投资与理财部分题目.docx

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投资与理财部分题目

一、单项选择题

1.投资分析的目标是（B）。

A.证券风险最小化

B.证券投资净效用最大化

C.证券投资预期收益与风险固定化

D.证券流动性最大化

2.从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种（ A ）的关系。

A.正相关

B.负相关

C.非相关

D.线性相关

3.只有当证券出于（D）时，投资该证券才有利可图，否则可能会导致投资失败。

A.市场低位

B.被低估

C.不稳定状态

D.投资价值区域

4.根据鲁宾斯坦的考证，最早的投资理论可以追溯到 1202 年意大利数学家

（A）的《算盘书》（Liber Abaci）。

A.斐波那契

B.帕乔利

C.斯蒂安

D.艾尔蒙多

5.1494 年，意大利数学家卢卡·帕乔利出版了（A）一书，其中部分章节系统

论述了复试记账法原理。

A.《算术、几何、比及比例概要》B.《论赌博中的计算》

C.《社会物理学》D.《连续概率理论》

6．1900 年，现代量化金融的奠基者（A）在其博士论文投机理论中，将概率论

直接运用于分析证券价格。

A.路易 ·巴舍利耶B.帕乔利C.斯蒂安D.艾尔蒙多

7.（B）被称为价值投资之父。

A.沃金B.格雷厄姆C.斯蒂安D.艾尔蒙多

8.（B）年是经典投资理论的黄金年代，投资学一方面有了相对独立的地位，同

时也和主流经济学理论相一致。

A.1940-1990B.1950-1980C.1930-1970D.1940-1980

9．（D）是经典投资理论的主体。

A．资本结构理论B.证券市场的竞争性均衡理论

C.随机游走与有效市场理论D.现代资产组合理论

10.（C）在《商业学刊》上发表了一篇题为《股票市场价格行为》的论文，并

在 1970 年深化和提出了“有效市场假说”。

A.费雪B.威廉姆斯C.尤金·法玛D.斯蒂格利茨

11. 法玛根据市场对信息反应的强弱将有效市场分为三种（D）。

A 弱式有效市场B 半强式有效市场C 强式有效市场D 以上均正确

12.（ C）提岀的二叉树定价方法开创了以数值为摸拟为期权及其他复杂衍坐定

价的数值方法，至今在业界被广泛使用

A 费雪和罗斯B 威廉姆斯和尤金法玛C 雷德曼和罗特尔D 布莱克和休

尔斯

13.（ A）主要研究”在特定交易规则约朿下，交易性资产的价格形成过程及其

结构

A 市场微结构理论B 行为金融理论C 期权定价理论D 有效市场理

论

14. 行为金融学理论与传统资产定价模型的主要区别在于区分了（D）。

A 知情交易者B 噪声交易者C 理性交易者D.A 和 B

15. 卡尼曼和特维斯基开创了（B）.

A 期权定价理论B 展望理论C 有效市场理论D 以上说法均不正

确.

