平安汇通艾方多策略对冲增强8号B.docx
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平安汇通艾方多策略对冲增强8号B
平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B
专项资产管理计划
投资说明书
资产管理人：
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
资产托管人：
平安银行股份有限公司上海分行
二〇一五年五月
第一节前言
平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B专项资产管理计划投资说明书（以下简称“本投资说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称“《准则》”）及其他有关规定编写。
本投资说明书阐述了平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B专项资产管理计划的投资目标、策略、风险、费率等与资产委托人投资决策有关的全部必要事项，资产委托人在作出投资决策前应仔细阅读本投资说明书。
本资产管理人承诺本投资说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B专项资产管理计划根据本投资说明书所载明资料申请募集。
本投资说明书由平安大华基金管理有限公司解释。
本资产管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本投资说明书中载明的信息，或对本投资说明书作出任何解释或者说明。
第二节释义
在资产管理合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：
1、合同、资产管理合同：
指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B专项资产管理计划资产管理合同》及其任何有效变更和补充。
2、计划、资产管理计划：
指按照资产管理合同的约定，为资产委托人的利益，将特定多个资产委托人交付的资金或证券进行集中管理、运用或处分，进行证券投资活动的集合资产管理安排。
3、投资说明书：
指《平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B专项资产管理计划投资说明书》，内容包括资产管理计划概况、资产管理合同的主要内容、资产管理人与资产托管人概况、投资风险揭示、初始销售期间、中国证监会规定的其他事项等。
4、资产委托人、委托人：
指签订资产管理合同，委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币（不含认购费），且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户（在资产管理合同中根据适用情况也称为投资者、投资人、客户或委托人）。
5、资产管理人、管理人：
指深圳平安大华汇通财富管理有限公司。
6、资产托管人、托管人：
指平安银行股份有限公司上海分行。
7、注册登记机构：
指资产管理人或其委托的经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的机构，本计划注册登记机构为平安大华基金管理有限公司。
8、外包服务机构：
指平安银行股份有限公司，全体委托人知悉并一致同意资产管理人委托平安银行股份有限公司提供估值核算、信息技术系统等业务的外包服务。
9、中国证监会：
指中国证券监督管理委员会。
10、交易日：
指上海证券交易所、深圳证券交易所以及境内期货交易所等主要投资场所的正常交易日。
11、工作日：
指资产管理人和资产托管人均办理相关业务的营业日。
12、开放日：
指非计划初始销售期间，资产管理人办理计划参与、退出业务的工作日。
本计划成立后，每自然季度开放（第一次开放只可参与不可退出），即资管计划自成立日起，每自然季度有一个开放日，开放日为每自然季度的第2个月（即2、5、8、11月）的第四个星期的第一个工作日（如遇节假日或周末，则为节假日或周末后的第一个工作日）。
如遇特殊情况需延迟开放日，则具体日期见管理人母公司平安大华基金管理有限公司网站公告。
13、参与受理期：
指开放日前的第【2】个工作日（含当日）至开放日前的第【1】个工作日（含当日）的期间。
在参与受理期内，资产管理人接收投资者参与本计划的申请。
14、退出受理期：
指开放日前的第【4】个工作日（含当日）至开放日前的第【3】个工作日（含当日）的期间。
在退出受理期内，资产管理人接收投资者退出本计划的申请。
15、年：
本资产管理计划所称年，是指运作年度。
16、年度对应日：
指某一日期之后各年度的对应日期，若该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。
如2015年1月1日的年度对日为之后各年度的1月1日，即2016年、2017年1月1日等。
17、合同到期日：
指资产管理合同生效后，根据合同约定的存续期届满之日。
18、证券账户：
由资产托管人根据本计划投资地法律法规及市场规则为本资产管理计划开设的相关专用证券账户。
