ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案样本.docx
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ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案样本
ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案
一、测试目标
为了确保ETF交易及申购赎回、市价委托、深市投资者开户同时开通网上查询服务等业务顺利开展，我所和中国结算深圳分企业在2月18日第一次全网测试基础上，定于3月18日联合组织第二次全网测试，经过模拟ETF交易和申购赎回、市价委托及相关登记结算业务全过程，和开户业务，以检验各会员技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分企业结算系统、相关基金管理企业基金管理系统及其它相关系统正确性。
二、参测单位
1、深圳证券交易所
2、中国结算深圳分企业
3、深圳证券通信企业
4、各会员单位
（1）参与ETF二级市场交易测试：
全部会员及下属证券营业部；
（2）参与ETF申购赎回和现金替换多退少补测试:
含有ETF代办证券企业资格会员单位（以下简称PD券商）及下属证券营业部，包含：
广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、中金企业、海通证券、中信证券、华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证券、国海证券、信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国全部证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。
注：
本名单只作为测试用，正式参与申购赎回券商名单以本所正式公布名单为准。
5、易方达、华夏、南方基金管理企业
6、各开户代理机构
7、其它相关单位
三、测试内容
（一）ETF交易及申购赎回模拟测试
经过模拟2个交易日交易和3个结算日结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）券商系统。
1、T日
交易系统：
ETF二级市场交易、申购赎回申报、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。
结算系统：
T日ETF交易、申购赎回清算及其它日常结算业务。
2、T+1日
交易系统：
ETF二级市场交易、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务（注：
ETF只开放交易，申购赎回业务关闭）。
结算系统：
T+1日ETF交易清算及其它日常结算业务。
T日ETF交易、申购赎回及其它日常交易业务股份及资金交收。
T日ETF申购赎回现金差额、现金替换多退少补及相关费用清算；
（注：
实际业务开展时，现金替换多退少补清算数据需由基金企业代为买入成份股后才能提供，无法在T+1日发给结算企业，其交收也无法在T+2完成，这里只是出于降低测试模拟天数目标将其提前至T+1）
3、T＋2日
结算系统：
T+1日ETF交易股份及资金交收。
T日ETF申购赎回现金差额、现金替换多退少补及相关费用交收。
（二）市价委托模拟测试
T日和T+1日交易系统同时提供市价委托测试环境，各会员单位可根据数据接口规范要求报送以下市价委托：
对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩下撤销、即时成交剩下撤销（FAK）、全额成交或撤销委托（FOK）。
以上市价委托只适适用于有涨跌停价格证券，只在连续竞价阶段有效。
（三）全天市场闭市标志测试
T日和T+1日交易系统将会在回报库中发出集中竞价市场闭市标志（HBCJJG=-2.000）和全天市场闭市标志（HBCJJG=-3.000），请各会员单位检验闭市标志处理是否正常。
（四）深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务模拟测试
经过模拟1个工作日数据申报，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）券商系统。
四、测试时间安排
测试时间为3月18日（周六）8:
30至19:
00。
深交所交易系统模拟2个交易日交易，接收交易、非交易委托时间分别为9:
15至10:
30（模拟3月18日交易，其中10:
00-10:
05模拟T日中午休市）、14:
00至15:
00（模拟3月19日交易）。
结算企业将模拟3个工作日进行处理，结算数据分两次回报。
具体安排请见下表：
时间
（3月18日）
关键测试内容
会员关键测试内容
模拟日期
8:
30开始
双向通信系统发送申购赎回清单文件
接收申购赎回清单
01060318.PCF
02060318.PCF
03060318.PCF
T日：
3月18日
9:
15-10:
30
交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。
其中：
9:
25进行集合竞价撮合，9:
30至10:
30为连续竞价时间。
9:
30前申购赎回委托无效。
【深发展和新和成9:
00-10:
05停牌】
ETF交易申报、申购赎回申报；市价委托申报。
上报开通网上查询服务委托，接收SJSKB.DBF。
10:
30-13:
00
结算企业模拟T日ETF交易和申购赎回股份和资金清算。
13:
00-14:
00
第一次结算数据发送。
接收结算数据：
包含SJSTJ.DBF（18日）、
SJSQS.DBF（18日）、
SJSGF.DBF（18日），
SJSZJ.DBF（18日）；
进行ETF清算及A股股份及资金交收
14:
00-15:
00
交易系统接收ETF交易委托
ETF交易申报
市价委托申报
T+1日：
3月19日
15:
00-17:
00
结算企业接收基金管理企业相关T日ETF申购赎回现金差额及现金替换多退少补清算数据；
结算企业模拟T+1日ETF交易股份和资金清算、T日ETF交易和申购赎回交收，并完成ETF申购赎回现金差额、现金替换多退少补及相关费用清算。
T+1日：
3月19日
17:
00-17:
30
结算企业模拟T+1日ETF交易交收、T日ETF申购赎回中现金差额、现金替换多退少补及相关费用交收。
T+2日：
3月20日
17:
30以后
第二次结算数据发送
接收结算数据：
包含
SJSTJ.DBF（19日）
SJSGF.DBF（19和20日）,
SJSQS.DBF（19日）,
SJSZJ.DBF（19和20日）,
SJSDZ.DBF（20日）；
进行ETF份额和资金交收。
五、测试数据
1、此次测试以3月16日（周四）深市全部证券收盘行情、收市后股份数据作为起始数据。
2、ETF测试相关代码
代码
简称
前收盘
159901
深100ETF
设置为3月16日“深证100P”（399330）收盘指数千分之一，四舍五入正确到厘
159902
中小板
设置为3月16日“中小板P”（399329）收盘指数千分之一，四舍五入正确到厘
159903
深成ETF
设置为3月16日“成份A指”（399002）收盘指数千分之一，四舍五入正确到厘
3、非PD券商ETF份额数据准备
“深100ETF”（159901）、“中小板”（159902）、“深成ETF”（159903）份额数据以3月16日（周四）收市后“深发展”（000001）股份数据以1:
1百分比转换而来。
请各券商自行于测试前做好ETF初始份额数据准备。
4、PD券商股份数据准备
（1）ETF份额数据
“深100ETF”、“中小板”、“深成ETF”份额数据以3月16日（周四）收市后“深发展”（000001）股份数据以1:
1百分比转换而来。
另外，为PD券商配置10个测试专用账户（帐户代码为——），每个账户在PD每个结算席位上拥有“深100ETF”、“中小板”、“深成ETF”份额各5,000,000份。
（2）成份股股份数据
除16日收市后实际拥有股份外，10个测试专用账户（帐户代码为——）在PD每个结算席位上拥有深证100指数、中小板指数、成份A指成份股各150,000股（重合成份股只添加一次，不反复添加）。
各指数成份股列表见附件中PCF样例文件。
（3）申购赎回清单
此次测试采取3月18日公告申购赎回清单。
测试当日8:
30开始，交易所经过双向通信系统向券商公布公告申购赎回清单。
公告申购赎回清单名称为：
01060318.PCF、02060318.PCF、03060318.PCF。
券商也可自行从易方达（）、华夏（.com）、南方（.com）基金管理企业网站下载PCF文件，文件名分别为：
ETF100EfundBulletin0318.txt、ETFSMECAMBulletin0318.txt、ETF40CSFMBulletin0318.txt。
请各PD券商自行于测试日前做好上述ETF和全部成份股初始股份数据准备，并于测试当日测试前确定申购赎回清单文件成功获取。
5、ETF结算资金账户设置及余额
结算企业统一将全部结算参与人3月18日备付金账户余额修改为200万元。
假如需要调整，可于3月18日下午15:
00以前致电结算企业资金交收部进行账户余额调整，联络电话是：
25946002,25946003,25946004。
结算企业提议结算参与人适度存在买差，以测试ETF等证券待处分情况。
6、权益分配数据
此次测试还模拟在两个交易日间对“深发展”（000001）和“新和成”（00）做权益分配，分配方案均为：
送股，每10股送2股；派息，每10股派现1元。
股权登记日均为T日（3月18日），除权日均为T+1日（3月19日）。
交易系统模拟第二个交易日将以除权价作为昨收价进行交易。
7、测试用费率
证券品种
收费项目
费率
计算对象
ETF
申购赎回
组合证券过户费
0.000500
股票过户面额
（向投资者单向收取）
经手费
（不含监管规费）
0.000095
份额×申购赎回日基金单位资产净值
（向结算参与人单向收取）
监管规费
0.000040
份额×申购赎回日基金单位资产净值
（向结算参与人单向收取）
结算风险金
0.000030
份额×申购赎回日基金单位资产净值
（向结算参与人单向收取）
ETF交易
经手费
（含监管规费）
0.0001375
成交金额（双向）
其中，监管规费
0.000040
成交金额（双向）
结算风险金
0.000030
成交金额（双向）
注：
以上费率只用于此次测试，实际费率以正式公布数据为准。
8、ETF信息披露
深交所交易系统经过证券信息库（SJSXX.dbf）公布ETF基础信息，经过行情库（SJSHQ.dbf）发送ETF即时行情，包含IOPV。
具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）。
9、申购赎回现金替换
为确保现金替换多退少补数据产生，PD券商在3月18日要确保有申购交易中能够现金替换成份股发生替换情况。
针对申购赎回清单中替换标志为1股票（深100ETF包含：
000001“深发展”、000002“G万科A”、000100“TCL集团”，中小板包含：
00“新合成”,深成ETF包含：
000001“深发展”、000002“G万科A”），均需要产生现金替换情况，以模拟替换情况。
为模拟此情况，测试时可先行卖出能够现金替换成份股使其股份不足用于申购。
10、开通网上查询服务申报
早晨10:
30前，结算企业接收开户代理机构申报开通网上查询服务委托，并实时返回接收结果。
请参测单位注意：
申报股东代码必需是有效股东代码（新开或已开均可）。
中国结算深圳分企业已于3月6日公布了《相关经过开户系统开通网络服务数据接口修改通知》，并修改了《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.36）》，要求投资者自设6位初始密码，请各开户代理机构注意以上数据接口改变，务必下载落款日期为“二零零六年三月”《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.36）》。
11、此次测试，交易系统模拟2个交易日运行（其中第二交易日不开放ETF申购赎回业务），但券商委托报盘及交易所成交回报相关日期均为测试日日期（3月18日）;结算系统模拟3个工作日运行，结算企业下发结算数据中相关日期为各模拟日期（3月18至3月20日）。
请各会员注意这方面差异。
结算企业发送结算数据，具体说明如表所表示。
时间
数据接口
关键内容
发送日期
10：
30
SJSKB.DBF
开通网上查询服务回报，业务类别为18
3月18日
13：
00
SJSTJ.DBF
T日ETF交易，不含申购赎回
3月18日
SJSQS.DBF
T日ETF交易及交易费用清算结果，业务类别为00，证券代码为’EF’；
T日ETF申购赎回现金替换清算结果，业务类别为L4和L5：
3月18日
SJSGF.DBF
无ETF交易及申购赎回相关数据。
3月18日
SJSZJ.DBF
A股当日成交（含成份股），记账日期为3月19日。
3月18日
17：
30后
SJSGF.DBF
T日ETF申购赎回现金差额清算明细，业务类别为：
L7。
T日ETF申购赎回现金替换多退少补清算明细，业务类别为L8。
T+1日ETF待处分回报，业务类别B8。
3月19日
T+2日ETF待处分回报，业务类别B8。
卖空统计，业务类别B3。
代为补入统计，业务类别W5。
3月20日
SJSTJ.DBF
T+1日ETF交易，不含申购赎回
3月19日
SJSZJ.DBF
T日ETF交易及交易费用和申购赎回现金替换资金交收结果，记账日期为3月19日。
A股T+1日成交，记账日期为3月20日。
3月19日
T+1日ETF交易及交易费用资金交收结果，记账日期为3月20日。
T日ETF申购赎回现金差额、现金替换多退少补及申购赎回费用交收结果，记账日期为3月20日。
3月20日
SJSQS.DBF
T+1日ETF交易及交易费用清算结果，业务类别为00，证券代码为’EF’；
T日ETF申购相关费用，业务类别为L4。
T日ETF赎回相关费用，业务类别为L5。
T日ETF现金差额，业务类别为L7。
T日ETF现金替换多退少补，业务类别为L8。
3月19日
SJSDZ.DBF
T+2日股份交收结果
3月20日
六、注意事项
1、此次测试包含实时开户系统，主板结算系统，D-COM/IST系统，不过不包含IST系统资金划拨部分和SJSSQ.DBF申报。
2、D-COM/IST平台在测试当日8:
00至20:
00属于测试环境，20:
00以后将恢复回生产环境。
测试时段期间，测试券商能够经过D-COM/IST平台下载资金清算、交收数据和交易统计数据，并提供帐务查询等业务测试。
PD券商尤其注意配置ETF申购赎回履约确保金账户B008XXXX进行查询，以下图所表示。
3、
请参测会员在测试前依据测试方案认真准备测试环境。
因为测试当日需要分二次接收结算数据，为预防第一次接收数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。
另外，第一次发送结算数据不包含对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位依据本身情况进行处理。
4、请参测单位下载《TS-0406-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.36）》，并在测试过程中仔细查对。
5、ETF业务测试，可参阅《深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南》和《相关ETF登记结算业务和数据接口说明（测试用稿）》、《ETFs登记结算实施细则（测试公布稿）》等。
6、市价委托测试，可参阅《深圳证券交易全部关五种市价委托业务说明》。
五种市价委托名称稍有调整，请注意。
7、深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务测试，可参阅《深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务方案（测试用稿）》及《相关经过开户系统开通网络服务数据接口修改通知》。
8、数据接口说明及相关文档可从深交所网站.cn和中国结算网站.cn查阅。
9、本所将于3月20日正式公布证券英文简称，因之前部分会员反应对其中引号字符处理有问题，此次测试将模拟正式公布，请相关会员检验是否能正确处理，如有问题请立即汇报。
七、测试要求
1、各参测单位应做好详尽系统测试计划，并指定专员负责此次联网测试工作。
2、要求名单中列示PD券商参与ETF业务测试，仔细研究套利相关内容，认真进行测试准备,以测试复杂套利相关各个步骤。
3、为确保测试过程顺利进行，各参测单位必需要求各自测试参与人员根据理性测试要求进行委托报单，避免出现成份股、基金份额被长久封在涨停情况，影响全部参测单位正常测试效果。
4、各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完成后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（3月20日）生产系统正确运行。
5、在测试过程中，请各参测单位具体记载测试现象和结果，检验其正确性。
如发觉异常现象，立即汇报。
6、测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况后，以会员为单位，在3月20日17:
00前登录网站.cn首页之“技术专栏”（），点击“网上填报”下“ETF业务及市价委托第二次全网测试反馈表”（关键填写内容参见附件2）,认真填报。
八、联络电话
（深圳证券交易所）
（中国结算深圳分企业）
（深圳证券通信企业）
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任企业
二○○六年三月十三日
附件1：
ETF申购赎回清单样例
注意：
下面申购赎回清单只是各会员为参测账户增加持股数据样例，3月18日会经过通信系统发送测试当日使用申购赎回清单。
在3月18日测试清单中，成份股清单、成份股现金替换标志将采取下面样例中列举数据，但成份股数量和基金净值将依据3月16日收盘数据进行修正。
1、深100ETF申购赎回清单样例
[ETF100]
FundID=159901
FundName=ETF100
FundManagementCompany=易方达基金管理
UnderlyingIndex=399330
CreationRedemptionUnit=1000000
EstimateCashComponent=2628.51
MaxCashRatio=0.40000
Publish=1
Creation=1
Redemption=1
CashCreation=0
RecordNum=100
TradingDay=0313
PreTradingDay=0310
CashComponent=0.00
NAVperCU=928162.52
NAV=0.9280
DividendPerCU=0.00
TAGTAG
000001|深发展Ａ|6400|1|0.30000||
000002|G万科Ａ|13000|1|0.30000||
000009|深宝安Ａ|2700|0|||
000016|深康佳Ａ|1000|0|||
000021|深科技Ａ|900|0|||
000022|深赤湾Ａ|400|0|||
000024|招商地产|1100|0|||
000027|深能源Ａ|2200|0|||
000031|深宝恒Ａ|900|0|||
000036|华联控股|1200|0|||
000039|中集集团|2800|0|||
000060|G中金|1200|0|||
000061|G农产品|1100|0|||
000063|G中兴|1700|0|||
000066|长城电脑|800|0|||
000068|赛格三星|1000|0|||
000069|华侨城Ａ|2300|0|||
000088|盐田港Ａ|1500|0|||
000089|G深机场|1600|0|||
000100|TCL集团|4500|1|0.30000||
000157|中联重科|800|0|||
000400|G许继|1200|0|||
000401|冀东水泥|1600|0|||
000402|金融街|1800|0|||
000410|沈阳机床|800|0|||
000422|湖北宜化|700|0|||
000423|东阿阿胶|1300|0|||
000429|粤高速Ａ||2||5851.230|
000488|晨鸣纸业|1700|0|||
000503|海虹控股|1400|0|||
000520|中国凤凰|1400|0|||
000527|美电器|1700|0|||
000528|桂柳工Ａ|900|0|||
000538|云南白药|400|0|||
000539|粤电力Ａ|2400|0|||
000541|佛山照明|700|0|||
000550|江铃汽车||2||2652.780|
000568|G老窖|1500|0|||
000581|威孚高科|1300|0|||
000601|韶能股份|1900|0|||
000623|G敖东|700|0|||
000625|长安汽车|1600|0|||
000629|G新钢钒|4000|0|||
000630|G铜全部|2500|0|||
000636|风华高科|900|0|||
000651|格力电器|1200|0|||
000659|G中富||0|||
000666|经纬纺机|900|0|||
000680|山推股份|1700|0|||
000701|厦门信达|500|0|||
000707|双环科技|1200|0|||
000709|G唐钢|4000|0|||
000717|G韶钢|3600|0|||
000726|鲁泰Ａ|600|0|||
000729|燕京啤酒|1400|0|||
000733|振华科技|800|0|||
000758|中色股份|1300|0|||
000767|G漳电|1400|0|||
000778|G铸管|1300|0|||
000787|创智科技|700|0|||
000792|盐湖钾肥|1400|0|||
000800|一汽轿车|2500|0|||
000806|银河科技|1700|0|||
000822|山东海化|1300|0|||
000825|太钢不锈|3600|0|||
000828|G东控|1400|0|||
000839|中信国安|1500|0|||
000858|五粮液|3500|0|||
000875|吉电股份|1800|0|||
000878|云南铜业|1700|0|||
000895|双汇发展|900|0|||
000898|G鞍钢|4300|0|||
000900|现代投资|1000|0|||
000912|泸天化|1100|0|||
000916|华北高速|1500|0|||
000917|G电广|900|0|||
000920|南方汇通|800|0|||
000927|一汽夏利|1100|0|||
000930|G丰原|3300|0|||
000932|华菱管线|4000|0|||
000933|神火股份|1100|0|||
000937|G金牛|1500|0|||
000939|凯迪电力|600|0|||
000959|G首钢||0|||
000960|锡业股份|1100|0|||
000962|东方钽业|600|0|||
000968|G煤气化|900|0|||
000969|G安泰Ａ|
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