国外策略库.docx

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国外策略库

国外经典策略库

（1）基于ADX及EMA的交易系统

/*策略说明:

基于ADX及EMA进行判断

系统要素:

1.计算30根k线最高价和最低价的EMA价差

2.计算12根k线的ADX

入场条件:

满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件在EntryBarBAR内该条件成立

当前价小于等于SellSetup,做空,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场

当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场

出场条件:

多：

当前价格下破30根K线最高价的EMA

空：

当前价格上穿30根K线最低价的EMA

*/

参数：

N:

110014DMI的N值

M:

1306ADX均线周期,DMI的M值

AVGLEN:

105030最高最低价的EMA周期数

ENTRYBAR:

152保持BuySetup触发BAR数

TR:

=SUM（MAX（MAX（HIGH-LOW,ABS（HIGH-REF（CLOSE,1）））,ABS（LOW-REF（CLOSE,1）））,N）;RangeLeader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上,且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线

2.计算高点和低点的移动平均线

入场条件:

1、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓

2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓

出场条件:

1.开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损

*/

参数：

ABSDISP:

1105高低点均线前移周期

AVGLEN:

15020高低点均线计算周期

EXITBAR:

1105止损周期参数，该周期以前中轨止损，以后外轨止损

RANGE1:

=HIGH-LOW;

UPPERAVG:

=MA（REF（HIGH,ABSDISP）,AVGLEN）;平移的boll通道

入场条件:

1、关键价格突破通道上轨，则开多仓

2、关键价格突破通道下轨，则开空仓

出场条件:

1、关键价格突破通道上轨，则平空仓

2、关键价格突破通道下轨，则平多仓

*/

参数：

SDLEN：

12012boll标准差周期参数

AVGLEN：

1103boll均线周期参数

SDEV：

1102boll通道倍数参数

DISP：

12016boll平移参数

将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线

2.相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线

3.二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价

4.完成二次穿越的一定BAR数内突破

入场条件:

1.有效期内价格向上突破设定进场价做多

2.有效期内价格向下突破设定进场价做空

出场条件:

1.价格反向穿越均线后止损

2.基于N根K线的高低点的跟踪止损

*/

参数：

AVGLENGTH：

1105均线周期

AVGDISPLACE：

1105置换均线向后平移Bar数

VALIDBARS2：

1105开仓先决条件之二（上穿后再下穿）条件值保持有效的BAR数

VALIDBARS1：

1105开仓先决条件之一（收盘价上穿DMA均线）条件值保持有效的BAR数

VALIDBARS3：

1105开仓先决条件（上穿再下穿再上穿）条件值保持有效的BAR数

TRAILSBARS：

1105多少根BAR的最低价作为跟踪止损价

根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势

2.根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势

3.最近2根K线的高低点形成的通道

入场条件:

1.大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多

2.大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空

出场条件:

1.开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价

开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价

2.盈利超过止损额的一定倍数止盈

*/

参数：

FASTLENGTH：

1108快速均线周期

SLOWLENGTH：

110040慢速均线周期

RISKLENGTH：

1102止损通道的周期数

PROFITFACTOR：

1102止盈相对止损的倍数

用MACD慢线在零轴上判断趋势

2.在多头趋势中以收盘价和波动率构成入场出场通道

空：

1.用MACD慢线在零轴下判断趋势

2.在空头趋势中以收盘价和波动率构成入场出场通道

入场条件:

1.价格高于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨，做多

2.价格低于MACD慢线下穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨，做空

出场条件:

多：

1.macd慢线在零轴下

2.价格低于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨

3.价格低于多头趋势形成时的最低价格出场

空：

1.macd慢线在零轴上

2.价格高于MACD慢线下穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨

3.价格高于空头趋势形成时的最高价格出场

*/

参数：

FASTMA：

1104macd短周期值

SLOWMA：

12010macd长周期值

AVGMA：

12016MACD慢线周期值

ATRLEN：

110010atr周期值

EATRPCNT：

1101入场通道波动率过滤数值

XATRPCNT：

1101出场通道波动率过滤数值

MACDLINE:

=EMA（CLOSE,FASTMA）-EMA（CLOSE,SLOWMA）;算价格通道

2.收盘价加上ATR的一定倍数作为进场价

入场条件:

多：

1.上一根Bar创新高

2.当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数

空：

1.上一根Bar创新低

2.当前Bar最低价突破上一根Bar收盘价减去ATR的一定倍数

出场条件:

多：

1.记录多头进场后的跟踪止损价

2.价格向下突破跟踪止损价多头出场

空：

1.记录空头进场后的跟踪止损价

2.价格向上突破跟踪止损价空头出场

*/

参数：

LENGTH：

110010用于计算ATR和新低价的Bar数

TRIGGER：

01用于计算空头进场价的驱动系数

FIRST：

1105用于计算在进场Bar设置止损价的系数

ACCELER：

01抛物线的加速系数

如果1号k线收盘价高于3号k线最高点,开始设置做多交易区域,上轨为3号K线高点,下轨为标号为1起CancelFlagN根K线的低点

如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间,则做多区域设置成功,如果收盘价低于下轨则区域设置取消

2.如果1号k线收盘价低于3号k线最低点,开始设置做空交易区域,下轨为3号K线低点,上轨为标号为1起CancelFlagN根K线的高点

如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间,则做空区域设置成功,如果收盘价高于上轨则区域设置取消

入场条件:

1.做多区域设置成功时,当前k线高于标号为0的K线高点时入场做多

2.做空区域设置成功时,当前k线低于标号为0的K线低点时入场做空

出场条件:

1.基于ATR的保护性止损

2.基于ATR的盈亏平衡止损

3.基于ATR的盈利止盈

*/

参数：

ATRLENGTH：

110010ATR的值

CANCELFLAGN：

1105用于计算取消区域成功设置标志的上下轨的N值

PROTECT：

01保护性止损的ATR乘数

PROFITTARGET：

1105盈利止盈的ATR乘数

BREAK：

0103盈亏平衡止损的ATR乘数

计算50根k线最高价的区间

2.计算30根k线最低价的区间

入场条件:

多：

1.价格高于50根K线最高价的区间入场

空：

1.价格低于50根K线最低价的区间入场

出场条件:

多：

1.当前价格低于30根K线最低价的区间出场

2.当前价格低于入场价一定ATR波动率幅度出场

空：

1.当前价格高于30根K线最高价的区间出场

2.当前价格高于入场价一定ATR波动率幅度出场

*/

参数：

ATRVAL：

110010波动率参数

LENGTH1：

110050长周期区间参数

LENGTH2：

110030短周期区间参数

IPS：

1104保护止损波动率参数

计算关键价格的凯特纳通道

2.价格突破凯特纳通道后，设定入场触发单

入场条件:

1、价格突破凯特纳通道后，在当根K线高点之上N倍通道幅度，设定多头触发单，此开仓点将挂单X根k线

2、价格突破凯特纳通道后，在当根K线低点之下N倍通道幅度，设定空头触发单，此开仓点将挂单X根k线

出场条件:

1.价格下穿轨道中轨时平仓

2.价格小于N周期低点平仓

*/

参数：

LENGTH：

110010均线参数

CONSTT：

15通道倍数

CHANPCNT：

01入场参数

STOPN：

1104低点止损参数

BUYN：

1105入场触发条件有效K线周期

SELLN：

1105入场触发条件有效K线周期

当价格死叉均线时,上根k线的低点为支撑线初始化,当价格金叉均线时,上根k线的高点为阻力线初始化

2.当价格低于均线时不断更新支撑线,当价格高于均线时不断更新阻力线

3.当价格金叉均线又死叉均线时记录上根阻力线作为做多的价格线,当价格死叉均线又金叉均线时记录上根支撑线作为做空的价格线

入场条件:

1.当价格高于做多的价格线时做多

2.当价格低于做空的价格线时做空

出场条件:

