计量经济学复习提纲Word文档格式.docx

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2、多元线性回归模型的假设条件是什么？

3、请写出一元总体线性回归模型与方程，以及一元样本线性回归模型与方程。

4、请简述一元回归分析的五个经典假设。

5、请简述D-W检验的原理。

6、在线性回归方程中，“线性”二字如何理解？

7、用最小二乘法求线性回归方程系数的意义是什么？

8、方差分析方法把数据总的平方和分解成为两部分的意义是什么？

9、回归分析中的随机误差项

有什么作用？

它与残差项

有何区别？

10、判断如下模型，哪些是线性模型，哪些不是。

以及它们经过怎样的变化能够变成线性模型？

模型描述性名称

倒数

半对数

反半对数

对数或双对数

对数倒数

11、如下模型是线性回归模型吗？

并说出原因。

12、异方差的存在对下面各项有何影响？

（1）OLS估计量及其方差；

（2）置信区间；

（3）显著性t检验和F检验的使用。

13、产生异方差的经济背景是什么？

检验异方差的方法思路是什么？

14、下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？

（1）图示法

（2）Park检验

（3）White检验

15、在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构：

16、如何变换模型以达到同方差的目的？

我们将如何估计变换后的模型？

请列出估计步骤。

17、判断以下说法正确、错误，还是不确定？

并简要陈述你的理由。

（1）尽管存在完全的多重共线性，OLS估计量还是最优线性无偏估计量（BLUE）。

（2）在高度多重共线性的情况下，要评价一个或者多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。

（3）如果某一辅回归显示出较高的

值，则必然会存在高度的多重共线性。

（4）变量之间的相关系数较高是存在多重共线性的充分必要条件。

（5）如果回归的目的仅仅是为了预测，则变量之间存在多重共线性是无害的。

18、哪些原因可以造成自相关？

19、如何检验是否存在自相关？

20、比较异方差与自相关的异同。

21、分布滞后模型存在的原因是什么？

22、分布滞后模型在参数估计时有哪些困难？

四、综合分析题：

1、考虑如下关于期望工作时间的对1543对夫妇调查后的回归结果（

比率放在括号内）：

其中

为妻子希望每年花在工作上的小时数，以每年工作的小时数加上花在找工作上的时间之和计算；

：

妻子税后真实时薪；

丈夫在上一年度税后真实收入；

妻子的年龄；

妻子的受教育年数；

态度变量。

若被调查者愿意工作而且其丈夫也同意其工作则取值1，否则为0；

若被调查者的丈夫支持其工作则取值1，否则为0；

年龄低于6岁的子女数；

年龄在6～13岁的子女数；

回答以下问题：

（1）各非虚拟回归元系数的符号有经济含义吗？

说明你的观点。

（2）如何解释虚拟变量

和

？

这些虚拟变量统计显著吗？

（3）在这项研究中，一位妇女的年龄和受教育程度不是影响其劳动力参与决策的显著因素，你认为这是为什么？

2、考虑下面的一组数据：

Y

-10

-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

如果我们用模型：

来对以上数据进行拟合回归。

（1）我们能得到这3个估计量吗？

并说明理由。

（2）如果不能，那么我们能否估计得到这些参数的线性组合？

可以的话，写出必要的计算过程。

3、考虑如下模型：

代表一位大学教授的年薪；

为从教年限；

为性别虚拟变量。

考虑定义虚拟变量的三种方式：

（1）

对男性取值1，对女性取值0；

（2）

对女性取值1，对男性取值2；

（3）

对女性取值1，对男性取值－1；

对每种虚拟变量定义解释上述回归模型。

是否有某个方法比另外的更好？

说明你的理由。

4、考虑以下模型：

由于

是

的函数，那么它们之间存在多重共线性。

这种说法对吗？

为什么？

5、在涉及时间序列数据的回归分析中，如果回归模型不仅含有解释变量的当前值，同时还含有它们的滞后值，我们把这类模型称为分布滞后模型（distributed-lagmodel）。

