金融学考研提纲.docx

金融学考研提纲.docx

《金融学考研提纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融学考研提纲.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

金融学考研提纲

第一章货币与货币制度

概念题

1、价值尺度

2、金块本位制

3、本位币

4、货币面纱论

5、平行本位制，双本位制和跛行本位制

6、格雷欣法则

7、欧元和欧洲货币单位

8、布雷顿森林体系

9、最适度货币区理论

10、特里芬难题

11、货币局制

简答题

1、比较无限法偿和有限法偿

2、什么是货币的储藏手段

3、何谓货币的支付手段？

货币的流通手段和支付手段有何区别？

4、人民币能否充当世界货币职能？

5、试述人民币国际化的利弊及其条件？

6、“牙买加协议”的主要内容是什么？

7、简述国际货币的主要内容及其作用。

谈谈现有的国际货币体系的缺陷。

论述题

1、分析布雷顿森林体系维持的条件及崩溃的原因

2、什么是货币制度？

建立货币制度的主要目的是什么？

当今世界上的货币制度是由哪些因素构成的？

第二章利息和利息率

概念题

1、基准利率

2、流动性陷阱

3、利率市场化额

4、利率的期限结构

5、实际利率

6、收益资本化

7、利率管理体制

简答题

1、请说明为何利率的顺周期行为（在产业周期扩张期间上升，在产业周期衰退期间下降）导致货币供给的顺周期运动？

2、评价IS-LM决定利率理论

3、简要说明凯恩斯利率理论的基本要点

4、论述利率的经济功能

5、简述我国利率体系的主要内容

6、试述决定和影响利率水平的各种因素

7、简要说明西方利率理论中古典利率理论、可贷资金理论与流动性偏好理论的异同

8、试用利率决定理论分析货币供应量增长与利率水平的关系

论述题

1、影响利率发挥作用的一般条件与因素是什么？

你认为我国发挥利率作用的关键问题何在？

第三章外汇与汇率

概念题

1、直接标价法

2、间接标价法

3、美元标价法

4、RealExchangeRate

5、外汇

6、单一汇率

7、一价定律

8、购买力平价和利率平价理论

9、国际借贷说

10、凸轮效应

11、汇率目标区

12、固定汇率制

13、CrawlingPeg

14、货币替代

15、冲销式干预

简答题

1、结合中国的内外均衡状况，分析人民币汇率升值对中国经济的影响

2、试述决定和影响汇率的因素是什么？

当前，决定我国人民币汇率的主要因素是什么？

3、“当一个国家货币疲软时（价值下降）则这个国家的经济状况必然恶化”，试判断正确否，并解释。

4、试论新的人民币汇率形成机制基本内容与运行状况

5、在资本完全流动和浮动汇率制度的情况下，绘图说明汇率预期的自我实现机制，并说明其含义。

6、简述汇率决定货币分析法的主要思想和观点

7、简述纸币流通的固定汇率制度下国际收支逆差的自动调节机制

论述题

1、说明影响汇率变动的主要因素

2、试述一国汇率制度选择需要考虑的主要因素

3、运用所学的利率平价学说和汇率的货币分析法，分别推导出东道国利率上升时对当前汇率所产生的影响。

以上两种方法得出的结论是否一致？

如果不一致，请加以说明。

第四章金融市场与机构

概念题

1、国际游资

2、外国债券

3、股票指数期货

4、货币市场互助基金

5、回购交易与期货交易

6、利率互换与货币互换

7、对冲基金

8、公开市场操作（业务）

9、再贴现率

10、拆息

11、复合的中央银行制度

12、单一的中央银行制

13、跨国的中央银行制度

14、准中央银行制度

15、混业经营

16、国际金融公司

17、租赁公司

18、投资基金

简答题

1、请简要分析回购协议的交易原理及特点

2、远期和期货合约的区别

3、论货币政策与资本市场（长期债券市场和股票市场）之间的互动性

4、简述金融期货的主要种类

5、为什么要强调中央银行的独立性

6、简述金融中介机构的主要职能

7、简述我国当期金融体系的构成

论述题

1、简述金融工工具的主要特征

2、2004年4月29日，中国人民银行将商业银行缴存中央银行的存款准备金从6.5%上调到7.5%，同时证券市场股票和债券的交易价格也因此下跌，市值缩水近1000亿元。

请分析：

（1）中国人民银行上调存款准备金的作用和目的

（2）中央银行调整存款准备金率为什么会导致证券市场的价格波动

第五章商业银行

概念题

1、信用配额

2、单一银行制和分支行制

3、票据发行便利

4、存款保险制度

5、商业性贷款理论

6、资本充足率

7、SyndicatedLoan

8、贷款损失拨备覆盖率

9、银行控股公司

10、贷款证券化

简答题

1、存款货币银行经营哪些业务?

