南开15春学期《证券市场基础》在线作业及答案更新.docx
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南开15春学期《证券市场基础》在线作业及答案更新
南开15春学期《证券市场基础》在线作业及答案
一、单选题(共15道试题,共30分。
)
1. 假设由两项资产构成投资组合,x1=0.25,σ1=0.20,x2=0.75,σ2=0.18,且σ12=0.01,该组合的方差为()
A.0.0245
B.0.045
C.0.0324
D.0
正确答案:
A
2. 上海证券交易所成立于()成立
A.1990年11月26日
B.1990年12月1日
C.1998年3月
D.2008年12月
正确答案:
A
3. 如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。
如果初始保证金为60%,那么他至少需要()元自有资金?
A.5000
B.4000
C.6000
D.0
正确答案:
C
4. 投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利,并预期以后CFP公司的股利将以每年5%的水平增长。
已知CFP公司的每股市价为10元,投资者要求的股票收益率为10%,那么该公司对投资者来讲,每股价值是()元
A.10
B.5.8
C.10.5
D.5
正确答案:
C
5. 如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。
如果初始保证金为60%,那么如果维持保证金为30%,那么当股票价格跌至多少()元时,他将收到补充保证金的通知?
A.10
B.6.32
C.5.71
D.0
正确答案:
C
6. 投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利,并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。
已知CFP公司的每股市价为10.8元,投资者要求的股票收益率为10%,那么该公司对投资者来讲,每股价值是()元
A.10.8
B.5.8
C.8
D.5
正确答案:
D
7. 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是()
A.8%
B.9.7%
C.8.8%
D.12%
正确答案:
8. 项目A收益率为0.05,标准差为0.07;项目B收益率为0.07,标准差为0.12,则按照变异系数来看,应选择项目()
A.A
B.B
C.A、B均可
D.A、B均不可
正确答案:
9. 某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元,如果你购买股票,你的购买价格()
A.11.34
B.11.56
C.12
D.11.45
正确答案:
10. 假定投资于某股票,初始价格10元,持有期1年,现金红利为0.4元,预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果,在经济繁荣的环境中14元,正常运行时为11元,衰退时为8元,达到这三种情况的概率依次为:
25%,50%,25%,则期望收益和方差分别为()
A.14%,0.045
B.11%,0.045
C.14%,0.1
D.11%,0.1
正确答案:
11. 假设一债券期限为5年,面值1000元,每年支付80元利息,现市价1100元,求其必要收益率为()
A.6%
B.5.76%
C.8%
D.10.68%
正确答案:
12. 不指定价格,按当前市场价格执行指令是指()
A.市价指令
B.限价指令
C.止损指令
D.限购指令
正确答案:
13. 如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票,初始保证金为60%,那么他至少需要()元自有资金?
A.6000
B.4000
C.10000
D.0
正确答案:
14. 假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。
过去一年中你得到20元的红利(=0.2元/股×100股),年底时股票价格为每股30元,那么,持有期收益率是()
A.20.8%
B.0
C.0.8%
D.20%
正确答案:
15. 假设一债券期限为5年,面值1000元,每年支付80元利息,现市价1000元,求其必要收益率为()
A.6%
B.10%
C.8%
D.4%
正确答案:
15春学期《证券市场基础》在线作业
二、多选题(共20道试题,共40分。
)
1. 基本分析包含的主要内容有()
A.技术分析
B.宏观经济分析
C.行业分析
D.公司分析
正确答案:
2. 以下属于证券公司主要业务的是()
A.证券投资
B.证券经纪
C.投资银行
D.资产管理
正确答案:
3. 可转债是一种特殊的投资工具,包含有()这几种金融工具的特性
A.股票
