信贷风险管理的分析指导.pptx

信贷风险管理的分析指导.pptx

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CREDITRISKMANAGEMENT信贷风险管理,HSBC汇丰银行,1,CREDITCULTURE信贷文化,RiskaversegivenBankshighgearingandthinmargin倾向低风险，由于银行高负债和低利息差Propergoalsandmeasureswithcontrols适当的目标和措施及控制TheLinetakesprimary（orjoint）responsibilityofthecreditdecisions前线部门对贷款决定负主要（或共同）责任BurdenofproofontheLine证明应贷款责任在于前线部门Neverfeelembarrassedtoask“dumb”questions不用担心问“愚笨”的问题,2,CREDITRISKMANAGEMENT信贷风险管理,Prerequisite:

先决条件Seniormanagementssupport（positiveintervention?

）高层管理的支持（积极干预？

）People（technicalcapability,integrityandinter-personalskills）人员（技术能力、人格和人际交往能力）OrganizationandSystem组织及系统Attribute:

特征Independent独立性Nobottom-lineresponsibility没有盈利责任Professional专业性Firmandfair坚定和公正,3,STRUCTUREANDAPPROVALPROCESS结构和认证程序,BoardofDirectors董事会,行政总裁（总部）GHQCEO,APHCEO行政总裁（亚太区）,AMHGM总经理（香港及中国大陆）,Line前线部门,信贷总经理GMCredit,CCO首席信贷官,HDCredit信贷部门主管,Concurrence认同,Approval审批,Approval审批,Approval审批,CountryRisk/BankRisk国家风险/银行风险MarketRisk/CreditRisk市场风险/信用风险,MarketRisk/CreditRisk市场风险/信用风险,Credit信用,4,ALTERNATIVES选择,CentralizedvsDecentralized集权/分权IndividualvsCommittee（compositionanddecisionmakingprocess）个人/委员会（债务组成及决策过程）Factorstoconsider:

需要考虑的因素Individual/CollectiveDecision/Responsibility个人/集体决策/责任Seniormanagementstrust高层管理的信任Qualityofstaff（atcentreandintheline）员工的素质（管理人员和一线职员）Specializationofstaff员工专业化Effectivenessofinternalcontrolsystem内部控制系统的功效Qualityofservice（e.g.turnaroundtime）服务的质量（例如：

报废项目时间）Others（fraudpreventionetc.）其他（防范欺诈等）,5,StructureandAccountCycle结构及客户信贷周期,Policy/政策,Approval审批,RiskMonitoring风险监督,Recovery追偿,HeadofCRM信贷风险管理部,Loans贷款,Unhealthyloans不良贷款,Review回顾,Review回顾,6,CreditPolicy,GuidelinesandProceduresManual信贷政策，指南及程序手册,Keybusinessobjectives主要业务目标StructureandResponsibility结构及职责EconomicOutlook经济预期SectoralAnalysis行业分析BusinessStrategyandFocus业务战略和重点RiskAssessmentandCreditAppetite风险评估和信贷偏好LendingGuidelines贷款指南CreditProducts,ProceduresandAdvice信贷产品、程序和建议,7,CREDITPOLICY信贷政策,Marketpositioningandriskappetite市场定位和风险偏好Return回报PrivateBankCommercialBankSubprimeLender私人银行商业银行次级贷款人-Largecorporate大型企业-Middlemarket中端市场-Smallbusiness小型企业-Consumer消费者,Risk风险,8,MARKETSEGMENTATIONCREDITTOOLS市场细分信贷工具,CorporateBanking-Largecorporate-Judgemental（plusRating,KMV,MRA）公司金融-大型公司-主观判断（加评分，KMV,MRA）CommercialBankingMediumsizedcorporateJudgemental公司金融-中型企业-主观判断BusinessBankingSmallbusinessScoring商务理财-小型企业-评分PersonalFinancialServicesConsumerScoring个人金融服务-消费者-评分,9,DelinquencyRates,AllBanks,SA（USA）,贷款不良率,美国所有银行,0,2,4,6,8,10,12,14,91Q1,91Q3,92Q1,92Q3,93Q1,93Q3,94Q1,94Q3,95Q1,95Q3,96Q1,96Q3,97Q1,97Q3,98Q1,98Q3,99Q1,99Q3,00Q1,00Q3,01Q1,01Q3,Residential*住房贷款,Commercial*商业房地产贷款,C&ILoans工商贷款,TotalLoans&Leases贷款和租赁总额,%,10,Charge-OffRates,AllBanks,SA（USA）冲销率所有银行美国,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,91Q1,91Q3,92Q1,92Q3,93Q1,93Q3,94Q1,94Q3,95Q1,95Q3,96Q1,96Q3,97Q1,97Q3,98Q1,98Q3,99Q1,99Q3,00Q1,00Q3,01Q1,01Q3,Commercial*商业房地产贷款,C&ILoans工商贷款,TotalLoans&Leases贷款及租赁总额,%,Residential*住房贷款,11,LoanQualityinHK香港地区贷款质量,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,NPL%不良贷款比例,Creditcardcharge-offratio（annualised）年信用卡冲销比例,MortgageDelinquencyRate住房贷款不良率,RealGDP（yearonyear%change）年实际GDP变化率,12,CREDITRISKASSESSMENT信贷风险评估,CorporateandCommercialBanking公司金融（大型和中型企业）OperatingRisks运营风险BorrowerGrade借款人评级FinancialRisks（includingProjection）（PD）财务风险（包括财务预测）（违约机率）AccountConduct来往状况SecurityandFacilityStructure抵押品、贷款结构及评级FacilityGrade设施评级（Property+MarketableSecurities）（财产和可交易的证券）,13,SmallBusiness小型企业,Morevulnerabletoeconomicdownturn易受经济下滑的影响Informationproblematic（lowfinancialtransparencyandreliability）信息问题（财务信息透明度及可信度不高）Highoperatingrisks（relativelyweakinmanagementskills）高运营风险（较弱的管理能力）CharacteristicsoftheScorecard记分卡的特征Companysfinancials公司财务状况Companyscredithistoryandbehavior公司信用历史和表现Companysattributes（age,sector,sizeetc）公司性质（成立时间的长短、所属行业、规模等）Ownersscores公司所有者的评分,14,英国小型公司主要业务的设立与终止,设立,千/每季度,终止,15,Consumer消费贷款,CriteriaBasedLending根据准则所进行的信贷Morecommonlyforsecuredproducts,e.g.mortgage,carloans,HPandloanssecuredbyliquidassets多用于担保产品，例如：