19、证券交易结算资金账户：
管理人为委托财产在证券公司开立的，用于委托财产进行证券交易的资金账户。
本账户内的资金信息仅与本释义第20点所指的银行托管账户同步，管理人应通过协议限制证券公司发起对该账户的资金划入、划出、取现操作。
本账户应与本释义第20点所指的银行托管账户建立唯一对应关系。
20、银行托管账户、资金账户：
由资产托管人根据本计划银行托管账户开立地法律法规及市场规则为本资产管理计划开设的用于包括但不限于清算交收的银行账户。
21、计划财产、资产管理计划财产：
指资产委托人合法所有或拥有合法处分权并委托财产管理人管理并由资产托管人托管的作为资产管理合同标的的财产。
22、计划财产总值：
指资产管理合同项下投资所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息以及其他资产所形成的价值总和。
23、计划财产净值：
指计划财产资产总值扣除应由计划财产承担的费用、税赋及负债后的资产价值。
24、计划财产份额净值：
指估值日计划财产净值除以估值日计划份额总数后得出的计划份额财产净值（在资产管理合同中根据适用情况也称为资产管理计划份额净值或计划份额净值）。
25、初始销售期间：
指资产管理合同及投资说明书中载明的计划初始销售期限。
26、募集账户：
指销售机构用于募集资产委托人交付的认购资金或参与资金的募集帐户。
27、存续期：
指资产管理合同生效至终止之间的期限。
28、认购：
指在资产管理计划初始销售期间，资产委托人按照资产管理合同的约定购买本计划份额的行为。
29、参与：
指在资产管理计划开放日，资产委托人按照资产管理合同的约定参与本计划份额的行为。
30、退出：
指在资产管理计划开放日，资产委托人按照资产管理合同的约定退出本计划份额的行为。
31、违约退出：
指资产委托人在非合同约定的退出开放日主动退出资产管理计划的行为。
本计划运作期间，不接受违约退出。
32、T日：
指销售机构在规定时间受理投资委托人认购或其他业务申请的工作日。
33、T+n：
自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数。
34、销售机构：
指直销机构和代销机构。
35、直销机构：
指资产管理人的母公司平安大华基金管理有限公司。
36、代理销售机构：
指符合中国证监会规定的条件，取得基金销售资格并接受资产管理人委托，代为办理本计划认购等业务的机构。
37、期货结算账户：
指托管人在期货存管银行为委托财产开立的存款账户，用途仅限于委托财产进行期货投资的出金和入金。
38、期货保证金账户：
指管理人为委托财产在期货公司开立的从事期货交易的账户，用于存放委托财产期货保证金、支付期货交易结算款和相关费用、以及向期货结算账户划回结算回款等，该账户与期货结算账户建立唯一的银期转账关系。
39、基金账户：
指注册登记人为投资人建立的用于管理和记录投资人交易该注册登记人所注册登记的基金种类、数量变化情况的账户。
40、投资顾问：
指上海艾方资产管理有限公司。
全体委托人知悉并一致同意，本资产管理计划聘请上海艾方资产管理有限公司提供涉及投资策略、投资决策、投资指令、交易安排等方面的投资建议或意见，为本资产管理计划提供投资顾问服务。
41、不可抗力：
指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该等不可抗力事件包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、罢工、停工、停电、通讯失败等，非因资产管理人、资产托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改或监管要求调整等情形。
因中国人民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信服务商原因导致托管人资金划付的网络中断、无法使用的情形，构成对托管人适用的不可抗力事件。
42、本金：
指份额持有人的认购份额与份额初始面值的乘积。
第三节资产管理计划概况
（一）资产管理计划的名称
平安汇通-艾方多策略对冲增强8号B专项资产管理计划。
（二）资产管理计划的类别
非保本浮动收益型专项资产管理计划。
（三）资产管理计划的运作方式
定期开放式
（四）资产管理计划的投资目标
全体委托人知悉并一致同意，该资产管理计划聘任上海艾方资产管理有限公司作为投资顾问，双方签署《资产管理计划投资顾问协议》，资产管理人将在有效控制投资风险的前提下，参考投资顾问的投资建议，通过将本计划投资于平安汇通-艾方多策略增强8号特定客户资产管理计划而投资于二级市场，进行投资力争实现委托财产的稳健增值。
（五）资产管理计划的存续期限
合同生效起【3】年，但资产管理合同另有约定的除外。
合同期满前1个月，资产管理人应当按照资产管理合同约定的方式通知资产委托人，经资产委托人、资产管理人及资产托管人协商一致可签订书面的延期协议。
资产管理人需对不同意展期的资产委托人安排退出。
（六）资产管理计划的最低资产要求
单个资产委托人的初始特定客户资产管理计划委托财产不得低于100万元人民币（不含认购费用），各资产委托人初始委托财产合计不得低于3000万元人民币，但不得超过50亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。
（七）资产管理计划份额的初始销售面值
计划份额的初始销售面值为人民币元。
一、资产管理计划份额的初始销售
（一）资产管理计划份额的初始销售期间、销售方式、销售对象
1、初始销售期间
本计划初始销售期间自计划份额发售之日起不超过1个月，初始销售的具体时间由资产管理人根据相关法律法规规定以及资产管理合同的约定确定，并在本计划投资说明书中披露。
资产管理人有权根据资产管理计划初始销售的实际情况，按照相关程序提前终止任何一级份额的初始销售，或延长或缩短整个计划的初始销售期。
资产管理人决定提前终止初始销售的，自终止初始销售之日起不再接受某一级份额或整个计划的认购申请。
资产管理人通过资产管理人网站或代理销售机构发布延长或缩短初始销售期的相关公告，即视为履行完毕延长或缩短初始销售的程序。
2、销售方式
本资产管理计划通过资产管理人的直销机构及资产管理人委托的代销机构进行销售。
销售机构具体联系方式以本资产管理计划的《投资说明书》为准。
客户认购本计划，必须与资产管理人和资产托管人签订资产管理合同，按销售机构规定的方式足额缴纳认购款项。
认购的具体金额和份额以注册登记机构的确认结果为准。
3、销售对象
委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币（不含认购费用），且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。
（二）资产管理计划份额的认购和持有限额
认购资金应以现金形式交付。
特定客户初始认购金额不低于100万元人民币，并可多次追加认购。
除为了控制募集规模外，对单一资产委托人在初始销售期间的累计委托投资金额不设上限。
（三）资产管理计划份额的认购费用
本资产管理计划的认购费率为1%。
（四）初始销售期间的认购程序
1、资产管理人委托代理销售机构进行销售的，由代理销售机构代为完成对投资者的尽职调查工作，并将相关资料提供给资产管理人。
2、认购程序。
资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守资产管理合同约定的前提下，以销售机构的具体规定为准。
3、认购申请的确认和查询。
初始销售期间认购的，资产委托人于T日提交认购申请后，应于T+2日（含）后向销售机构查询申请受理情况。
资产委托人应在合同生效日后到销售机构查询最终的份额确认情况。
资产委托人应当及时查询和确认认购申请的相关信息。
确认无效的申请，销售机构将退还资产委托人已交付的认购款项本金。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该认购申请。
认购申请的确认以销售机构的确认结果为准。
（五）认购方式
本计划的委托人不得少于2人，且不得超过200人，且初始资产规模不得超过50亿元人民币。
如果超过200人或初始资产规模高于50亿元人民币的，则按照时间优先、金额优先的原则进行确认。
时间优先、金额优先原则首先按照客户申请时间判断，先到先得；在时间相同情况下，则金额优先，即金额大的优先确认成功。
（六）初始销售期间特定客户资金的管理
资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间特定客户的委托资金存入专门账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。
本计划募集账户的信息如下：
账户名称：
平安大华基金管理有限公司销售专户
开户行：
平安银行深圳分行蛇口支行
账号：
1
（七）初始销售期间利息的处理方式及认购份额的计算
认购资金在初始销售期间发生的利息收入按银行同期活期存款利率计算。
该利息收入在初始销售期结束时折合成份额，归委托人所有。
利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
利息的计算保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分归入资产管理计划资产。
净认购金额=认购金额/（1+所适用认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/计划份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分归入资产管理计划资产。
（九）拒绝认购
出现以下情形之一，管理人可以拒绝委托人的认购：
1、本计划认购人数达到上限；
2、不可抗力的原因导致本计划无法正常运作；
3、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
如果委托人的认购被拒绝，被拒绝的认购款项将无息退还给委托人。
二、资产管理计划的备案
（一）资产管理计划备案的条件
本资产管理计划初始销售期限届满，符合下列条件的，资产管理人应当按照规定办理验资和资产管理计划备案手续：
资产管理计划委托人人数不少于2人且不超过200人，资产管理计划的初始资产合计不低于3000万元人民币，不高于50亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。
（二）资产管理计划的备案