1.基于ATR的保护性止损

2.基于ATR的跟踪止损

*/

参数：

MALENGTH：

110010均线值

ATRLENGTH：

15ATR的值

PROTECT：

01保护性止损的ATR乘数

TRAIL：

110跟踪止损的ATR乘数

价格死叉均线时,上根K线的低点为支撑线初始化,当价格金叉均线时,上根K线的高点为阻力线初始化

价格低于均线时不断更新支撑线,当价格高于均线时不断更新阻力线

价格金叉均线又死叉均线时记录上根阻力线作为做多的价格线

CROSSFLAGFORL:

=CROSSDOWN（C,MA1）;

CROSSFLAGFORS:

=CROSSUP（C,MA1）;

SUPPORTFLAG:

=LOOP2（CROSSFLAGFORL=1,1,LOOP2（CROSSFLAGFORS=1&&REF（SUPPORTFLAG,1）=1,0,1））;

RESISTANCEFLAG:

=LOOP2（CROSSFLAGFORL=1&&REF（RESISTANCEFLAG,1）=1,0,LOOP2（CROSSFLAGFORS=1,1,0））;

RESISTANCELINE:

=LOOP2（（CROSSFLAGFORS=1&&REF（SUPPORTFLAG,1）=1&&REF（RESISTANCEFLAG,2）=0）||（C>MA1&&HIGH>REF（RESISTANCELINE,1））,HIGH,NULL）;

ENTRYPRICEL:

=LOOP2（CROSSFLAGFORL=1&&REF（RESISTANCEFLAG,1）=1&&REF（SUPPORTFLAG,2）=0,REF（RESISTANCELINE,1）,NULL）;

SUPPORTLINE:

=LOOP2（（CROSSFLAGFORL=1&&REF（RESISTANCEFLAG,1）=1&&REF（SUPPORTFLAG,2）=0）||（C

以快速均线与慢速均线的交叉初步判断趋势

2.均线交叉后以最近几根K线的高低点加上一定幅度设定为突破通道

3.均线交叉后一定K线根数内突破通道则趋势有效，否则等待下次趋势

入场条件:

1.当价格向上突破通道时做多

2.当价格向下突破通道时做空

出场条件:

1.趋势反转突破时平仓

2.基于周期高低点的跟踪止损

再入场条件:

1.未发生趋势反转

2.跟踪止损后一定K线根数内突破止损时N根K线的高低点时再进场

*/

参数：

FASTLEN：

1109快速均线周期数

SLOWLEN：

110018慢速均线周期数

CHLEN：

110012通道突破的周期数

EXTRAPER：

11000300通道突破的幅度（万分比），如：

300=3%

TRAILBAR：

1108通道突破的幅度（万分比），如：

300=3%

REENTRY：

110010再进场通道突破的周期数

FASTMA:

MA（CLOSE,FASTLEN）;

SLOWMA:

MA（CLOSE,SLOWLEN）;

平移后的高低点通道

2.atr止损

入场条件：

1.当高点上穿平移通道高点时,开多仓

2.当低点下穿平移通道低点时,开空仓

出场条件：

跟踪止盈

2.通道止损

*/

参数：

CHANLENGTH：

110020通道计算周期

CHANDELAY：

110015通道平移周期

ATRLENGTH：

110010ATR计算周期

TRAILINGATRS：

1103ATR跟踪止损倍数

计算波动加权WOBV,根据WOBV预期均值关系，设定触发条件单

入场条件：

1.当WOBV上穿它的MA时,在当根K线高点建立做多触发单

2.当WOBV下穿它的MA时,在当根K线低点建立做空触发单

出场条件：

1.当WOBV上穿它的MA时,次根K线开盘平空仓

2.当WOBV下穿它的MA时,次根K线开盘平多仓

*/

参数：

AVGLENGTH：

110025计算WOBV的ma周期值

10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若上穿零轴定义为上升趋势，上升趋势定义满足后将上穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为多头入场触发价，同时将上穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为多头平仓触发价；

