原创R语言TMA三均线策略实现附代码数据.docx

原创R语言TMA三均线策略实现附代码数据.docx

《原创R语言TMA三均线策略实现附代码数据.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《原创R语言TMA三均线策略实现附代码数据.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

source（'in-sample_period.R'）library（TTR）

getOrders<-function（store,newRowList,currentPos,params）{allzero <-rep（0,length（newRowList））#usedforinitializingvectors

################################################

#Youdonotneedtoeditthispartofthecode#thatinitializesandupdatesthestore

################################################

if（is.null（store））

store<-initStore（newRowList）else

store<-updateStore（store,newRowList）################################################

pos<-allzero################################################

#Thisnextcodesectionistheonlyoneyou#needtoeditforgetOrders

#

#Theifconditionisalreadycorrect:

#youshouldonlystartcomputingthemoving

#averageswhenyouhaveenoughcloseprices#forthelongmovingaverage

################################################

if（store$iter>params$lookbacks$long）{

for（indexin 1:

length（params$series））{current_close= last（store$cl[[index]]）close=store$cl[[index]]

xtsclose= as.xts（close）

GETtma= getTMA（xtsclose,params$lookbacks）

pos= getPosSignFromTMA（GETtma）*getPosSize（current_close）

}

}################################################

#Youdonotneedtoeditthispartofthecode#thatinitializesandupdatesthestore

################################################

marketOrders<--currentPos+pos

return（list（store=store,marketOrders=marketOrders,limitOrders1=allzero,limitPrices1=allzero,limitOrders2=allzero,limitPrices2=allzero））

}

########################################################################

#Thefollowingfunctionshouldbeeditedtocompletesteps1to3#ofcomp22assignment2

getTMA<-function（close_prices,lookbacks）{

if（!

（"long" %in% names（lookbacks）&&"short" %in% names（lookbacks）&&"medium" %in% names（lookbacks）））

stop（"E01:

Atleastoneof\"short\",\"medium\",\"long\"ismissingfromnames（lookbacks）"）

#ReplaceTRUEto

#checkthattheelementsoflookbacksareallintegers

if（!

（class（lookbacks[[1]]）=="integer"&&class（lookbacks[[2]]）=="integer"&&class（lookbacks[[3]]）=="integer"））

stop（"E02:

Atleastoneofthelookbacksisnotanintegeraccordingtois.integer（）"）

#ReplaceTRUEto

#checkthatlookbacks$short

if（!

（lookbacks[[1]]

stop（"E03:

Thelookbacksdonotsatisfylookbacks$short

ium

#ReplaceTRUEto

#checkthatclose_pricesisanxts

if（!

（class（close_prices）[1]=="xts"））

stop（"E04:

close_pricesisnotanxtsaccordingtois.xts（））"

#ReplaceTRUEto

#checkthatclose_priceshasenoughrows

if（nrow（close_prices）

stop（"E05:

close_pricesdoesnotenoughrows）"

#ReplaceTRUEto

#checkthatclose_pricescontainsacolumncalled"Close"

if（!

（colnames（close_prices）=="Close"））

stop（"E06:

close_pricesdoesnotcontainacolumn\"Close\"）"

sma=numeric（0）for（iin1:

3）{

sma[i]<-as.numeric（last（SMA（close_prices,n=lookbacks[[i]]）））#TTRversion#converttovectorfromxts

}

smalist<-list（short=sma[1],medium=sma[2],long=sma[3]）

#Youneedtoreplacetheassignmenttoretsothatthe#returnedobject:

# -isalist

# -hastherightnames（short,medium,long）,and# -containsnumericandnotxtsobjects

# -andcontainsthecorrectmovingaveragevalues,whichshould# havewindowsofthecorrectsizeswhichshouldallendinthe# sameperiodwhichshouldbethelastrowofclose_prices

return（smalist）

}

getPosSignFromTMA<-function（tma_list）{if（tma_list$short

=1

elseif（tma_list$long>tma_list$medium&&tma_list$medium>tma_list$short）ret=-1

elseret=0

return（ret）

}

getPosSize<-function（current_closec,onstant=1000）{

return（floor（constant/current_close））

}

getInSampleResult<-function（）{TIme=getInSamplePeriod（'x1xxx'）dataList<-getData（directory="A2"）

dataList<-lapply（dataList,function（x）x[TIme[1]:

TIme[2]]）

lookbacks<-list（short=as.integer（5）,medium=as.integer（10）,long=as.integer（20））

sMult<-0.2#slippagemultiplier

newRowList=getRowList（dataList,1）numOfSeries=length（dataList）

params<-list（lookbacks=lookbacks,sdParam=1,series=1:

numOfSeries）#,posSizes=rep（1,getPosSize（newRowList[[1]]$Close）））

results<-backtest（dataList,getOrders,params,sMult）pfolioPnL<-plotResults（dataList,results）pfolioPnL$fitAgg

cat（"PDratio",pfolioPnL$fitAgg）

}

getInSampleOptResult<-function（）{sMult<-0.2#slippagemultiplierTIme=getInSamplePeriod（'x4wl1'）#####dataList<-getData（directory="A2"）

dataList<-lapply（dataList,function（x）x[TIme[1]:

TIme[2]]）sMult<-0.2#slippagemultiplier

numOfSeries=length（dataList）medium<-seq（from=105,to=120,by=5）short<-seq（from=100,to=110,by=5）long<-