初始销售期限届满，符合资产管理计划备案条件的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。
客户资料表应包括委托人名称、委托人身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、认购资产管理计划的金额和其他信息。
自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。
资产委托人的认购款项（不含认购费用）加计其在初始销售期形成的利息在资产管理合同生效后折算成相应的资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
（三）资产管理计划销售失败的处理方式
资产管理计划销售期限届满，不能满足上述条件的，资产管理人应当：
1、以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用。
2、在资产管理计划销售期限届满后30日内返还客户已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
三、资产管理计划的参与、退出和非交易过户及份额转让
（一）参与和退出场所
本资产管理计划的参与和退出场所为销售机构平安大华基金管理有限公司的营业场所，或按销售机构提供的其他方式办理资产管理计划的参与和退出。
具体销售机构名单、联系方式以本计划《投资说明书》为准。
（二）参与和退出的开放日和时间
本计划成立后，每自然季度开放（第一次开放只可参与不可退出），即资管计划自成立日起，每自然季度有一个开放日，开放日为每自然季度的第2个月（即2、5、8、11月）的第四个星期的第一个工作日（如遇节假日或周末，则为节假日或周末后的第一个工作日）。
如遇特殊情况需延迟开放日，则具体日期见管理人母公司平安大华基金管理有限公司网站公告。
本计划参与受理期指开放日前的第【2】个工作日（含当日）至开放日前的第【1】个工作日（含当日）的期间。
在参与受理期内，资产管理人接收投资者参与本计划的申请。
本计划退出受理期指开放日前的第【4】个工作日（含当日）至开放日前的第【3】个工作日（含当日）的期间。
在退出受理期内，资产管理人接收投资者退出本计划的申请。
若资产管理计划委托人已达到200人，则本资产管理计划只接受已有委托人的追加参与，不接受新的委托人的首次参与。
新的委托人的首次参与申请采取时间优先、金额优先原则进行接受。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人。
资产管理人提前10个工作日在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
在本资产管理计划存续期内的非退出开放日内，本资产管理计划不接受任何形式的违约退出。
（三）参与和退出的方式、价格及程序等
1、“未知价”原则，即资产管理计划的参与和退出价格以开放日当日的资产管理计划份额净值为基准进行计算。
2、“时间优先，金额优先”原则，即为了保证资产委托人人数不超过200人，在参与开放日对提交参与申请时间较早的参与申请优先确认；在提交参与申请的时间相同的情况下，对金额较大的参与申请优先确认。
对提交参与申请时间的认定以销售机构提供的申请时间为准。
3、资产管理计划金额参与和份额退出的方式，即参与以金额申请，退出以份额申请。
4、资产委托人办理参与、退出等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守资产管理合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
5、当日的参与和退出申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。
6、参与和退出申请的确认。
销售网点受理参与和退出申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了参与或退出申请。
参与申请采取时间优先、金额优先原则进行确认，退出申请按先进先出的方式处理。
申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。
注册登记机构应在法律法规规定的时限内对资产委托人参与、退出申请的有效性进行确认。
特定客户应在一个开放周期结束后至各销售网点查询最终确认情况。
7、参与和退出申请的款项支付。
参与采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则参与不成功，则为无效申请，已交付的委托款项将退回资产委托人指定资金账户。
资产委托人退出申请成交后，资产管理人应按规定向资产委托人支付退出款项，退出款项自确认之日起7个工作日内划往资产委托人银行账户。
在发生巨额退出时，退出款项的支付办法按资产管理合同和有关法律法规规定处理。
8、资产管理人在不损害资产委托人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日告知资产委托人。
资产管理人提前3个工作日在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
