上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金第3季Word下载.docx

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风险收益特征

本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证中央企业50指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

基金管理人

基金托管人

4主要财务指标和基金净值表现

5

5.1主要财务指标

5.2

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（2013年7月1日－2013年9月30日）

1.本期已实现收益

-4,218,

2.本期利润

32,325,

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

535,277,

5.期末基金份额净值

注：

（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）本基金已于2009年09月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.。

（4）所列数据截止到2013年9月30日。

5.3基金净值表现

5.4

5.4.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

%

5.4.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.4.3

1、本基金基金合同于2009年8月26日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期不超过3个月。

截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：

本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

其他指标

无。

6管理人报告

7

7.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

何江

指数投资部副总监，本基金的基金经理。

2011年5月25日

2013年7月22日

8

先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师；

2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。

曾任风险管理部投资风险管理业务主管；

2011年5月25日至2013年7月22日担任工银上证央企ETF基金基金经理；

2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；

2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；

2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。

赵栩

本基金的基金经理

2011年10月18日

-

5

2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；

2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；

2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理，2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金基金经理。

7.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

7.3

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

7.4公平交易专项说明

7.5

7.5.1公平交易制度的执行情况

7.5.2

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；

未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

7.5.3异常交易行为的专项说明

7.5.4

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

7.6报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

7.7

7.7.1报告期内基金投资策略和运作分析

7.7.2

本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为%，偏离度年化标准差为%。

本基金跟踪误差产生的主要来源是：

1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；

2）申购赎回的影响；

3）成份股票的停牌；

4）指数中成份股票的调整；

等。

7.7.3报告期内基金的业绩表现

7.7.4

本报告期本基金净值增长率为%，业绩比较基准收益率为%。

7.8管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

7.9

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

8投资组合报告

9

9.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

531,314,

其中：

股票

2

固定收益投资

债券

资产支持证券

3

金融衍生品投资

4

买入返售金融资产

买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

4,393,

6

其他资产

225,

7

合计

535,932,

注：

股票投资项含可退替代款估值增值。

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9.3

9.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

B

采矿业

64,403,

C

制造业

51,585,

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

30,190,

E

建筑业

52,764,

F

批发和零售业

2,350,

G

交通运输、仓储和邮政业

9,701,

H

住宿和餐饮业

I

信息传输、软件和信息技术服务业

23,094,

J

金融业

280,295,

K

房地产业

16,929,

L

租赁和商务服务业

M

科学研究和技术服务业

N

水利、环境和公共设施管理业

O

居民服务、修理和其他服务业

P

教育

Q

卫生和社会工作

R

文化、体育和娱乐业

S

综合

1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

9.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

9.3.3

9.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

9.5

9.5.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码

股票名称

数量（股）

占基金资产净值比例（％）

600036

招商银行

6,638,778

72,495,

600030

中信证券

2,755,454

33,864,

601328

交通银行

7,495,015

32,228,

601288

农业银行

11,775,200

29,438,

601601

中国太保

1,258,073

22,104,

601088

中国神华

1,320,190

22,007,

601818

光大银行

7,348,429

20,943,

601939

建设银行

4,683,622

20,139,

9

601668

中国建筑

6,002,700

19,328,

10

600048

保利地产

1,713,547

9.5.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

9.5.3

9.6报告期末按债券品种分类的债券投资组合

9.7

本基金本报告期末未持有债券。

9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

9.9

9.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

9.11

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.12报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

9.13

本基金本报告期末未持有权证。

9.14报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.15

9.15.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

9.15.2

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.15.3本基金投资股指期货的投资政策

9.15.4

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

9.16报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.17

9.17.1本期国债期货投资政策

9.17.2

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

9.17.3报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

9.17.4

本基金本报告期末未投资国债期货。

9.17.5本期国债期货投资评价

9.17.6

9.18投资组合报告附注

9.19

9.19.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.19.2

9.19.3本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

9.19.4

9.19.5其他资产构成

名称

存出保证金

5,

应收证券清算款

应收股利

218,

应收利息

应收申购款

其他应收款

待摊费用

其他

9.19.6报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

9.19.7

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.19.8报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.19.9

9.19.9.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.19.9.2

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

9.19.9.3报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

9.19.9.4

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

9.19.10投资组合报告附注的其他文字描述部分

9.19.11

10开放式基金份额变动

11

份

报告期期初基金份额总额

553,959,

报告期期间基金总申购份额

4,000,

减:

报告期期间基金总赎回份额

35,000,

报告期期间基金拆分变动份额

报告期期末基金份额总额

522,959,

本基金已于2009年09月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.。

12基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

13

本基金管理人本报告期内运用固有资金投资本基金情况未有变化。

14影响投资者决策的其他重要信息

15

16备查文件目录

17

17.1备查文件目录

17.2

1、中国证监会核准上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

17.3存放地点

17.4

备查文件存放于基金管理人或基金托管人的办公场所。

17.5查阅方式

17.6

投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。