财务知识计量经济学学习指导最全版.docx

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财务知识计量经济学学习指导最全版

（财务知识）计量经济学学习指导

《计量经济学》学习指导

1计量经济学模型

1.1计量经济学

1.1.1计量经济学

计量经济学是以壹定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法和计算技术，以建立计量经济模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。

主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。

理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。

应用计量经济学是在壹定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

1.1.2计量经济学模型

计量经济模型包括壹个或壹个之上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括了某个真实经济系统的数量关系特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。

是由方程或方程组组成，其中方程由变量和系数组成。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

1.1.3计量经济学的内容体系

1.2计量经济建模

1.2.1建模程序

1.2.2建模要素

高效成功地建立计量经济学模型需要具有三个要素：

理论、方法、数据。

从上述建立计量经济学模型的步骤中，不难见出，任何壹项计量经济学研究、任何壹个计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：

理论、方法和数据。

（1）理论，即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。

（2）方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具和手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征。

（3）数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。

这三方面缺壹不可。

壹般情况下，在计量经济学研究中，方法的研究是人们关注的重点，方法的水平往往成为衡量壹项研究成果水平的主要依据。

这是正常的。

计量经济学理论方法的研究是计量经济学研究工作者义不容辞的义务。

可是，不能因此而忽视对经济学理论的探讨，壹个不懂得经济学理论、不了解经济行为的人，是无法从事计量经济学研究工作的，是不可能建立起壹个哪怕是极其简单的计量经济学模型的。

所以，计量经济学家首先应该是壹个经济学家。

相比之下，人们对数据，尤其是数据质量问题的重视更显不足，在申请壹项研究项目或评审壹项研究成果时，对数据的可得性、可用性、可靠性缺乏认真的推敲；在研究过程中出现问题时，较少从数据质量方面去找原因。

而目前的实际情况是，数据已经成为制约计量经济学发展的重要问题。

2EViews数据分析基础

1.工作文件

2.对象

3.数据处理

3数据统计分析

3.1描述统计

3.2假设检验

4经典多元回归分析和修正——OLS

4.1经典多元线性回归分析

4.1.1经典回归分析

4.1.2回归模型检验

4.1.3模型检验总结

1、模型统计经验

表模型统计经验

检验名称

作用

原假设

判断

（拒绝原假设）

拒绝原假设的经济意义

估计方法/模型修正

拟合优度检验

拟合程度好坏

0~1，越大越好

F检验

方程显著性经验

全部解释变量参数同时等于零

P值小于某壹显著水平

在某壹显著水平上方程是显著的

T检验

变量显著性检验

解释变量参数等于零

P值小于某壹显著水平

在某壹显著水平上变量是显著的

2、残差正态性和解释变量多重共线性假设的检验

表残差正态性和解释变量多重共线性假设的检验

检验名称

作用

原假设

判断

（拒绝原假设）

拒绝原假设的经济意义

估计方法/模型修正

J-B统计量

残差正态性经验

服从某理论分布

P值小于某壹显著水平

数据分布不服从选择的理论分布

广义自回归条件异方差GARCH模型中的随机项分布假设

Q-Q图

服从某理论分布

理论分布和数据分布的分位数散点图不在同壹条直线上

数据分布不服从选择的理论分布

经验分布检验

服从某理论分布

P值小于某壹显著水平

数据分布不服从选择的理论分布