上海黄金交易所现货交易资金清算管理办法.docx

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上海黄金交易所现货交易资金清算管理办法

上海黄金交易所

现货交易资金清算管理办法

第一章总则

清算原则第二章

清算机构第三章

清算银行第四章

日常清算第五章

违规处罚第六章

附则第七章

上海黄金交易所

现货交易资金清算管理办法

第一章总则

第一条为规范上海黄金交易所以下简称交易所现货交易的资）（

金清算行为保护交易当事人的合法权益和社会公众利益防范和化解,,

市场的风险根据《上海黄金交易所现货交易规则》制定本办法。

第二条资金清算是指根据交易结果和交易所的有关规定对会员

货款、交易首付款、交易盈亏、手续费、延期补偿费等及其它有关款项

进行计算、收付的行为。

第三条交易所对全额交易采取买方在交易前将全额资金存入交

易所指定账户，卖方将需售出的实物全部存放在交易所指定仓库的方

式进行交易；对和延期交收交易采取首付款制度进行清算，Au（T+5）

会员首付款暂定为成交总额的。

实行每日无负债清算制度和风10%

险准备金制度。

第四条本办法适用于交易所内的一切资金清算活动交易所、会,

员、客户和指定清算银行必须遵守本办法。

第二章清算原则

第五条交易所实行集中、净额、直接的资金清算原则。

”“

集中是指交易所与会员在结算日统一通过清算银行办理资金”“

划付；

净额是指会员就其在交易所买卖的成交差额与交易所进行清”“

算；

直接是指交易所直接和会员实行净额清算。

”“

第六条现货交易实行的清算速度办理资金清算。

T+0

第七条参与全额交易的会员（自营或代理），在交易日将资金从

买入会员（自营或代理）资金账户上扣除，将资金划入卖出会员的（自

营或代理）资金账户下一个交易日再划入卖出会员在清算银行开立,

的（自营或代理）专用账户。

参与和延期交收交易的会员自营或代理，在交割日交）（Au（T+5）

易结束前须将足额的货款划入清算准备金账户；卖出交割的会员自（

营或代理交易所将资金划入该会员的清算准备金账户。

）,

第八条会员须在交易所指定的银行分别开立自营和代理专用账

户进行资金清算，代理客户资金应存入代理专用账户。

第九条会员自营和代理交易分别清算。

第十条交易所负责对会员进行资金清算金融和综合类会员负责,

对其代理的客户进行资金清算，交易所负责向会员提供其代理客户交

易资金清算明细数据。

清算机构第三章．

第十一条清算部作为具体的资金清算承办部门，负责交易所交

易资金的统一清算、交易资金管理及防范清算风险。

第十二条清算机构的主要职责:

（一）控制清算风险；

（二）编制会员的资金清算表；

（三）负责管理会员交易资金；

（四）解决会员交易资金延误纠纷；

（五）办理资金清算业务等。

第十三条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过清算机

构进行统一清算。

第十四条交易所有权检查会员涉及交易的清算资料、财务报表

及相关的凭证和账册。

第十五条会员必须有专职部门（或专人）负责资金清算工作，金

融和综合类会员专职部门（或专人）负责会员与交易所、会员与被代理

客户之间的资金清算工作；自营会员专职部门（或专人）负责会员与交

易所之间的清算工作。

会员须将专职部门（或专人）的名单上报交易所

备案。

专职部门（或专人）应妥善保管清算资料、财务报表及相关凭证、

账册以备查询和核实。

第十六条清算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业

秘密。

清算银行第四章．

第十七条清算银行是指交易所指定的、协助交易所办理交易资

金清算业务的商业银行。

第十八条清算银行须符合以下条件:

（一）是全国性的商业银行；

（二）资金雄厚；

（三）信誉良好；

（四）在全国各主要城市设有分支机构和营业网点；

（五）拥有先进、快速的同城和异地资金划拨网络；

（六）具有资金管理制度:

（七）拥有懂得资金清算知识、期货知识、风险防范意识强的专业

技术人员:

（八）交易所认为必须具备的其他条件。

符合以上条件并经交易所同意成为清算银行后清算银行应与交,,

易所签订清算协议明确双方的权利和义务以规范相关业务手续。

,

第十九条清算银行的权利:

（一）交易所和会员分别在清算银行开设专用清算账户和专用资

金账户；

（二）吸收会员的交易存款；

（三）了解被清算会员在交易所的资信情况。

第二十条清算银行的义务：

（一）向交易所提供会员专用资金账户的资金情况；

将时金和及资的员会转先划优子数据电

（二）根据交易所提供的．

会员的资金转入交易所的专用账户；

（三）协助交易所核查会员资金的来源和去向；

（四）向交易所及时通报会员在资金清算方面的不良行为；

（五）在交易所出现重大风险时必须协助交易所化解风险；

（六）保守交易所和会员的商业秘密。

第五章日常清算

第二十一条交易所在各清算银行开设一个专用的清算账户用于,

和会员进行资金及相关款项的结算。

第二十二条会员须在清算银行开设专用自营和代理资金账户用,

于存放清算准备金及相关款项，且二个账户资金不得混用。

第二十三条交易所与会员之间资金的往来清算通过交易所专用

清算账户和会员专用自营和代理资金账户办理。

第二十四条交易所对会员存入交易所专用清算账户的资金实行

分账户管理为每一会员设立明细账户按日序时登记核算每一会员资,,

金转入和转出、盈亏、交易首付款、手续费等。

第二十五条金融类、综合类会员对客户存入会员专用代理资金

账户的资金实行分账管理为每一客户设立明细账户按日序时登记核,,

算每一客户资金转入和转出、盈亏、交易首付款、手续费等。

第二十六条会员需更换专用资金账户，需向清算部提出书面申

经批准后方可更改。

料，资，并填妥相关请．

第二十七条全额交易会员自营保证金账户每日余额不低于万1

元人民币；代理客户保证金账户按每一客户存入万元人民币保证金，1

余额用于支付手续费、仓储费、运保费等费用。

自然人客户暂不收取

最低保证金。

第二十八条和延期交收交易资金分为交易首付款和清Au（T+5）

算准备金。

第二十九条交易首付款是指会员在交易所专用清算账户中确保

合约履行的资金是己被合约占用的资金。

当买卖双方成交后交易所,,

按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易首付款。

交易所对交易按当日的净持仓收取交易首付款；对延期Au（T+5）

交收交易按全部持仓收取与持仓总量相对应的交易首付款。

第三十条交易首付款在交易合约中规定不同阶段的交易首付,

款按交易所有关规定执行。

第三十一条金融类、综合类会员向客户收取的首付款比例暂定

为。

15%

第三十二条清算准备金是指会员为了交易在交易所专用清算账

户中预先准备的资金是未被合约占用的资金，不得用于交易。

清算准,

备金的最低余额由交易所决定。

第三十三条交易清算准备金每日余额不低于万元人Au（T+5）10

民币；延期交收交易清算准备金最低余额：

金融类会员万元人民200

币（包括代理清算准备金万元），综合类会员万元人民币（包150100

括代理清算准备金万元），自营类会员币。

每日交易万元人民5050

开始前，会员清算准备金不得低于此额度，若清算准备金余额大于或

等于零，而低于清算准备金最低余额，不得开新仓，清算准备金余额

小于零，交易所将按有关规定对其强行平仓。

第三十四条金融类、综合类会员代理客户交易向客户收取的清,

算准备金属于客户所有必须存放在会员的代理专用账户，以备及时,

交付首付款和其他相关费用；严禁会员挪用客户的资金。

第三十五条交易所根据中国人民银行公布的同期银行活期存款

利率对会员资金账户余额计算利息并在每年的月日、月日、2121,36

月日、月日（遇节假日顺延）将利息划入会员清算账户，对2121129

于会员资金清算账户因实物等原因发生的资金余额不足，按银行同期

贷款利率计算利息。

第三十六条交易所根据会员当日成交合约数量按合约规定的标

准计收交易手续费和其他费用。

第三十七条交易所实行每日无负债清算制度。

每日无负债清算

制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算价清算所有合约的盈亏、

交易首付款及手续费、延期补偿费等费用，对应收应付的资金实行净

额划转，相应增加或减少会员的清算准备金。

第三十八条当日结算价是指某一合约当日成交总额除以当日交

易总量的加权平均价。

当日无加权平均价，以上一交易日的加权平均

价作为当日的结算价。

第三十九条合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

具

算公式如下：

计体．

当日盈亏（卖出成交价当日结算价）卖出量（当日结算价买-=[×-]+[

入成交价）买入量（上一日交易结算价当日结算价）上一日净持××]+-

仓

第四十条交易，交易所对市值增值部分不予计算，对于Au（T+5）

市值减值部分冻结相应的资金。

延期交收交易当日盈亏在每日清算时进行划转，会员当日赢利划

入会员清算准备金账户，当日亏损从会员清算准备金账户中扣除。

手续费、延期补偿费等相关费用从会员清算准备金中扣除。

第四十一条清算准备金余额的具体计算公式如下：

当日清算准备金余额上一交易日清算准备金余额当日盈亏+=+

转入资金转出资金手续费等相关费用。

--

第四十二条清算结束后，参与和延期交收交易会员的Au（T+5）

清算准备金低于规定最低余额的，该清算结果即为交易所向会员发出

的追加清算准备金通知。

追加的清算准备金必须在下一个交易日开市

前分钟补足，若清算准备金余额大于或等于零，而低于清算准备30

金最低余额，不得开新仓，清算准备金余额小于零，交易所将按有关

规定对其强行平仓。

第四十三条当日交易结束后交易所对每一会员的盈亏、交易手,

续费、交易首付款等款项进行清算。

清算完成后会员可通过会员服务,

系统获得相关的清算数据。

第四十四条交易所对会员在交割时产生的费