B.国债
C.债券
D.权证
正确答案:
4. 债券的价值影响因素包括()
A.到期日
B.息票利息
C.面值
D.贴现率
正确答案:
5. 证券市场中的投资主体主要包括()
A.投资机构投资者
B.个人投资者
C.投资主体
D.融资主体
正确答案:
6. 债券投资者在未来有权获得的现金流包括()
A.定期的利息收入
B.到期时偿还的本金
C.资本利得
D.手续费
正确答案:
7. 证券市场按层次划分是()
A.一级市场
B.二级市场
C.交易所市场
D.股票市场
正确答案:
8. 计算当前市盈率要考虑的因素有()
A.非经常性损益
B.周期性的影响
C.会计政策的不同
D.可能存在的稀释效应
正确答案:
9. 下列说法正确的有()
A.偿还期越小,债券的价格越高
B.息票率越高,债券的价格越高
C.市场利率越高,债券的价格越低
D.债券的面值越大,债券的价格越高
正确答案:
10. 证券市场的基本功能是()
A.优化了融资结构
B.拓展了融资渠道
C.促进了资源合理配置
D.为产权交易提供了定价机制
正确答案:
11. 下面属于投资工具的有()
A.短期存款
B.普通股
C.期权
D.政府债券
正确答案:
12. 证券市场中的市场主体主要包括()
A.融资主体
B.中介主体
C.投资主体
D.监管主体
正确答案:
13. 融资主体包括()
A.公司
B.金融企业
C.投资主体
D.政府
正确答案:
14. 下面属于证券监管的理论的有()
A.市场失灵理论
B.货币危机理论
C.金融脆弱性理论
D.监管成本与收益分析
正确答案:
15. 下面属于资本市场债券的有()
A.短期国债
B.中长期国债
C.回购协议
D.抵押债券
正确答案:
16. 技术分析建立在三大假设之上,它们是()
A.市场行为包含一切信息
B.价格稳定
C.价格沿趋势波动,并保持趋势
D.历史会重演
正确答案:
17. 下面属于货币市场的债券的有()
A.短期国债
B.商业票据
C.回购协议
D.CDs
正确答案:
18. 必要收益率包含有()
A.无风险收益率
B.预期通货膨胀率
C.风险溢价
D.预期收益率
正确答案:
19. 按照是否可以赎回,债券基本上分为()
A.自由赎回债券
B.不可赎回债券
C.普通债券
D.延迟赎回债券
正确答案:
20. 发行监管制度分为()
A.会员制
B.注册制
C.核准制
D.审查制
正确答案:
15春学期《证券市场基础》在线作业
三、判断题(共15道试题,共30分。
)
1. 固定收益证券类的投资工具总体特点为:
风险适中,流动性较强,通常用于满足当期收入和资金积累需要。
A.错误
B.正确
正确答案:
2. 对那些盈利为负的公司,既可以用市盈率也可以使用市净率来进行估价。
A.错误
B.正确
正确答案:
3. 封闭型基金是指基金份额在发行前即确定,发行后基金总额不再变动;投资者能在证券市场买卖基金,也可赎回。
A.错误
B.正确
正确答案:
4. 方差或标准差越大,随机变量与数学期望的偏离越大,风险就越大。
A.错误
B.正确
正确答案:
5. 市场失灵理论认为证券市场存在着市场失灵的情况,比如垄断、外部性、信息不完全不对称等,会损害市场的效率和公平,使得监管成为必要。
A.错误
B.正确
正确答案:
6. 技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析,来研究股票的价值及其长远的发展空间。
A.错误
B.正确
正确答案:
7. 证券交易所通常有两种组织形式,即公司制和会员制。
A.错误
B.正确
正确答案:
8. 如果某证券或证券组合的β=1,其系统性风险与市场风险一致;β>1,大于市场风险;β<1,小于市场风险;β=0,无系统性风险。
A.错误
B.正确
正确答案:
9. 当市场利率大于息票率时,债券的偿还期越长,债券的价格越高。
A.错误
B.正确
正确答案:
10. 股票发行制度有注册制、审核制、审批制,我国目前采取审核制。
A.错误
B.正确
正确答案:
11. 证券监管制度是指一系列旨在维护金融体系稳健高效运行,防范证券市场风险的制度安排,包括法律法规、证券市场政策和金融监管体制。
A.错误
B.正确
正确答案:
12. 债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。
A.错误
B.正确
正确答案:
13. 经纪业务是指充当投资者买卖证券的中介、为投资者提供买卖决策建议等服务,并收取交易佣金的业务方式。
A.错误
B.正确
正确答案:
14. 固定增长的红利贴现模型暗含了一个假定,即:
k>g
A.错误
B.正确
正确答案:
15. 投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利,并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。
已知CFP公司的每股市价为10.8元,投资者要求的股票收益率为10%,那么投资者应当增持该公司股票。
A.错误
B.正确
正确答案: