第三篇基金投资管理1模板.docx

第三篇基金投资管理1模板.docx

《第三篇基金投资管理1模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三篇基金投资管理1模板.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

第三篇基金投资管理1模板

第三篇基金投资管理1

1.（），衡量我国市场上短期流动性水平的“上海银行间同业拆借利率”正式运行.

A2005年4月1日

B2007月1月4日

C2007年4月1日

D2006年1月4日

2.（）,又称合约规模,是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。

A交割价格

B交易单位

C合约标的资产

D履约保函

3。

（）称为企业的“第一会计报表”。

A利润表

B所有者权益变动表

C现金流量表

D资产负债表

4。

（）的优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立性。

A管理层回购

B二次出售

C买壳上市或借壳上市

D破产清算

5.（）反映一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。

A所有者权益变动表

B资产负债表

C现金流量表

D利润表

6。

（）年，莫迪利亚尼和米勒提出关于资本机构与企业价值之间关系的著名理论，即莫迪利亚尼—米勒定理,简称MM定理。

A1958

B1968

C1948

D1938

7。

（）年，我国资产证券化开始试点，（）年进入扩大试点阶段.

A2003；2007

B2003;2005

C2007;2009

D2005;2007

8.（）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出.国债期货债券市场定价和避险具有关键作用.

A2011

B2012

C2013

D2014

9。

（）年年底,银行间市场交易商协会宣布正式启动短期融资券业务，进一步丰富了短期融资券的期限结构。

A2010

B2009

C2008

D2011

10.（）是基金业绩评价的第一步。

A进行业绩归因

B计算相对收益

C计算绝对收益

D计算风险调整后收益

11。

（）是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数,于1896年5月26日问世。

A金融时报股价指数

B道琼斯工业平均指数

C日经指数

D标准普尔指数

12。

（）是使用频率最高的债务比率。

A权益乘数和负债权益比

B总资产周转率

C资产收益率

D资产负债率

13。

（）是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据，是商业票据的一种。

A银行承兑汇票B商业票据

C同业存单

D大额可转让定期存单

14。

（）是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法.

A成交量加权平均价格算法

B跟量算法

C执行偏差算法

D时间加权平均价格算法

15.（）是指交易双方约定在未来的某一确定时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。

A期货合约

B互换合约

C远期合约

D期权合约

16.（）也称权益报酬率。

A资产收益率

B净资产收益率

C权益乘数

D销售利润率

17.（）又称为回购风险。

A提前赎回风险

B流动性风险

C再投资风险

D通胀风险

18。

《全球另类投资调查》咨询报告指出，（）是最大的私募股权管理公司，具有680亿美元的规模.

A布里奇沃特投资公司

B高盛公司

C贝莱德

D麦格理集团

19。

2004年7月20日，国内第一只量化基金（）发行。

A中海量化策略基金

B申万菱信量化下盘基金

C嘉实量化阿尔法基金

D光大保德信量化核心基金

20.2014年7月7日,中国证监会办不了《公开募集证券投资基金运作管理办法》，其中规定了基金的分类标准，（）以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；（）以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。

A80％；80%B80％;100%

C100％；100%D60%;60%

21。

按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（）。

A20％

B50%

C10%

D30%

22.按照执行价格与标的资产市场价格的关系分类，期权不包括（）.

A平价期权

B虚值期权

C看涨期权

D实值期权

23.场外协议回购是指股票发行通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。

协议内容不包括（）。

A价格

B回购的地点

C回购的时间

D数量

24.晨星公司根据每只基金在计算期间（）的波动程度尤其是（）波动的情况，以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整。

A季度回报率；上行

B季度回报率;下行

C月度回报率;上行

D月度回报率；下行

25。

短期融资券的交易品种不包括（）.

A3个月B6个月

C2年D9个月

26。

非系统性风险不被称为（）。

A特定风险

B整体风险

C异质风险

D个体风险

27。

根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其股东人数不少于（）人。

A2000B1000C4000D3000

28。

根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法，下列不属于这三种复制方法的是（）。

A完全复制B几何复制

C抽样复制D优化复制

29。

股票的（）即理论价值，是指股票未来收益的现值。

A票面价值

B清算价值

C内在价值

D账面价值

30.国际惯例将利差用基点表示，一个基点等于（）。

A0。

001%

B1%

C0.01％

D0.1％

31.沪深300指数以2004年12月31日为基期，基点为（）点，其计算以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

A1000B100C3000D500

32。

货币市场利率越高，贴现率（）；发行主体资信越好，贴现率（）。

A越高；越低

B越低;越高

C越低；越低

D越高；越高

33.假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红,同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（）。

A5％

B2％

C3%

D8％

34。

李先生将1000元存入银行,银行的年利率是5%，按照单利计算，5年后能取到的总额为（）.

A1200元

B1050元

C1276元

D1250元

35。

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1。

15。

若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普指数为（）。

A0.21B0.38C0。

13D0.07

36.目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略,常用的是（）。

AOBPI策略

BVPPI策略

CTIPP策略

DCPPI策略

37.评价企业盈利能力时，我们最常用到的是（）。

A存货周转率

B负债权益比

C净资产收益率

D销售利润率

38。

期货市场最基本的功能是（）.

A价格发现

B投机

C风险管理

D套现

39。

私募股权合伙制度的生命周期最典型的需要（）年左右，包含3-4年的投资和5—7年的收回投资的过程.

A20

B7

C10

D30

40.私募股权投资通常采用（）募集的形式募集资金,不能在公开市场上进行交易，流动性（）。

A公开；较好

B公开；较好

C非公开;较差

D非公开;较好

41.通常说的三大主要财务报表不包括（）。

A现金流量表

B资产负债表

C产品生产成本表

D利润表

42.我国的商品期货市场开始于（）。

A20世纪80年代

B20世纪60年代

C20世纪90年代

D20世纪70年代

43.下列不属于大额可转让定期存单特征的是（）.

A投资者一般为机构投资者和资金雄厚的企业

B期限较长，一般在1年以上

C不记名，可以在二级市场上转让

D利率可以是固定的，也可以是浮动的，且一般比同期的定期存款利率要高，一般也高于同期国债的利率

44。

下列不属于大宗商品的是（）。

A能源类大宗商品

B房地产大宗商品

C农产品类大宗商品

D贵金属类大宗商品

45。

下列不属于道氏理论中股票变化三种趋势的是（）。

A次要趋势

B中期趋势

C长期趋势

D短期趋势

46.下列不属于股利贴现模型的是（）。

A超额收益贴现模型

B不变增长模型

C零增长模型

D多元增长模型

47。

下列不属于另类投资的是（）.

A货币类资产

B大宗商品

C对冲基金

D私募股权

48。

下列不属于内在价值法的是（）。

A自由现金流量贴现模型

B超额收益贴现模型

C市销率模型

D股利贴现模型

49。

下列不属于市场风险的是（）。

A购买力风险

B信用风险

C经济周期性波动风险

D利率风险

50。

下列不属于所有者权益的是（）.

A投资B盈余公积

C未分配利润D股本

51。

下列不属于现金流量表基本结构的是（）。

A投资活动产生的现金流量

B筹资活动产生的现金流量

C生产活动产生的现金流量

D经营活动产生的现金流量

52。

下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（）.

A市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

B存在交易费用及税金

C所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整

D投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产

53.下列关于房地产权益基金的表述，不正确的是（）。

A房地产权益基金通常以封闭式基金形式发行

B房地产权益基金是指从事房地产项目收购、开发、管理、经营和销售的集合投资制度，可能会以股份公司、有限合伙公司或契约型基金的形式存在

C房地产权益基金相比于房地产有限合伙流动性要好得多

D房地产权益基金赎回款通常从日常运营现金流中获取

54。

下列关于风险投资的表述，不正确的是（）。

A风险投资的收益不是来自企业本身的分红，而是来自企业成熟长大后的股权转让

B风险投资的重要特点之一，在于投资创新企业，进一步的，是投资于它们的创新性技术和产品

C由于承担更高的风险，风险投资比其他金融工具具有更高的预期回报率

D风险资本的主要目的是为了取得对企业的长久控制权以及获得企业的利润分配

55。

下列关于货币互换的表述,不正确的是（）.

A与利率互换的不同之处在于，货币互换中双方要以相同货币支付利息及本金

B货币互换产生的主要原因是双方在各自国家中的金融市场上具有比较优势

C在货币互换的每一个阶段双方都要以不同货币支付现金利息给对方，而不是只有一方支付现金给另一方

D货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金

56。

下列关于市盈率和市净率的说法，不正确的是（）。

A市净率尤其适用于公司股本的市场价值完全取决于有形账面价值的行业，如银行、房地产公司

B每股净资产通常是一个累积的正值,因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司

C对于资产包含大量现金的公司,市盈率是更为理想的比较估值指标

D统计学证明每股净资产数值普遍比每股收益稳定得多

57。

下列关于现金流量表的说法，错误的是（）。

A现金流量表也叫财务状况变动表

B现金流量表是以权责发生制为基础编制的

C现金流量表是根据收付实现制为基础编制的

D现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形

58。

下列关于信用利差特点的表述,错误的是（）。

A信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响

B从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标

C对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大

D信用利差随着经济周期的扩张而扩张,随着经济周期的收缩而缩小

59。

下列关于主动投资的表述，不正确的是（）。

A与被动投资相比，主动投资的主动收益是投资者主动获取的,特别是寻求正的主动收