2、简述目前我国商业银行资本的基本构成

3、试述商业银行资产负债管理理论

4、商业银行资金缺口管理的主要内容是什么？

5、证券回购协议与证券抵押贷款有何不同？

6、相对其他金融机构，商业银行的基本特征是什么？

7、商业银行贷款价格由哪些部分构成？

影响商业银行贷款价格的主要因素是什么？

8、简述商业银行贷款管理中的“6C”原则

9、请用信息不对称理论简析银行存款挤兑这一现象

10、什么是信贷资产证券化？

有何意义？

11、试述商业银行在国民经济中的作用

12、什么是集团银行制？

论述题

1、商业银行稳健发展的基础是妥善管理风险。

商业银行所面临的风险主要有哪些种类？

商业银行管理利率风险的方法主要有哪些？

2、简述金融脱媒对商业银行的影响？

3、简述银行存在的若干理由，并讨论银行是否会消失？

第六章现代货币创造机制

概念题

1、基础货币

2、原始存款

3、派生存款

4、超额准备金

5、中央银行的独立性

简答题

1、商业银行何以具有信用创造能力？

2、影响基础货币投放的主要因素有哪些？

3、中央银行集中保管存款准备金的目的是什么？

4、简述货币乘数与存款货币扩张倍数的联系与区别

5、中央银行贷款业务和证券买卖业务意义何在？

这两种业务有何异同？

6、中央银行存在和发展的客观经济基础是什么？

7、中央银行有何职能？

论述题

结合现代货币创造原理，谈谈发展直接融资对我国货币供给机制的影响

第七章货币供求与均衡

概念

1、货币需求函数

2、流动偏好

3、马克思货币必要量公式

4、鲍莫尔存货模型

5、流动性陷阱

6、M0、M1与M2

7、准货币

8、货币供应的内生性

9、通货膨胀缺口

10、通货膨胀税

11、通货膨胀目标制

12、滞胀

13、自然失业率

简答题

1、简述凯恩斯的流动性偏好理论

2、什么是微观货币需求和宏观货币需求？

两者的差异性如何？

3、利率对于货币需求的替代效应和收入效应

4、货币供给与社会总需求具有怎样的内在联系？

5、存款银行行为如何影响货币供给?

