A.随机误差项存在一阶正自相关
C.随机误差项不存在一阶自相关
B.有偏的，且方差不是最小的
D.有偏的，但方差仍为最小
11•使用多项式方法估计有限分布滞后模型
2i2+…+amim的阶数m必须（
A.小于k
C.等于k
12.设Y01Xi2D
民，则城镇居民消费变动模型为
A.Y01Xii
C.Y01Xi2D
i?
（
B.
Yt=a+30%+31Xt-1+…+3kX-k+Ut时，多项式Bi=a0+a1i+a
B.小于等于
D.大于k
丫=居民消费支出，
）
iD.Y0
Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居
1Xi
1Xii
2DXii
13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（
A.它们都是由某种期望模型演变形成的
B.它们最终都是一阶自回归模型
C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计
D.它们的经济背景不同
14.在简化式模型中，其解释变量都是（）
A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）
A.广义差分法B.加权最小二乘法
C.间接最小二乘法D.普通最小二乘法
1—5.CCCBB6—10.CADAD11—15ABCDC
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“错的打“X”）
1.随机误差项ui与残差项ei是一回事。
（）
2.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。
（）
3.可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。
（）
4.变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。
（）
5.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（）
6.当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。
（）
7.在异方差情况下，通常OLS估计低估了估计量的标准差。
（）
8.当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数是已知的。
（）
9.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。
（）
10.阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含
的变量数不小于M-1°（）
1—5.xxVW6—10.VVxVV
三、简答题（8分+9分+8分，共25分）
1.什么是工具变量法？
并说出选择工具变量的标准。
2.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。
3.什么是联立方程偏倚？
说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。
1.答：
所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。
（2分）工具变量的选择标准为：
1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随
机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。
（6分）
2.答：
相同点：
三者的最终形式都是一阶自回归模型，所以，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。
（3分）
不同点：
（1）导出模型的经济背景与思想不同。
库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后假定而导出的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。
（3分）
（2）由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同,这一区别将对模型的估计带来一定影
响。
（3分）
3.答：
由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的OLS估计的参数有偏移且
不一致，称为联立方程偏倚性。
联立方程偏倚性是联立方程固有的，所以一般情况下OLS估计法不适合与
估计联立方程模型。
（5分）
结构型模型有偏倚性问题；简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。
（3分）
四、案例分析题（20分+15分=35分）
说明：
所有结果保留四位小数。
1.用1979-2008年广东省城镇居民人均可支配收入PDI（元）和人均消费性支出PCE（元）做回归，以
2009）。
运用Eviews5.0估
PCE为因变量，PDI为自变量，建立消费函数。
数据来自《广东统计年鉴》（
计结果如下:
DependentVariable:
PCE
Method:
LeastSquares
Date:
06/12/11Time:
11:
52
Sample:
19782008
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
C
160.9073
37.76177？
0.0002
PDI
0.784240
？
178.9205
0.0000
R-squared
0.999095
Meandependentvar
5176.681
AdjustedR-squared
0.999064
S.D.dependentvar
4603.532
S.E.ofregression
140.8624
Akaikeinfocriterion
12.79579
Sumsquaredresid
575424.5
Schwarzcriterion
12.88830
Loglikelihood
-196.3347
F-statistic
32012.53
Durbin-Watsonstat
2.234549
Prob（F-statistic）
0.000000
要求：
（1）把回归结果中的问号部分补出来，并估计总体随机扰动项的方差2。
（8分）
（2）把回归分析结果报告出来；（5分）
（3）进行参数显著性检验并解释R2的含义；（5分）
（4说明PDI的回归系数2的经济含义。
（2分）
2.
X）数据进行
对广东省18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（
元回归分析，得到回归残差的平方对X的回归结果如下：
DependentVariable:
EA2
Method:
LeastSquares
Date:
06/14/11Time:
17:
02
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
X
39.81472
8.4910994.688995
0.0002
R-squared
-0.018550
Meandependentvar
720761.2
AdjustedR-squared
-0.018550
S.D.dependentvar
641682.6
S.E.ofregression
647606.8
Akaikeinfocriterion
29.65391
Sumsquaredresid
7.13E+12
Schwarzcriterion
29.70337
Loglikelihood
-265.8852
Durbin-Watsonstat
2.628530
要求:
（1）写出要估计上述结果时在Eviews的命令栏输入的命令。
（3分）
（2）写出异方差表达式：
=?
（4分）
（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。
（8分）
1.解：
⑴4.2611，（2分）；0.0044，（2分）；
2的估计?
2为：
?
2140.8624/（312）4.8573（4分）
（2）回归分析结果的报告格式为：
PCE=160.9073+0.7842PDIt
（37.7618）（0.0044）
t=（4.2611）（178.9205）於=0.9991SE=140.8624DW=2.2345F=32012.53（5分）
（3）从截距项和解释变量估计值的t值可以判断，系数估计的t值大于临界值，因此，参数估计结果
显著。
或者也可以从p值判断，拒绝对两个参数原假设的概率均小于5%,因此，两个参数估计值显著。
（3分）可决系数R2度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。
本题中R2的估计值为0.9991，表
明PPI对PCE变异的解释程度为99.91%。
（2分）
（4）回归系数2表示在其他因素保持不变的情况下，解释变量每变动一单位，被解释变量均值的改
变量。
本题中，2=0.7842表示在其他因素保持不变的情况下，人均可支配收入每增加一元所增加的人
2分）
Xi—人均可支配收入；E（Ui）0；
均消费性支出为0.7842元。
即，2表示收入的边际消费倾向。
（
2.解：
（1）输入的命令：
IseA2x。
（3分）
⑵异方差表达式>2Xi=39.8147Xi（4分）
8分）
（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差（
已知：
Yi01XiUi其中：
Yi—人均消费性支出；
证明如下:
9.下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（）
A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；
B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；
C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型；
D.以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型
10.在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是【】
A不可识别的B恰好识别的C过度识别的D可识别的
1—5．BBCAA6—10.DBBBB
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“错的打“X”）
1.经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。
2.最小二乘准则就是对模型Yi=b°+b1Xi+Ui确定Xi和Yi使残差平方和刀ef=刀（Yi-（b0Xi））2达到最
小。
3.在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符
号，而是几个负的残差et以后跟着几个正的残差et,然后又是几个负的残差et,那么残差et具有负自
相关。
4.结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构,其方程称为结构方程。
5.若判定系数R2越趋近于1，则回归直线拟合越好。
6.增大样本容量有可能减弱多重共线性,因为多重共线性具有样本特征。
7.秩识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中,任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。
8.R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除，变成均方差之比，以剔除变量个数对拟合优度的影响。
9.可决系数R2越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。
10.简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。
1—5.VxxW6—10.WVxx
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1.为什么要进行同方差变换？
写出其过程，并证实之。
答：
进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下：
我们考虑一元总体回归函数Yi=bo+b1Xi+ui
假设误差ci2是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。
对模型作如下“变换”：
Yi/CTi=b0/ci+b1Xi/（Ti+ui/di
这里将回归等式的两边都除以“已知”的ci°ci是方差ci2的平方根。
令Vi=Ui/ci我们将Vi称作是“变换”后的误差项。
Vi满足同方差吗？
如果是，则变换后的回归方
程就不存在异方差问题了。
假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足，则方程中各参数的OLS估计量
将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。
证明误差项Vi同方差性并不困难。
根据方程有：
E（Vi2）=E（ui2/ci2）=E（ui2）/ci2=ci2/ci2=1
显然它是一个常量。
简言之，变换后的误差项Vi是同方差的。
因此，变换后的模型不存在异方差问题，我们可以用常规的OLS方法加以估计。
2.什么是工具变量法？
并说出选择工具变量的标准。
答：
所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项
存在相关性的解释变量。
工具变量的选择标准为：
1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随机扰动项不
相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。
3.联立方程模型中的方程可以分为几类？
其含义各是什么？
答：
联立方程模型中，结构模型中的每一个方程都是结构方程，简化模型中每个方程称为简化方程，结构方程的方程类型有：
行为方程描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关系，例如用收入作为消费的解释变量建立的方程；技术方程描述由技术决定的变量之间的关系，例如用总产值作为净产值的解释变量建立的方程；制度方程描述由制度决定的变量之间的关系，例如用进口总额作为关税收入的解释变量建立的方程。
平衡方程是由变量所代表的指标之间的平衡关系决定的，例如政府消费等于消费总额减去居民消费。
四、分析变换题（5题，共40分）
1.因果关系分析
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
11/27/08Time:
20:
18
Sample:
19781995
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
REVdoesnotGrangerCauseGDP
16
8.15913
0.00672
GDPdoesnotGrangerCauseREV
1.94100
0.18968
根据上述输岀结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析（显著性性水平为0.05）（5分）
2•解释输出结果
DependentVariable:
CS
Method:
LeastSquares
Date:
12/13/08Time:
10:
10
Sample:
19782000
IneludedobserVations:
23
Variable
Coeffieient
Std.Errort-Statistie
Prob.
CZ
0.784629
0.01702146.09837
0.0000
C
18.29437
7.3675332.483107
0.0215
R-squared
0.990215
Meandependentvar
246.0617
AdjustedR-squared
0.989749
S.D.dependentvar
258.8672
S.E.ofregression
26.21003
Akaikeinfoeriterion
9.453102
Sumsquaredresid
14426.28
Sehwarzeriterion
9.551841
Loglikelihood
-106.7107
F-statistie
2125.060
Durbin-Watsonstat
1.495140
Prob（F-statistie）
0.000000
解释粗体各部分的含义及其作用？
（5分）
3.观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？
（5分）
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
12/14/08Time:
17:
54
Sample:
19782000
Includedobservations:
23
Variable
Coeffieient
Std.Error
t-Statistie
Prob.
ZJ
0.505352
0.770136
0.656186
0.5196
YY
0.750474
0.203958
3.679546
0.0016
CZ
1.264451
1.038874
1.217136
0.2385
C
-34.63995
40.25855
-0.860437
0.4003
R-squared
0.991894
Meandependentvar
938.7587
AdjustedR-squared
0.990614
S.D.dependentvar
1082.535
S.E.ofregression
104.8795
Akaikeinfoeriterion
12.30027
Sumsquaredresid
208994.5
Sehwarzeriterion
12.49775
Loglikelihood
-137.4531
F-statistie
774.9423
Durbin-Watsonstat
1.523939
Prob（F-statistie）
0.000000
变量间相关系数
ZJ
YY
CZ
ZJ
1
0.9746
0.9973
YY
0.9746
1
0.9648
CZ
0.9973
0.9648
1
4.利用东莞数据财政收入REV（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立回归方程，Eviews结果
如下：
DependentVariable:
REV
Method:
LeastSquares
Date:
12/14/08Time:
23:
16
Sample（adjusted）:
19791995
Includedobservations:
17afteradjustments
Convergeneeachievedafter8iterations
VariableCoeffieientStd.Errort-StatistieProb.
C
-22624.15
22196.63-1.019260
0.3254
GDP
0.096521
0.00649214.86788
0.0000
AR
（1）
0.893182
0.1222957.303504
0.0000
R-squared
0.994327
Meandependentvar
40522.06
AdjustedR-squared
0.993517
S.D.dependentvar
49416.84
S.E.ofregression
3979.013
Akaikeinfocriterion
19.57424
Sumsquaredresid
2.22E+08
Schwarzcriterion
19.72128
Loglikelihood
-163.3810
F-statistic
1226.926
Durbin-Watsonstat
1.698346
Prob（F-statistic）
0.000000
要求:
（1）把回归分析结果报告出来；（5分）
（2）
5分）
进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（
（3）说明系数经济含义。
（2分）
5.根据广东数据国内生产总值GDP（亿元）资料，建立与时间t的回归，Eviews结果如下:
DependentVariable:
LOG（GDP）
Method:
LeastSquares
Date:
12/14/08Time:
22:
57
Sample:
19782000
Includedobservations:
23
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
T
0.195181
0.00436744.69628
0.0000
C
4.887978
0.05987581.63659
0.0000
R-squared
0.989598
Meandependentvar
7.230146
AdjustedR-squared
0.989102
S.D.dependentvar
1.330719
S.E.ofregression
0.138917
Akaikeinfocriterion
-1.026937
Sumsquaredresid
0.405257
Schwarzcriterion
-0.928199
L
升级会员 