.134854.624941.11998104498.579003.3334.436921.128406.21999119897.982673.1329.739334.429854.72000134610.389112.533142911.932917.7建立工作文件后,进行如下步骤:

建立联立模型,并命名为MY

在SYSTEM窗口里面定义联立方程组和使用的工具变量。

选择两阶段最小二乘法进行估计。

得到如下输出结果:

所以得到联立方程计量经济学模型的估计表达式为:

1306.30.1512.0640.686tttt

YMCI=−−++43243.342.938511.413ttt

MYP=+−3.以Klein（克莱因联立方程模型为例介绍两阶段最小二乘估计。

首先建立工作文件,数据如表7。

表7Klein联立方程模型数据

年份CCPPWPIIKKXXWGGGTT

AA192039.812.728.82.7180.144.92.22.43.4-11192141.912.425.5-0.2182.845.62.73.97.7-1019224516.929.31.9182.650.12.93.23.9-9192349.218.434.15.2184.557.22.92.84.7-8192450.619.433.93189.757.13.13.53.8-7192552.620.135.45.1192.7613.23.3

5.5-6

192655.119.637.45.6197.8643.33.37-5192756.219.837.94.2203.464.43.646.7-4192857.321.139.23207.664.53.74.24.2-3192957.821.741.35.1210.66744.14-219305515.637.91215.761.24.25.27.7-1193150.911.434.5-3.4216.753.44.85.97.50193245.6729-6.2213.344.35.34.98.31193346.511.228.5-5.1207.145.15.63.75.42193448.712.330.6-320249.7646.83193551.31433.2-1.319954.46.14.47.24193657.717.636.82.1197.762.77.42.98.35193758.717.3412199.8656.74.36.76193857.515.338.2-1.9201.860.97.75.37.47193961.61941.61.3199.969.57.86.68.9819406521.1453.3201.275.787.49.69194169.723.553.34.9

204.588.48.513.811.610

建立Klein联立方程组,模型如下:

0123（1（CCPPPPWPWGαααα=++−++（消费方程0123（1IIPPPPKKββββ=++−+（投资方程0123（1WPXXXXAAγγγγ=++−+（私人工资方程XXCCIIGG=++（均衡需求恒等式PPXXTTWP=−−（私人利润恒等式（1KKKKII

=−+（私人存量恒等式

使用的工具变量是:

WGGGTTAAPP（-1KKXX（-1C过程如下:

选择System,并起名为KleinModel

在窗口空白处输入方程指令,只要求写行为方程（前3个方程,不需定义方程（后3个方程,最后一行命令列出的是所用工具变量。

对联立方程进行估计:

点击system窗口上的estimate键

选择2TSLS即两阶段最小二乘估计

得到如下Klein联立方程的估计结果:

上述输出结果与线性单方程分析相同。

1.对联立方程组进行预测

联立方程的预测是以上述估计结果为基础进行的。

主要分为3步:

第1步:

建立模型

出现如下对话框:

第2步:

输入定义方程

由于在设定联立方程时没有输入定义方程,因此在求解模型时应该加入,否则,模型只识别System中设定的内生变量。

加入定义方程的方法如下:

输入需要加入的定义方程:

这时模型窗口如下:

第3步:

求解模型

模型求解窗口如下:

介绍预测的两种处理方法的操作步骤:

（1把某个（某些内生变量视为外生变量进行预测的方法过程如下:

在弹出的窗口中选择作为外生变量处理的内生变量

此时预测时就会把CC当作外生变量处理了。

（2）仅对联立方程模型中部分内生变量进行预测过程如下：

使用变量追踪模块，在空白处输入想要预测的内生变量名：

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则预测结果只给出CC、II、KK、WP这些内生变量的预测值。

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