6、中央银行对货币需求由失衡到均衡的调节方式

7、治理通货膨胀的意义是什么？

8、菲利普斯曲线是什么？

9、通货膨胀是怎样形成的？

对经济活动有什么影响？

10、说明凯恩斯适度通货膨胀理论的主要观点

论述题

1、试论我国当前通货膨胀的成因及对策

第八章货币政策

概念题

1、直接信用控制

2、再贴现

3、法定准备金率

4、货币政策的中介目标与最终目标

5、货币政策

简答题

1、简述货币政策传导机制理论的主要内容

2、常用的货币政策工具有哪些？

简要分析这些政策工具如何作用于政策目标

3、什么是货币政策的“双重目标论”？

4、简述货币学派的货币政策主张

5、影响货币政策效果的因素有哪些？

它们是如何影响的？

6、简述货币政策的信贷传导机制

7、什么是动态不一致？

简述在货币政策制定过程中遵循单一规则的重要性

8、什么是法定存款准备金政策？

其效果和局限性如何？

论述题

1、衡量货币流动性的强弱对货币政策的实施有何意义？

2、辨析国内外关于货币政策传导机制的主要论点，你认为我国货币政策传导机制的主要问题在哪里？

3、论述货币政策在浮动汇率制下比固定汇率制下更有效

4、危机时期货币政策特点和危害

第九章国际收支与国际资本流动

概念题

1、国际收支平衡表

2、国际储备

3、国际收支

4、自主性交易

5、国际收支失衡

6、国际收支调节

7、国际收支自动调节

8、经常项目差额

9、国际游资

10、资本外逃

11、托宾税

12、债务—股权转换

13、绿地投资

简答题

1、简述国际收支失衡的原因和调整措施。

2、简述国际资本流动的经济影响

3、衡量一国外债规模的常用指标有哪几个？

4、简述影响国际资本流动的因素

5、简述国际金融风险传递与扩散的机制

6、什么叫经常账户？

经常账户包括哪些内容？

论述题

国际收支平衡表的结构可以用以下公式表示，如果B代表经常项目余额，B代表资本项目余额，△R代表储备项目，为误差与遗漏，

试解释：

我国经常项目余额和资本项目余额均为黑字，并且幅度较大，这种情况下另外两项的实际含义？

第十章金融监管

概念题

1、金融监管

2、机构型监管与功能型监管

简答题

1、简述2009年7月8日至9日通过的新资本协议三大支柱

2、简述金融创新与金融监管的关系

3、监管当局的监管、行业自律和金融业的内部管理，这三者之间的相互关系应该怎样理解？

4、试论述加强金融监管对我国的现实意义

5、金融监管的发展趋势

论述题

1、结合中国金融监管的现状和未来发展，想一想我国应当如何解决降低监管成本和避免监管失灵的问题

2、与《巴塞尔协议》相比，《新巴塞尔资本协议》有哪些重大的变化？

试分析这些变化将对银行业的经营管理产生何种影响？

3、为什么中央银行要进行金融监管？

其监管的主要内容是什么？

4、论中央银行对商业银行的监管

第三部分公司财务

第一章公司财务概述

概念题

1、资本预算

2、资本结构

3、净营运资本

4、公司制

简答题

1、公司财务与会计活动的主要区别是什么？

2、公司财务的主要内容有哪些？

3、公司利润目标与价值目标的区别是什么？

4、简述公司理财的目标以及影响公司财务目标实现的因素

论述题

根据我国理财学发展的现状及客观环境的需求，论述理财学的前沿课题及其内容

第二章财务报表分析

概念题

1、资产负债表

2、损益表

3、现金流量

4、非现金项目

5、净营运资本的变动额

6、经营性现金流量

7、自由现金流量

8、企业总现金流量

9、同比财务报表与同基财务报表

10、边际税率与平均税率

11、ROE

简答题

1、资产负债表、损益表和现金流量表分别反映了企业的什么财务状况？

2、从资产负债表来看，企业是进行资产经营的，还是进行资本经营的？

3、公司在某个年度对股东的现金流量有可能为负吗？

请解释怎样才会发生这种情况？

对债权人的现金流量呢？

4、由于不同行业的公司在财务比率上存在很大的差异，财务比率本身提供的信息有限，分析公司的财务比率有两种基本方法：

时间趋势分析和同类公司分析。

为什么这些方法会有用呢？

每种方法能够告诉你哪些关于公司财务健康状况的信息？

5、什么是财务指标？

财务比率在财务分析中的作用是什么？

6、为什么说股东权益报酬率是杜邦分析的核心？

论述题

1、各类财务比率的本质是什么？

以两个指标为例说明其是如何描述公司财务状况的

2、试述我国现金流量表的财务分析

第三章长期财务规划

概念题

1、长期财务计划

2、销售百分比法

3、内部增长率

4、可持续增长率

5、财务需求

6、资本密集率

7、留存比率

简答题

1、简述什么是公司财务计划

2、什么是销售收入比例法

3、试述销售收入百分比的缺陷

4、简述影响外部资金需求的因素

5、简述影响公司可持续增长能力的因素

论述题

试论述企业财务规划的作用

第四章折现与价值

概念题

1、终值

2、现值

3、净现值

4、复利利息

5、单利利息

6、连续复利计息

7、贴现

8、适当贴现率

9、现值系数

10、货币时间价值

11、实际年利率与名义年利率

12、年金

13、永续年金

14、增长年金

15、市盈率

16、预付年金

17、复利终值系数

18、年金终值系数

19、年金现值系数

20、票面利息