住房贷款、汽车贷款、租赁及用流动资产担保的贷款Securitycoverage抵押品/贷款比例Incomecoverage收入/还款比例,16,Jun-00,Aug-00,Oct-00,Dec-00,Feb-01,Apr-01,Jun-01,Aug-01,Oct-01,Dec-01,Feb-02,0,50,100,150,200,250,300,MortgageDelinquencyRate住房贷款不良率,Unemploymentrate失业率,ResidentialPriceIndex（1989=100）（RHS）住房价格指数（以1989年为100）,17,CreditCardQuality信用卡质量,3.00%,4.00%,5.00%,6.00%,7.00%,8.00%,9.00%,Dec-98,Mar-99,Jun-99,Sep-99,Dec-99,Mar-00,Jun-00,Sep-00,Dec-00,Mar-01,Jun-01,Sep-01,Dec-01,Mar-02,-,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,7,000,No.ofBankruptcyPetitions破产申请,Creditcardcharge-offratio（annualised）年信用卡冲销率,Unemploymentrate失业率,BankruptcyPetitions（RHS）破产申请（RHS）,18,Scoring评分,Rankordering分级ApplicationandBehavioralScores申请信贷和行为评分GenericandCustomizedScores通用评分和专用评分Creditcard,personalloans,etc信用卡，个人贷款等,19,CREDITRISKMONITORING信贷风险监督,ManagementInformation管理信息（CPAN,IBIS,REMIND,SCOPE,etc）Gradeclassification/migration评级分类/变动情况Scoredistribution/flowrate分值分布/流动率,20,PRICINGSTRATEGY定价战略,1.Interestmargin:

hurdlerates,e.g.bonds.利率边际：

障碍率，例如：

债券2.RORA:

returnontheoverallrelationship总体关系的回报3.EP:

costofcapital经济利润：

资本成本Factorstoconsider:

考虑因素PD（Borrowersgrade）违约机率LGD损失比率Term年期Costofcapital资本成本Competition竞争Businesspotential发展潜力,21,DEBTRECOVERY

（1）贷款收回

（1）,Objective目标RiskvsRelationship风险或关系Strategy战略RehabilitationORExit贷款康复或退出,22,DEBTRECOVERY

（2）贷款收回

（2）,Workout-Factorsforsuccess债务重组-成功的因素-legalsystem（SchemeofArrangement,IndividualVoluntaryArrangement,BankruptcyLaw）-法律体系（债务安排计划、个人自愿安排、破产法）-professionalsupport（lawyer,accountant,financialadvisor,assetsearchagent,debtcollector）-专业支持（律师、会计师、财务顾问、资产搜寻代理、债务追偿人）-customerself-rescue（transparency,commitmentandcooperation）-客户-自救措施（透明、承担与合作）-multi-bank-supportive,expeditiousandequitabletheHongKongApproach-多头银行-支持态度、迅速及公平（香港原则）,23,DEBTRECOVERY（3）贷款收回（3）,Feedback回馈-lessonslearnt-CreditAlert（earlywarningsigns）,trainingcourse-吸取教训每月简讯（预警信号）、培训课程-loophole-changeincreditpolicyorprocedures,managementinformation-漏洞-信用政策或程序的改变，管理信息-cross-streamapplicationandexperiencesharingPFS&CIBe.g.conceptofrestructuring,receivership-跨部门应用及经验分享个人信贷和商业信贷-例如：

债务重组和资产接管的概念,24,DEBTRECOVERY（4）贷款收回（4）,HumanResources人力资源-specializedskillsunderstandingoflegalsystem,abletofaceandhandleconfrontation,negotiation,leadership,decision-making-专业技能-了解法律体系，能够应对挑战及对立局面，具备谈判技巧、领导才能和决策的能力-builtonsolidcreditbackground-具备良好的授信/信贷知识及经验-flatreportingstructure-扁平的组织架构-supportfromseniormanagement-高层管理的支持,25,