金融系计量经济学复习题Word下载.docx

金融系计量经济学复习题Word下载.docx

《金融系计量经济学复习题Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融系计量经济学复习题Word下载.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

4、

某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货

5、

下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，

6、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：

（1）建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；

（2）估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；

（3）对回归结果进行检验；

（4）若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的

预测值和预测区间（α=。

7、

运用美国1988研究与开发（R&

D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。

结果如下：

8、

组合证券理论的资本市场线（CML）表明期望收益Ei与风险σi之间存在线性关系如下：

9、

设消费函数为

（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

10、

克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国

国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程：

11、

对没有截距项的一元回归模型

称之为过原点回归（regrissionthroughtheorigin）。

试证明

（1）如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组

则可以得到

的两个不同的估计值：

，

。

（2）在基本假设

下，

与

均为无偏估计量。

（3）拟合线

通常不会经过均值点

，但拟合线

则相反。

（4）只有

是

的OLS估计量。

12、

下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计量和相关统计值（括号内为p-值）（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。

数据为美国40个城市的数据。

模型如下：

式中housing——实际颁发的建筑许可证数量，density——每平方英里的人口密度，value——自由房屋的均值（单位：

百美元），income——平均家庭的收入（单位：

千美元），popchang——1980~1992年的人口增长百分比，unemp——失业率，localtax——人均交纳的地方税，statetax——人均缴纳的州税

变量

模型A

模型B

模型C

模型D

C

813

-392

-1279

-973

Density

Value

Income

Popchang

Unemp

Localtax

Statetax

RSS

+7

R2

+6

AIC

（1）检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（括号中的值为双边备择p-值）。

根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉

（2）在模型A中，在10%水平下检验联合假设H0：

i=0（i=1,5,6,7）。

说明被择假设，计算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。

说明你的结论。

（3）哪个模型是“最优的”解释你的选择标准。

（4）说明最优模型中有哪些系数的符号是“错误的”。

说明你的预期符号并解释原因。

确认其是否为正确符号。

13、

在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型：

你想检验的虚拟假设是H0：

（1）用

的方差及其协方差求出

（2）写出检验H0：

的t统计量。

（3）如果定义

，写出一个涉及0、、2和3的回归方程，以便能直接得到估计值

及其标准误。

14、

一个估计某行业ECO薪水的回归模型如下

其中，salary为年薪sales为公司的销售收入，mktval为公司的市值，profmarg为利润占销售额的百分比，ceoten为其就任当前公司CEO的年数，comten为其在该公司的年数。

一个有177个样本数据集的估计得到R2=。

若添加ceoten2和comten2后，R2=。

问：

此模型中是否有函数设定的偏误