21、溢价

22、折价

23、纯贴现债券

24、资本回报率

25、支付比率

26、到期收益率

简答题

1、复利现值与复利终值的关系是什么？

2、年金是否一定指每年发生一次的现金流量？

为什么？

请举例说明

3、资本回收值和年金现值的区别是什么？

4、债券的价值由什么决定？

为什么？

5、债券的票面利率与到期收益率的区别是什么？

6、为什么债券可以溢价和折价发行？

7、什么是债券的利率风险？

8、普通股的账面价值与市场价值分别反映了普通股股票的什么特性？

9、固定现金股利增长模型中的现金股利增长率g是否可能大于贴现率r，为什么？

第五章资本预算

概念题

1、净现值法

2、回收期法和折现回收期法

3、平均会计收益率法

4、内部收益率

5、独立项目与互斥项目

6、盈利指数

7、资本配置

8、沉没成本

9、机会成本

10、协同效应

11、敏感性分析

12、场景分析

13、盈亏平衡分析

14、蒙特卡罗模拟

问答题

1、试比较资本投资决策的净现值法和内部报酬率法

2、如何利用内部收益率进行多方案比较

3、在投资决策中，如何分析和估测与投资项目有关的现金流量？

4、为什么说沉没成本与当前的投资决策无关？

举出一个现实中沉没成本的例子

5、约当年均成本法（EAC）在哪种情况下适用于比较2个或更多个项目？

为何使用这种方法？

这个方法里是否隐含着你认为比较麻烦的假设？

请做出评价

第六章风险与收益

概念题

1、风险

2、系统风险

3、投资组合的收益和风险

4、风险溢价

5、概率预算

6、期望报酬率

7、资产组合的有效边界

8、贝塔系数

9、资本资产定价模型

10、资本市场线

11、证券市场线

简答题

1、请论述无套利定价原则的基本内容以及APT和CAPM之间的关系

2、证券投资组合有哪几种风险？

什么是证券组合的风险报酬？

如何确定？

3、简述风险投资的退出机制

4、证券组合管理的基本步骤有哪些？

5、投资者的效用函数与投资者的风险偏好间的关系是什么？

6、什么是有效率资产组合集合？

7、简述证券投资收益与风险间的关系

第七章加权平均资本成本

概念题

1、资本成本

2、资产贝塔

3、权益贝塔

4、权益资本成本

5、加权平均资本成本

6、边际资本成本

简答题

1、试述经营杠杆和财务杠杆的经济含义，公司应如何平衡经营杠杆和财务杠杆对公司收益和风险的影响？

2、β系数的定义是什么？

β系数用来衡量什么性质的风险？

第八章有效市场假说

概念题

1、半强有效市场

2、随机游走

3、市场有效性

4、序列相关系数

5、选择时机的决策

简答题

1、请分别解释有效市场假说的三种形态

2、实证研究发现了许多与效率市场假说不一致的现象，效率市场假说对我们还有什么意义？

3、国电电力公司宣布他们与泰国的一个合作水电站项目刚刚达成协议，发电成本平均将下降10%，昨天国电电力的股票交易价为6元。

假设最近一周没有其他信息发布，股票市场作为一个整体不会发生变化

（1）你预测国电电力的股票价格会有什么变化？

（2）以下猜测哪些符合市场有效？

那些不符合市场有效？

为什么？

1宣布的当天股票价格上涨至7元。

随后几天上涨至7.5元后回落至7元

2股票价格上涨至7元，并保持这一水平

3股票价格下周足见攀升至7元

4、简述有效市场理论对企业融资的决策意义

论述题

1、某美国上市公司的大量销售收入来自美国政府的采购，该公司宣布将在1月15日每股发放0.40美元现金股利

（1）假设今天是除息日，该公司股票昨天的收盘价为每股70.56美元，今天的开盘价为每股70.32美元。

假设市场是半强有效的，怎样解释这一现象？

请简要说明。

（2）由于美国政府订购合同的减少，该公司需要进行的投资减少，导致公司有大量的现金盈余，这已是公开信息。

现公司决定发放10亿美元的额外现金股利。

在公司宣布这一消息后，公司股票的市场总值上升了3亿美元。

怎样在半强有效的市场框架下解释这一现象？

2、市场有效性假设对财务管理活动的影响。

第九章资本结构与公司价值

概念题

1、普通股

2、优先股

3、财务杠杆

4、资本结构

5、最优资本结构

6、可转换债券

简答题

1、请简述衡量企业财务杠杆作用或反映企业权益结构的财务比率

2、公司应如何平衡经营杠杆和财务杠杆对公司收益和风险的影响

3、请简述长期债券融资的特点

4、分析说明MM定律

5、MM理论创建之初，提出了哪五个阶段？

6、公司所得税对企业资本结构选择会产生什么影响？

论述题

1、试比较企业股权融资与债券融资两种融资方式。

在人民币升值的背景下，请你站在企业财务负责人的角度，提出如何采取措施规避人民币升值的风险。

2、企业资本结构的选择会受到哪些因素的影响？

为什么？

3、论述资本结构的决策方法及其与财务管理目标的联系

4、请结合资本结构的权衡理论，阐述企业在进行长期融资决策时应考虑的基本因素。

5、怎样估计股权资本成本？

第一十章公司价值评估

概念题

1、调整净现值

2、加权平均资本成本

3、权益现金流量

简答题

1、在公司价值评估方法中WACC法与APV法之间的主要差别是什么？

2、有哪些公司不可控制的因素会影响资本成本的高低？

3、什么是调整净现值（APV）方法？

它的特点是什么？

论述题

试述企业价值评估体系