南开15春学期《证券市场基础》在线作业及答案更新.docx

1、南开15春学期证券市场基础在线作业及答案更新南开15春学期证券市场基础在线作业及答案一、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）1.假设由两项资产构成投资组合，x10.25，10.20，x20.75，20.18，且120.01，该组合的方差为()A. 0.0245B. 0.045C. 0.0324D. 0正确答案：A2.上海证券交易所成立于()成立A. 1990年11月26日B. 1990年12月1日C. 1998年3月D. 2008年12月正确答案：A3.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？A. 5000B. 4000C. 6

2、000D. 0正确答案：C4.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5的水平增长。已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元A. 10B. 5.8C. 10.5D. 5正确答案：C5.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少()元时，他将收到补充保证金的通知？A. 10B. 6.32C. 5.71D. 0正确答案：C6.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等

3、水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元A. 10.8B. 5.8C. 8D. 5正确答案：D7.假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（ =1.10）和75%的福特公司股票（ =1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是()A. 8%B. 9.7%C. 8.8%D. 12%正确答案：8.项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目()A. AB. BC. A、B均可D. A、B均不可正确

4、答案：9.某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格()A. 11.34B. 11.56C. 12D. 11.45正确答案：10.假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为()A. 14%,0.045B. 11%,0.045C. 14%,0.1D. 11%,0.1正确答案：11.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1100元

5、，求其必要收益率为()A. 6B. 5.76C. 8D. 10.68正确答案：12.不指定价格，按当前市场价格执行指令是指()A. 市价指令B. 限价指令C. 止损指令D. 限购指令正确答案：13.如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？A. 6000B. 4000C. 10000D. 0正确答案：14.假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利（0.2元/股100股），年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是()A. 20.8%B. 0C. 0.8%D. 20%正确答案：15.假

6、设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1000元，求其必要收益率为()A. 6B. 10C. 8D. 4正确答案：15春学期证券市场基础在线作业二、多选题（共 20 道试题，共 40 分。）1.基本分析包含的主要内容有()A. 技术分析B. 宏观经济分析C. 行业分析D. 公司分析正确答案：2.以下属于证券公司主要业务的是()A. 证券投资B. 证券经纪C. 投资银行D. 资产管理正确答案：3.可转债是一种特殊的投资工具，包含有()这几种金融工具的特性A. 股票B. 国债C. 债券D. 权证正确答案：4.债券的价值影响因素包括()A. 到期日B. 息票利息C. 面值D.

7、 贴现率正确答案：5.证券市场中的投资主体主要包括()A. 投资机构投资者B. 个人投资者C. 投资主体D. 融资主体正确答案：6.债券投资者在未来有权获得的现金流包括()A. 定期的利息收入B. 到期时偿还的本金C. 资本利得D. 手续费正确答案：7.证券市场按层次划分是()A. 一级市场B. 二级市场C. 交易所市场D. 股票市场正确答案：8.计算当前市盈率要考虑的因素有()A. 非经常性损益B. 周期性的影响C. 会计政策的不同D. 可能存在的稀释效应正确答案：9.下列说法正确的有()A. 偿还期越小，债券的价格越高B. 息票率越高，债券的价格越高C. 市场利率越高，债券的价格越低D.

8、债券的面值越大，债券的价格越高正确答案：10.证券市场的基本功能是()A. 优化了融资结构B. 拓展了融资渠道C. 促进了资源合理配置D. 为产权交易提供了定价机制正确答案：11.下面属于投资工具的有()A. 短期存款B. 普通股C. 期权D. 政府债券正确答案：12.证券市场中的市场主体主要包括()A. 融资主体B. 中介主体C. 投资主体D. 监管主体正确答案：13.融资主体包括()A. 公司B. 金融企业C. 投资主体D. 政府正确答案：14.下面属于证券监管的理论的有()A. 市场失灵理论B. 货币危机理论C. 金融脆弱性理论D. 监管成本与收益分析正确答案：15.下面属于资本市场债券

9、的有()A. 短期国债B. 中长期国债C. 回购协议D. 抵押债券正确答案：16.技术分析建立在三大假设之上，它们是()A. 市场行为包含一切信息B. 价格稳定C. 价格沿趋势波动，并保持趋势D. 历史会重演正确答案：17.下面属于货币市场的债券的有()A. 短期国债B. 商业票据C. 回购协议D. CDs正确答案：18.必要收益率包含有()A. 无风险收益率B. 预期通货膨胀率C. 风险溢价D. 预期收益率正确答案：19.按照是否可以赎回，债券基本上分为()A. 自由赎回债券B. 不可赎回债券C. 普通债券D. 延迟赎回债券正确答案：20.发行监管制度分为()A. 会员制B. 注册制C. 核

10、准制D. 审查制正确答案：15春学期证券市场基础在线作业三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）1.固定收益证券类的投资工具总体特点为：风险适中，流动性较强，通常用于满足当期收入和资金积累需要。A. 错误B. 正确正确答案：2.对那些盈利为负的公司，既可以用市盈率也可以使用市净率来进行估价。A. 错误B. 正确正确答案：3.封闭型基金是指基金份额在发行前即确定，发行后基金总额不再变动；投资者能在证券市场买卖基金，也可赎回。A. 错误B. 正确正确答案：4.方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。A. 错误B. 正确正确答案：5.市场失灵理论认为证券市场存在着市场失灵的

11、情况，比如垄断、外部性、信息不完全不对称等，会损害市场的效率和公平，使得监管成为必要。A. 错误B. 正确正确答案：6.技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，来研究股票的价值及其长远的发展空间。A. 错误B. 正确正确答案：7.证券交易所通常有两种组织形式，即公司制和会员制。A. 错误B. 正确正确答案：8.如果某证券或证券组合的1，其系统性风险与市场风险一致；1，大于市场风险； gA. 错误B. 正确正确答案：15.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10，那么投资者应当增持该公司股票。A. 错误B. 正确正确答案：