（四）参与和退出的金额限制
投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，购买金额应不低于100万元人民币（不含参与费用），已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外。
当投资者持有的计划资产净值高于100万元人民币时，投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于100万元人民币。
当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于100万元人民币的，资产管理人有权适当减少该投资者的退出份额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于100万元人民币。
当投资者持有的计划资产净值低于100万元人民币（含100万元人民币）时，需要退出计划的，投资者必须选择一次性全部退出资产管理计划。
在符合上述规定的前提下，资产管理人可根据市场情况，合理调整对参与金额和退出份额的数量限制，资产管理人进行前述调整必须提前10个工作日告知资产委托人。
资产管理人提前10个工作日在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
（五）参与和退出的费用
1、本资产管理计划的参与费率为1%。
2、本资产管理计划开放时，委托人申请退出某份持有时间是少于或等于360天的计划份额的，该份额的适用的退出费率为%，委托人申请退出某份持有时间超过360天的计划份额的，该份额适用的退出费率为0%。
委托人在本计划终止后退出计划的，不收取退出费用。
3、资产管理人可以在法律法规和资产管理合同规定范围内调整参与费率、退出费率或收费方式。
费率或收费方式如发生变更，资产管理人应在调整实施前3个工作日告知资产委托人。
资产管理人在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
4、参与份额与退出金额的计算
（1）本计划参与份额的计算：
净参与金额=参与金额/（1+参与费率）
参与费用=参与金额-净参与金额
参与份额=净参与金额/参与申请时对应开放日所适用估值日的资产管理计划份额净值
（2）本计划退出金额的计算：
采用“份额退出”方式，退出价格以退出申请时对应开放日所适用的估值日的资产管理计划份额净值为基准进行计算，计算公式：
退出总金额=退出份额×退出申请时对应开放日所适用估值日的资产管理计划份额净值-退出费用（如有）;退出费用=委托人申请于该次退出的计划份额总数×退出申请时所对应开放日的资产管理计划份额净值×申请退出的份额所适用的退出费率
5、参与份额、余额的处理方式：
参与的有效份额为按实际确认的参与金额在扣除相应的费用后，以参与申请时对应开放日所资产管理计划份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入资产管理计划财产。
6、净退出金额的处理方式：
净退出金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入资产管理计划财产。
（六）违约退出的程序
在本资产管理计划存续期内的非退出开放日内，本资产管理计划不接受任何形式的违约退出。
（七）拒绝或暂停参与、暂停退出的情形及处理
1、在如下情况下，资产管理人可以拒绝接受资产托管人的参与申请：
（1）资产管理计划资产委托人达到200户。
（2）根据市场情况，资产管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对资产管理计划业绩产生负面影响，从而损害现有资产管理计划资产委托人的利益的情形。
（3）因资产管理计划收益分配、或资产管理计划内某个或某些证券进行权益分派等原因，使资产管理人认为短期内接受参与可能会影响或损害现有资产管理计划资产委托人利益的。
（4）资产管理人认为接受某笔或某些参与申请可能会影响或损害其他资产管理计划资产委托人利益的。
（5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
资产管理人决定拒绝接受某些资产委托人的参与申请时，参与款项将退回资产委托人账户。
2、在如下情况下，资产管理人可以暂停接受资产委托人的参与申请：
（1）因不可抗力导致无法受理资产委托人的参与申请。
（2）证券交易场所交易时间临时停市，导致资产管理人无法计算当日资产管理计划财产净值。
（3）发生本资产管理计划合同规定的暂停资产管理计划资产估值情况。
（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
资产管理人决定暂停接受全部或部分参与申请时，应当告知资产委托人。
在暂停参与的情形消除时，资产管理人应及时恢复参与业务的办理并予以告知资产委托人。
3、在如下情况下，资产管理人可以暂停接受资产委托人的退出：
（1）因不可抗力导致资产管理人无法支付退出款项。
（2）证券交易场所交易时间临时停市，导致资产管理人无法计算当日资产
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