2.10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若下穿零轴定义为下降趋势，下降趋势定义满足后将下穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为空头入场触发价，同时将下穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为空头平仓触发价；

入场条件:

1.10个开盘价的指数移动平均大于10个收盘价的指数移动平均并且向上突破了多头触发价则进场做多；

2.10个开盘价的指数移动平均小于10个收盘价的指数移动平均并且向下突破了空头触发价则进场做空；

出场条件:

1.跌破多头平仓触发价或者转为下降趋势多头平仓；

2.突破空头平仓触发价或者转为上升趋势空头平仓；

*/

参数：

CLOSELEN：

110010用于计算收盘价指数移动平均的周期

OPENLEN：

110010用于计算开盘价指数移动平均的周期

K线的加权均值=（最高价+最低价+2*收盘价）/4

2.支撑线=K线加权均值-（最高价-K线加权均值）

3.阻力线=K线加权均值+（K线加权均值-最低价）

入场条件:

1.当价格向上突破阻力线做多

2.当价格向下突破支撑线做空

出场条件:

1.趋势反转即反向突破时出场

2.基于ATR的一定倍数的止盈

*/

参数：

ATRLENGTH：

110010ATR周期

ATRS：

1103几倍ATR止盈

统将当前价格和MA之差定义为DRD

2.计算RDV:

N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和

入场条件:

1.设置ETLong为入市阈值，如果RDV>ETLong,则入场做多

2.设置ETShort为入市阈值，如果RDV

出场条件:

1.如果RDV下穿0,多头平仓

2.如果RDV上穿0,空头平仓

*/

参数：

RMALEN：

110015

ETLONG：

1105根据N根K线的收盘价相对前一根K线的涨跌计算出市场强弱指标

2.最近9根K线的动量变化趋势

3.最近N根K线的高低点形成的通道

入场条件:

1.市场强弱指标为多头，且市场动量由空转多时，突破通道高点做多

2.市场强弱指标为空头，且市场动量由多转空时，突破通道低点做空

出场条件:

1.开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价

开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价

2.盈利超过止损额的一定倍数止盈

3.出现反向信号止损

*/

参数：

LENGTH：

1105强弱指标和通道计算的周期值

STOP_LEN：

1105止损通道的周期值

PROFITFACTOR：

0103止盈相对止损的倍数

ENTRYS：

010095强弱指标的进场值

1根长期均线进行趋势判断

2.2根较短均线值之差揭示的动能变化为交易提供基础

入场条件:

1.当价格高于长期均线且动能相对之前变强时做多

2.当价格低于长期均线且动能相对之前变弱时做空

出场条件:

1.当动能减弱时,价格低于ExitStopN根K线低点多头平仓

2.当动能增强时,价格高于ExitStopN根K线高点空头平仓

*/

参数：

TRENDMAL：

110050显示趋势的均线值

EXITSTOPN：

1103求高低点的bar数值

SLOWLENGTH：

010020动能计算中的慢均线值

FASTLENGTH：

010050动能计算中的快均线值

算三条指数移动平均线（Avg1,Avg2,Avg3）；

2.通过指数移动平均线的组合来判断趋势

入场条件:

1.当Avg1向上穿过Avg2并且Avg2大于Avg3时，在下一根k线开盘处买入

2.当Avg1向下穿过Avg2并且Avg2小于Avg3时，在下一根k线开盘处卖出

出场条件:

下穿Avg2多头出场

2.跟踪止损

*/

参数：

AVGLEN1：

11006

AVGLEN2：

110012

AVGLEN3：

110028

RLENGTH：

11004

始止损

2.跟踪止损（盈利峰值价回落ATR的一定倍数）

3.收盘价创7周期低点，且K线中点低于前K线最低价多头出场

3.收盘价创7周期高点，且K线中点高于前K线最高价空头出场

*/

参数：

RANGELEN：

11007

ATRLEN：

11002

RNGPCNT：

11000200

DMI指标中的ADX指数

2.ConsecBars根阴线（收盘低于前根即可）或ConsecBars根阳线（收盘高于前根即可）

入场条件:

当ADX指数低于25且低于ADXLowThanBefore天前的值时

1.如果出现连续ConsecBars根阴线（收盘低于前根即可）,则在下根k线开盘做多

2.如果出现连续ConsecBars根阳线（收盘高于前根即可）,则在下根k线开盘做空

出场条件:

1.基于ATR的保护性止损

2.入场ProactiveStopBars根K线后的主动性平仓

*/

参数：

DMI_N：

110014当当前收盘价格大于之前LookBack根K线内某一根k线的收盘价时记+1分,否则记-1分,加总这些分数以获得当前K线的得分

2.对k线的打分计算一条均线

3.对k线的收盘计算一条均线

入场条件:

1.当价格高于收盘价均线,且打分也高于打分均线时的入场做多

2.当价格低于收盘价均线,且打分也低于打分均线时的入场做空

出场条件:

1.基于ATR的保护性止损

2.基于ATR的跟踪止损

3.基于ATR的盈亏平衡止损

*/

参数：

LOOKBACK：

110010价格高于UWM上穿零轴时价格通道,且在SetupLen的BAR数目内,做多

多头出场条件:

1.空头势多单出场

空头入场条件:

1.价格低于UWM下穿零轴时价格通道,在SetupLen的BAR数目内,做空

空头出场条件:

1.多头势空单出场

*/

参数：

MOMLEN：

11005//UWM参数

AVGLEN：

110020//UWM参数

ATRLEN：

11005//ATR参数

ATRPCNT：

01//入场价格波动率参数

SETUPLEN：

1105//条件持续有效K线数

MOMVALUE:

=C-REF（C,MOMLEN）;

VWM:

=EMA（VOL*MOMVALUE,AVGLEN）;//定义UWM

TRUEHIGH1:

=IF（HIGH>REF（C,1）,HIGH,REF（C,1））;

TRUELOW1:

=IF（LOW<=REF（C,1）,LOW,REF（C,1））;

TRUERANGE1:

=IF（ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1）;

AATR:

=MA（TRUERANGE1,ATRLEN）;//ATR

BULLSETUP:

=CROSSUP（VWM,0）;//UWM上穿零轴定义多头势

BEARSETUP:

=CROSSDOWN（VWM,0）;//UWM下穿零轴定义空头势

LSETUP:

=LOOP2（BARPOS=1||BULLSETUP,0,REF（LSETUP,1）+1）;//多头势开始计数并记录当前价格

LEPRICE:

=VALUEWHEN（BULLSETUP,C）;

SSETUP:

=LOOP2（BARPOS=1||BEARSETUP,0,REF（SSETUP,1）+1）;//空头势开始计数并记录当前价格

SEPRICE:

=VALUEWHEN（BEARSETUP,C）;

//系统入场

//当多头势满足并且在SETUPLEN的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做多

BARPOS>AVGLEN&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&HIGH>=REF（LEPRICE,1）+（ATRPCNT*REF（AATR,1））&&REF（LSETUP,1）<=SETUPLEN&&LSETUP>=1&&VOL>0,BK;

SETSIGPRICETYPE（BK,MAX（OPEN,REF（LEPRICE,1）+（ATRPCNT*REF（AATR,1））））;

//系统出场

BKVOL>0&&BARSBK>0&&VOL>0&&REF（BEARSETUP,1）=1,SP;

SETSIGPRICETYPE（SP,OPEN）;

//系统入场

//当空头势满足并且在SETUPLEN的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做空

BARPOS>AVGLEN&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&L<=REF（SEPRICE,1）-（ATRPCNT*REF（AATR,1））&&REF（SSETUP,1）<=SETUPLEN&&SSETUP>=1&&VOL>0,SK;

SETSIGPRICETYPE（BK,MIN（OPEN,REF（SEPRICE,1）-（ATRPCNT*REF（AATR,1））））;

AUTOFILTER;