金融工程第1次作业.docx

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金融工程第1次作业

作业名称

金融工程概论第一次作业

作业总分

100

起止时间

2017-4-20至2017-5-1923:

59:

00

通过分数

60

标准题总分

100

题号:

1  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）

∙A、市场无摩擦性

∙B、无对手风险

∙C、市场参与者厌恶风险

∙D、市场存在套利机会

标准答案：

d

说明：

题号:

2  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？

（）

∙A、1万吨铜的空头远期合约

∙B、1万吨铜的空头看涨期权

∙C、1万吨铜的多头看跌期权

∙D、1万吨铜的多头远期合约

标准答案：

d

说明：

题号:

3  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价

∙A、资产组合理论

∙B、资本资产定价模型

∙C、有效市场假说

∙D、套利定价理论

标准答案：

c

说明：

题号:

4  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务

∙A、买方

∙B、卖方

∙C、以上皆非

∙D、以上皆是

标准答案：

a

说明：

题号:

5  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟

∙A、资产组合理论

∙B、资本资产定价模型

∙C、有效市场假说

∙D、套利定价理论

标准答案：

d

说明：

题号:

6  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的

∙A、资产组合理论

∙B、资本资产定价模型

∙C、有效市场假说

∙D、套利定价理论

标准答案：

a

说明：

题号:

7  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=

∙A、标的资产多头

∙B、标的资产空头

∙C、看涨期权多头

∙D、看跌期权空头

标准答案：

c

说明：

题号:

8  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=

∙A、标的资产多头

∙B、标的资产空头

∙C、看涨期权多头

∙D、看跌期权空头

标准答案：

d

说明：

题号:

9  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）

∙A、风险对冲

∙B、风险分散

∙C、风险转移

∙D、风险规避

标准答案：

a

说明：

题号:

10  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

下列哪一项不是金融工程的研究围（）

∙A、新型金融产品和工具的开发

∙B、新型金融手段的开发

∙C、股票价格波动趋势

∙D、创造性地解决金融问题

标准答案：

c

说明：

题号:

11  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

以下哪一项不是金融衍生品的功能（）

∙A、规避市场风险

∙B、套利

∙C、投机

∙D、保本

标准答案：

d

说明：

题号:

12  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

风险管理中，多样化的投资属于（）

∙A、风险对冲

∙B、风险分散

∙C、风险转移

∙D、风险规避

标准答案：

b

说明：

题号:

13  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

为利率受损方提供现金补偿的是（）

∙A、金融期货

∙B、远期汇率协议

∙C、远期利率协议

∙D、股票期权

标准答案：

c

说明：

题号:

14  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

以下哪一项属于消极策略（）

∙A、风险对冲

∙B、风险分散

∙C、风险转移

∙D、风险规避

标准答案：

d

说明：

题号:

15  题型:

单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:

2

下面哪一项不正确（）

∙A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展

∙B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率

∙C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率

∙D、是相互促进、相辅相成的关系

标准答案：

c

说明：

题号:

16  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

关于风险中性定价法的说确的是（）

∙A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q

∙B、所有证券预期收益率不等于无风险利率

∙C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值

∙D、风险中性定价与无套利定价等价

标准答案：

acd

说明：

题号:

17  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

金融学意义上的风险是指（）

∙A、价格风险

∙B、实体经济风险

∙C、由金融工具来规避的风险

∙D、不能通过金融工具消除的风险

标准答案：

ad

说明：

题号:

18  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

风险管理的主要措施包括（）

∙A、风险分散

∙B、风险对冲

∙C、风险转移

∙D、规避

标准答案：

abcd

说明：

题号:

19  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

金融衍生产品的功能包括（）

∙A、规避市场风险

∙B、套利

∙C、投机

∙D、无任何显著作用

标准答案：

abc

说明：

题号:

20  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

金融工程的研究围包括（）

∙A、新型金融工具的设计与开发

∙B、对已有概念做出新的理解和应用

∙C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法

∙D、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合

标准答案：

abcd

说明：

题号:

21  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

远期合约必要因素包括（）

∙A、支付的定金

∙B、标的资产

∙C、到期日

∙D、交割价格

标准答案：

bcd

说明：

题号:

22  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

障碍期权的显著特点是（）

∙A、对于敲出期权，权利自动消失

∙B、对于敲进期权，自动生效

∙C、有效期基础资产价格没有碰到障碍时，敲出期权一直有效

∙D、敲进期权未到达障碍时也可以生效

标准答案：

abc

说明：

题号:

23  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

回溯期权的特点包括（）

∙A、执行价格是持有者自主选择的

∙B、如果是回溯卖权，则是出现过的最低价

∙C、如果是回溯买权，则是出现过的最高价

∙D、这种期权费往往较高

标准答案：

ad

说明：

题号:

24  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

无套利定价的意义是（）

∙A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值

∙B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等

∙C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制

∙D、实现不承担任何风险的纯收益

标准答案：

abc

说明：

题号:

25  题型:

多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:

4

金融衍生品包括（）

∙A、远期

∙B、期货

∙C、期权

∙D、互换

标准答案：

abcd

说明：

题号:

26  题型:

判断题  本题分数:

3

金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

27  题型:

判断题  本题分数:

3

在风险中性定价法中，所有证券预期收益率等于无风险利率

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

28  题型:

判断题  本题分数:

3

应用金融工程模型来讨论问题时必须以市场无摩擦为前提

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

29  题型:

判断题  本题分数:

3

回溯期权中，如果是回溯卖权，则是出现过的最低价

∙1、错

∙2、对

标准答案：

1

说明：

题号:

30  题型:

判断题  本题分数:

3

看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

31  题型:

判断题  本题分数:

3

风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

32  题型:

判断题  本题分数:

3

金融衍生品包括远期、期货、期权、互换

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

33  题型:

判断题  本题分数:

3

套利能够在零风险的基础上实现正收益

∙1、错

∙2、对

标准答案：

2

说明：

题号:

34  题型:

判断题  本题分数:

3

已经均衡的市场可以进行无套利定价

∙1、错

∙2、对

标准答案：

1

说明：

题号:

35  题型:

判断题  本题分数:

3

远期合约必须包括支付的定价

∙1、错

∙2、对

标准答案：

1

说明：