我们考虑以下模型：

其中Y——消费，X——收入，t——时间。

该模型表示当期的消费是其现期的收入及其滞后三期的收入的线性函数。

（1）在这一类模型中是否会存在多重共线性？

（2）如果存在多重共线性的话，应该如何解决这个问题？

五、计算题：

1、下表给出了美国30所知名学校的MBA学生1994年基本年薪（ASP）、GPA分数（1－4共四个等级）、GMAT分数以及每年学费的数据。

1994年MBA毕业生平均初职薪水

学校

ASP/美元

GPA

GMAT

学费/美元

Harvard

102630

3.4

650

23894

Stanford

100800

3.3

665

21189

Columbian

100480

640

21400

Dartmouth

95410

660

21225

Wharton

89930

21050

Northwestern

84640

20634

Chicago

83210

21656

Mit

80500

3.5

21690

Virginia

74280

3.2

643

17893

Ucla

74010

14496

Berkeley

71970

647

14361

Cornell

630

20400

Nyu

70660

20276

Duke

70490

623

21910

Carriegiemellon

59890

635

20600

NorthCarolina

69880

621

10132

Michigan

67820

20196

Texax

61890

625

8580

Indiana

58520

615

14036

Purdue

54720

581

9556

Casewestern

57200

3.1

591

17600

Georgetown

69830

619

19584

Michiganstate

41820

590

16057

Pennstate

49120

580

11400

Southernmethodist

60910

600

18034

Tulane

44080

19550

Illinois

47130

616

12628

Lowa

41620

9361

Minnesota

48250

12618

Washington

44140

617

11436

1、用双变量回归模型分析GPA是否对ASP有影响？

2、用合适的回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关系？

3、你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗？

请参考以下数据表进行计算：

2、根据美国1965-ⅠQ至1983-ⅡQ数据（

），JamesDoti与EsmaelAdibi得到下面的回归方程以解释美国个人的消费支出（PCE）：

（-3.33）（249.06）（-3.09）

其中：

个人消费支出/亿美元

可支配（税后）收入/亿美元

银行支付的主要利率（%）

（1）求边际消费倾向（MPC）--每额外增加1美元个人可支配收入所增加的消费支出的数量。

（2）解释模型的经济意义。

（3）检验零假设：

显著不为零。

（4）计算每个系数的标准差。

3、中国的人均GDP（元/人，用Y表示）与人均钢产量（千克/人，用X表示）如下表所示：

年度

X

1985

853

44.52

1986

956

48.93

1987

1104

51.92

1988

1355

53.95

1989

1512

55.05

1990

1634

58.45

1991

1879

61.70

1992

2287

69.47

1993

2939

76.00

1994

3923

77.70

1995

4854

79.15

1996

5576

83.15

1997

6054

88.57

1998

6038

93.05

1999

6551

99.12

2000

7086

101.77

2001

7651

119.22

2002

8184

142.43

资料来源：

《中国统计年鉴2003》，北京，中国统计出版社，2003。

（1）试建立样本回归方程，并在5％的水平下进行显著性检验。

（2）求简单相关系数。

4、下表给出了1977－1991年期间美国的黄金价格、消费者指数和纽约股票交易所指数数据。

NYSE指数包括在NYSE上市的大多数股票，约有1500多种。

年份

在纽约每盎司黄金的美元价格

消费者价格指数

1982－1984＝100

纽约股票交易所指数

1965.121.31＝100

1977

147.98

60.6

53.69

1978

193.44

65.2

53.70

1979

307.62

72.6

58.32

1980

612.51

82.4

68.10

1981

459.61

90.9

74.02

1982

376.01

96.5

68.93

1983

423.83

99.6

92.63

1984

360.29

103.9

92.46

317.30

107.6

108.90

367.87

109.6

136.00

446.50

113.6

161.70

436.93

118.3

149.91

381.28

124.0

180.02

384.08

130.7

183.46

362.04

136.2

206.33

a.在同一散布图中描绘黄金价格，CPI和NYSE指数。

b.一种投资，如果它的价格和（或）回报率至少赶得上通货膨胀，就被认为是（对通货膨胀）保值（能抵御通货膨胀）的。

为检验这一假设：

投资是保值的，假定a中的散点图表明拟合以下模型是最适宜的：

5、1964年，对9966名经济学家的调查数据如下：

年龄—中值工资单位：

美元/年

年龄

20—24

25—29

30—34

35—39

40—44

45—49

50—54

55—59

60—64

65—69

70+

中值工资

7800

8400

9700

11500

13000

14800

15000

14500

12000

资料来源：

“TheStructureofEconomists’EmploymentandSalaries”,CommitteeontheNationalScienceFoundationReportontheEconomicsProfession,AmericanEconomicsReview,vol.55,No.4,December1965.

（1）建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系。

为了分析的方便，假设中值工资是年龄区间中点的工资。

（2）假设误差与年龄成比例，变换数据求得WLS回归方程。

（3）现假设误差与年龄的平方成比例，求WLS回归方程。

（4）哪一个假设更可行？

7.考虑消费函数

其中，C、Y、W依次表示消费、收入与财富。

下面是假想数据。

C

W

70

80

810

65

100

1009

90

120

1273

95

140

1425

110

160

1633

115

180

1876

200

2252

220

2201

155

240

2435

150

260

2686

（1）作C对Y和W的普通最小二乘回归。

（2）这一回归方程是否存在着多重共线性？

你的判断依据是什么？

（3）分别作C对Y和W的回归，这些回归结果表明了什么？

（4）作W对Y的回归。

这一回归结果表明了什么？

（5）如果存在严重的共线性，你是否会删除一个解释变量？

8、假定存在下表所示的时间序列数据：

时间

y

x

135.5

1551.3

274.1

2167.4

144.6

1599.8

12

277.9

2212.6

150.9

1668.1

253.6

2214.3

166.2

1728.4

14

258.7

2248.6

190.7

1797.4

249.5

2261.5

218.2

1916.3

16

282.2

2331.9

211.8

1896.9

351.1

2469.8

187.9

1931.7

18

367.9

2542.8

229.9

2001.0

412.3

2640.9

259.4

2066.6

20

439.0

2686.3

请回答下列问题：

（1）利用表中数据估计模型：

；

（2）利用D-W检验是否存在自相关？

如果存在请用d值计算估计自相关系数

（3）利用广义差分法重新估计模型：

。