16. 行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由（B）来

决定的

A 行业贝塔B 行为贝塔C 股票贝塔D 以上说法均不正确

17.（ B）以价格判断为基础以正确投资时机决择为依据

A 基本分析流派B 技术分析流派C.行为分析流派D 学术分析流派

18. 以宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据作为投资分析对象

与投资决策基础的投资分析流派是（A）。

A 基本分析流派B 技术分析流派C.行为分析流派D 学术分析流派

19. 技术分析流派对股票价格波动原因的解释是（c）。

A 对份格与价值偏离的调整B 对书场心理平衡状态的调整C 对市场

供求与均衡状态偏离的调整D 对价格与反映信息偏离的调整

20. 仅从证券的市场行为来分忻证券价格未来变化趋势的分忻方法称为（A）。

A 技术分析B 基本分析C 定性分析D 定量分析。

21.宏观经济分析指标所探讨的经理指标包括（D）

A.同一性、同步性、滞后性B.先行性、同一性、滞后性C.先行性、同

步性、超越性 D.先行性、同步性、滞后性

22.下列不属于基本分析法特点的是（C）。

A.以经济学、金融学、财务管理学及投资学等基本原理为依据

B.对决定证券价值及价格的基本要素进行分析

C.根据证券市场自身变化规律得出结果的分析方法

D.评估证券的投资价值，判断证券的合理价位，提出相应的投资建议

23.基本分析的重点是（B）。

A.宏观经济分析B.公司分析C.区域分析D.行业分析

24.（A）是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种

方法。

A.量化分析法B.基本分析法C.技术分析法D.证券组合分析法

25.可以对将来的经济状况提供预示性信息的指标是（A）。

A.先行性指标B.同步性指标C.滞后性指标D.创造性指标

26.（A）通常假定证券价格或收益率走势存在一个正常值或均值，高于或低于此

均值时会发生反向变动，投资者可以依据该规律进行低买高卖。

A 均值一回归策略B 动量策略 C 趋势策略 D 多一空组合策略

27.（B）通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的

资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额

A 交易型策略B 多一空组合策略C 事件驱动型策略 D 投资组合保险策略

28.根据（A）不同，常见的投资策略分为主动型策略与被动型策略

A 投资策略的灵活性B 策略使用期限C 投资品种D 投资者群体特征

29（C）是指根据不同的特殊事件（例如公司结构变动、行业政策变动、特殊自

然或社会事件等）制定相应的灵活投资策略

A 交易型策略B 多一空组合策略C 事件驱动型策略 D 投资组合保险策略

30.（C）是一种典型的被动型投资策略，通常与价值型投资相联系，具有最小

的交易成本和管理费用，但不能反映环境的变化。

A 固定比例策略B 投资组合保险策略C 买入持有策略D 战术性投资策略

31.以下（D）不属于常见的长期投资策略。

A.买入持有策略B.固定比例策略C.投资组合保险策略D.惯性策略

32.股票投资策略按（B）划分可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强

型策略和绝对收益策略。

A.投资风格B.收益与市场比较基准关系C.投资决策层次D.投资主

动性程度

33.股票投资策略按（C） 划分可以分为配置策略、选股策略和择时策略。

A.投资风格B.收益与市场比较基准关系C.投资决策层次D.投资主

动性程度

34.债券投资策略按（D）可以划分为消极投资策略和积极投资策略。

A.投资风格B.收益与市场比较基准关系C.投资决策层次D.投资主

动性程度

35.依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券

期货市场秩序，保障其合法运行的机构是（C）

A.国家发展和改革委员会B.国务院C.中国证券监督管理委员会D.

财政部

36.在国务院领导下制定和实施货币政策的宏观调控部门是（B）。

A.中国证券监督管理委员会B.中国人民银行C.国务院国有资产监督管

理委员会D.商务部

37.综合研究拟定经济和社会发展政策、进行总量平衡、指导总体经济体制改革

的宏观调控部门是（A）。

A.国家发展和改革委员会B.国务院C.中国证券监督管理委员会D.财

政部

38.以下不属于证券交易所特性的是（C）。

A.证券交易所是实行自律管理的法人B.制定证券交易所的业务规律，接受

上市申请，安排证券上市C.对证券市场上的违法违规行为进行调查、处罚

D.组织、监督证券交易，对会员、上市公司进行监督

39.上市公司通过（D）形式向投资者披露其经营状况的有关信息。

A.资产负债表，损益表B.上市公告书C.审计报告D.定期报告

40.作为信息发布主体，（C）所公布的有关信息是投资者对其证券进行价值判

断的最重要来源。

A.政府部门B.证券交易所C.上市公司D.证券中介机构

41.（D）向社会公布的证券行情、按日制作的证券行情表以及就市场内成交情

况编制的日报表、周报表、月报表与年报表等成为证券分析中的首要信息来源。

A.上市公司B.中介机构C.证券登记结算公司D.证券交易所

42.十届全国人大一次会议通过《国务院机构改革方案》，新增设国务院直属特

色机构（ B ），其主要职责包括依法履行出资人职责，指导推行国有企业改革

和重组。

A.国家发展和改革委员会B.国有资产监督管理委员会C.商务部D.财政部

43.（B）是最高国家权力机关的执行机关，能对证券市场产生全局性的影响。

A.国家发展和改革委员会B.国务院C.中国证券监督管理委员会D.财政

部

44.（C）是直接监督管理我国证券市场的国务院直属正部级事业单位。

A.国家发展和改革委员会B.国务院C.中国证券监督管理委员会D.财政

部

二、不定项选择

1、证券投资是指投资者（法人或自然人）购买（ABD），以获得红利、利息及资

本利得的投资行为和投资过程。

A.股票B.债券

C.彩票D.有价证券的衍生品

2、证券投资分析的目的有（BC）

A.实现战胜市场的梦想B.实现投资决策的科学性

C.实现证券投资净效用最大化D.提高对未来预测的能力

3、证券投资实现证券投资净效用最大化的目的依据有（CD）

A.合理估计宏观政策的变化B.评估市场的适合买卖点

C.正确评估证券的投资价值D.降低投资者的投资风险

4、证券投资的两大具体目标是（AD）

A.在风险既定的条件下投资收益率最大化

B.在收益率既定的条件下流动性最小

C.在流动性既定的条件下风险最小化

D.在收益率既定的条件下风险最小化

5、在投资决策时，投资者应当正确认识每一种证券在（ABCD）方面的特点，借

此选择同自己的要求相匹配的投资对象，并制定相应的投资策略。

A.风险性B.收益性C.流动性D.时间性

6、按投资学主要理论以及各种理论术语产生的时间顺序，将投资理论发展分为

（ABD）三个阶段。

A.早期的投资理论

B.经典投资理论

C.后期的投资理论

D.1980 年以来的投资理论发展

7、下列（ABC）属于早期投资理论的内容

A.复利与现值

B.即期价格、远期价格与期望价格

C.证券基本面分析

D.现代资产组合理论

8、对于早期投资理论中效用、风险回避、分散化和心理感受问题有贡献的学者

（ABCD）。

A.丹尼尔·贝努力

B.韦伯

C.费希纳

D.门格尔

9、下列关于早期投资理论的人物及其贡献的是（D）

A.“近代统计学之父”是凯特勒

B.英国统计学家约翰·格兰特编制了“生命表”

C.K.门格尔提出了有界效用函数的概念

D.以上均正确

10、现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下

（ABCD）几个部分

A.资产组合理论

B.分离定律和市场模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论与多因素模型

11、下列哪些理论属于经典投资理论（ABC）

A.现代资产组合理论

B.证券市场竞争性均衡理论

C.资本结构理论

D.行为金融理论

12、资本结构理论的两个重要理论结果（AC）

A.资本结构与企业价值无关

B.资本结构与企业价值有关

C.企业的总资本成本等于债务资本与权益资本的加权平均数

D.企业的总资本成本等于债务资本与权益资本的算术平均数

13、1980 年以来的投资理论主要有（AB）

A.市场微结构理论

B.行为金融理论

C.期权定价理论

D.有效市场理论

14 市场微结构理论主要研究的内容有（ABCD）

A.价格形成与价格发现过程

B.市场结构与设计

C.市场透明度

D.微观结构理论的具体应用

15、行为金融理论挑战了经典投资理论的两大假设，经典投资理论两大假设内